Anda di halaman 1dari 55

Manajemen Risiko Perbankan

Prepared by:
Lucy Marcellia (201750133) Irvan Surjano (201860012)
Cecilia Rivena (201750138) Christian (201860042)
Leonardo Kevin H (201750390) Steven Lionery (201860052)
Audrey Elvita (201860009)
Agenda
Risiko Perbankan I
01 Basel I dan Perbaikan Risiko Pasar (Market Risk
Amendment 1996)

Risiko Perbankan II
02 Basel II dan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia

Ilustrasi Menris Perbankan


03 Karakter Bisnis Chase Manhattan dan Shareholders
Value Added.

Risiko Ilustrasi
04 Risiko Pasar, Risiko Kredit, dan Risiko Operasional

Kasus Perbankan
05 Kasus Error pada Sistem Bank Mandiri
Risiko
Perbankan I
Basel I dan Perbaikan Risiko Pasar (Market
Risk Amendment 1996)
Basel I
Bank mempunyai kekhususan, yaitu sektor tersebut melibatkan
banyak pihak di masyarakat. Bank yang bangkrut berdampak
negatif:
• Pada deposannya (mereka menjadi miskin)
• Terganggunya sistem pembayaran (karena bank
menyelenggarakan sistem pembayaran)
• Terganggunya mobilisasi dan kegiatan investasi (kegiatan
intermediasi)

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Basel I
G10 plus dua negara mempunyai 3 tujuan dalam kaitannya
dengan regulasi mengenai perbankan, tujuan tersebut sebagai
berikut:
1. Memperkuat kelayakan dan stabilitas system perbankan
internasional
2. Menciptakan kerangka yang adil untuk mengukur kecukupan
modal bank internasional
3. Mempunyai kerangka yang bisa diterapkan secara konsisten
untuk menyamakan “level playing field” (ketidaksamaan
landasan kompetisi) antarbank internasional

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Komite tersebut merumuskan regulasi perbankan, yang pada akhirnya
banyak diadopsi oleh regulator perbankan dinegara lainnya. Komite
Basel 1 untuk pengawasan perbankan didirikan pada tahun 1974 oleh
gubernur bank sentral negara G10 plus 2 negara lainnya (Spanyol dan
Luxemburg).

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Rumusan Basel 1 untuk mencapai tujuannya adalah konsep risk
weighted assets (Aset berbobot risiko). Aset berbobot risiko adalah aset
bank yang dikalikan dengan bobot risiko (risk weight), yang kemudian
dipakai untuk perhitungan modal yang diisyaratkan. Semakin tinggi risiko
asset bank, semakin tinggi bobot risiko asset tersebut. Lima kategori
bobot risiko, yaitu 0%, 10%, 20%, 50% dan 100%.

Sebagai contoh, misal bank memberikan pinjaman kepada bank non-OECD


dengan jangka waktu enam bulan, sebesar Rp1 miliar. Asset berbobot
risiko untuk pinjaman tersebut bisa dihitung berikut ini:

