Materi IV : MANAJEMEN RISIKO

Prinsip-Prinsip
Identifikasi
Risiko

STIE KUSUMANEGARA
PRINSIP-PRINSIP IDENTIFIKASI RISIKO

1. Pemahaman tentang adanya Risiko

2. Pengetahuan sifat-sifat risiko (frekuensi)
3. Dampak Risiko terhadap kelangsungan usaha
(tingkat kegawatan risiko) dan menentukan
prioritas risiko tersebut

STIE KUSUMANEGARA
Manfaat Daftar Kerugian
Potensial
1. Mengingatkan manajer risiko, mengenai
kerugian yang dapat menimpa
bisnisnya
2. Sebagai dasar penentuan teknik
menanggulangi risiko.
3. Sebagai bahan pembanding dalam
evaluasi program penanggulangan
risiko yang telah dilakukan selama ini.
Sumber-sumber Risiko
 LINGKUNGAN FISIK: bangunan yang dimakan usia sehingga
menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir,gempa
bumi, badai, topan.
 LINGKUNGAN SOSIAL: kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan
masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian,perampokan.
 LINGKUNGAN POLITIK: perubahan perundangan, perubahan
peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk.
 LINGKUNGAN LEGAL: gugatan karena gagal mematuhi peraturan
dan perundangan yang berlaku.
 LINGKUNGAN OPERASIONAL: kecelakaan kerja, kerusakan mesin,
kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
 LINGKUNGAN EKONOMI: keluasan ekonomi, inflasi yang tidak
terkendali.
6 Type Risiko yg Penting
1. Risiko komoditas: harga komoditas yang jatuh padahal
perusahaan memegang komoditas tersebut.
2. Risiko cuaca: cuaca yang tidak menguntungkan
sehingga mengacaukan panen, dan kemudian
menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh
perusahaan
3. Risiko counterplay: counterplay perusahaan gagal
memenuhi kontraknya terhadap perusahaan.
4. Risiko lingkungan: perusahaan menghadapi tuntutan
hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan
5. Risiko persedian: persediaan yang dipegang mengalami
kerusakan
6. Risiko kredit: counterpay gagal bayar kepada
perusahaan
Mengukur Risiko
1. Risiko pasar: harga bergerak ke arah yang tidak
menguntungkan
Teknik pengukuran : value at risk,stress testing
2. Risiko kredit: counterparty tidak bisa bisa
membayar kewajibannnya ke perusahaan
Teknik pengukuran: credit rating, creditmetrics
3. Risiko perubahan tingkat bunga : tingkat bunga
berubah yang mengakibatkan kerugian pada
portofolio perusahaan.
Teknik pengukuran: metode pengukuran jangka
waktu,durasi.
4. Risiko operasional: kerugian yang terjadi melalui
operasi perusahaan
…
Teknik pengukuran: matriks frekensi dan signifikansi
kerugian, VAR operasional
5. Risiko kematian: manusia mengalami kematian dini
Teknik pengukuran: probabilitas kematian
dengantabel mortalitas
6. Risiko kesehatan: manusia terkena penyakit tertentu
Teknik pengukuran: probabilitas terkena penyakit
dengan menggunakan tabel morbiditas
7 Risiko teknologi: perubahan teknologi mempunyai
konsekuensi negatif terhadap perusahaan
Teknik pengukuran: analisis skenario
 Tipe Risiko Definisi
Risiko pasar Harga pasar bergerak kea rah
yang tidak menguntungkan
(merugikan).
Risiko kredit Counterparty tidak bisa
membayar kewajibannya
(gagal bayar) ke perusahaan
Risiko perubahan Tingkat bunga berubah yang
tingkat bunga mengakibatkan kerugian
pada portofolio perusahaan
Risiko operasional Kerugian yang terjadi melalui
operasi perusahaan (misal
sistem yang gagal)
Risiko kematian Manusia mengalami
kematian dini (lebih cepat
dari kematian wajar)
Risiko kesehatan Manusia mengalami penyakit
tertentu
Risiko teknologi Perubahan teknologi
Teknik pengukuran
Value Art risk (VAR) stress
testing
Credit rating, creditmatrics
Metoed pengukuran
jangka waktu, durasi
Matrik frekuensi dan
siknifikansi kerugian
Probabilitas kematian
dengan table mortalitas
Probabilitas terkena
penyakit dengan
menggunakan table
morbiditas
Analisis scenario