Metode Monte Carlo

Si l i dengan metode M t C l adalah prosedur simulasi untuk t d Monte Carla d l h d i l i t k Simulasi d memilih realisasi berdasar probabilitas yang Prosedur tsb adalah sbb: ros ur ts a a ah s 1. Probability density function (PDF) dari variabel independen x1 dan x2 dan variabel V diubah menjadi cumulative density function (CDF), yang mempunyai range dari 0 sampai 1. 2. Bilangan random antara 0 dan 1 dipilih dari daftar bilangan random. Bilangan ini dikenakan pada CDF variabel x1 untuk mendapatkan nilai g p p yang bersesuaian. Proses ini diulang lagi dengan mengambil bilangan random lain dan dikenakan pada variabel x2 dan V. 3. Variabel V yang telah diseleksi kemudian dipakai untuk menentukan 3 batas bawah x3in, batas atas x3up, dan nilai yang paling mungkin (most likely) x3ml. 4. Ketiga variabel x3 tersebut dipergunakan untuk membuat PDF segitisegitiga yang kemudian dibuat CDF nya. ditentukan.

5. Suatu bilangan random antara 0 dan 1 kemudian dikenakan pada kurva CDF x3 dan menghasilkan bilangan random yang lain 6. Nilai-nilai x1, x2, dan x3 kemudian dimanfaatkan untuk menghitung satu nilai dari parameter Y. 7. Tahap no 6 tsb diulang berkali-kali t k li k li untuk memastikan b h tik bahwa langkah yang diambil adalah betul-betul random, shg menghasilkan parameter Y terhitung. 8. Parameter Y yang dihitung ini kemudian dipakai untuk mengidentifikasikan PDF, CDF, batas bawah, mean, batas atas, varians dan deviasi standard. H il i i umumnya di t d d Hasil ini dinyatakan d l t k dalam b t k t b l statistik bentuk tabel t ti tik dan grafik, PDF, CDF, atau scatter plot yang menunjukkan banyaknya kemungkinan.

Contoh perhitungan

Andaikan variabel yang akan dihitung Y berhubungan dengan x1, x2, dan x3 y g g g g (x1 dan x2 independen