Catatan Kuliah

MA4181 PENGANTAR PROSES STOKASTIK

Smart and Stochastic

disusun oleh

Khreshna I.A. Syuhada, MSc. PhD.

Kelompok Keilmuan STATISTIKA - FMIPA

Institut Teknologi Bandung
2014

Tentang MA4181 (Pengantar) Proses Stokastik

A. Jadwal kuliah:
Selasa; 11-; R.9138
Kamis; 9-; R.9224
B. Silabus:
Peubah acak dan distribusi
Peluang bersyarat dan ekspektasi bersyarat
Rantai Markov
Distribusi eksponensial dan proses Poisson
Topik khusus: Model AR, ARCH, dan INAR
C. Buku teks:
Sheldon Ross, 2010, Introduction to Probability Models, 10th ed.
Karlin dan Taylor, 1998, An Introduction to Stochastic Modelling, 3rd
ed.
D. Penilaian:
Ujian 1,2,3:
30 September 2014 (30%)
28 Oktober 2014 (30%)
2 Desember 2014 (30%)
Kuis (10%)

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Daftar Isi
1 Peluang dan Peubah Acak
1.1 Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Ruang Sampel dan Peluang . . . . .
1.3 Peubah Acak dan Fungsi Distribusi
1.4 Distribusi Diskrit . . . . . . . . . . . .
1.5 Distribusi Kontinu . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

1
1
3
5
7
10

2 Peluang dan Ekspektasi Bersyarat

2.1 Fungsi Peluang Bersama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Ekspektasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Ekspektasi Bersyarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
5
7

3 Rantai Markov
3.1 Ilustrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Definisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Peluang n-langkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2
5

ii

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

BAB 1
Peluang dan Peubah Acak
Silabus: Konsep peubah acak, fungsi peluang (probability density function),
fungsi distribusi (cumulative ddistribution function), distribusi diskrit (binomial, Poisson, geometrik), distribusi kontinu (normal, seragam/uniform, eksponensial).
Tujuan:
1. Memahami definisi dan menentukan peubah acak (p.a)
2. Menghitung fungsi peluang (f.p) dan fungsi distribusi (f.d); f.p ke f.d; f.d
ke f.p
3. Menghitung peluang suatu p.a dari distribusi diskrit atau kontinu

1.1

Pendahuluan

Apa Proses Stokastik? Proses? Stokastik?

Proses = runtunan perubahan (peristiwa) dl perkembangan sesuatu,
rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yg menghasilkan produk (KBBI, 2008)
Stokastik = mempunyai unsur peluang atau kebolehjadian (KBBI, 2008)
Definisi: Proses stokastik {Yt } adalah koleksi peubah acak dengan t
menyatakan indeks waktu

(Contoh 1) Di perusahaan asuransi digunakan sistem Bonus Malus untuk

menentukan besar premi. Setiap pemegang polis berada dalam suatu keadaan
(state) dan premi tahunan merupakan fungsi dari keadaan ini. Keadaan pemegang polis berubah dari tahun ke tahun dengan memperhatikan banyak
klaim yang telah dilakukan. Pemegang polis biasanya akan menurunkan status keadaan jika dia tidak memiliki klaim pada tahun sebelumnya dan akan
menaikkan status keadaan jika memiliki setidaknya satu klaim. Untuk sistem
Bonus Malus, misalkan si (k) menyatakan keadaan pemegang polis berikut dari
sebelumnya berada di keadaan i dan telah mengajukan k klaim. Jika banyak
klaim yang dibuat adalah peubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter , maka keadaan pemegang polis akan membentuk Rantai Markov dengan
peluang transisi Pij . Berikut adalah contoh Sistem Bonus Malus dengan 4
keadaan:

Keadaan 0 klaim
1
1
1
2
3
2
4
3

Keadaan apabila...
1 klaim
2
3
4
4

2 klaim
3
4
4
4

3 klaim
4
4
4
4

(Contoh 2) Dua orang pasien, A dan B, membutuhkan ginjal. Jika dia

tidak mendapatkan ginjal baru, maka A akan meninggal setelah suatu waktu
yang berdistribusi exponensial dengan parameter A . Begitu juga dengan B,
akan meninggal setelah suatu waktu yang berdistribusi eksponensial dengan
parameter B . Ginjal akan tersedia menurut proses Poisson dengan parameter
. Telah ditentukan bahwa ginjal pertama yang datang diberikan ke pasien A
(atau ke pasien B jika B masih hidup dan A meninggal saat itu) lalu ke pasien
B (jika masih hidup). Berapa peluang B mendapat ginjal baru?
(Contoh 3a) Model Autoregressive atau AR orde satu:
Yt = Yt1 + t
dimana t diasumsikan saling bebas dan berdistribusi identik. Model AR(1)
dapat digunakan untuk memodelkan jumlah produksi, harga aset dsb. Perhatikan bahwa memprediksi Yn+1 merupakan salah satu bagian penting dari
pemodelan stokastik/deret waktu. Prediksi terbaik untuk Yn+1 adalah
E(Yn+1 |Yn ,
b)

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

(Contoh 3b) Model Autoregressive Conditional Heteroscedastic atau ARCH

dan Model Stochacti Volatility atau SV:
Yt = t + t
dimana
2
t = 0 + 1 Yt1
,

atau
ln t = + ln t1 + t ,
Model ARCH dan/atau SV sangat tepat untuk memodelkan imbal hasil (return) saham.
(Contoh 4) Model Integer-Valued Autoregressive atau INAR orde satu:
Yt = Yt1 + t ,
dimana
Yt1 = W1 + + WYt1 ,
dengan Wi Bin(1, ), dan t P OI(). Model INAR(1) menggambarkan
bahwa banyaknya pasien yang berada di IGD pada waktu t merupakan jumlah dari banyaknya pasien yang bertahan hidup dengan peluang ditambah
banyaknya pasien yang datang pada waktu (t 1, t]

