OLEH :
NAMA : ANDI PUTRI ANUGRAH FIRDANG
NIM : F1A2 16 006
KELAS : B
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model arima musiman yang
signifikan adalah Arima (0,1,1)(0,1,1)12. Pada model
ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 tidak signifikan karena nilai statistik t yang lebih
kecil daripada (t(α/2;(n-np))) Oleh karena itu, model ini tersisihkan.
3. Uji Diagnostik
Kelayakan suatu model dapat diketahui dengan melihat residual bersifat
white noise dan melakukan uji kenormalan distribusi dengan menggunakan
uji kolmogorov – smirnov.
Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji White Noise dan Uji KS
Model Estimasi Uji White Noise p-value untuk uji KS
ARIMA(0,1,1)(1,1,1)12 Lag 12 24 36 48 0,107
Chi-Square 8,6 16,0 23,2 40,0 (Berdistribusi Normal)
DF 8 20 32 44
P-Value 0,378 0,718 0,871 0,643