Regresi 2
Regresi 2
(LANJUTAN)
Masalah dalam regresi berganda:
MULTI CO-LINEARITY
HETERO SCEDASTICITY
AUTO CORELATION
MULTICOLLINEARITY
Karena salah satu variabel bebas
berhubungan dengan variabel bebas
lainnya.
Keeratan hubungan antar variabel dapat
dilihat pada matrik korelasi.
Gejala lain adalah R2 tinggi, nilai F tinggi
akan tetapi ada nilai t yang rendah.
MATRIK KORELASI
Y X1 X2 X3 X4
Y 1.00000
X1 .76719 1.00000
X2 .95923 .82576 1.00000
X3 .97989 .81913 .73164 1.00000
X4 .97706 .84831 .75074 .98997 1.00000
Tinggi nilainya
PEMECAHAN MASALAH
Salah satu variabel dihilangkan sepanjang
tidak mengganggu persamaannya dari segi
teori
modelnya di ubah, misalnya dua variabel
yang berkorelasi tersebut digabung
mengubah model dari penaksiran koefisien
regresi
Mengubah model
Misalkan modelnya adalah
Y = a + b1X1 +b2X2
dengan Y= konsumsi, X1 = Pendapatan,
dan X2 = kekayaan.
Misalkan b2 = 0,2b1 maka
Y = a + b1X1 + 0,2b1X2 atau
Y = a + b1(X1 + 0,2X2)
bila X3 = X1 + 0,2X2, maka model dapat
diganti menjadi Y = a + b1X3
HETEROSCEDASTICITY
Terjadi karena anggapan bahwa variabel
pengganggu memiliki varian yang
homogen tidak terpenuhi
Uji t dan uji F memberi hasil tidak
significant
MENDETEKSI
HETEROSCEDASTICITY
Y
.
. ... .
. . .
.. . . . .
. . . .
. .. . .
.. . . . .
. .
X
O
MENANGGULANGI
HETEROSCEDASTICITY
Jumlah data diperbanyak
Dipilih model logaritma
MODEL LOGARITMA
ln Y a b1 ln X 1 b2 ln X 2
a ln b0
ln Y ln b0 b1 ln X 1 b2 ln X 2
Y b0 X X b1
1
b2
2
FUNGSI PRODUKSI Y b0 X X
b1
1
b2
2
Y X1
x1
X1 Y
b1 1 X1
x1 b 1b o X 1 X b2
2 b1
Y
AUTOCORELATION
Terjadi pada data time series
Observasi periode tertentu berkaitan
dengan periode sebelumnya
Misalnya, konsumsi yang berlaku
dipengaruhi oleh konsumsi periode
sebelumnya.
AUTOCORELATION
Dapat dideteksi dengan metoda Durbin
Watson
DW test (dari output komputer) dibandingkan
dengan DW tabel
Wanita
Y=
11, Pria
P0 5 - 0,
Y= 5X
10 1
- 0,
5X
1
O
Q1 Q2 X1