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Aset Berbobot Risiko = Rp1 miliar x 20% = Rp200 juta
Selanjutnya, Komite Basel merumuskan target rasio modal yang ditetapkan sebesar 8% dari
aset berbobot risiko.
Target Rasio Modal = (Eligible Capital)/(Risk Weighted Assets) x 100% = 8%
Dalam contoh diatas, modal yang diperlukan (yang dipegang) jika bank memberikan pinjaman
kepada bank non-OECD adalah:
Eligible Capital = 0,08 x Rp200 juta = Rp16 juta
Jika bank mempunyai asset dengan risiko yang tinggi, maka bank tersebut harus memegang
modal yang juga lebih besar.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Ekuivalen Risiko Kredit
Bank juga melakukan kegiatan yang mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap neraca.
Contoh, kegiatan memberikan pinjaman akan mempunyai dampak langsung terhadap neraca. Bank
akan mencatat pinjaman kredit disisi debit, dan mencatat kas disisi kredit. Tetapi jika bank
memberikan janji komitmen untuk memberikan kredit tiga bulan mendatang sebesar Rp1 miliar, jika
perusahaan membutuhkan, maka jaminan tersebut tidak akan tercatat dineraca (sering juga disebut
sebagai item off-balace sheet). Bank tidak menjurnal komitmen tersebut, dan karenanya tidak
berdampak langsung terhadap neraca. Jika bank melanggar kesepakatan tersebut, bank bisa
menghadapi masalah seperti tuntutan ganti rugi atau bahkan kebangkrutan.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Karena itu, meskipun item tersebut tidak tercatat di neraca, item tersebut
sebenarnya sama dengan neraca. Komite Basel merasa perlu memasukan item
semacam itu ke dalam perhitungan risk weighted assets. Komite Basel akan
mengkonversi item off-balance sheet tersebut sehingga ekuivalen dengan item
off-balance sheet, dengan factor konversi (conversion factor, atau CF) tertentu.
Perhitungan bobot risiko dilakukan sebagaimana pada item off-balance sheet.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Kontrak Derivatif
Kontrak derivatif merupakan kontrak kontinjensi (off balance sheet) lainnya, tetapi
mendapat perlakuan khusus. Contoh kontrak derivatif adalah forward, futures, opsi
dan swap.

Contoh Pengaplikasian Kontrak Derivatif

Ada 2 bank melakukan swap tingkat bunga dengan nilai nominal Rp. 1 miliar. Bank A
membayarkan tinkat bunga tetap sebesar 10% kepada bank B. Sebaliknya, bank B
membayarkan tingkat bunga mengambang ke bank A (misal LIBOR + 1%). Jika tingkat
bungan LIBOR adalah 11%, maka bank A membayarkan 10%, dan menerima 12%.

Dalam hai ini bank A hanya menerima sebesar 2% (12%-10%), kemudian dikalikan
dengan nilai nominalnya: Rp. 1 miliar x 2% = Rp. 20 juta

Bank A menerima Rp. 20 juta meskipun kontraknya adalah Rp. 1 miliar.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Metode Perhitungan Credit Equivalence
Current Exposure Method
CE = nilai pasar saat ini + (national amount x add on*)

*Tambahan (add on) dilakukan karena risiko kredit dari transaksi derivatif bisa
berubah-ubah (tidak konstan)

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Current Exposure Method
Contoh Pengaplikasian Current Exposure Method

Bank A melakukan kontrak swap dengan Bank OECD senilai Rp. 1 miliar dengan jangka
waktu 6 tahun. Sisa kontrak adalah 2 tahun (kontrak sudah berjalan selama 4 tahun).
Bank A berjanji untuk membayar bunga tetap 5%, dan akan menerima tingkat bunga
LIBOR (tingkat bunga mengambang,bisa berubah-ubah. Biasanya perubahan diatur
setiap 6 bulan). Tingkat bunga saat ini mengalami kenaikan sehingga swap tersebut
bernilai positif misal nilai pasar kontrak tersebut adalah Rp. 150juta. CE tersebut adalah :

Jawaban :
CE = nilai pasar + (nilai nominal x add on)
CE = Rp. 150 juta + (Rp. 1 miliar x 0,5%)
= Rp. 155 juta

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Current Exposure Method
Contoh Pengaplikasian Current Exposure Method

Dari contoh kontrak swap Bank A tersebut, berapa nilai aset berbobot risiko untuk
kontrak swap tersebut?
Counterparty adalah bank OECD yang mempunyai bobot risiko sebesar 20%
(dapat dilihat Tabel 18.2).
Untuk kontrak derivatif, maka bobot risikonya menjadi 20% x 0,5 = 10%

Jawaban :
Aset berbobot risiko = Rp. 155 juta x (20% x 0,5)
= Rp. 155 juta x 10%
= Rp 15,5 juta

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Current Exposure Method
Contoh Pengaplikasian Current Exposure Method

Kemudian, jika bank tersebut harus memegang modal sebesar 8%, maka
modal yang harus dipegang untuk kpntrak tersebut adalah :
Jawaban :
Modal = 8% x Rp. 15,5 juta
= Rp. 1.240.000
Misalkan tingkat bunga LIBOR mengalami penurunan yaitu menjadi 2%, sehingga bank
tersebut bersih akan membayarkan bunga sebesar 3%. Nilai pasar untuk kontrak
tersebut adalah negatif (karena rugi). Maka CE untuk kontrak tersebut adalah :
Jawaban :
CE = 0 + (Rp. 1 miliar x 0,5%)
= Rp. 5 juta

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Metode Perhitungan Credit Equivalence
Original Exposure Method

Jika bank menggunakan metode original exposure, bank tersebut akan


menghitung CE dengan menggunakan presentase tertentu, seperti pada tabel
berikut ini.

