TUGAS EKONOMETRIKA

PENGUJIAN ASUMSI NON-AUTOKORELASI,

HETEROSKEDASTISITAS DAN MULTIKOLINIERITAS REGRESI
BERGANDA

Disusun Oleh :
RAHMAD DIPINTO
24010213140059

JURUSAN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2016

I.

DATA
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Yahoo Finance. Dalam
kasus ini diambil data cross section beberapa provinsi di Indonesia. PER adalah
variabel Dependent sedangkan DPR, CR, INTO, ROE adalah variabel Independent.
Data disajikan pada tabel berikut :
PER
13,99
5,77
9,05
3,25
1,64
0,80
8,13
7,82
13,51
15,37
9,43
8,05
132,1
1
9,65
5,54
10,24
3,01
20,44
140,3
2
2,37
865,4
2
347,1
0
11,05
6,54
8,10
10,39
16,76
13,70
13,25
5,70
7,81
7,14
9,87
13,54

DPR
33,47
47,98
78,01
7,62
5,77
15,95
97,53
7,19
28,76
16,99
29,33
41,93
264,2
3
5,03
12,75
52,64
2,59
36,94

CR
1,37
2,17
3,44
0,90
1,86
1,27
1,59
1,35
1,66
1,26
1,76
4,02

INTO
0,10
8,39
5,31
6,10
7,09
2,49
4,15
13,76
5,69
9,51
7,20
5,14

ROE
25,17
23,94
7,34
29,15
33,90
35,49
26,69
31,03
27,58
29,13
29,56
12,51

0,86
1,70
1,29
2,17
1,51
1,57

9,08
7,27
2,58
3,89
13,73
4,40

16,04
23,55
31,28
28,96
22,17
24,00

37,55
5,23
122,7
7
944,9
9
3,68
29,90
59,59
20,69
40,40
27,03
31,16
54,27
17,46
8,06
111,6
0
365,3

1,34
1,33

10,89
6,41

28,15
23,41

2,79

4,90

0,42

0,85
1,75
2,40
2,40
1,57
1,78
1,40
1,16
2,13
0,89
1,72

7,55
6,13
2,25
4,13
12,55
6,29
9,93
5,99
4,34
7,07
6,86

4,57
21,35
19,05
30,86
21,96
21,32
25,01
19,62
14,00
12,66
19,83

2,33
1,94

2,24
4,24

11,80
32,74

13,31
12,54
14,17
16,44
17,25
14,17
48,00
7,65
16,12
9,64
14,66

3
20,04
39,46
51,55
63,66
181,0
9
25,39
76,97
133,6
2
4,95
36,36
44,98

1,46
1,95
1,24
1,89

9,32
6,33
13,43
6,67

22,04
18,14
21,00
11,07

1,57
0,94
2,31

4,76
7,75
6,79

3,40
8,24
2,10

3,86
2,10
1,50
1,91

4,44
5,97
11,90
8,26

8,42
34,84
15,48
13,46

Sumber : finance.yahoo.com

II.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. UJI NORMALITAS
Hipotesis :
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
Taraf Signifikansi : = 5%
Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)
dilihat pada tabel Test of Normality diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk
yaitu:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

Unstandardized Residual

,294

df

Shapiro-Wilk

Sig.
45

,000

Statistic
,500

df

Sig.
45

,000

a. Lilliefors Significance Correction

KrKiteria Uji :
H0 ditolak jika nilai sig < = 5%
Keputusan :
H0 ditolak karena nilai sig (0,000) < = 5%
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa data tidak
berdistribusi normal.