1.2

Ruang Sampel dan Peluang

Ilustrasi
1. Seorang agen asuransi menawarkan asuransi kesehatan kepada calon
nasabah. Nasabah dapat memilih tepat 2 jenis asuransi dari pilihan
A, B, C atau tidak memilih sama sekali. Proporsi nasabah memilih jenis
asuransi A, B dan C, berturut-turut, adalah 1/4, 1/3 dan 5/12. Hitung
peluang seorang nasabah memilih untuk tidak memilih jenis asuransi.
2. Catatan dalam perusahaan asuransi otomotif memberikan informasi bahwa
(i) setiap pelanggan mengasuransikan setidaknya satu mobil (ii) 70%
pelanggan mengasuransikan lebih dari satu mobil, dan (iii) 20% mengasuransikan jenis sports car. Dari pelanggan yang mengasuransikan lebih
dari satu mobil, 15% mengasuransikan sports car. Hitung peluang bahwa
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

seorang pelanggan yang terpilih secara acak mengasuransikan tepat satu

mobil dan ini bukan sports car.
Ruang sampel dan Kejadian
Percobaan adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran/hasil yang mungkin
secara acak.
Ruang sampel S adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari
suatu percobaan. Anggota dari S disebut kejadian elementer.
Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau koleksi dari
kejadian-kejadian elementer.
Peluang
Peluang kejadian A adalah
P (A) = lim

n(A)
n

Misalkan S adalah ruang sampel, A adalah kejadian. Peluang kejadian

A adalah
P (A) =

n(A)
n(S)

Peluang atau ukuran peluang P pada lap- A adalah suatu pemetaan

dari A terhadap selang [0, 1] yang memenuhi tiga aksioma berikut:
1. 0 P (A) 1, untuk setiap A A
2. P (S) = 1
3. Untuk himpunan terhitung kejadian-kejadian saling asing A1 , A2 , . . .,
P

)
Ai =
P (Ai )

i=1

i=1

Teorema
1. P (Ac ) = 1 P (A)
2. Jika A B maka P (A) P (B)
3. P (A B) = P (A) + P (B) P (A B)
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

1.3

Peubah Acak dan Fungsi Distribusi

Ilustrasi
1. Maskapai penerbangan Serigala Air mengetahui bahwa lima persen
pemesan tiket tidak akan datang untuk membeli tiketnya. Dengan alasan
ini, maskapai tidak ragu untuk menjual 52 tiket penerbangan pada pesawat dengan kapasitas duduk 50 orang. Berapa peluang akan ada kursi
yang tersedia untuk setiap pemesan tiket yang datang?
2. Misalkan X peubah acak berdistribusi Poisson dengan mean . Parameter berdistribusi eksponensial dengan mean 1. Tunjukkan bahwa
P (X = n) = (1/2)n+1

Peubah Acak
Peubah acak tidaklah acak dan bukanlah peubah
Peubah acak adalah fungsi yang memetakan anggota S ke bilangan
real R
Peubah Acak Diskrit
Peubah acak X dikatakan diskrit jika terdapat barisan terhitung dari bilangan
{ai , i = 1, 2, . . . } sedemikian hingga
(
)
P
{X = ai } =
P (X = ai ) = 1
i

Catatan:
Sebuah peubah acak diskrit tidak selalu berasal ruang sampel diskrit.
FX disebut fungsi distribusi (diskrit) dari X jika terdapat barisan terhitung
{ai , i = 1, 2, . . . } dari bilangan real dan barisan {pi , i = 1, 2, . . . } dari bilangan
positif yang bersesuaian sedemikian hingga

pi = 1
i

dan
FX (x) =

pi

ai x

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Jika diberikan himpunan

terhitung {ai , i = 1, 2, . . . } dan bilangan positif
{pi , i = 1, 2, . . . } sdh i pi = 1, fungsi peluang pX (x) adalah
pX (x) = pi = P (X = ai ),
dengan x = ai
Fungsi distribusi (kumulatif):
F (x) = P (X x)
Sifat-sifat:
(a) F fungsi tidak turun
(b) limx F (x) = 1
(c) limx F (x) = 0
(d) F fungsi kontinu kanan Catatan:
P (a < X b) = F (b) F (a)
P (X b) = P (X < b)

{
1 })
X b
n
n
(
1)
= lim P X b
n
n
(
1)
= lim F b
n
n

P (X < b) = P

lim

Peubah Acak Kontinu

Misalkan X peubah acak dan fungsi distribusinya FX dapat diturunkan. Fungsi
peluang fX adalah turunan dari fungsi distribusi,
fX (x) =

d
FX (x)
dx

atau dengan kata lain

x
FX (x) =
fX (t) dt

Definisi: Jika X adalah peubah acak sedemikian hingga fungsi peluangnya

ada (turunan dari fungsi distribusi) maka X dikatakan sebagai peubah acak
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

kontinu. Catatan:

1 = FX () =

fX (t) dt

P (a X b) = FX (b) FX (a) =
a
P (X = a) =
fX (t) dt = 0

fX (t) dt
a

Latihan:
1. Tentukan
fungsi
0,

3/5,
F (x) =

7/10,

1,

peluang dari fungsi distribusi berikut:

x < 3.1
3.1 x < 0
0x<1
1x

2. Tentukan
fungsi peluang dari fungsi distribusi berikut:

0,
x<0

13 + x5 , 0 x < 1

F (x) = 53 ,
1x<2

,
2x<3

10

1,
x3
3. Diketahui
fungsi peluang sebagai berikut:
p,
x = 1.9

0.1, x = 0.1

0.3, x = 20p
f (x) =

p,
x=3

4p, x = 4

0,
yang lain
Hitung P (1.9 |X| 3), F (2), F (F (3.1))