Angka tersebut dikalikan dengan nilai nomnal untuk perhitungan CE

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Original Exposure Method
Menurut Komite Basel, elemen kunci untuk eligible capital adalah modal bank.
Untuk tujuan pemenuhan ketentuan permodalan, bank bisa menyediakan
modal dalam 2 tier, yaitu :

Tier 1 : Saham biasa yang disetor penuh dan saham preferen non-komulatif perpetual, dan
disclosed reserves.
Tier 2 : Undisclosed reserves, cadangan dari revaluasi aset, provisi umum, cadangan
kerugian kredit, instrumen hybrid, dan utang subordinasi.
Pada Tier 2 tidak boleh melebihi 50% dari modal. Berikut modal dasar yang tidak
dimasukan: Goodwill
Investasi pada perusahaan keuangan dan banking yang tidak dikonsolidasi
Investasi pada modal bank lain dan perusahaan keuangan (berdasarkan
kebijakan pengawasaan di negara tersebut)
Investasi minoritas di perusahaan/bank yang tidak dikonsolidasi

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Perbaikan Risiko Pasar
(Market Risk Amendment 1996)

Perbaikan (amendment) ini dilakukan setelah komite melakukan investigasi


yang mengarah pada penerimaan mengenai metodologi internal yang sering
digunakan oleh bank-bank besar untuk mengukur risiko perbankan.

Metodologi tersebut seringkali berbeda secara signifikan dengan metode aset


berbobot risiko yang dikembangkan oleh komite Basel.

Model kuantitatif yang banyak digunakan oleh bank dan diadopsi oleh komite
Basel adalah VAR (Value At Risk).

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko
Perbankan II
Basel II dan Manajemen Risiko Perbankan
Indonesia
Basel II
Kelemahan pada Basel I pada Tahun 1999, komite Basel bekerja

bobot risiko kredit masih 'kasar' sama dengan beberapa bank

di mana untuk pinjaman kepada besar untuk mengembangkan

perusahaan hanya mempunyai permodalan bank yang baru.

satu tingkat pembobotan, yaitu Basel II mempunyai kerangka

100% (padahal risiko kredit permodalan yang lebih kompleks

perusahaan bisa berbeda satu dengan memasukkan risiko

sama lain). operasional dan lainnya serta


difokuskan pada tiga pilar
pengawasan perbankan.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Pilar Pengawasan Perbankan

Pilar 1: Modal Minimum Pilar 2: Review Pengawasan Pilar 3: Disclosure

Bank diwajibkan menghitung Ditujukan untuk memformalkan Disiplin pasar yang didefinisikan
modal minimum yang harus praktik sekarang yang dilakukan scbagai mekanisme corporate
dipegang untuk menutup banyak regulator, khususnya bank governance internal dan
risiko kredit, risiko pasar, dan sentral Amerika Serikat dan Inggris. eksternal di pasar bebas di luar
risiko operasional. Pilar 2 juga memasukkan review intervensi langsung dari
risiko spesifik yaitu risiko tingkat pemerintah.
bunga yang dihadapi perbankan

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Kredit

Basel II memperluas dan memperdalam cakupan perhitungan risiko kredit, aspek


kuantitatif bisa dikembangkan lebih lanjut. Bank bisa menggunakan metode
terstandardisir (menggunakan metode bobot risiko seperti yang digunakan oleh
Basel I, digabungkan dengan beberapa modifikasi jika memungkinkan) dan metode
rating internal (prinsipnya sama dengan rating yang dikembangkan oleh perusahaan
pe-rating seperti S&P dan Moodys).

