RISIKO KREDIT

Organisasi Manajemen Risiko Kredit BCA telah mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang
terstruktur guna mendukung prinsip perkreditan yang kokoh dengan kontrol internal yang kuat.

 Dewan Komisaris
 Direksi,
 Chief Risk Officer
 Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko kredit (Unit
Bisnis Perkreditan dan Unit Analisa Risiko Kredit),

Strategi Manajemen Risiko untuk Aktivitas yang Memiliki Eksposur Risiko Kredit yang Signifikan
BCA merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan
memperhatikan risk appetite dan risk tolerance. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan
bahwa eksposur risiko BCA dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan kredit, prosedur internal
BCA, peraturan dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku. Strategi manajemen risiko
yang terstruktur disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:
• Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha
BCA dengan mempertimbangkan kondisi/ siklus ekonomi,
• Strategi manajemen risiko secara komprehensif harus dapat mengendalikan dan mengelola risiko BCA
dan anak-anak usaha, dan
• Posisi permodalan yang diharapkan harus dijaga dan sumber daya yang memadai perlu dialokasikan
untuk mendukung penerapan manajemen risiko.

Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• Perkembangan ekonomi dan bisnis serta dampak yang mungkin terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh
BCA.
• Struktur organisasi BCA termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
• Kondisi keuangan BCA termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba dan kemampuan BCA
mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
• Komposisi serta diversifikasi portofolio BCA.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Manajemen portofolio melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan menentukan limit antara
lain untuk sektor industri, valuta asing, jenis fasilitas kredit tertentu serta eksposur perseorangan dan
grup usaha. Seiring dengan perkembangan rating database, teknologi, sumber daya manusia, tingkat
kompleksitas Bank, pasar serta regulasi yang ada, manajemen portofolio Bank secara aktif berfungsi
untuk mengoptimalisasi alokasi modal Bank pada suatu tingkat risiko/risk appetite dan risk tolerance
yang dapat diterima Bank.

Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian (internal credit review) yang
independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:
• Evaluasi proses administrasi perkreditan.
• Penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya.
• Efektivitas pelaksanaan unit kerja dan petugas

Bank yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual. Bank menerapkan sistem deteksi secara
dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi bermasalah dan melakukan upaya penanganan
secara dini dan sesegera mungkin guna meminimalisasi dampak kredit bermasalah terhadap
keseluruhan portofolio.
 Tagihan yang Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/Impairment

 Pendekatan yang Digunakan untuk Pembentukan CKPN

 Penerapan Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

 Mitigasi Risiko Kredit

Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar Untuk keperluan pemantauan risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga) secara
harian dilakukan pengukuran risiko pasar dalam bentuk Value at Risk berdasarkan metode full valuation
historical berdasarkan windows data 250 hari dan confidence level 99%.

Cakupan Portofolio Trading dan Banking Book yang Diperhitungkan

pada KPMM
Berikut adalah cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam KPMM:

• Untuk risiko nilai tukar, memasukkan trading dan banking book. Risiko nilai tukar dapat timbul dari
transaksi nilai tukar Today (TOD), Tomorrow (TOM), SPOT, Forward dan SWAP.

• Untuk risiko suku bunga, memasukkan trading book. Risiko suku bunga dapat timbul dari transaksi
surat berharga, Forward dan SWAP.

• Untuk risiko ekuitas (bagi entitas anak), memasukkan trading book. Risiko ekuitas dapat timbul dari
transaksi perdagangan ekuitas yang mungkin dilakukan entitas anak.

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)