Pengaruh pendapatan,inflasi.

Tingkat suku bungan

dan velocity terhadap jumlah uang yang beredar
MENURUT TEORI KUANTITAS UANG
Tugas mata kuliah ekonomi moneter lanjutan
Dosen : P. Rifai

Nama : JULAEHA NURAENI

Nim : 170231100092
Kelas : EP A’17

PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
REGRESI LINEAR

Dependent Variable: M2
Method: Least Squares
Date: 09/21/19 Time: 20:55
Sample (adjusted): 1992 2006
Included observations: 15 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.98E+17 2.68E+17 -1.112297 0.2920

GDP 1.489887 0.867511 1.717428 0.1167
CPI 1.46E+16 1.28E+16 1.137960 0.2817
R -2.51E+15 8.08E+15 -0.310775 0.7624
V -2.88E+16 2.47E+16 -1.164334 0.2713

R-squared 0.557797 Mean dependent var 8.58E+16

Adjusted R-squared 0.380915 S.D. dependent var 5.09E+16
S.E. of regression 4.01E+16 Akaike info criterion 79.55842
Sum squared resid 1.61E+34 Schwarz criterion 79.79443
Log likelihood -591.6881 Hannan-Quinn criter. 79.55590
F-statistic 3.153506 Durbin-Watson stat 1.566745
Prob(F-statistic) 0.064067

interpretasi :

diketahuivariabel V (velocity)berpengaruh negative terhadap M2 (jumalhauangberedar),

tetapinilaiprobabilitasnyatidaksignifikansebesar (0.2713) karenalebihbesardari 0.05.
tandanegatifdarikoefisienvariabelmenunjukkanbahwapengaruhkeduavaribelterbebutberlawananara
h, apabilaperbedaanvelocity (v)naik 1 persenmakajumlahuangberedar (m2)akanapresiasisebesar-
2.88E+16dansebaliknya.

Namunsecarakeseluruhan,
keempatvariabeltersebuttidakberpengaruhsignifikanterhadapbesarnyajumlahuangberedardi
negaraSwedia yang terlihatpadanilaiprobabilitas F-hitungyaitu 0.064067 yang
menunjukkannilailebihbesardaripada α (α = 5% = 0.0500).

Hasilestimasijugamenunjukkanbahwanilai adjusted R2 sebesar 0.380915 yang

menjelaskanbahwaseluruhvariabelindependensebesar38%
tidakmemengaruhibesarnyajumlahuangberedar di negaraSwedia,
sedangkansisanyadipengaruhiolehvariabel lain di luar model tersebut

Tandavariabel GDP positifsesuaiteoridantidaksignifikanpada a=5%. Sementaraituuntukvelocity(v)

berhubungan negative terhadappermintaanjumlahuangberedar (M2).

PAM JANGKA PANJANG log(m2) c log(gdp) cpi log(r) log(v)

Dependent Variable: LOG(M2)

Method: Least Squares
Date: 09/21/19 Time: 21:26
Sample (adjusted): 1992 2006
Included observations: 15 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 394.9150 496.9977 0.794601 0.4453

LOG(GDP) -8.607881 12.24191 -0.703149 0.4980
CPI 0.674155 0.415931 1.620834 0.1361
LOG(R) -6.403708 3.276472 -1.954452 0.0792
LOG(V) -0.525332 0.772734 -0.679835 0.5120
R-squared 0.475171 Mean dependent var 38.50801
Adjusted R-squared 0.265239 S.D. dependent var 1.481329
S.E. of regression 1.269768 Akaike info criterion 3.576747
Sum squared resid 16.12310 Schwarz criterion 3.812763
Log likelihood -21.82560 Hannan-Quinn criter. 3.574233
F-statistic 2.263457 Durbin-Watson stat 1.401342
Prob(F-statistic) 0.134423

PAM JANGKA PENDEK log(m2) c log(gdp) cpi log(r) log(v) log(m2(-1))

Dependent Variable: LOG(M2)

Method: Least Squares
Date: 09/21/19 Time: 21:28
Sample (adjusted): 1992 2006
Included observations: 15 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 445.6958 574.7250 0.775494 0.4579