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Operasional
Didefinisikan sebagai risiko kerugian karena: proses internal yang tidak memadai atau
gagal, sistem dan orang, serta dari kejadian eksternal yang mencakup aspek yang
sangat luas. Beberapa contoh sumber risiko operasional:

• Risiko eksekusi, gangguan bisnis, transaksi

• Risiko orang, manajemen yang jelek

• Risiko kriminal, pencurian, perampokan, dan lainnya

• Risiko teknologi, aset fisik

• Risiko kepatuhan dan risiko legal

• Risiko informasi

• Risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasi

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Review Pengawasan
Regulator bisa meminta bank tertentu untuk meningkatkan
modalnya jika merasa bank tersebut mempunyai risiko yang lebih
tinggi (risiko lainnya atau residual risks). Juga mencakup risiko yang
spesifik yaitu risiko perubahan tingkat bunga.
Mencakup proses pengawasan sehingga tindakan dini bisa
dilakukan jika suatu bank mengalami kesulitan untuk memastikan
bank tidak hanya memenuhi kewajiban modal minimal tetapi juga
menjalankan praktik manajemen risiko yang paling baik.
Komite Basel menciptakan 25 prinsip pokok (core principles)
pengawasan pada bulan September 1997.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Review Pengawasan
Prinsip kunci review pengawasan yang melengkapi 25 prinsip pokok:
• Prinsip 1:
Bank harus mempunyai proses untuk memperkirakan kecukupan modalnya dalam kaitannya
dengan risiko yang ditanggung dan strategi mempertahankan tingkat modalnya.
• Prinsip 2:
Pengawas harus mereview dan mengevaluasi perkiraan (assessment) dan strategi bank
internal untuk kecukupan modal, serta kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan
kepatuhan terhadap rasio permodalan bank.
• Prinsip 3:
Pengawas harus meminta bank memegang modal di atas minimum yang disyaratkan dan
mempunyai kemampuan untuk memaksa bank memegang modal di atas minimum yang
disyaratkan.
• Prinsip 4:
Pengawas harus melakukan intervensi seawal mungkin untuk mencegah modal turun di
bawah modal minimum dan meminta bank untuk melakukan tindakan perbaikan jika modal
minimum tersebut tidak terpenuhi.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Manajemen Risiko Perbankan
Tujuan Bank Indonesia: Mempertahankan Nilai Rupiah

Tanggung jawab Bank Indonesia:

01 Mengatur dan mengawasi perbankan

02 Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter

03 Menjaga dan mempertahankan sistem pembayaran

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Pengelolaan Risiko Perbankan
Bank Indonesia dapat melakukan pengelolaan risiko perbankan melalui 3 kegiatan:

1. Identifikasi Risiko

2. Pengukuran Risiko

3. Monitoring Risiko

4. Pengendalian Risiko

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Perbankan
Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mengelola 4 risiko berikut:

Pasar Kredit Operasional Likuiditas

Sedangkan untuk bank yang lebih besar dan kompleks diharuskan untuk mengelola risiko berikut:

Legal Reputasi Strategis Kepatuhan

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Ilustrasi Menris
Perbankan
Karakter Bisnis Chase Manhattan dan
Shareholders Value Added.
Your Picture Here

KARAKTERISTIK BISNIS CHASE


MANHATTAN
Chase Manhattan merupakan bank dengan bisnis global yang mencakup 3 kelompok bisnis besar,
sebagai berikut:

No. Segmen = Bank Global Deskripsi


1. Pasar Global Perdagangan, mengawali pemberian kredit, underwrite, riset untuk valuta
asing, derivatif, dan pasar instrument tetap.

2. Chase Capital Partners Investasi saham privat (individu).


3. Global Investment Banking Pendanaan sindikasi, penasihat merjer dan akuisisi, underwrite sekuritas
yield tinggi (risiko tinggi), penempatan privat (private placement).