1.4

Distribusi Diskrit

(Ilustrasi B-1) Pasien di IGD adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan kematian. Kesembuhan dari penyakit yang dideritanya bagi mereka adalah
seperti mimpi. Untuk bisa bertahan hidup dari hari ke hari sudahlah merupakan mukjizat. Asumsikan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk dapat
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

bertahan hidup sampai hari esok sebesar i , dengan i menyatakan orang kei, i = 1, 2, . . .. Jika jumlah pasien IGD pada suatu hari adalah 5 orang, berapa
peluang besok hanya akan ada 2 orang saja yang masih hidup?
(Ilustrasi B-2) Misalkan sebuah mesin dari pesawat akan rusak (saat terbang) dengan peluang 1-p, saling bebas antara mesin satu dan yang lain. Misalkan sebuah pesawat akan melakukan penerbangang sukses jika setidaknya
50% mesin bekerja dengan baik (tidak rusak). Untuk p berapa, sebuah pesawat dengan 4 mesin akan lebih disukai (terbang lebih baik) dibandingkan
dengan pesawat dengan 2 mesin?
Misalkan X menyatakan banyak mesin baik (tidak rusak). Untuk pesawat
bermesin 4:
P (X 2) = P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4)
= 6p2 (1 p)2 + 4p3 (1 p) + p4
sedangkan untuk pesawat bermesin 2:
P (X 1) = 1 P (X = 0) = 1 (1 p)2
Syarat: * lebih besar dari **. Diperoleh p > 2/3.
Distribusi Binomial
Misalkan S = {sukses, gagal} adalah ruang sampel yang menotasikan sukses
atau gagal dari suatu percobaan.
Definisikan X(sukses) = 1 dan X(gagal) = 0 dan
pX (1) = P (X = 1) = p
pX (0) = P (X = 0) = 1 p
dimana 0 p 1 adalah peluang diperoleh sukses. X dikatakan peubah
acak Bernoulli dengan parameter p. Jika dilakukan n percobaan independen
dan jika X menyatakan banyaknya sukses yang diperoleh maka X dikatakan
sebagai peubah acak Binomial dengan parameter (n, p), dimana
pX (k) = B(k; n, p) = Ckn pk (1 p)nk
(Ilustrasi P-1) Banyaknya kecelakaan yang terjadi di tol setiap hari berdistribusi Poisson dengan parameter = 3. Berapa peluang tidak ada kecelakaan
pada hari ini?
Misalkan X menyatakan banyak kecelakaan.
P (X = 0) = exp(3)
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

(Ilustrasi P-2) Misalkan X peubah acak Poisson dengan parameter . Tunjukkan bahwa P (X = i) naik secara monoton sebelum kemudian turun secara
monoton untuk i semakin besar.
Distribusi Poisson
Misalkan X peubah acak dengan fungsi peluang
pX (i) = e

i
i!

untuk i = 0, 1, 2, . . . dan > 0. X disebut peubah acak Poisson dengan

parameter .
(Ilustrasi G-1) Ini kisah masa lalu Nurul yang sempat diceritakan sesaat sebelum Nurul menikah. Katanya Ayahku meninggal waktu usiaku tiga tahun.
Lalu Ibu kawin lagi. Dengan ayah tiriku, Ibu mendapat dua orang anak tiri
dan melahirkan tiga orang anak. Ketika usiaku lima belas tahun, Ibu pun
meninggal. Ayah tiriku kawin lagi dengan seorang janda yang sudah beranak
dua. Ia melahirkan dua orang anak pula dengan ayah tiriku. Pertanyaan
yang mungkin adalah...
Berapa peluang bahwa orang yang dinikahi Nurul tidak memiliki hubungan darah?
Jika Nurul tidak ingin menikah dengan saudara sedarah, berapa peluang
bahwa Nurul akhirnya menikahi orang yang bukan saudara sedarah?
(Ilustrasi G-2) Tiga remaja makan disuatu restoran. Untuk menentukan
siapa yang akan membayar, mereka sepakat untuk mengundi dengan melantunkan koin. Seseorang dengan hasil lantunan yang berbeda dengan yang lain
wajib membayar makanan yang telah dipesan. Jika X menyatakan banyaknya
lantunan koin yang harus dilakukan, tentukan (i) P (X = 3) (ii) P (X > 4)
Peluang sukses (ada yang lantunannya berbeda alias ada yang bayar) adalah
3/4. Dengan demikian X Geo(3/4).
P (X = 3) = (1/4)2 (3/4) = 3/64
P (X > 4) = 1 P (X 4) = 1/256
Distribusi Geometrik
Misalkan percobaan-percobaan dilakukan hingga diperoleh sukses yang pertama. Percobaan-percobaan tersebut saling bebas dan memiliki peluang sukses p. Misalkan X menyatakan banyaknya percobaan yang dilakukan untuk

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

mendapatkan sukses pertama tersebut, maka X dikatakan peubah acak Geometrik dengan parameter p. Fungsi peluangnya adalah
p(n) = P (X = n) = (1 p)n1 p,
untuk n = 1, 2, . . . dan p > 0.

1.5

Distribusi Kontinu

(silakan belajar sendiri)

MA4181 Pros.Stok.

