MODELE CU ECUATII

SIMULTANE

Facultatea de CSIE,
Specializarea Informatică Economică
Curs 10 – 7 decembrie 2009

Conf.univ.dr. Cristina BOBOC

 Istoric
 1936 - primul model macro-econometric complet construit de către
Timbergen pentru economia Ţărilor de Jos.
 1939 - pornind de la modelul Timbergen, Lawrence Klein a construit şi
primul model pentru Statele Unite.
 Trei perioade în evoluţia modelării macro-econometrice:
 anii ’40 - mijlocul anilor ’50: perioadă de „tatonare” a modelării
macroeconometrice. În anul 1955 a fost elaborat modelul Klein-Goldberger,
care poate fi considerat a sta la baza majorităţii modelelor ulterior elaborate
în Statele Unite;
 mijlocul anilor ’50 - sfârşitul anilor ’60: perioadă acoperită de modelul lui
Brookings cu cele 272 de ecuaţii ale sale. Este o perioadă importantă pentru
activitatea de specificare şi estimare pe care o implică.
 sfârşitul anilor ’60 - prezent: perioadă caracterizată de o accelerare a
fenomenului de modelare macroeconomică.
 Exemple
 I. Modelul static al lui Keynes:
C t  a  bV t  u t 1

V t  C t  I t  2
 II. Modelul dinamic al lui Keynes:
C t  a1Y t  u 1 1

I t  b1Y t  b 2Y t 1  u 2  2
Y  C  I  G  3
 t t t t

 III. Modelul descrierii econometrice a formării preţului de echilibru:

Pt  a  b O t  u 1t 1

Pt    C t  u 2t  2
C  O  3
 t t
 Exemple
 IV. Modelul descrierii legii cererii şi a ofertei:
O t  a0  a1 Pt  u 1t 1

C t  b 0  b1 Pt  b 2V t  u 2t  2
C  O  3
 t t

 V. Model privind optimizarea ratei acumulării sau rata investiţiilor:

ef t  art 2  brt  u 1t 1

R tv  ef t  rt  art 3  brt 2  u 2t  2

 
C t  1  rt  V t  1  art 3  brt 2  u 3t  3

V t  C t  I t  4

unde: rt   V  rata acumulării sau a investiţiilor;

 It

t
Vt  Vt 1
ef t 
I t 1
 eficienţa investiţiilor;
V t V t 1
R tv 
V t 1
 ritmul de creştere a venitului naţional.
 Exemple
 VI. Model privind descrierea econometrică a mărimii şi dinamicii consumului
populaţiei:

C t  a0  a1V t  a2C t 1  u 1t 1


I t  b 0  b1V t  b 2V t 1  u 2t  2

Im p t  c 0  c 1V t  c 2 Pt  u 3t  3
P  d  d V V   u  4
 t 0 1 t t 1 4t
V t  C t  I t  Exp t  Im p t  G t  5
 VII. Modelul descrierii spiralei preţurilor (a inflaţiei) şi a salariilor:

I t p  a0  a1S t  u 1t 1 I t p  a0  a1S t  a 2 I p  u 1t

t 1 1
 
 b 0  b1I t p=indicele
 S t unde  2vieţii;
b 2W t  costului
u 2t  S t  b 0  b1I t p  b 2W t  b 3S t 1  u 2t  2
St = salariul mediu;
Wt =Iproductivitatea
p muncii.
t
 Generalităţi
 Forma structurală a unui model cu ecuaţii simultane este forma iniţială a modelului
rezultată în urma etapei de specificare şi reprezintă structura (elemente şi conexiuni)
procesului descris.
 Specificarea unui model econometric reprezintă alegerea variabilelor endogene,
stabilirea numărului de ecuaţii în forma structurală, alegerea numărului de variabile
factoriale considerate determinante pentru evoluţia fiecăreia dintre variabilele
endogene, stabilirea fiecărei ecuaţii de regresie, definirea relaţiilor de identitate dacă
acestea există.

