Data montly unemployed females dari tahun 1961-1985 diplot sebagai berikut :

Time Series Plot of Monthly Unemployed Females

Monthly Unemployed Females

1000
900
800
700
600
500
400
300
1

30

60

90

120

150
Index

180

210

240

270

300

Hasil plot terlihat bahwa data tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan differencing. Plot data
setelah differencing sebagai berikut :
Time Series Plot of MUF (Dif)
100

MUF (Dif)

50

-50

-100

-150
1

30

60

90

120

150
Index

180

210

240

270

300

Hasil plot setelah data dilakukan differencing sudah stasioner. Kemudian dilanjutkan melihat
plot ACF dan PACF. Plot ACF dan PACF sebagai berikut :
Autocorrelation Function for MUF (Dif)
(with 5% significance limits for the autocorrelations)
1.0
0.8

Autocorrelation

0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
1

10

15

20

25

30
35
Lag

40

45

50

55

60

Partial Autocorrelation Function for MUF (Dif)

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)
1.0

Partial Autocorrelation

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
1

10

15

20

25

30
35
Lag

40

45

50

55

60

Hasil plot ACF dan PACF terlihat keduanya berpola cuts off, sehingga model tentatif IMA(1,1)
karena ACF cuts off lebih tajam. Kemudian dilakukan analisis kelayakan model tentatif
tersebut. Hasil output minitab sebagai berikut :
Final Estimates of Parameters
Type
MA
1
Constant

Coef
0.5162
0.996

SE Coef
0.0498
1.047

T
10.36
0.95

P
0.000
0.342

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 300, after differencing 299
Residuals:
SS = 415305 (backforecasts excluded)
MS = 1398 DF = 297
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
Chi-Square
DF
P-Value

12
8.8
10
0.551

24
31.8
22
0.081

36
48.4
34
0.052

48
59.6
46
0.086

Interpretasi :
Untuk model tentatif IMA(1,1) nyata dengan nilai MSE sebesar 1398 dan residual tidak ada
yang signifikan. Maka terpilih model IMA(1,1) dengan selanjutnya melakukan overfitting untuk
IMA(1,2).
Output minitab untuk IMA(1,2), sebagai berikut :
Final Estimates of Parameters
Type
MA
1
MA
2
Constant

Coef
0.5115
0.0105
0.995

SE Coef
0.0582
0.0583
1.036

T
8.79
0.18
0.96

P
0.000
0.857
0.337

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 300, after differencing 299
Residuals:
SS = 415251 (backforecasts excluded)
MS = 1403 DF = 296
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag
Chi-Square

12
8.9

24
32.5

36
49.3

48
60.6

DF
P-Value

9
0.450

21
0.052

33
0.034

45
0.060

Interpretasi :
Untuk IMA(1,2) tidak nyata (lihat nilai p-value MA(2)).
Kesimpulan :
Model IMA(1,1) dibandingkan dengan overfittingnya yakni model IMA(1,2) terpilih model
IMA(1,1). Sehingga disimpulkan bahwa model dirasa terbaik untuk data montly unemployed
females adalah IMA(1,1).