LEMBAR KERJA MAHASISWA I

X
I
I
.

P
r
o
s
e
s

M
a
r
k
o
v

K
o
n
t
i
n
u
LEMBAR KERJA MAHASISWA I
XII. PROSES MARKOV KONTINU
Proses stokastik yang memenuhi sifat Markov dengan ketentuan lama tinggal
di tiap state adalah berdistribusi eksponensial (kontinu)
P[x(t+h) = j |x (t) = i, x(t-h) = k, ] = P [ x(t+h) = j |x(t) = i ]
Dapat dilihat bahwa yang berpengaruh hanya informasi terakhir saja.
Proses stationer :
P[x(t+h) = j |x(t) = i ] = P[x(h) = j|x(0) = i ] = P
ij
(h)
P
ij
(h) dibaca probabilitasnya transisi dari state i ke state j selama/dalam waktu h.
t, h : kontinu
P
ij
(t+h)
i P
ik
(t) k P
kj
(h)
0 t t + h
Pindah dari state ke state, mula-mula state i, kemudian ke state k, di state k tinggal
sebentar kemudian pindah ke state j. Lama tinggal di tiap-tiap state adalah
eksponensial.
P
ij
(t+h) = P[x(t+h) = j |x(t) = i ]
= P t P h
ik kj
k
M
( ) ( )

1
k adalah suatu state antara, sehingga bisa lebih
dari satu . Asalkan berawal di i dan berakhir di j.
atau
P
ij
(t+t) = P t P t
ik kj
k
M
( ) ( )

1
P
ij
(t+t) - P
ij
(t) =
P t P t
ik kj
k
k j
M
( ) ( )

1
+ P
ij
(t) P
jj
(t) - P
ij
(t)
t
l
0
im
P t t P t
t
ij ij
( ) ( ) +

=
P t
ik
k
k j
M
( )

1
t
l
0
im
P t
t
kj
( )

-
t
l
0
im
( )
1 P t
t
jj
( )

P
ij
(t) (1)
Probabilitas & Proses Stokastik
i k j
XII. Proses Markov Kontinu 152
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
karena lama tinggal di tiap state adalah eksponensial, maka berlaku ketentuan yang
sama dengan Proses Poisson yaitu bahwa dalam waktu yang singkat hanya mungkin
terjadi satu kejadian dengan probabilitas sebanding dengan interval waktu tersebut
t
l
0
im
( )
1 P t
t
jj
( )

= V
j
= rate keluar dari state j
t
l
0
im
P t
t
ij
( )

=
ij
= rate transisi dari i ke j
dimana: V
j
=
ji
i j

berarti persamaan (1) menjadi:
P
ij
(t) =

kj
k
k j
M

1
P
ik
(t) - V
j
Pij (t) .(2)
Dalam keadaan steady state (saat steady state, probabilitas tidak dipengaruhi t)
t
i j
l
P t

im
' ( ) 0

t
i j j
l
P t

im
( )
(tidak tergantung pada state awal)
sehingga saat steady state:

kj
k
k j
M
k ji
i j
j

_
,

1
total rate masuk ke j = total rate keluar dari j
persamaan diatas disebut juga persamaan kesetimbangan.
Contoh:
1. Generator memiliki masa pakai ~ eksponensial dengan mean 10 hari. Perbaikan
yang diperlukan ~ eksponensial dengan mean 2 hari
state : baik (1)
rusak (0)
lama tinggal di state 1 = lamanya generator dalam keadaan baik = masa pakai
generator tersebut ~ eksponensial (1/10)
152
XII. Proses Markov Kontinu 153
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
lama tinggal di state 0 = lamanya generator dalam keadaan rusak = lama
perbaikan~eksponensial (1/2)
rate kerusakan = 1/10
rate perbaikan = 1/2
Diagram transisi rate :

10
= rate transisi generator baik jadi rusak = masa pakai dengan rate
1/10

01
= rate transisi generator rusak jadi baik = rate perbaikan = 1/2
maka persamaan kesetimbangannya:
State 1 :
01
.
0
=
10.

1
.
0
= 1/10
1

State 0 :
10
.
1
=
01.

