IDENTIFIKASI

&
PENGUKURAN RESIKO
 Kelompok 3
1. Astriyah 7211418009
2. Farah Rafi Budi Ekasari 7211418010
3. Maryati 721141811
4. Wahyuni Lia 721141812
“ Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko
tidak bisa diukur”.
“ Jika risiko tidak bisa diukur, maka kita tidak
bisa mengelola risiko yang ada”.
Mind Mapping Identifikasi
Risiko

Karakteristi Langkah- Teknik

Siklus
k& langkah untuk
managemen
pengukuran identifikasi identifikasi
risiko
risiko risiko risiko
Mind Mapping Pengukuran
Risiko

Teknik Skema
Tipe
penguku penduku
Risiko
ran ng
 Karakteristik & Pengukuran
Risiko
1. Risiko Murni
Risiko murni atau pure risk adalah sejenis risiko yang mana kerugian atau break even adalah kemungkinan yang
akan dialami. tak ada outcome lainnya yang bisa dimanfaatkan. Risiko murni terkait dengan kejadian-kejadian di
luar kontrol seorang pengambil risiko. Dengan demikian, seseorang tidak mungkin secara sengaja mau
menanggung risiko murni. Risiko murni adalah kebalikan dari risiko spekulatif.
2. Risiko Spekulatif ( risiko bisnis)
Resiko spekulatif atau speculative risk adalah risiko yang jika diambil mungkin akan mengakibatkan
diperolehnya keuntungan atau timbulnya kerugian. Semua risiko spekulatif diambil sebagai pilihan sadar dan
tidak hanya diakibatkan oleh situasi yang tidak terkontrol.
Mengacu kepada definisi di atas, hampir semua aktivitas investasi sebenarnya terkait dengan risiko spekulatif.
Dalam investasi, kita bisa menilai risiko spekulatif investasi tertentu lebih tinggi atau lebih rendah dari alternatif
investasi lainnya.
Sebagai contoh, kita bisa mengatakan bahwa risiko spekulatif investasi dalam surat utang negara lebih rendah
dibandingkan investasi dalam obligasi korporat.
Langkah – langkah Identifikasi
Risiko
1. Mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristiknya.

2. Mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja
perusahaan dan menentukan prioritas resiko tersebut. Kemudian kita perlu mempelajari karakteristik
resiko tersebut, serta melakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik tersebut
akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko tersebut.

3. Menentukan prioritas risiko tersebut.

Kualifikasi resiko merupakan salah satu komponen terpenting dalam langkah tersebut. Melalui
kualifikasi itu, kita bisa mengukur tinggi rendahnya resiko dan bagaimana dampaknya terhadap
kinerja perusahaan. Selanjutnya kita bisa memfokuskan pada resiko yang paling relevan (misal,
yang mempunyai dampak yang paling besar dan probabilitas yang besar) bagi perusahaan.
Langkah selanjutnya adalah mengelola resiko dan kemudian revisit. Revisit adalah mengevaluasi
ulang langkah-langkah yang sudah dilakukan, untuk meningkatkan efektivitas manajemen resiko.
Siklus Managemen Risiko
MEMAHAMI

IDENTIFIKA
EVALUASI
SI

PRIORITISA
REVISIT
SI

KELOLA
 Teknik Identifikasi Risiko
1. Analisis sekuen risiko (kerugian)
Setiap risiko memiliki sekuen dari
sumber risiko sampai kemudian munculnya
kerugian karena risiko tersebut
 Bagan di samping menunjukkan bahwa api merupakan sumber
resiko pertama. Api menyebabkan kerugian bagi organisasi
kemudian ada faktor resiko yang menjadi katalis yaitu yang
mempercepat atau memperbesar munculnya kejadian yang
tidak diinginkan.
Faktor resiko tersebut adalah minyak tanah yang ditaruh dekat
kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya
kebakaran. Jika terjadi kebakaran maka gedung tersebut akan
terbakar. Dengan kata lain, gedung tersebut menghadapi eksposur
terhadap risiko kebakaran. Kemudian akan terjadi kejadian yang
tidak diinginkan yaitu kebakaran yang menyebabkan kerugian.