10

K. Syuhada, PhD.

BAB 2
Peluang dan Ekspektasi
Bersyarat
Silabus: Fungsi peluang bersama, fungsi peluang marginal, peluang bersyarat,
ekspektasi, ekspektasi bersyarat, kovariansi, korelasi.
Tujuan:
1. Menentukan fungsi peluang bersama dan fungsi peluang marginal
2. Menghitung peluang bersyarat dan menghitung ekspektasi bersyarat
3. Memahami dan menghitung ekspektasi melalui ekspektasi bersyarat
4. Memahami konsep kovariansi dan korelasi

2.1

Fungsi Peluang Bersama

Ilustrasi. Sebuah perusahaan asuransi menduga bahwa setiap orang akan

mengalami dan memiliki parameter kecelakaan. Banyaknya kecelakaan pada
seseorang setiap tahun berdistribusi Poisson dengan parameter . Perusahaan
juga menduga bahwa pemegang polis baru akan memiliki parameter kecelakaan
yang nilainya adalah peubah acak gamma dengan parameter s dan . Jika seorang pemegang polis baru mengalami n kecelakan di tahun pertama, kita
dapat menentukan peluang bersyarat (yang artinya juga menentukan peluang
bersama) dari parameter kecelakaannya. Selain itu, kita juga dapat menentukan banyak kecelakaan (yang diharapkan) pada tahun berikutnya.
Misalkan X dan Y ada peubah acak-peubah acak diskrit yang terdefinisi di
ruang sampel yang sama. Fungsi peluang bersama dari X dan Y adalah
pX,Y (x, y) = P (X = x, Y = y)
1

Catatan:
1. Kondisi bahwa X dan Y terdefinisi pada ruang sampel yang sama berarti
dua peubah acak tsb memberikan informasi secara bersamaan terhadap keluaran (outcome) dari percobaan yang sama
2. {X = x, Y = y} adalah irisan kejadian {X = x} dan {Y = y}; kejadian
dimana X bernilai x dan Y bernilai y
Fungsi peluang bersama pX,Y memenuhi sifat-sifat berikut:
1. pX,Y (x, y) 0, (x, y)
2. (x, y) R2 : pX,Y (x, y) = 0 terhitung

3.
x,y pX,Y (x, y) = 1
Misalkan X dan Y peubah acak-peubah acak diskrit yang didefinisikan pada
ruang sampel yang sama. Maka,

pX (x) =
pX,Y (x, y), x R dan pY (y) =
pX,Y (x, y), y R
y

adalah fungsi peluang marginal dari X dan fungsi peluang marginal dari Y .
Latihan:
1. Diberikan data ttg jumlah kamar tidur dan kamar mandi dari 50 rumah
yang akan dijual sbb (X kamar tidur, Y kamar mandi):
X\Y
2 3
2
3 0
3
14 12
4
2 11
Total
23

4
0
2
5

5
0
0
1

Total
28
50

a. Hitung pX,Y (3, 2)

b. Tentukan fungsi peluang bersama dari X dan Y
2. Misalkan kita punyai 2 komponen elektronik yang identik. Misalkan juga
X dan Y adalah waktu hidup (jam, diskrit). Asumsikan fungsi peluang
bersama dari X dan Y adalah
pX,Y (x, y) = p2 (1 p)x+y2 , x, y N
dimana 0 < p < 1. Tentukan dan identifikasikan fungsi peluang marginal
dari X dan Y .
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

3. Pandang keadaan pada soal 2. Tentukan peluang bahwa (a) kedua komponen elektronik tsb bertahan lebih dari 4 jam? (b) salah satu komponen
bertahan setidaknya 2 kali dari komponen yang lain?
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak yang terdefinisi di ruang
sampel yang sama. Fungsi distribusi bersama dari X dan Y , FX,Y adalah
FX,Y (x, y) = P (X x, Y y), x, y R
Misalkan X dan Y peubah acak-peubah acak terdefinisi di ruang sampel yang
sama. Untuk semua bilangan riil a, b, c, d dimana a < b dan c < d,
P (a < X b, c < Y d) = FX,Y (b, d) FX,Y (b, c) FX,Y (a, d) + FX,Y (a, c)
atau

P (a X b, c Y d) =

fX,Y (x, y) dxdy

a

dengan
fX,Y (x, y) =

2
2
FX,Y (x, y) =
FX,Y (x, y).
x y
y x

Suatu fungsi peluang bersama fX,Y (x, y) dari peubah acak X dan Y memenuhi
2 sifat berikut
1. fX,Y (x,
y) 0 untuk semua (x, y) R2

2. fX,Y (x, y) dxdy = 1
Latihan:
1. Misalkan X dan Y memiliki fungsi peluang bersama
f (x, y) = c (y 2 x2 ) ey , y x y, 0 < y <
a.
b.
c.
d.

Tentukan c
Tentukan fungsi peluang marginal X dan Y
Hitung P (Y > 2X)
Apakah X dan Y saling bebas?

2. Pandang 2 komponen elektronik A dan B dengan masa hidup X dan Y .

Fungsi peluang bersama dari X dan Y adalah
fX,Y (x, y) = exp(x + y), x, y > 0
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

dimana > 0, > 0

a. Tentukan peluang bahwa kedua komponen berfungsi pada saat t
b. Tentukan peluang bahwa komponen A adalah komponen yang pertama kali rusak
c. Tentukan peluang bahwa komponen B adalah komponen yang pertama kali rusak
3. Ketika kebakaran terjadi dan dilaporkan ke perusahaan asuransi, perusahaan asuransi tersebut segera membuat perkiraan awal X yaitu besar
nilai klaim yang akan diberikan. Setelah klaim dihitung secara lengkap,
perusahaan harus melunasi pembayaran klaim sebesar Y . Perusahaan
menentukan bahwa X dan Y memiliki fungsi peluang bersama
fX,Y (x, y) =