2. PENYEMBUHAN DATA
Dengan menggunakan metode penyembuhan menggunakan transformasi theil
nager sebanyak dua kali dan transformasi LN serta pembuangan dua data outlier
(data ke-19 dan data ke-21) diperoleh data sebagai berikut :
PER
DPR
CR
INTO
ROE
2,5318 31,848 1,3036 0,0951 23,950
99
01
08
54
23
1,3965 44,783 2,0391 8,3804 21,536
95
6
64
5
25
1,7522 71,806 3,1656 4,4743 3,8776
52
1
42
42
32
0,9489 2,1879 0,4651 5,2104 27,385
18
5
51
35
73
0,3668 1,6358 1,6218 6,2555 30,693
36
87
16
71
72
0,1373 15,048 1,0467 1,5232 30,868
5
21
17
57
34
2,0938 95,699 1,3835 3,5961 21,705
77
66
94
67
05
1,6580 3,1646 1,1374 13,240 26,848
97
9
43
94
13
2,1108 23,822 1,4573 4,1468 23,349
54
97
62
24
28
2,1574 13,828 1,0370 8,3501 25,053
78
86
42
76
13
1,7257 26,400 1,5632 6,0112 25,478
91
77
48
3
99
1,6080 38,287 3,7910 4,0146 8,3192
11
89
32
5
41
4,2976 258,80 0,3854 8,2588 13,520
59
49
41
26
02
2,1564 22,967 1,4406 6,1476 21,418
25
6
56
61
79
0,8026 1,0843 1,4663 28,251
1,0559
17
03
4
75
1,8940 51,159 1,9685 3,3194 24,840
77
14
43
52
52
0,9107 3,1779 1,2391 13,232 17,945
73
8
07
8
56
2,6340 34,403 1,3263 2,8710 20,548
27
21
85
59
85
4,1662 33,777 1,1190 9,8592 24,811
29
6
29
96
64
1,9273
- 1,1292 5,1403 19,581
79 0,0907
19
7
16

5
5,9109
67
4,4110
14
2,5893
76
1,0108
47
1,6571
12
1,8774
25
2,2674
98
2,0323
2
2,0030
62
1,3419
05
1,6248
61
1,5596
58
1,8403
66
2,0859
8
2,0267
9
1,9669
84
2,0780
45
2,1980
2
2,2208
52
2,0448
92
3,1719
84
1,7112
06
2,1323
85
1,7561

120,62
53
932,59
87
95,272
6
11,397
8
56,467
94
13,490
01
35,768
76
22,130
76
26,731
76
50,007
38
10,733
33
3,9793
95
110,04
51
353,92
29
20,992
9
21,649
69
46,772
04
56,842
9
172,54
93
4,6891
34
66,610
13
124,89
36
11,623
8
30,085

2,6001
73
0,5159
42

3,7931
51
6,7868
26

3,1189
3
3,5143
56

1,5449
26

5,1696
57

20,878
99

2,1897
82
2,0863
92
1,2282
37
1,5204
78
1,1556
22
0,9441
78
1,9544
19
0,6287
02
1,5395
51
2,1210
22
1,6346
28

1,3155
71
3,6415
31
12,043
32
4,8675
84
8,7631
37
4,7336
25
3,3163
51
6,3805
07
5,9714
75
1,2540
3
3,7209
01

16,736
57
28,047
63
18,077
06
17,807
35
21,946
28
16,218
38
10,972
61
10,422
94
17,969
16
9,2867
56
30,711
84

1,1668
48
1,7213
02
0,9855
05
1,6823
37
1,3302
99
0,7008
48
2,1477
62
3,5864
87

8,8028
5
5,2228
64
12,402
19
5,0615
98
3,5164
52
6,9880
31
5,8130
15
3,4309
44

18,284
82
14,537
99
18,245
57
8,2022
31
1,3967
96
7,4258
09
1,1379
62
7,8556
64

1,6155
43
1,1265

5,2323
66
11,116

33,915
45
11,662

94
2,1268
14

28
41,166
41

04
1,6706

68
6,8215
88

93
10,418
22

UJI NORMALITAS
Hipotesis :
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
Taraf Signifikansi : = 5%
Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)
dilihat pada tabel Test of Normality diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk
yaitu:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Unstandardized Residual

,107

df

Shapiro-Wilk

Sig.
43

,200*

Statistic
,982

df

Sig.
43

,709

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

KKriteria Uji :
H0 ditolak jika nilai sig < = 5%
Keputusan :
H0 diterima karena nilai sig (0,709) > = 5%
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi
normal.
Karena Asumsi normalitas telah terpenuhi maka pengujian asumsi
selanjutnya bisa dilakukan.

