Jawaban secara individual harus sudah terkirim pada jam 9.35 PM.

Nuwun
yarno2009@yahoo.com

Soal tes statistika dan probabilitas S2 Kel Sabtu Semarang

1. Buatlah juduk penelitian PTK, Penelitian fakta, Penel eksperimen, Penelitian
pengembangan, masing-masing 1 judul.
2. Diantara judul penelitian no 1, tuliskan penelitian mana yang yang dapat
dibentuk model liniernya.
3. Pada model linier no 2 untuk mendapatkan penaksir parameter diturunkan
dengan teori OLS, diperoleh persamaan normal X’Xβ=X’Y. Apa yang dapat
anda jelaskan pada persamaan normal tersebut.
4. Carikan ekspektasi dan varian masing-masing ruas kiri dan ruas kanan
persamaan normal.
5. Pada model linier tuliskan mana yang merupakan variabel acak dan mana
yang bukan variabel acak. Apa yang dimaksud dengan variabel acak dan
bukan variabel acak.
6. Pada uji banding independent t tes anda jumpai uji F terlebih dahulu apa
maksudnya.
7. Apa yang anda ketahui tentang peluang kesalahan alfa = 5% dalam uji
statistika di model linier.
8. Pada suatu model linier dg var bebasnya X1, X2,X3, X4 terikatnya Y.
Bagaimana anda menjelaskan tentang persyaratan normalitas dan homogenitas
data.
9. Pada suatu persamaan matriks model linier, dimana ε ~ N(0,σ2) atau rataan 0
dan varians σ2 :
a. Y ~N(a,b) carilah a dan b, dimana Y variabel dependen.
b. Ŷ~N(p,q) carilah p dan q dimana Ŷ penaksir OLS variabel dependen.
c. Ḃ~N(p,q) carilah p dan q dimana Ḃ penaksir OLS untuk parameter β.
10. Apa yang anda ketahui tentang kendala dalam uji banding.
 JAWABAN

1. Buatlah juduk penelitian PTK, Penelitian fakta, Penel eksperimen, Penelitian

pengembangan, masing-masing 1 judul.
 Judul penelitian PTK
“Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Metode VAK
Berbantuan JAS Materi Geometri Kelas VIII”
 Penelitian Fakta
“ Model Epidemi SEIV Penyebaran Penyakit Polio Pada Populasi Tak
Konstan”
 Penelitian eksperimen
“Keefektifan Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Kooperatif Tipe
STAD Berbantuan CD Pembelajaran Pada Materi Geometri Kelas VIII”
 Penelitian pengembangan
“Pengembangan perangkat pembelajaran Matematika Dengan Strategi
Konstruktivisme Student Active Learning Berbantuan CD Interaktif
materi Geometri kelas VIII”

2. Diantara judul penelitian no 1, tuliskan penelitian mana yang yang dapat

dibentuk model liniernya.
Penelitian yang dapat dibentuk model liniernya adalah
a. Judul eksperimen

“Keefektifan Pembelajaran Matematika Dengan Strategi Kooperatif Tipe

STAD Berbantuan CD Pembelajaran Pada Materi Geometri Kelas VIII”

b. Judul pengembangan
“Pengembangan perangkat pembelajaran Matematika Dengan Strategi
Konstruktivisme Student Active Learning Berbantuan CD Interaktif
materi Geometri kelas VIII”
 Hal ini dikarenakan salah satu indikator efektif adalah adalah adanya
pengaruh (model regresi) sehingga dapat dibuat model liniernya.

3. Pada model linier no 2 untuk mendapatkan penaksir parameter diturunkan

dengan teori OLS, diperoleh persamaan normal X’Xβ=X’Y. Apa yang dapat
anda jelaskan pada persamaan normal tersebut.
Dari persamaan normal diperoleh
persamaan normal X’Xβ=X’Y ↔ 𝛽̂ = (𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ . 𝑌 , karena mempunyai X
berdistribusi normal 𝑁(𝜇𝛽 , 𝜎𝛽2 ) dimana 𝜇𝛽 = 𝛽 dan 𝜎𝛽2 = 𝜎 2 (𝑋 ′ 𝑋)−1

4. Carikan ekspektasi dan varian masing-masing ruas kiri dan ruas kanan
persamaan normal.
Rataan = 𝜇𝛽̂ = 𝐸(𝛽̂ ) = 𝐸((𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′ 𝑌)