4. Corporate Lending and Jasa kredit dengan tekanan mengawali pemberian kredit dengan
Portfolio Management distribusi.

5. Global PrIvate Bank Pelayanan bank untuk orang kaya (jutawan).

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Your Picture Here

KARAKTERISTIK BISNIS CHASE


MANHATTAN
No. Segmen = National Deskripsi
Customer Services

1. Chase Card Member Services Pembelian dan pelayanan kartu kredit: pemrosesan penjual
barang dagangan.

2. Regional Customer Banking Pelayanan bank untuk bisnis kecil dan ritel (consumer) di
New York dan Texas.

3. Chase Home Finance Pembelian dan pelayanan pinjaman mortgage (seperti KPR).
4. Diversified Consumer Services Pemberian dan pelayanan pinjaman otomotif dan leasing,
kredit mahasiswa, produk investasi.

5. Middle Markets Pelayanan keuangan untuk perusahaan menengah di New


York dan Texas.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Your Picture Here

KARAKTERISTIK BISNIS CHASE


MANHATTAN

No. Segmen = Global Deskripsi


Services

1. Global Investor Services Pelayanan custodian dan pelayanan investor lainnya kepada
manajer investasi, mutual fund, dan lainnya.

2. Chase Treasury Solutions Manajemen kas, treasury, dan pelayanan lainnya kepada
perusahaan, agen pemerintah.

3. Capital Markets Fiduciary Jasa pemrosesan untuk penerbit sekuritas.


Services

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Shareholder Value Added

Shareholder value added (SVA) adalah sebuah sistem kinerja


keuangan yang mencoba untuk mengukur manfaat yang
diciptakan untuk pemegang saham perusahaan.

SVA = Pendapatan operasional – Beban untuk modal

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Cara Kerja Shareholder Value Added

Misalkan ada dua orang trader (A dan B) sama -sama menggunakan


dana sebesar Rp100 juta. Trader A memperdagangkan surat berharga
pemerintah yang risikonya lebih rendah. Trader B memperdagangkan
saham yang risikonya lebih tinggi. Karena risikonya lebih rendah,
keuntungan yang disyaratkan (beban modal) untuk A adalah 6%,
sedangkan untuk B adalah 11% (karena risikonya lebih tinggi). Jika A
ingin memperoleh SVA yang positif, maka ia harus memperoleh
keuntungan sebesar minimal 6%, sementara bagi B, ia harus
memperoleh keuntungan sebesar minimal 11%. Melalui cara seperti itu,
risiko akan secara otomatis diperhitungkan dalam evaluasi kinerja
trader tersebut.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan
Risiko Ilustrasi
Risiko Pasar, Risiko Kredit, dan Risiko
Operasional
Risiko Pasar
Pengukuran risiko pasar
Resiko yang terjadi karena harga pasar bergerak ke arah yang
tidak menguntungkan.
Contoh: Jika Chase membeli saham di suatu perusahaan,
kemudian harga saham tersebut turun. Maka Chase akan
mengalami kerugian.
Sebaliknya, jika Chase melakukan short-selling suatu saham,
kemudian harga saham tersebut selalu meningkat. Maka Chase
juga akan mengalami kerugian.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Chase menggunakan beberapa ukuran risiko pasar:
 Value at risk (VAR)
Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur resiko
kerugian yang terjadi pada portofolio/ saham yang dimiliki oleh
suatu perusahaan.
Stress- testing
Analisis yang dilakukan bahwa scenario ekonomi
menimbulkan suatu yang tidak menguntungkan

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Pada kolom (2) tersebut terlihat bahwa return terendah adalah -8,38% yang terjadi pada hari ke 7. Sementara
return tertinggi terjadi pada hari ke 17 sebesar 9,99%.  Selanjutnya bila kita ingin melihat VAR 95% harian.  Untuk
VAR  95% sama saja kita mengukur VAR 5%. Untuk data sebanyak 20 maka nilai 5%. Misalkan portofolio kita
bernilai Rp1 milyar, maka VAR 95% harian adalah  -8,38% x Rp1 milyar = -Rp83,78 juta. Kita bisa mengatakan
’besok ada kemungkinan sebesar 5% kerugian kita pada saham X sebesar Rp83,78 juta atau lebih’.   Sedangkan
keuntungan terbesar dengan peluang sebesar 5% adalah sebesar  99.97 juta