2
y (2x1)/(x1) , x > 1, y > 1
1)

x2 (x

a. Tentukan fX (x)
b. Jika besar klaim awal yang diberikan adalah 2, tentukan peluang
bahwa klaim yang diterima berikutnya adalah antara 1 dan 3.
Fungsi Peluang Bersyarat
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak diskrit. Jika pX (x) > 0
maka fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X = x (notasi: pY |X (y|x)),
adalah
pY |X (y|x) =

pX,Y (x, y)
, y R
pX (x)

Jika pX (x) = 0, kita definiskan pY |X (y|x) = 0 namun tidak dikatakan sebagai

fungsi peluang bersyarat.
Catatan: Fungsi peluang bersyarat adalah fungsi peluang!
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak diskrit. Kedua peubah
acak ini dikatakan saling bebas (independen) jika dan hanya jika
pX,Y (x, y) = pX (x) pY (y) x, y R
Latihan:
1. Sebuah perusahaan asuransi menduga bahwa setiap orang akan mengalami dan memiliki parameter kecelakaan. Banyaknya kecelakaan pada
seseorang setiap tahun berdistribusi Poisson dengan parameter . Perusahaan juga menduga bahwa pemegang polis baru akan memiliki parameter kecelakaan yang nilainya adalah peubah acak gamma dengan
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

parameter s dan . Jika seorang pemegang polis baru mengalami n

kecelakan di tahun pertama, tentukan peluang bersyarat dari parameter kecelakaannya. Tentukan banyak kecelakaan (yang diharapkan) pada
tahun berikutnya.
2. Banyaknya orang Z yang datang ke ruang UGD selama sejam memiliki distribusi Poisson dengan parameter . Peluang orang yang datang
adalah laki-laki adalah p dan peluang perempuan datang adalah q. Misalkan X dan Y berturut-turut adalah banyaknya laki-laki dan perempuan yang datang ke UGD selama sejam.
a. Tunjukan bahwa X P OI(p) dan Y P OI(q)
b. Apakah X dan Y saling bebas?

2.2

Ekspektasi

Nilai harapan/ekspektasi (expected value/expectation) atau ekspektasi dari peubah

acak diskrit/kontinu X adalah

E(X) =
x pX (x)
x

dan

E(X) =

x fX (x) dx

dimana pX dan fX adalah fungsi peluang dari X.

Catatan:
1. Ekspektasi adalah rata-rata tertimbang (weighted average) dari nilai yang
mungkin dari X
2. Ekspektasi = mean = momen pertama
3. Ekspektasi suatu peubah acak adalah nilai rata-rata (long-run average
value) dari percobaan bebas yang berulang
3. Apakah ekspektasi harus berhingga? (Diskusi!)
Sifat-sifat ekspektasi:

1. E(g(X)) = g(x) fX (x) dx

2. E(a X + b Y ) = a E(X) + b E(Y )
3. E(XY ) = E(X) E(Y ), jika X dan Y saling bebas.

4. E(X) = 0 P (X > x) dx, untuk X > 0 (*)

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

5. E(X r ) =

xr fX (x) dx (momen ke-r)

6. E((X X )r ) = (x X )r fX (x) dx (momen pusat ke-r)

7. E((X X )2 ) = V ar(X) = E(X 2 ) (E(X))2

Deviasi standar dari X adalah akar kuadrat Variansi dari X.

8. E(etX ) = etx fX (x) dx = MX (t) (fungsi pembangkit momen)

9. MX (0) = E(X), MX (0) = E(X 2 )
Latihan:
1. Misalkan Y menunjukkan banyaknya gol yang diciptakan oleh seorang
pemain sepak bola di suatu pertandingan yang terpilih acak:
y
0
1
p(y) 0.1 0.2

2
0.3

3
0.2

4
0.1

5
0.05

6
0.05

Misalkan W adalah banyaknya pertandingan dimana seorang pemain

sepak bola menciptakan 3 atau lebih gol dalam 4 pertandingan terpilih
acak. Berapa nilai harapan banyak pertandingan dimana pemain menciptakan 3 atau lebih gol?
2. Misalkan X peubah acak dengan MX (t) sebagai fungsi pembangkit momen. Didefinisikan f (t) = ln MX (t). Tunjukkan bahwa f (0) = V ar(X)
3. Diketahui:
f (x) =

1
( x)r1 exp( x)
(r)

Tentukan E(X k ), k = 2, 3
4. Misalkan X peubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter . Tunjukkan bahwa:
( )
(
)
E X n = E (X + 1)n1

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

5. Misalkan X peubah acak dengan fungsi distribusi

0,

0.2,

0.5,
0.6,
F (x) =

0.6 + q,

0.6 + 2q,

1,

x < 2
2 x < 0
0 x < 2.2
2.2. x < 3
3x<4
4 x < 5.5
x 5.5

dan diketahui P (X > 3.3) = 0.25.

a. Tentukan fungsi pembangkit momen dari X atau MX (t)
b. Gunakan MX (t) untuk menentukan E(X).

2.3

Ekspektasi Bersyarat

Ilustrasi 1. Misalkan banyaknya kecelakaan kerja rata-rata per minggu di

suatu pabrik adalah empat. Misalkan banyaknya buruh yang terluka/cedera
setiap kecelakaan adalah peubah acak yang saling bebas dengan mean dua.
Asumsikan bahwa banyaknya buruh yang terluka di setiap kecelakaan saling
bebas dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Berapa banyak orang terluka rata-rata per minggu?
Ilustrasi 2. Seorang narapidana terjebak dalam suatu sel penjara yang
memiliki tiga pintu. Pintu pertama akan membawanya ke sebuah terowongan dan kembali ke sel dalam waktu dua hari. Pintu kedua dan ketiga akan
membawanya ke terowongan yang kembali ke sel dalam tempo masing-masing
empat dan satu hari. Asumsikan bahwa sang napi selalu memilih pintu 1, 2,
dan 3 dengan peluang 0.5, 0.3 dan 0.2, berapa lama waktu rata-rata (expected
number of days) yang dibutuhkan untuk dia agar selamat?
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi
peluang bersama fX,Y (x, y). Jika fX (x) > 0 maka ekspektasi bersyarat dari Y
diberikan X = x adalah ekspektasi dari Y relatif terhadap distribusi bersyarat
Y diberikan X = x,


fX,Y (x, y)
dy =
y fY |X (y|x) dy
E(Y |X = x) =
y
fX (x)