LOG(GDP) -9.935011 14.30983 -0.694279 0.5050
CPI 0.770096 0.628907 1.224499 0.2518
LOG(R) -6.922316 4.223395 -1.639040 0.1356
LOG(V) -0.564891 0.833599 -0.677653 0.5150
LOG(M2(-1)) 0.086167 0.405913 0.212280 0.8366

R-squared 0.477786 Mean dependent var 38.50801

Adjusted R-squared 0.187667 S.D. dependent var 1.481329
S.E. of regression 1.335114 Akaike info criterion 3.705086
Sum squared resid 16.04278 Schwarz criterion 3.988306
Log likelihood -21.78814 Hannan-Quinn criter. 3.702069
F-statistic 1.646861 Durbin-Watson stat 1.509102
Prob(F-statistic) 0.242722

Interpretasi :

Berdasarkan hasil regresi dengan metode pendekatan PAM (PARTIAL ADJUSMENT MODEL), maka diperoleh
hasil hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam data uji tersebut ialah

Sehingga dari persamaan regresi tersebut, kita bisa memperoleh koefisien dalam jangka pendek dan
koefisien dalam jangka panjang:

variabel Jangkapendek Jangkapanjang

c 445.6958 394.9150
gdp -9.935011 -8.607881
cpi 0.770096 0.674155
r -6.922316 -6.403708
v -0.564891 -0.525332
(m2(-1)) 0.086167
UJI AUTOKORELASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.737643 Prob. F(2,7) 0.5120

Obs*R-squared 2.611037 Prob. Chi-Square(2) 0.2710

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/21/19 Time: 21:33
Sample: 1992 2006
Included observations: 15
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -444.6745 718.2825 -0.619080 0.5555

LOG(GDP) 11.73301 18.17295 0.645630 0.5391
CPI -0.502817 0.810711 -0.620218 0.5548
LOG(R) 3.254017 5.135383 0.633646 0.5464
LOG(V) -0.026493 0.901399 -0.029391 0.9774
LOG(M2(-1)) -0.826079 0.800646 -1.031766 0.3365
RESID(-1) 0.835984 0.728440 1.147636 0.2888
RESID(-2) -0.373015 0.459656 -0.811509 0.4438

R-squared 0.174069 Mean dependent var 6.46E-14

Adjusted R-squared -0.651862 S.D. dependent var 1.070473
S.E. of regression 1.375823 Akaike info criterion 3.780508
Sum squared resid 13.25022 Schwarz criterion 4.158135
Log likelihood -20.35381 Hannan-Quinn criter. 3.776485
F-statistic 0.210755 Durbin-Watson stat 1.841752
Prob(F-statistic) 0.971442

dilihatdari prob. Chi Square (2) padaujiautokorelasinilai chi-square sebesar 0.2710

berartibebasautokorelasikarenanilai chi-square nyadiatas 0.05%.

Uji Validitas Pengaruh

Hasil pengolahan Uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) GDP( y) dari hasil pengolahan diperoleh nilai Probabilitas sebesar …….< 0,05 maka Ho ditolak, jadi
variabel GDP memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah uang yang beredar (JUB)dan dilihat dari
t-statistik diperoleh nilai t stat= …….. maka nilai GDP berpengaruh signifikan terhadap jumah uang
yang beredar pada α=0,05.

a) Tingkat Suku Bunga( r) Dari hasil pengolahan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0152 < 0,05
maka Ho ditolak, jadi variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap Jakarta
Islamic Index (JII) dan dilihat dari t-statitik diperoleh nilai tstat = -2,481864 maka nilai tingkat suku
bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) pada α=0,05.
b) Inflasi (CPI) Dari hasil pengeolahan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,4807 > 0,05 maka Ho
diterima, jadi variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII)
dan dilihat dari t-statistik diperoleh nilai tstat = -0,708459 maka nilai inflasi berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) pada α=0,05.

c) Velocity (v) Dari hasil pengolahan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0020 < 0,05 maka Ho
ditolak, jadi variabel nilai tukar rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index
(JII)dan dilihat dari t-statistik diperoleh nilai tstat = 3,197041 maka nilai tukar rupiah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) pada α=0,05.

d)