3. AUTOKORELASI
Hipotesis :
H0 : tidak terjadi autokorelasi
H1 : terjadi autokorelasi
Taraf Signifikansi : = 5%
Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)

Model Summaryb

Model
1

R
,661

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,437

,377

,630343

Durbin-Watson
1,878

a. Predictors: (Constant), ROE, INTO, DPR, CR

b. Dependent Variable: PER

Berdasarkan tabel Model Summary diperoleh nilai Durbin Watson 1.878, dimana
nilai tersebut berada diantara du=1.7200 dan 4-du= 2,122. Nilai du diperoleh dari
tabel durbin watson dengan n=43 dan k=4.
Kriteria Uji :
Menerima H0 jika
du<d<4-du
Keputusan :
Karena nilai d terletak diantara du<d<4-du, maka H0 diterima, dengan nilai 1.7200
< 1.878< 2,122.
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi.
4. HETEROSKEDASTISITAS

Dari output diatas terlihat plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola
terentu serta plot menyebar di atas dan di bawah nilai 0 dari sumbu y sehingga
disimpulkan masalah heteroskedastisitas tidak ada.
5. MULTIKOLINIERITAS
Hipotesis :
H0 : tidak terjadi multikolinieritas
H1 : terjadi multikolinieritas
Taraf Signifikansi : = 5%

Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)

Diperoleh nilai VIF pada masing-masing variabel yaitu:
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B
(Constant

Std. Error

2,616

,507

,002

,001

-,234

INTO
ROE

Beta

Sig.

Tolerance

VIF

5,163

,000

,451

3,388

,002

,835

1,198

,156

-,210

-1,503

,141

,760

1,316

,008

,033

,033

,253

,802

,856

1,168

-,030

,013

-,318

-2,320

,026

,791

1,264

)
DPR
CR

a. Dependent Variable: PER

Kriteria Uji :
H0 ditolak jika nilai VIF > 10
Keputusan :
Menerima H0 karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari
10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinieritas.
6. UJI T DAN UJI F
A. Uji F (uji kecocokan model)
Hipotesis :
H0 : model tidak cocok
H1 : model cocok
Taraf Signifikansi : = 5%
Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)
dilihat pada tabel ANOVA diperoleh :
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

11,700

2,925

Residual

15,099

38

,397

Total

26,798

42

a. Predictors: (Constant), ROE, INTO, DPR, CR

b. Dependent Variable: PER

Kriteria Uji :

F
7,361

Sig.
,000a

H0 ditolak jika nilai sig < = 5%

Keputusan :
Menolak H0 karena nilai sig = 0.000 lebih kecil dari = 5%
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa model telah
sesuai (cocok)
B. Uji t (uji signifikansi)
Hipotesis :
H0 : koefisien tidak signifikan terhadap model
H1 : koefisien signifikan terhadap model
Taraf Signifikansi : = 5%
Statistik Uji : (berdasarkan hasil output pada SPSS)
dilihat pada tabel Coefficients diperoleh nilai sign pada masing-masing
koefisien yaitu

Coefficientsa
Standardize
Unstandardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics
Toleranc

Model
1

B
(Constant

Std. Error

2,616

,507

,002

,001

-,234

INTO
ROE

Beta

Sig.

VIF

5,163

,000

,451

3,388

,002

,835

1,198

,156

-,210

-1,503

,141

,760

1,316

,008

,033

,033

,253

,802

,856

1,168

-,030

,013

-,318

-2,320

,026

,791

1,264

)
DPR
CR

a. Dependent Variable: PER

Kriteria Uji :
H0 ditolak jika nilai sig < = 5%
Keputusan :
1. Untuk variabel DPR, menolak H0 karena nilai sig = 0.002 lebih kecil dari
= 5%
2. Untuk variabel CR, menerima H0 karena nilai sig = 0.141 lebih besar dari
= 5%
3. Untuk variabel INTO, menerima H0 karena nilai sig = 0.802 lebih besar
dari = 5%

4. Untuk variabel ROE, menolak H0 karena nilai sig = 0.026 lebih kecil dari
= 5%
Kesimpulan :
Jadi, pada taraf signifikansi = 5%, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel
DPR dan ROE signifikan terhadap model sedangkan variabel CR dan INTO
tidak signifikan terhadap model. Sehingga variabel CR dan INTO dikeluarkan
dari model.

LAMPIRAN
Transformasi Theil Nager 1

Transformasi Ln

Transformasi Theil Nager 2