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi

peluang bersama fX,Y (x, y). Misalkan ekspektasi dari Y hingga. Maka

E(Y ) =
E(Y |X = x) fX (x) dx

atau
E(Y ) = E(E(Y |X = x))
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi
peluang bersama fX,Y (x, y). Jika fX (x) > 0 maka variansi bersyarat dari Y
diberikan X = x adalah variansi dari Y relatif terhadap distribusi bersyarat
Y diberikan X = x,
((
)
)2 
V ar(Y |X = x) = E Y E(Y |X = x) X = x
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi
peluang bersama fX,Y (x, y). Misalkan variansi dari Y hingga. Maka
V ar(Y ) = E(V ar(Y |X = x)) + V ar(E(Y |X))
Latihan:
1. Misalkan X dan Y peubah acak kontinu dengan fungsi peluang bersama
f (x, y) = ex(y+1) , 0 x, 0 y e 1
a. Tentukan fY (y)
b. Hitung P (X > 1|Y = 21 )
c. Hitung E(X|Y = 12 )
2. K meninggalkan kantor setiap hari kerja antara pukul 6-7 malam. Jika
dia pergi t menit setelah pukul 6 maka waktu untuk mencapai rumah
adalah peubah acak berdistribusi Seragam pada selang (20, 20 + (2t)/3).
Misalkan Y adalah banyak menit setelah pukul 6 dan X banya menit
untuk mencapai rumah, berapa lama waktu mencapai rumah?
3. Jika Xi Bin(ni , p), tentukan E(X1 + X2 |X1 )
4. Jika X dan Y peubah acak-peubah acak Poisson saling bebas dengan
parameter x dan y , tentukan E(X|X + Y = n). Bagaimana jika X
dan Y berdistribusi Geometrik identik dengan parameter p?
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Kita ketahui bahwa jika X dan Y saling bebas maka

fX,Y (x, y) = fX (x) gY (y),
Akibatnya,
E(XY ) = E(X) E(Y )
Konsekuensi ini juga berlaku untuk setiap fungsi g dan h,
(
)
(
) (
)
E g(X)h(Y ) = E g(X) E h(Y )
Kovariansi antara peubah acak X dan Y , dinotasikan Cov(X, Y ), adalah
((
)(
))
Cov(X, Y ) = E X E(X) Y E(Y )
Catatan: Jika X dan Y saling bebas maka Cov(X, Y ) = 0 (implikasi).
Sifat-sifat kovariansi
Cov(X, Y ) = Cov(Y, X)
Cov(X, X) = V ar(X)
Cov(a X, Y ) = a Cov(X, Y )
(
)
m
m
n
n
Cov
X
,
Y
i
i=1
j=1 j =
i=1
j=1 Cov(Xi , Yj )
Perhatikan bahwa:
( n
)
( n
)
n

Xi ,
Xj
V ar
Xi = Cov
i=1

=
=

i=1
n

j=1

Cov(Xi , Xj )

i=1 j=1
n

V ar(Xi ) +

i=1

Cov(Xi , Xj )

i=j

Korelasi antara peubah acak X dan Y , dinotasikan (X, Y ), didefinisikan sebagai

Cov(X, Y
(X, Y ) =
,
V ar(X) V ar(Y )
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

asalkan V ar(X) dan V ar(Y ) bernilai positif. Dapat ditunjukkan pula bahwa
1 (X, Y ) 1
Koefisien korelasi adalah ukuran dari derajat kelinieran antara X dan Y . Nilai
(X, Y ) yang dekat dengan +1 atau 1 menunjukkan derajat kelinieran yang
tinggi. Nilai positif korelasi mengindikasikan nilai Y yang cenderung membesar apabila X membesar. Jika (X, Y ) = 0 maka dikatakan X dan Y tidak
berkorelasi.
Latihan:
1. Tunjukkan bahwa
Cov(X, E(Y |X)) = Cov(X, Y )
2. Misalkan X peubah acak normal standar dan I (bebas dari X) sdh
P (I = 1) = P (I = 0) = 1/2.
Didefinisikan
Y = X, jika I = 1; Y = X, jika I = 0
Tunjukkan bahwa
Cov(X, Y ) = 0

MA4181 Pros.Stok.

10

K. Syuhada, PhD.

BAB 3
Rantai Markov
Silabus: Definisi rantai Markov, sifat Markov, peluang transisi n-langkah, persamaan Chapman-Kolmogorov, jenis keadaan, recurrent dan transient, limit
peluang transisi (kestasioneran).
Tujuan:
1. Mempelajari model rantai Markov
2. Menghitung peluang transisi n-langkah
3. Menerapkan persamaan Chapman-Kolmogorov
4. Menentukan keadaan yang dapat diakses dan berkomunikasi
5. Menentukan keadaan-keadaan recurrent dan transient
6. Menghitung peluang transisi untuk jangka panjang

3.1

Ilustrasi

(Ilustrasi 1) Perilaku bunuh diri kini kian menjadi-jadi. Hesti (nama sebenarnya) adalah sebuah contoh. Dia pernah melakukan percobaan bunuh diri,
namun gagal. Menurut pakar, kalau pada suatu waktu seseorang melakukan
percobaan bunuh diri maka besar kemungkinan dia akan melakukannya lagi di
masa mendatang. Jika seseorang belum pernah melakukan percobaan bunuh
diri, di masa mendatang orang tersebut akan mungkin melakukan percobaan
bunuh diri. Deskripsikan fenomena diatas sebagai model peluang (probability
model).