t  1, T - unde T reprezintă numărul perioadelor observate

  11 y1t   21 y 2t  ...   n1 y nt  11 x1t  ...   m1 xmt   1t i  1, n - unde n reprezintă numărul variabilelor endogene y i
 y   y  ...   y   x  ...   x  
 12 1t 22 2 t n 2 nt 12 1t m 2 mt 2t j  1, m - unde m reprezintă numărul variabilelor exogene x j

  ij - reprezintă parametrii variabilelor endogene
 1n y1t   2 n y 2t  ...   nn y nt  1n xnt  ...   mn xmt   nt - pentru i=j, ij=1
- sunt n(n-1) parametri
ij - reprezintă parametrii variabilelor exogene xj,
aferenţi variabilelor endogene yi,
- sunt nm parametri
 Generalităţi
 Notând:

 1  12   1n   11 12  1n   y1t   x1t    1t 

         
  21 1   2 n    21  22   2n  xt      t   
 B yt    
        x   







 m 2   mn 
y   mt   nt 
 n1  n2  1   m1  nt 

yt'   xt' B   t'

 Dacă matricea  este inversabilă forma redusă :

yt'  xt' B 1   t'  1

 În urma aplicării metodei celor mai mici pătrate formei reduse se obţin
nm estimatori aij pentru elementele matricei A=-B-1
 Identificarea modelului
 Identificarea modelului presupune revenirea la forma structurală
plecând de la forma redusă deoarece modelul are semnificaţie
economică numai în această formă. Această operaţie presupune
estimarea parametrilor matricelor  şi B în număr de n(n-1)+nm
plecând de la cei nm parametri ai matricei A:
 În matricele  şi B există n(n-1) termeni nuli, adică numărul ecuaţiilor ( nm) este egal
cu numărul necunoscutelor (n(n-1)+nm). În acest caz sistemul este unic determinat.
 În matricele  şi B numărul termenilor nuli este mai mare decât n(n-1), deci modelul
are mai multe ecuaţii (nm) decât necunoscute (n(n-1)+nm). În acest caz sistemul
este supraidentificat.
 În matricele  şi B numărul termenilor nuli este mai mic decât n(n-1), deci modelul
are mai puţine ecuaţii (nm) decât necunoscute (n(n-1)+nm). În acest caz sistemul
este nonidentificabil.
 Identificarea modelului
 Un model cu ecuaţii simultane, sub formă structurală, poate fi
alcătuit din ecuaţii corect identificate, din ecuaţii supraidentificate
şi din ecuaţii nonidentificate:
 dacă un model cu ecuaţii simultane are o singură ecuaţie
nonidentificată, modelul, în ansamblul său, este nonidentificabil.
 dacă un model cu ecuaţii simultane are o singură ecuaţie
supraidentificată, modelul, în ansamblul său, este supraidentificat;
 un model cu ecuaţii simultane este just identificat dacă toate ecuaţiile
sale sunt corect identificate.
 Identificarea modelului
 Reguli privind identificarea unui model cu ecuaţii structurale:
 dacă numărul variabilelor absente dintr-o ecuaţie este egal cu numărul
variabilelor endogene minus unu (n-1), atunci ecuaţia este corect
identificată;
 dacă numărul variabilelor absente dintr-o ecuaţie este mai mare decât
numărul variabilelor endogene minus unu, atunci ecuaţia este
supraidentificată;
 dacă numărul variabilelor absente dintr-o ecuaţie este mai mic decât
numărul variabilelor endogene minus unu, atunci ecuaţia este
nonidentificabilă.
 Metode de estimare a parametrilor
unui model cu ecuaţii simultane

 dacă modelul structural este recursiv (forma structurală coincide cu

forma redusă) fie se aplică M.C.M.M.P. direct fiecărei ecuaţii a
modelului structural, fie metoda verosimilităţii maxime;
 dacă modelul structural nu este recursiv (trebuie adus la forma
redusă) apar următoarele situaţii:
 model nonideintificabil  estimarea imposibilă a parametrilor matricelor B şi C 
se construieşte un nou model;
 model just identificat  se poate aplica metoda regresiei indirecte şi M.C.M.M.P. în
două faze;
 model supraidentificat  se poate aplica M.C.M.M.P. în două faze sau în trei faze
 Metode de estimare a parametrilor
unui model cu ecuaţii simultane
 Metoda regresiei indirecte estimează parametrii formei reduse a
modelului prin aplicarea M.C.M.M.P. fiecărei ecuaţii în parte. Apoi, pe
baza acestora, se estimează parametrii formei structurale.