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan
Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan
Manajemen Risiko Pasar
• Beberapa manajemen risiko pasar yang telah digunakan oleh
Chase adalah penetapan VAR dan stress test yang telah disetujui
oleh Dewan Direksi. Chase juga menggunakan anjuran stop-loss.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Kredit: Proses dan Pengukuran
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi jika counterparty gagal
memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Pengelolaan
risiko kredit dilakukan di 2 level:

Transaksi Portofolio

Pengukuran risiko kredit dilakukan untuk semua kredit atau


komitmen kredit: pinjaman, komitmen untuk memberi
pinjaman seperti L/C dan komitmen lainnya.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Manajemen Risiko Kredit
Proses manajemen risiko kredit dimulai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh Chief Credit Officer (Direktur Kredit). Pada tingkat unit bisnis maupun corporate,
proses pendisplinan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dianalisis, dimonitor,
dan disetujui dengan akurat.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Manajemen Risiko Kredit

Level Unit Kredit Kredit


Bisnis Retail Komersial
Chase
Fungsi (unit) Proses
menggunakan
manajemen risiko manajemen risiko
model portofolio
kredit yang kredit dimulai
yang canggih,
independen dengan proses
model scoring
melapor ke pemilihan
kredit, dan alat
manajer unit dan nasabah.
kuantitatif lainnya
juga direktur
untuk menghitung
kredit.
dan menetapkan
standar risiko kredit
ritel.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Manajemen Risiko Kredit Chase

Mentransfer risiko kredit ke pihak lain melalui Menggunakan metode SVA untuk mengevaluasi
penjualan kredit. Chase memberikan kredit kinerja unit pemberi kredit. Melalui metode SVA,
sekitar $500 miliar setiap tahunnya, tetapi hanya manajer unit kredit akan melihat risiko kredit dari
menahan sekitar 7% dari kredit tersebut. Melalui kredit yang akan diberikan sehingga mereka akan
mekanisme penjualan kredit tersebut, kredit berhati-hati dalam mengambil keputusan pemberian
komersial bisa dikurangi dengan signifikan, kredit.
sehingga risiko Chase bisa ditekan lebih lanjut.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Risiko Operasional
Risiko operasional mencakup hal – hal seperti kejahatan oleh
karyawan atau pihak luar, transaksi yang tidak diberi otorisasi,
kesalahan pencatatan, kesalahan karena sistem komputer
atau telekomunikasi yang tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

Metodologi pengukuran operasional masih relatif sederhana


perhitungan risiko operasional didasarkan pada 3 hal:
Biaya operasional
Skor dari Audit Internal
Ranking Evaluasi Risiko

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Kasus Perbankan
Kasus Error pada Sistem Bank Mandiri
Kasus
Identifikasi Risiko

Risiko Operasional

Kegagalan sistem IT dari bank Mandiri untuk membackup


data nasabah menyebabkan permasalahan saldo error.

Risiko Reputasi

Kasus ini membawa dampak berupa persepsi negatif publik


terhadap kualitas sistem perbankan Bank Mandiri.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Pengukuran Risiko

Risiko Operasional

• Tingkat kegagalan sistem IT pada Bank Mandiri.


• Tingkat terjadinya human error.

Risiko Reputasi

• Tingkat publikasi negatif public.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Monitoring Risiko

Risiko Operasional

• Memeriksa fungsi dari sistem IT Bank Mandiri secara


berkala.

Risiko Reputasi

• Memprioritaskan aspek perlindungan dana nasabah.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Pengendalian Risiko

Risiko Operasional

• Melakukan pembenahan atau maintenance pada sistem IT


Bank Mandiri secara berkala untuk memastikan tata kelola
manajemen risiko operasional berjalan dengan baik.

Risiko Reputasi

• Meminimalisir permasalahan yang mampu menurunkan


reputasi bank Mandiri di hadapan publik.

Risiko Perbankan I Risiko Perbankan II Ilustrasi Risiko Ilustrasi Kasus Perbankan


Thank You