0
1/10.
1
=
0
Untuk menyelesaikan ini maka persamaan harus ditambahkan dengan :

0
+
1
= 1
Maka :

0
+
1
= 1, 1/10
1
= 1/2
0

1
= 10/2
0
= 5
0

0
+ 5
0
= 1
6
0
= 1

0
= 1/6 (1 dari tiap 6 hari generator dalam keadaan rusak)

1
= 5/6 (5 dari tiap 6 hari generator dalam keadaan baik)
2. Generator 1 : masa pakai ~ eksponensial mean 10
lama perbaikan ~ eksponensial mean 5
2 : masa pakai ~ eksponensial mean 20
lama perbaikan ~ eksponensial mean 10
karena generator 1 dan 2 tidak identik maka state yang dibuat dipisahkan:
State : (1,1) generator 1 baik, generator 2 baik.
153
1 0
1/10
1/2
XII. Proses Markov Kontinu 154
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
State : (1,0) generator 1 baik, generator 2 rusak.
State : (0,1) generator 1 rusak, generator 2 baik.
State : (0,0) generator 1 rusak, generator 2 rusak.
Diagram transisi rate :

1,1
1/20 1/10 1/10 : rate kerusakan generator 1
1/10 1/5 1/5 : rate perbaikan generator 1

1,0 0,1
1/10 1/20

1/5 0,0 1/10
Keterangan:
Dari state (1,1) tidak mungkin ke state (0,0) karena adanya ketentuan : dalam
waktu yang singkat hanya ada satu kejadian.
Persamaan Kesetimbangan :
(1,1) : 1/10
10
+ 1/5
01
= (1/20 + 1/10)
11

(1,0) : 1/5
00
+ 1/20
11
= (1/10 + 1/10)
10

(0,1) : 1/10
00
+ 1/10
11
= (1/5 + 1/20)
01

(0,0) : 1/10
10
+ 1/20
01
= (1/5 + 1/10)
00

Dalam bentuk matriks:
(1,1) (1,0) (0,1) (0,0)
154
XII. Proses Markov Kontinu 155
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
( )
11 10 01 00
+
+
+
+

1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
( )
( )
( )
( )
1
20
1
10
1
20
1
10
0
1
10
1
10
1
10
0
1
10
1
5
0
1
5
1
20
1
20
0
1
5
1
10
1
5
1
10
= 0
atau : = 0
= disebut matrik transisi rate, yang mempunyai ciri: jumlah barisnya selalu nol
Bentuk umum dari :

1
]
1
1
1
1
V
V
V
1 12 13
21 2 23
31 32 3



.....
.....
.....
: : :
Dari persamaan di atas :
1/10
10
+ 1/5
01

1/5
00
+ 1/20
11
1/10
00
+ 1/10
11

11
+
10
+
01
+
00
= 1
Sehingga dapat diperoleh :

11
=

10
=

01
=

00
=
- Ketersediaan/availability dari generator 1 : 1.
11
+ 1.
10
+ 0.
01
+ 0.
00

ketersediaan dari generator 1 = generator 1 dalam keadaan baik
- Ketersediaan/availability dari generator 2 : 1.
11
+ 0.
10
+ 1.
01
+ 0.
00

- Ketersediaan/availability dari Kedua generator : 1.
11
+ 0,5.
10
+ 0,5.
01
+ 0.
00

- Ekspektasi lama shutdown tiap kali terjadi shutdown (kedua generator rusak)
Ekspektasi lama shutdown = ekspektasi lama tinggal di state (0,0)
155
XII. Proses Markov Kontinu 156
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
=
1 1 1
3 00
rate kelua V V r dari (0,0)

00
=E[T
00
] =
1
1
10
1
5
+
=
1
3 10 /
=
10
3
hari
- Probabilitas mengalami shutdown lebih dari 5 hari :
P[ T
00
> 5 ] = 1 P[T
00
< 5] = 1 [1 - e
Voo x 5
]
= e
-
3
10
x 5
= e -
3
2

3. Tiga generator masing-masing dengan masa pakai ~ eksponensial (0.1). Tersedia
dua tenaga perbaikan yang bekerja sendiri-sendiri. Satu generator ditangani satu
tenaga perbaikan. Semua generator yang baik selalu dioperasikan. Lama perbaikan
~ eksponensial (0.2)
State : banyaknya generator yang baik
Diagram transisi rate :





0.2 0.2x2 0.2x2
state 3 : semua generator baik
state 2 : 2 generator baik, 1 generator rusak
state 1 : 1 generator baik, 2 generator rusak
state 0 : semua generator rusak

V
i
: masa pakai generator i ,V
i
~ ekp (0.1)
T
3
= minimum (V
1
, V
2
, V
3
)
P(T
3
> t) = P[ min (V
1
,V
2
, V
3
) > t]
= P[ V
1
>t, V
2
>t, V
3
>t ] ;V
1
,V
2
,V
3
independen
= P[V
1
>t] . P[V
2
>t]. P[V
3
>t]
= e
- 0.1t
. e
-0.1t
. e
-0.1t