 M.C.M.M.P. în două faze estimează parametrii unui model cu ecuaţii

simultane folosind M.C.M.M.P. astfel:
 Faza I: se regresează fiecare variabilă endogenă a modelului numai în funcţie de
variabilele exogene ale acestuia; se estimează parametrii acestor ecuaţii cu ajutorul
M.C.M.M.P. şi se calculează valorile teoretice (ajustate sau estimate) ale variabilelor
endogene pe baza ecuaţiilor respective.

 Faza II : în ecuaţiile formei structurale a modelului, în care variabilele endogene apar ca

variabile exogene, se vor introduce valorile acestora estimate în Faza I; se va aplica din
nou M.C.M.M.P. ecuaţiilor structurale şi se vor obţine estimatorii parametrilor modelului
cu ecuaţii simultane.
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
Ani Consumul final al populaţiei Investiţii PIB
1980 315,9 228,5 616,9
 Dinamica principalilor indicatori 1981 322,2 219,2 617,5
macroeconomici, exprimaţi în 1982 318,1 248,9 642,2
miliarde lei preţuri comparabile, 1983 315,9 296,5 681,1
în România, în perioada 1980- 1984 328,2 323,1 721,2
1985 322,5 324,9 720,5
1999 este prezentată în tabel.
1986 326,6 340,8 737,8
 Să se caracterizeze dezvoltarea 1987 344,3 334,0 744,0
economică a României în 1988 350,6 321,7 740,3
perioada 1980-1999 cu ajutorul 1989 352,9 272,2 697,1
unui model econometric cu 1990 381,3 194,8 658,2
ecuaţii multiple. 1991 319,4 163,0 573,1
1992 295,5 134,3 522,6
1993 298,2 137,1 530,5
1994 305,8 140,0 551,6
1995 345,8 138,4 591,1
1996 373,7 132,7 614,8
1997 359,9 118,0 577,3
1998 343,2 155,5 597,5
1999 326,4 157,6 578,1
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
Ct  a  bVt  ut 1

Vt  Ct  I t  2

 Semnificaţia economică a modelului

 venitul unei familii este utilizat pentru consum şi pentru investiţii
(economii) sau P.I.B. este destinat consumului final şi investiţiilor (ec. 2)
 consumul unei familii constă din:
 consumul autonom (sau stocurile de bunuri existente la începutul
perioadei t), exprimat de a
 din cheltuirea unei părţi din venitul obţinut în perioada t – (ec. 1)
De regulă, a > 0, iar b   0,1 , b  V = rata marginală a
C


consumului în funcţie de venit sau P.I.B.

 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes

 Discuţia econometrică a modelului

 Acest model este constituit pe baza a trei variabile:
 două variabile endogene, Ct şi Vt, (n = 2)
 o variabilă exogenă, It
 Ecuaţia (1) descrie o relaţie de comportament economic
 Ecuaţia (2) o relaţie de identitate economică, o relaţie contabilă.
 Modelul este sub formă structurală, variabilele endogene figurând şi ca
variabile exogene în ecuaţiile acestuia.

 Discuţia econometrică a acestuia se poate face pe două căi:

 pe baza discuţiei modelului general-structural ;
 pe baza discuţiei fiecărei ecuaţii a modelului.
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
 Ct  b  Vt  a  X 0  0  I t  U1 1

 Ct  Vt  0  X 0  I t  U 2  2 

 1
 
X 0   B   1  b  ; Y  C t  ; C    a 0  ; X   X 0  ; U  u 1 
 1   1 1 V   0  1 I  u 
     t    t   2

 Ecuaţia matriceală corespunzătoare modelului, sub formă structural-

generală, este:
BY + CX = U
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
Forma redusă:
Y + (B-1∙C)∙X = B-1∙U
unde:
1 1 b  1 1  a  b
B 1    ; B  C   
1  b 1 1  1  b   a  1 

Notând:
 1  a b 1
A   B  C  
1
 ;   ; 1  ; 2  ; Z  B 1  U
  2  1 b 1 b 1 b

modelul sub formă redusă devine:

Y + A∙X = Z
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
 Prin aplicarea M.C.M.M.P. celor două ecuaţii ale modelului redus:

C t     1 I t  z t  3

Vt     2 I t  z t  4
 ˆ ˆ1 
se estimează parametrii matricei A: Aˆ  
 ˆ ˆ 2 

 Identificarea modelului presupune estimarea parametrilor
matricelor B şi C. Această operaţie se deduce din:
a b 1
 ; 1  ; 2 
1b 1b 1b
respectiv:
ˆ ˆ ˆ1
aˆ  ; b
ˆ
2 ˆ2
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
 Deoarece toţi parametrii modelului sub formă structurală au putut fi estimaţi,
rezultă că modelul este just identificat.
 Aceeaşi concluzie s-ar fi obţinut şi prin analiza elementelor matricelor B şi C:
 Dacă aceste matrice ar fi avut toate elementele nenule ar fi rezultat opt parametri ce
ar fi trebuit estimaţi pe baza pe baza celor patru termeni ai matricei A.
 Deoarece matricele B şi C au doi termeni nuli, respectiv 2 =n∙m (n = 2; m = 1) se
deduce că modelul este just identificat.

 Discuţia econometrică a modelului pe baza fiecărei ecuaţii se axează numai pe

ecuaţiile aleatoare ale modelului structural:
 Ecuaţia (2) fiind de tip contabil, deci starea modelului este dată numai de structura
ecuaţiei (1).
 Această ecuaţie conţine două variabile, Ct şi Vt, lipsind una, It. Deoarece în cadrul
ecuaţiei (1) numărul variabilelor absente (unu) este egal cu numărul variabilelor
endogene minus unu (n –1 = 2 – 1 = 1), ecuaţia (1) este corect identificată, modelul
structural fiind un model corect identificat.
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
 Metoda regresiei indirecte
Forma redusă a unui model structural constă în regresarea variabilelor
endogene numai în funcţie de variabilele exogene ale acestuia. Obţinerea
formei reduse a modelului rezultă în urma efectuării următoarelor operaţii:
a) se introduce ecuaţia (2) în ecuaţia (1) obţinându-se ecuaţia:
C t  a  b(C t  I t )  u t  a  bCt  bI t  u t
a b 1
Ct   It  ut
1 b 1 b 1 b

Se notează cu:   a ; 1 
b
1 b 1 b
1
zt  u 
1b t variabilă aleatoare homoscedastică, independentă, ce urmează
o distribuţie normală, de medie zero şi abatere medie pătratică z = ct.
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
Se obţine astfel ecuaţia:
C t     1I t  z t

b) se introduce ecuaţia (1) în ecuaţia (2) rezultând ecuaţia:

Vt  a  bVt  u t  I t 
a 1 1
Vt   It  ut
1 b 1 b 1 b
1
Se notează cu:  2  şi se obţine ecuaţia:
1b
V t    2I t  z t

c) Sub formă redusă, modelul se prezintă astfel:

C t    1I t  z t  3

V t     2 I t  z t  4
Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
d) identificarea modelului presupune estimarea parametrilor a şi b pe baza
valorilor estimatorilor ̂ , ˆ1 şi ̂ 2 .
Estimarea acestora se deduce din notaţiile efectuate anterior:
aˆ ˆ bˆ ˆ 1 ˆ1
ˆ   aˆ  ˆ
1  , 2   bˆ 
1  bˆ ˆ2 1  bˆ 1  bˆ ˆ2

unde:
1 = accelerator, exprimă influenţa investiţiilor asupra creşterii consumului;
2 = multiplicator, exprimă influenţa investiţiilor asupra creşterii venitului sau
PI.B.-ului.

e) în final se vor efectua calculele necesare verificării semnificaţiei

estimatorilor â şi b̂, a semnificaţiei modelului şi a independenţei erorilor.
 Exemplu:
Modelul static al lui Keynes
 M.C.M.M.P. aplicată în două faze
Faza 1: Modelul conţine două variabile endogene, Ct şi Vt, şi o singură variabilă
exogenă, It, dar numai variabila Vt este şi variabilă exogenă în ecuaţia (1).
Aceasta se va regresa numai în funcţie de variabila exogenă It :
V t  c  d I t w t
Cu ajutorul M.C.M.M.P. se vor estima parametrii c şi d. Pe baza valorilor
estimate ale acestora şi a valorilor variabilei It, se vor estima valorile lui Vt:
Vˆ t  ĉ  d̂ I t
ˆ
Faza 2: În ecuaţia (1) a modelului iniţial se vor introduce valorile estimate, Vt:
C t  a  bVˆ t  u t
Parametrii a şi b vor estimaţi cu ajutorul M.C.M.M.P., după care se vor continua
calculele în vederea acceptării modelului obţinut:
Ĉ t  â  b̂Vˆ t