= (𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ . 𝐸(𝑌)
= (𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ 𝑋. 𝛽
=𝛽
Varians = Var (𝛽̂ ) = 𝑉𝑎𝑟((𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′ 𝑌)

= (𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ . 𝑉𝑎𝑟 𝑌[(𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ ]′

= 𝜎 2 (𝑋 ′ 𝑋)−1 . 𝑋 ′ 𝑋(𝑋 ′ 𝑋)−1
= 𝜎 2 (𝑋 ′ 𝑋)−1

5. Pada model linier tuliskan mana yang merupakan variabel acak dan mana yang
bukan variabel acak. Apa yang dimaksud dengan variabel acak dan bukan
variabel acak.
Model linier
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀
Asumsi-asumsi dari model linier:
a. X, y variabel dengan jenis data interval/ rasio
 b. X bukan variabel acak
c. Y variabel acak
d. 𝜀 → 𝑁 (0, 𝜎 2 )

Variabel Acak adalah nilai yang berubah-ubah dan masing-masing mempunyai

peluang sehingga dapat dinyatakan dalam suatu distribusi peluang.
Fungsi variabel acak adalah suatu fungsi yang memiliki fungsi peluang dan
fungsi distribusi
Variabel bukan acak adalah nilai yang tetap dan masing-masing tidak
mempunyai peluang sehingga tidak dapat dinyatakan dalam suatu distribusi
peluang

6. Pada uji banding independent t tes anda jumpai uji F terlebih dahulu apa
maksudnya.
Uji F atau uji Anova yaitu uji yang mengukur besarnya perbedaan variance
antara kedua atau beberapa kelompok. Uji F dapat dilakukan dengan
membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di
tolak Ha diterima).
Hal ini dilakukan keduanya secara bersama karena hasil keduanya ada dalam satu
output SPSS. Untuk menguji homogenitas pada output SPSS dibaca
Independents Samples Test pada distribusi F. Untuk menerima atau menolak H0
baca nilai sig. Jika kita menerima H0 artinya kedua kelompok homogen dan
berdasarkan informasi tersebut kita gunakan untuk uji lanjut Post Hoc memilih
LSD deretan baris Equal variances assumed, sebaliknya dengan menolak H0
artinya kedua kelompok tidak homogen dan berdasarkan informasi tersebut kita
gunakan untuk uji lanjut memilih deretan baris Equal variances not assumed

7. Apa yang anda ketahui tentang peluang kesalahan alfa = 5% dalam uji statistika
di model linier.
Signifikan artinya meyakinkan atau berarti, dalam penelitian mengandung arti
bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada
 populasi. Jika tidak signifikan berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada
populasi (tidak dapat digeneralisasi).
Tingkat signifikansi (taraf kesalahan) 5% atau 0,05 artinya kita mengambil resiko
salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar
sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95%
(tingkat kepercayaan). dengan kata lain kita percaya bahwa 95% dari keputusan
untuk menolak hipotesa yang salah adalah benar. Ukuran 0,05 atau 0,01 adalah
ukuran yang umum sering digunakan dalam penelitian.
Taraf kesalahan yang lebih kecil atau lebih teliti biasanya digunakan untuk
penelitian-penelitian tertentu, misalnya untuk meneliti makanan, miuman atau
obat; dibutuhkan ketelitian tingkat tinggi yang biasa menggunakan taraf
signifikansi seperti 0,005 atau 0,001

8. Pada suatu model linier dg var bebasnya X1, X2,X3, X4 terikatnya Y.

Bagaimana anda menjelaskan tentang persyaratan normalitas dan homogenitas
data.
𝑌 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝜀
a. Untuk menyakinkan bahwa model pilihan adalah linier sebaliknya sebelum
melakukan perhitungan di buat terlbih dahulu scattor plot hubungan antara x
dan y apakah memang adalah kecenderungan membentuk garis lurus
b. Asumsikan kenormalan pada error akan berdampak pada variabel dependen
Y, di sini berlaku bahwa variabel independen X diasumsikan hanya sebagai
besaran yang ditentukan dan bukan merupakan variabel bukan acak. Jadi
variabel independen x tidak diperlukan uji kenormalannya. Yang perlu di uji
kenormalannya adalah variabel Y sebagai akibat asumsi error berdistribusi
normal .
c. Asumsi homogenitas: seperti diuraikan sebelumnya bahwa uji asusmsi
homogenitas dilakukan pada error (galat). Karena asumsi galat homogenitas
berdampak pada variabel Y. Maka yang diuji Homogenitas disini hanya
dilakukan pada varibel dependen Y.
 Uji asumsi persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis regresi ganda
adalah sama dengan persyaratan pada analisis regresi sederhana yaitu jenis
data pada variabel independen dan dependen harus interval atau rasio, variabel
dependen berdistribusi normal dan homogen