= e
- 0.3t
maka T
3
~ eksponensial(0.3)
Dari state 2 ke state 3 : ada 1 generator yang rusak sehingga diperlukan 1 orang
tenaga perbaikan rate perbaikan : 0,2 x 1
Dari state 1 ke state 2 : ada 2 kerusakan sehingga dibutuhkan 2 orang tenaga
perbaikan 0,2x2
156
3 2 1 0
0,1x3 0,1x2 0,1x1
XII. Proses Markov Kontinu 157
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
Dari state 0 ke state 1 : ada 3 kerusakan, tapi tenaga perbaikan jumlahnya hanya 2
orang 0,2 x 2
Mencari persamaan kesetimbangan:
Dari state 3 : 0.2
2
= 0.3
3

2
=
0 3
0 2
.
.

3

2 : 0.3
3
+ 0.4
1
= 0.2
2
+ 0.2
2

1
=
02
0 4
.
.

2

1
=
0 2 03
0 4 0 2
. .
. .
x
x

3

0 : 0.4
0
= 0.1
1

0
=
01
0 4
.
.

1

0
=
01 0 2 0 3
0 4 04 0 2
. . .
. . .
x x
x x

3


0
+
1
+
2
+
3
= 1
Utilisasi tenaga perbaikan = proporsi tenaga perbaikan yang sibuk
= 0x
3
+ 0.5x
2
+ 1x
1
+ 1x
0

=
4. PABX dengan 5 nomor (hunting) call masuk menurut proses Poisson dengan rate 1
per menit. Lama bicara ~ eksponensial dengan mean 2 menit
State : banyaknya saluran (nomer) yang sibuk
Diagram transisi rate
1 1 1 1 1

0.5 2x0,5 3x0,5 4x0,5 5x0,5
- transisi ke kanan : karena ada call yang masuk sehingga rate-nya = rate kedatangan
call = 1/menit = 1
- transisi ke kiri : karena pembicaraan sudah selesai = rate selesai bicara
kalau yang sibuk 1 (state 1) maka rate selesai bicara= 1/2
kalau yang sibuk 2 (state 2) maka minimum dari 2 pembicaraan = 2 x , jadi
minimum dari n saluran sibuk = n x
1
mean lama bicara
157
0 1 2 3 4 5
XII. Proses Markov Kontinu 158
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik
Persamaan kesetimbangan:

1
=
1
05 .

0

2
=
1 1
05 2 05
x
x x . .

0

3
=
1 1 1
05 2 05 3 05
x x
x x x x . . .

0

4
=
1 1 1 1
05 2 05 3 05 4 05
x x x
x x x x x x . . . .

0

5
=
1 1 1 1 1
05 2 05 3 05 4 05 5 05
x x x x
x x x x x x x x . . . . .

0

0
+
1
+
2
+
3
+
4
+
5
= 1

0
[ 1 +
1
05 .
+ (
1
05 .
)
2

1
2!
+ (
1
0 5 .
)
3
1
3!
+ (
1
0 5 .
)
4
1
4!
+ (
1
0 5 .
)
5
1
5!
] = 1

0
=
1
1
05
0
5
.
!

_
,

i
i
i
Probabilitas semua saluran dalam keadaan sibuk

5
=
1
05
5
5
.
!

_
,

5
=
1
05
5
1
05
5
0
5
.
!
.
!

_
,

_
,

i
i
i
=

5
5!
!

i=0
5 i
i

(semua saluran dalam keadaan sibuk)

=
1
0 5 .
=
rate Kedatangan arrival
rate pendudukan holding
( )
( )
=

= Intensitas Trafik
Jika banyaknya saluran = M, proporsi call yang ditolak =
M
158
XII. Proses Markov Kontinu 159
Lab. Teknik Sistem Pengaturan Jurusan Teknik Elektro-ITS Surabaya Probabilitas & Proses Stokastik

M
=

M
i
i
M
M
i
!
!

0
disebut sebagai Erlang Loss Formula
Utilisasi saluran (proporsi saluran yang sibuk):
0
5

0
+
1
5

1
+
2
5

2
+
3
5

3
+
4
5

4
+
5
5

5
=
1
5
0
5
i
i
i

=
1
5
0
0
5
i
i
i
i
.
!

Utilisasi untuk M saluran:

=

0
0
M
i
i
i
i
M
!

+ + + +
+ + +

0
1 2 3
0
1 2
0
0
1
1
2
2
3
3
1
1 2
M
M M
deret eksp
(
.
!
.
!
.
!
.....
(
! !
...)
onensial
e

159