 Setelah melakukan analisis sekuen kita bisa melakukan pencegahan munculnya kejadian yang tidak
diinginkan dengan fokus terhadap sekuen yang terjadi. Contohnya untuk menghadapi faktor resiko atau
bangunan yang menghadapi eksposur terhadap kebakaran dapat dilakukan dengan cara menggunakan
kompor listrik, menjauhkan minyak tanah. Dengan demikian, bisa mengurangi kerusakan gedung karena
kebakaran
 2. Identifikasi sumber risiko
.
Lingkungan fisik
Ex : bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, gempai,
badai, topan.
Lingkungan sosial
Ex : Kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, perampokan.
Lingkungan politik
Ex : perubahan perundang, perubahan aturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk
perusahaan.
Lingkungan legal
Ex : gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
Lingkungan operasional
Ex : kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagaglan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
Lingkungan ekonomi
kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagaglan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer.
Dengan mematuhi sumber-sumber risiko kita bisa memperoleh gambaran
risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Alternatif
katagori sumber risiko :

Konsumen
Keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau membeli
produk perusahaan, konsumen merasa rugi kemudian menuntut perusahaan.
Supplier
Pasokan dari supplier tidak sesuai yang diharapkan.
Pesaing
Pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik, pesaing menurunkan harga yang
bisa mengakibatkan persaingan harga.
Regulator
Perusahaan gagal mematuhi perusahaan yang berlaku, perubahan perundangan
yang berlaku mengakibatkan perusahaan rugi.
3. Teknik pendukung lainnya
 Metode laporan keuangan
◦ Metode tersebut dimulai dengan melihat rekening-rekening dengan laporan keuangan. Dari rekening
tersebut kemudian dianalisis resiko apasaja yang bisa muncul dari rekening yang melibatkan rekening
tersebut.
◦
Contoh : khas merupakan salahsatu rekening di neraca, risiko yang bisa muncul atau melibatkan khas
misalnya pencurian khas, penyelewengen khas,

 Analisis flow chart kegiatan dan operasi perusahaan

Metode ini berusaha melihat sumber risiko dari flow chart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sangat sesuai
untuk risiko tertentu seperti risiko dari proses produksi.

 Analisis kontrak
Bertujuan melihat resiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Resiko ini berkaitan dengan resiko tuntutan
hukum.

 Catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan

◦ Jika perusahaan mempunyai database yang baik maka dapat mencatat kerugian-kerugian.
◦ Analisis terhadap penyimpangan dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber resiko.

 Survey atau wawancara terhadap manager

Manajer paling tahu operasi perusahaan termasuk resiko-resiko yang dihadapi.
Tipe Risiko
Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko. Macam tipe risiko,
yaitu :
1. Risiko pasar
Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan (merugikan)
2. Risiko kredit
Counterparty tidak bisa membayar kewajibannya (gagal bayar) ke perusahaan
3. Risiko perubahan tingkat bunga
Tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio
perusahaan
4. Risiko operasional
Kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan (misal sistem yang gagal,
serangan teroris)
5.Risiko kematian
Manusia mengalami kematian dini (lebih cepat dari usia kematian wajar)
6.Risiko kesehatan
Manusia terkena penyakit tertentu
7. Risiko teknologi
Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan
Teknik pengukuran risiko
Ada beberapa cara/ teknik pengukuran risiko, yaitu :
1. Value at risk
Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi
selama periode tertentu, dengan tingkat keyakinan ( level of confidence ) tertentu.
2. Stress testing
Dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko suku bunga) dengan cara
mengestimasi potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna
melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi
pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
3 Credit rating
Penilaian dari risiko kredit dari seorang individu, perusahaan, ataupun suatu negara. Peringkat
kredit dibuat berdasarkan riwayat finansial dan aset yang dimiliki sekarang serta kewajiban.
4.Creditmatrics
Merupakan alat pengukur risiko kredit dengan menggunakan kerangka Value At Risk, sehingga
volatilitas risiko kredit (risiko yang tidak bisa diperkirakan) bisa diperhitungkan.
5.Metode pengukuran jangka waktu
6. Durasi
7. Matrik frekuensi dan signifikansi kerugian
Teknik pengukuran yang cukup sederhana (tidak terlalu melibatkan kuantifikasi
yang rumit) adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi yaitu
frekuensi (jumlah) dan signifikansi (meyakinkan).
8. VAR operasional
Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu
aset atau investasi selama periode tertentu, dengan tingkat keyakinan (level of
confidence) tertentu.
9.Probabilitas dengan tabel
Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi.
Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan rasio dari
kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil.
10.Analisis skenario
Kemampuan manajer/perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan
berapa besarnya kerugian yang diperoleh.
 MATUR SUWUN

ADA PERTANYAAN
?