9. Pada suatu persamaan matriks model linier, dimana ε ~ N(0,σ2) atau rataan 0 dan
varians σ2 :
a. Y ~N(a,b) carilah a dan b, dimana Y variabel dependen.
b. Ŷ~N(p,q) carilah p dan q dimana Ŷ penaksir OLS variabel dependen
c. Ḃ~N(p,q) carilah p dan q dimana Ḃ penaksir OLS untuk parameter β.
Jawab

a. Y ~N(a,b)


Y ~ , 2 
a    E (Y )

b   2  E (Y 2 )   2
b. Ŷ~N(p,q)

p   y  E (Y )

 E ( X   )
 XE (  )  E ( )
 XE (  )  0
 X ( )

q   y2  Var (Y )

 Var ( X   )
 Var ( X )  Var ( )

 0  2
2
c. 𝛽̂ ~𝑁(𝜇𝛽 , 𝜎𝛽2 )
 𝛽̂ = (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝑌
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀
Tentukan 𝜇𝛽 dan 𝜎𝛽2 !
Penyelesaian:
(a) Linear
Estimator yang diperoleh dengan metode OLS adalah linear.
𝛽̂ = (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝑌
Dikatakan linear karena (𝑋′𝑋)−1 𝑋′ merupakan matriks dengan
bilangan tetap, 𝛽̂ adalah fungsi linear dari 𝑌.
(b) Tak Bias (Unbiased)
𝐸(𝛽̂ ) = 𝐸[(𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝑌]
= 𝐸[(𝑋′𝑋)−1 𝑋′(𝑋𝛽 + 𝜀)]
= 𝐸[(𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝑋𝛽 + (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀)]
= 𝐸[𝐼𝛽 + (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀]
= 𝐸(𝛽) + 𝐸((𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀)
= 𝛽 + (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝐸(𝜀)
=𝛽+0
=𝛽
Jadi 𝛽̂ merupakan estimator tak bias dari 𝛽.
(c) Variansi minimum
2
𝑉𝑎𝑟(𝛽̂ ) = 𝐸 [(𝛽̂ − 𝛽) ]

= 𝐸[(𝛽̂ − 𝛽)(𝛽̂ − 𝛽)]

= 𝐸[{(𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀}{(𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀}′ ]
= 𝐸[(𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜀𝜀′𝑋(𝑋′𝑋)−1 ]
= (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝐸[𝜀𝜀′]𝑋(𝑋′𝑋)−1
= (𝑋′𝑋)−1 𝑋′𝜎 2 𝐼𝑋(𝑋′𝑋)−1
= 𝜎 2 (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′ 𝑋(𝑋 ′ 𝑋)−1
= 𝜎 2 (𝑋′𝑋)−1
10. Apa yang anda ketahui tentang kendala dalam uji banding.
Yang saya ketahui tentang kendala dalam uji banding adalah
Pada uji banding dengan menerapkan teori OLS diperoleh persamaan normal
dimana matriks X’X adalah singular yang menyebabkan matriks tidak
mempunyai invers sehingga dimunculkan kendala ∑𝑝𝑖=1 𝛽𝑖 = 0 sehingga
diperoleh matriks baru yang kolom-kolomnya bebas linier. Sehingga matrik X’x
mempunyai invers.
Setelah terjadi hubungan linier antar variabel independen terhadap variabel
dependen, sering terjadi adanya kasus yang mengganggu sifat baiknya analisis
regresi. Kasus-kasus yang terjadi tersebut antara lain kasus multikolinearitas,
kasus heterokedastis, dan kasus autokorelasi.
a. Multikolinearitas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji bahwa model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
b. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada
korelasi tinggi antara error satu dengan error yang lainnya (tiap pengukuran observasi).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.
c. Heteroskedastis
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji pada model regresi ketidaksamaan varian
dari error atau residual satu pengamatan ke pengamatan lain