Pertemuan Tutorial 3

Praktek Pemodelan ARIMA

 Apa itu model ARIMA yang baik?

Parsimonious.
Sebuah model AR yang baik bersifat stasioner
Sebuah model MA yang baik bersifat invertible
memiliki koefisien-koefisien hasil estimasi yang berkualitas tinggi
memiliki residual yang secara statistik bersifat independen
fit dengan data yang ada secara memadai
memiliki galat ramalan yang cukup kecil
contoh pemodelan UBJ-ARIMA
t zt t zt t zt t zt t zt t zt
1 99.06 11 95.30 21 98.00 31 96.90 41 93.90 51 97.61
2 99.08 12 96.91 22 96.04 32 101.8 42 95.73 52 97.83
3 98.27 13 99.02 23 96.89 33 101.14 43 95.81 53 99.41
4 97.50 14 101.1 24 96.84 34 100.83 44 95.26 54 99.10
5 97.28 15 98.11 25 99.67 35 97.06 45 92.51 55 97.19
6 95.95 16 97.84 26 98.35 36 99.00 46 93.28 56 94.30
7 95.65 17 97.06 27 101.2 37 96.71 47 95.40 57 97.08
8 96.99 18 97.94 28 97.84 38 93.46 48 94.81 58 98.16
9 97.29 19 97.14 29 97.92 39 91.62 49 94.88 59 100.6
10 93.54 20 94.88 30 99.83 40 94.00 50 97.07 60 100.42
Tahap identifikasi
 Tahap estimasi

DIFFERENCING :0 DF = 57
AVAILABLE DATA = 60 BACKCASTS = 0 TOTAL = 60
USED TO FIND SSR: DATA = 59 BACKCASTS = 0 TOTAL = 59

COEFISIENT ESTIMATES STD. ERROR T-VALUE

PHI 1 0.635 0.104 6.09
CONSTANT 35.444 10.1338 3.49762

MEAN 97.1978 0.642506 151.279

ADJUSTED RMSE = 1.79903 MEAN ABS % ERR = 1.45

CORRELATIONS
1 2
1 1.00
2 0.03 1.00
Diagnostic checking
t zt t zt t zt t zt t zt t zt
1 26.18 11 24.43 21 24.84 31 25.62 41 22.5 51 24.43
2 25.57 12 26.48 22 25.75 32 26.56 42 26.38 52 25.75
3 25.94 13 26.56 23 26.44 33 24.93 43 25.24 53 27.05
4 23.84 14 24.6 24 24.27 34 27.67 44 25.53 54 26.3
5 26.43 15 24.33 25 25.88 35 25.44 45 25.75 55 25.26
6 24.23 16 26.29 26 25.08 36 25.21 46 26.96 56 22.86
7 24.96 17 25.06 27 24.68 37 24.06 47 24.54 57 27.6
8 25.11 18 24.62 28 27.95 38 25.7 48 26.87 58 26.59
9 25.55 19 28.03 29 22.34 39 26.95 49 23.34 59 24.1
10 26.21 20 24.17 30 27.95 40 25.71 50 26.9 60 25.66
DIFFERENCING :0 DF = 58
AVAILABLE DATA = 60 BACKCASTS = 0 TOTAL = 60
USED TO FIND SSR: DATA = 60 BACKCASTS = 0 TOTAL = 60

COEFISIENT ESTIMATES STD. ERROR T-VALUE

THETA 1 0.631 0.101 6.27
CONSTANT 25.5194 0.05371 475.053

MEAN 25.5194 0.05371 475.053

ADJUSTED RMSE = 1.10313 MEAN ABS % ERR = 3.59

CORRELATIONS
1 2
1 1.00
2 0.00 1.00