(Ilustrasi 2) Loyalitas konsumen terhadap suatu merek barang. Wilkie

(1994) mendefinisikan brand loyalty as a favorable attitude toward and consistent purchase of a particular brand. Lyong (1998): brand loyalty is a
function of a brands relative frequency of purchase in both time-independent
and time-dependent situations. Seorang konsumen pembeli merek barang A
diharapkan akan terus membeli barang A. Mungkinkah ini terjadi? Apakah
model statistika yang dapat dengan tepat (atau mendekati tepat) merinci peluang terjadinya hal ini? Apakah model ini membantu dalam strategi pemasaran
suatu barang?
(Ilustrasi 3) Akhir-akhir ini, hujan dan panas (baca: tidak hujan) datang
silih berganti tanpa bisa diduga. Kalau hari ini hujan, besok mungkin hujan mungkin juga panas. Tentu saja peluang besok hujan akan lebih besar
dibanding peluang besok akan panas. Begitu pula jika hari ini panas. Besok
akan lebih mungkin panas dibandingkan hujan. Jika hari Senin hujan, berapa
peluang bahwa hari Selasa akan hujan? Berapa peluang bahwa hari Kamis
akan hujan?
(Ilustrasi 4) Sebagai calon atlet, setiap pagi Swari meninggalkan rumahnya
untuk berlari pagi. Swari akan pergi lewat pintu depan atau belakang dengan peluang sama. Ketika meninggalkan rumah, Swari memakai sepatu olah
raga atau bertelanjang kaki jika sepatu tidak tersedia di depan pintu yang dia
lewati. Ketika pulang, Swari akan masuk lewat pintu depan atau belakang dan
meletakkan sepatunya dengan peluang sama. Diketahui bahwa Swari memiliki
4 pasang sepatu olah raga. Berapa peluang bahwa Swari akan sering berolah
raga dengan bertelanjang kaki?

3.2

Definisi

Proses stokastik {Xn } adalah Rantai Markov:

n = 0, 1, 2, . . .
nilai yang mungkin adalah hingga atau terhitung

)
(
P Xn+1 = j|Xn = i, Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0 = Pij ()
distribusi bersyarat Xn+1 , diberikan keadaan-keadaan lampau (past states)
X0 , X1 , . . . , Xn1 dan keadaan sekarang (present state) Xn , hanya bergantung pada keadaan sekarang (Sifat Markov)
keadaan-keadaan (states): i0 , i1 , . . . , in1 , i, j
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Pij peluang bahwa proses akan berada di keadaan j dari keadaan i;

Pij 0, i, j 0;

Pij = 1, i = 0, 1, . . .

j=0

Matriks peluang transisi Pij adalah

P=

P00 P01 P02

P10 P11 P12

..
..
..

.
.
.

Pi0 Pi0 Pi0

..
..
..
.
.
.

Perhatikan (*):
(
)
P Xn+1 = j|Xn = i, Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0
(
)
= P Xn+1 = j|Xn = i
= Pij ,
yang disebut sebagai peluang transisi 1-langkah atau one-step transition probability.
Peluang bersama
(
)
P Xn = i, Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0
dapat dihitung dengan sifat peluang bersyarat berikut.
(
)
P Xn = i, Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0
(
)
= P Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0
(
)
P Xn = i | Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0
(
)
(
)
= P Xn1 = in1 , . . . , X1 = i1 , X0 = i0 P Xn = i | Xn1 = in1
=
= pi0 Pin1 ,in
Latihan:
1. Jika, pada waktu t, Rez mengajukan klaim asuransi, maka Rez akan
mengajukan klaim pada waktu t + 1 dengan peluang ; jika Rez tidak
mengajukan klaim asuransi saat ini maka di masa depan Rez akan mengajukan klaim asuransi dengan peluang . Matriks peluang transisinya
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

adalah...
(
P=

1
1

dengan keadaan-keadaan:
0 tidak mengajukan klaim
1 mengajukan klaim
2. Suatu rantai Markov dengan keadaan-keadaan 0, 1, 2 memiliki matriks
peluang transisi:

0.1 0.2 0.7

P = 0.9 0.1 0
0.1 0.8 0.1
dan P (X0 = 0) = 0.3, P (X0 = 1) = 0.4, P (X0 = 2) = 0.3.
Hitung
P (X0 = 0, X1 = 1, X2 = 2)
3. Keadaan hujan pada suatu hari bergantung pada keadaan hujan dalam
dua hari terakhir. Jika dalam dua hari terakhir hujan maka besok akan
hujan dengan peluang 0.7; Jika hari ini hujan dan kemarin tidak hujan
maka besok akan hujan dengan peluang 0.5; jika hari ini tidak hujan dan
kemarin hujan maka besok akan hujan dengan peluang 0.4; jika dalam
dua hari terakhir tidak hujan maka besok hujan dengan peluang 0.2.
Matriks peluang transisinya adalah...
4. Tiga item produk A dan tiga item produk B didistribusikan dalam dua
buah paket/kotak sedemikian hinga setiap paket terdiri atas tiga item
produk. Dikatakan bahwa sistem berada dalam keadaan i, i = 0, 1, 2, 3
jika dalam paket pertama terdapat i produk A. Setiap saat (langkah),
kita pindahkan satu item produk dari setiap paket dan meletakkan item
produk tersebut dari paket 1 ke paket 2 dan sebaliknya. Misalkan Xn
menggambarkan keadaan dari sistem setelah langkah ke-n. Matriks peluang transisinya adalah...
5. Menurut Kemeny, Snell dan Thompson, Tanah Australia diberkahi dengan banyak hal kecuali cuaca yang baik. Mereka tidak pernah memiliki
dua hari bercuaca baik secara berturut-turut. Jika mereka mendapatkan
hari bercuaca baik maka esok hari akan bersalju atau hujan dengan peluang sama. Jika hari ini mereka mengalami salju atau hujan maka besok akan bercuaca sama dengan peluang separuhnya. Jika terdapat perubahan cuaca dari salju atau hujan, hanya separuh dari waktu besok
MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

