 Misalkan matriks kovarians Σdihubungkan dengan random vektor X’ = [ X ¿ ¿ 1 , X 2 ,… , X p ]¿,

dengan nilai dan vektor eigen ( λ 1 , e 1 ) , ( λ2 ,e 2 ) , … , ( λ p , e p ) di mana λ 1 ≥ λ2 ≥… ≥ λ p ≥ 0.Sehingga

Y 1=e' 1 X, Y 2=e' 2 X, … , Y p=e' p X menjadi komponen utama.

Maka :
p p
σ 11 +σ 22 +…+σ pp=∑ Var ( X i ) =λ1 + λ2 +…+ λ p=∑ Var ( Y i )
i=1 i=1

Telah diketahui bahwa σ 11 +σ 22 +…+σ pp =tr ( Σ ), Σ=ΡΛΡ, di mana Λmerupakan matriks diagonal
dari nilai eigen dan P = [e ¿ ¿ 1 , e 2, … , e p ]¿. Dengan demikian,

p p

∑ Var ( X i )=tr ( Σ )=tr ( Λ )=∑ Var ( Y i )

i=1 i =1

Jadi, total varians populasi adalah = σ 11 +σ 22 +…+σ pp=λ1 + λ 2+ …+ λ p

Sehingga proporsi dari total varians populasi komponen utama ke-k adalah :

λk
k=1,2 , … , p
λ1 + λ2 +…+ λ p

' ' '

 Jika komponen utamaY 1=e 1 X, Y 2=e 2 X , …, Y p=e p X diperoleh dari matriks kovarians Σ ,
sehingga merupakan koefisien korelasi antara komponen Y i dan variabel X k.

eik √ λ i
ρ Y i Y k= i, k =1,2 , … , p
√σ kk
Komponen utama diperoleh dari random variabel yang multivariate normal. Misalkan X
berdistribusi Np (μ , Σ).

( x−μ )' Σ −1 ( x−μ ) =c 2

Diketahui A = Σ−1, sehingga dapat ditulis

1 ' 2 1 ' 2 1
c 2=x ' Σ x= e 1 x ) + ( e 2 x ) +…+ (e ' p x )2
−1

λ1
( λ2 λp

Komponen Utama yang Diperoleh dari Variabel yang Distandardisasi

Komponen utama Z didapat dari vector eigen dan korelasi matriks ρ dari X
 (X 1−μ1 )
Z1 =
√ σ 11
(X 2−μ 2)
Z2 =
√ σ 22
⋮

(X p −μ p )
Zp=
√σ pp
Dengan notasi matriks

1 −1
Z=(V ¿ ¿ ) ( x−μ ) ¿
2

1 −1 1 −1
Dengan E ( Z ) =0 dan Cov ( Z )=(V ¿ ¿ ) Σ(V ¿ ¿ ) =ρ ¿ ¿
2 2

Komponen utama ke-i Z’ = [Z ¿ ¿ 1 , Z 2 ,… , Z p ]¿ dengan Cov ( Z )=ρ, sehingga :

' ' 1 −1 (
Y i=e i Z=e i (V ¿ ¿ ) x−μ ) , i=1,2 , … , p ¿
2
p p

∑ Var ( Y i ) =∑ Var ( Z i )= p
i=1 i=1

Komponen Utama untuk Matriks Kovarians dengan Struktur Khusus

Misal Σadalah matriks diagonal

σ 11 ⋯ 0

[
Σ= ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ σ pp ]