akan menjadi hari bercuaca baik. Tentukan matriks peluang transisi dari
Rantai Markov yang dibentuk dari keadaan-keadaan diatas.
6. Suatu rantai Markov dengan keadaan-keadaan 0, 1, 2 memiliki matriks
peluang transisi:

0.7 0.2 0.1

P = 0 0.6 0.4
0.5 0 0.5
Hitung
P (X2 = 1, X3 = 1 | X1 = 0)
dan
P (X1 = 1, X2 = 1 | X0 = 0)
7. Sebagai calon atlet, setiap pagi Swari meninggalkan rumahnya untuk
berlari pagi. Swari akan pergi lewat pintu depan atau belakang dengan
peluang sama. Ketika meninggalkan rumah, Swari memakai sepatu olah
raga atau bertelanjang kaki. Ketika pulang, Swari akan masuk lewat
pintu depan atau belakang dan meletakkan sepatunya dengan peluang
sama. Diketahui bahwa Swari memiliki 4 pasang sepatu olah raga. Bentuklah suatu Rantai Markov dari proses diatas.

3.3

Peluang n-langkah

Persamaan Chapman-Kolmogorov
Misalkan Pijn menyatakan peluang transisi n-langkah suatu proses di keadaan
i akan berada di keadaan j,
Pijn = P (Yk+n = j|Yk = i), n 0, i, j 0.
Persamaan Chapman-Kolmogorov adalah alat untuk menghitung peluang transisi n + m-langkah:
Pijn+m

m
, (Buktikan!)
Pikn Pkj

k=0
m
untuk semua n, m 0 dan semua i, j. Pikn Pkj
menyatakan peluang suatu
proses dalam keadaan i akan berada di keadaan j dalam n+m transisi, melalui
keadaan k dalam n transisi/langkah.

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

Latihan:
1. Jika hari ini hujan maka besok akan hujan dengan peluang = 0.7; jika
hari ini tidak hujan maka besok akan hujan dengan peluang = 0.4.
Matriks peluang transisi 4 langkah adalah...
2. Keadaan hujan pada suatu hari bergantung pada keadaan hujan dalam
dua hari terakhir. Jika dalam dua hari terakhir hujan maka besok akan
hujan dengan peluang 0.7; Jika hari ini hujan dan kemarin tidak hujan
maka besok akan hujan dengan peluang 0.5; jika hari ini tidak hujan dan
kemarin hujan maka besok akan hujan dengan peluang 0.4; jika dalam
dua hari terakhir tidak hujan maka besok hujan dengan peluang 0.2.
Matriks peluang transisinya adalah sbb:

0.7 0 0.3 0
0.5 0 0.5 0

P=
0 0.4 0 0.6
0 0.2 0 0.8
Jika hari Senin dan Selasa hujan, berapa peluang bahwa hari Kamis akan
hujan?
Peluang Transisi Tak Bersyarat
Misalkan
i = P (X0 = i), i 0,

dimana
i=0 i = 1. Peluang tak bersyarat dapat dihitung dengan mensyaratkan pada keadaan awal,
P (Xn = j) =

P (Xn = j|X0 = i) P (X0 = i) =

i=0

Pijn i

i=0

Latihan:
1. Pandang soal yang lalu dengan matriks peluang transisi:
(
P=

0.7 0.3
0.4 0.6

Jika diketahui 0 = P (X0 = 0) = 0.4 dan 1 = P (X0 = 1) = 0.6, maka

peluang (tak bersyarat) bahwa hari akan hujan 4 hari lagi adalah...
4
4
P (X4 = 0) = 0.4 P00
+ 0.6 P10
= (0.4)(0.5749) + (0.6)(0.5668) = 0.57

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.

2. Seorang pensiunan H menerima 2 (juta rupiah) setiap awal bulan. Banyaknya

uang yang diperlukan H untuk dibelanjakan selama sebulan saling bebas
dengan banyaknya uang
4 yang dia punya dan sama dengan i dengan peluang Pi , i = 1, 2, 3, 4, i=1 Pi = 1. Jika H memiliki uang lebih dari 3 di
akhir bulan, dia akan memberikan sejumlah uang lebih dari 3 itu kepada
orang lain. Jika setelah dia menerima uang diawal bulan H memiliki
uang 5, berapa peluang uangnya akan 1 atau kurang setiap saat selama
4 bulan berikut?
Keadaan:
1 jumlah uang sebanyak 1 yang H punya di akhir bulan
2 jumlah uang sebanyak 2 yang H punya di akhir bulan
3 jumlah uang sebanyak 3 yang H punya di akhir bulan
Matriks peluang transisi

P2 + P3 + P4 P1
0

P3 + P4
P2
P1
P=
P4
P3 P1 + P2
Misalkan Pi = 1/4, i = 1, 2, 3, 4. Maka matriks peluang transisinya
adalah

3/4 1/4 0
P = 1/2 1/4 1/4
1/4 1/4 1/2

Peluang uangnya akan 1 atau kurang setiap saat selama 4 bulan berikut
4
adalah P31
= 201/256.

MA4181 Pros.Stok.

K. Syuhada, PhD.