Model Gambling

dan Pemrograman Dinamik dengan Kebijakan Optimal

Myopic
(Studi Kasus: Investasi pada Perusahaan)

Arrizal Fitrah Febryan, Tommy Haryanto, Sevila Yuan Verliana

1,2,3)
Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor Sumedang 45363
Email: arrizalfitrahf@gmail.com, tommy17002@mail.unpad.ac.id, sevilayuanverliana@gmail.com

Abstrak
Papper ini akan membahas suatu penerapan model gambling matematika dengan kebijakan optimal myopic. Model
gambling pada umumnya dapat ditemukan pada berbagai sektor dalam kehidupan sehari hari untuk bertaruh dalam
spekulasi, diantaranya pada masalah keuntungan penanaman saham pada suatu perusahaan. Penyelesaian model
gambling melibatkan masalah multistage, sehingga dapat diselesaikan dengan pemrograman dinamik. Agar
mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan suatu penentu kebijakan yang tepat yaitu kebijakan optimal myopic
yang dikenalkan oleh Kelly (1956). Dengan menggunakan asumsi fungsi logaritma, diperoleh model umum fungsi
pemrograman dinamik yaitu :
V n ( x n )= max E wn V n−1 ( x n +un xn w n )
0 ≤u n ≤ 1
V n ( x n )= max [ p V n−1 ( xn +u n x n ) +q V n −1 ( x n−un x n ) ] .
0 ≤un ≤ 1

Kata Kunci : Model gambling, kebijakan optimal myopic, pemrograman dinamik, investasi, multistage

ABSTRACT

This papper will discuss an application of mathematical gambling models with optimal myopic
policies. Gambling models can be found in various sectors in daily life to bet on speculation, among
them on the issue of the profit of planting shares in a company. The completion of the model
gambling involves multistage issues, so it can be solved by dynamic programming. In order to
obtain optimal results, a right determinant policy is required, the optimal myopic policy which is
introduced by Kelly (1956). Using the assumption of logarithmic functions, the common model of
dynamic programming functions is obtained:

V n ( x n )= max E wn V n−1 ( x n +un xn w n )

0 ≤u n ≤ 1
V n ( x n )= max [ p V n−1 ( xn +u n x n ) +q V n −1 ( x n−un x n ) ] .
0 ≤un ≤ 1

Keywords: gambling model, Myopic Optimal Policy, multi-stage, myopic, dynamic

programming.
Dalam sebuah paper yang berjudul " A New Interpretation of Information Rate ”Kelly [Kel56]
dianggap sebagai petaruh yang tidak bermoral yang menerima informasi sebelumnya mengenai
hasil acara olahraga melalui saluran komunikasi yang bising (misalnya, sambungan telepon)
sebelum hasilnya menjadi pengetahuan umum.Setelah menerima kata "menang" atau "kalah"
yang ia bisa dengar di kondisi sulitnya komunikasi saat itu, petaruhi akan menempatkan
taruhannya (jumlah yang tidak non-negatif sampai kekayaan sekarang) pada kemungkinan
asli.Dengan p sebagai kemungkinan benar dan q = 1 - p sebagai kemungkinan salah, Kelly
menunjukkan menggunakan teknik kalkulus bahwa jika p < q, taruhan optimal si petaruh u
(yaitu, sebagian kecil dari modal bertaruh sekali) adalah u = p - q.Jika p <= q, maka u = 0. Kelly
juga menunjukkan bahwa pertumbuhan modal maksimum terjadi pada tingkat yang sama dengan
kapasitas saluran yang dimisalkan sebagai Gmax = log2 2 + p log2 p + q log2 q.(Menariknya, ini
adalah hasil yang sama yang diperoleh oleh Shannon [Sha48] dari pertimbangan pengkodean
informasi.)
Karya Kelly menarik perhatian sejumlah besar peneliti termasuk para ekonom, misalnya, Arrow
[Arr71], psikolo interesting g, misalnya, Edwards [Edw62] dan matematikawan Terapan seperti
Bellman dan Kalaba [BK57a], [BK57b], [Bel61] yang diperluas dan mentafsirkan kembali hasil
Kelly.Secara khusus, Bellman dan kal-ABA kembali memecahkan masalah yang sama setelah
merumuskan sebagai program yang dinamis dengan fungsi utilitas logaritmik untuk terminal
kekayaan petaruh.Mereka mengasumsikan bahwa petaruh diperbolehkan bermain sebanyak N
(taruhan) dan pada setiap permainan bertaruhnya, ia bisa bertaruh berapapun jumlahnya asalkan
nonnegative sampai kekayaan sekarang.
 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan kepada model gambling adalah menggunakan studi literatur.
Studi literatur yang diambil adalah mengenai Pernyataan Kelly (1956) yang menyatakan bahwa
pada permainan seorang gambler dapat bertaruh dengan jumlah non negatif untuk keberuntungan
waktu sekarang, maka menang atau kalah akan dinyatakan dengan jumlah probabilitas masing-
masing p dan q, dimana q = 1-p. Munculnya n taruhan dan tujuannya adalah memaksimalkan
nilai harapan logaritma dan keberuntungan terakhir. Ketika tidak ada taruhan tersisa, maka
fungsi utilitas gambler kekayaannya adalan V0(X0) = ln(x0). Ketika n taruhan bersisa, kita dapat
menganggap un sebagai fraksi dari kekayaan saat ini untuk bertaruh dengan 0≤Un≤1. Kemudian
langkah persamaan asumsi dengan bentuk Xn-1 = fn(xn, un, wn) = xn +unxnwn, n=1...N dimana
variabel acak wn mengambil nilai 1 atau -1 dengan peluang p dan q. Dengan demikian persamaan
fungsional DP ditulis sebagai :

V n ( x n )= max E wn V n−1 ( x n +un xn w n )

0 ≤u n ≤ 1

V n ( x n )= max [ p V n−1 ( xn +u n x n ) +q V n −1 ( x n−un x n ) ]

0 ≤u n ≤ 1

dengan syarat batas V 0 ( x 0 )=ln ⁡(x 0)

Sekarang kita deskripsikan solusi permasalahan pemrograman dinamik milik Kelly
menggunakan Maple. Pertama, ditunjukkan bahwa p ≤ ½ adalah nilai optimal untuk tidak
bertaruh (u=0) dan Vn(xn) = ln(xn). Dimulai dengan n=1, dapat dilihat bahwa fungsi c 1
merupakan monoton turun di u, maka keputusan optimal untuk bertaruh adalah 0. (sebetulnya,
ketika p = ½, pengaturan u=2p-1 membuat c1 konstan. keputusanh optimal masih berlaku)
 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus I

Pak Haryanto menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Sejumlah uang yang disimpan dapat
menghasilkan untung atau membuat kerugian sejumlah uang yang disimpan tersebut. Pak
Haryanto yakin akan akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari modal yang ia tanamkan.
Bagaimana strategi yang digunakan Pak Haryanto agar mendapatkan keuntungan dari modal
yang ditanamkan tersebut jika ia menanamkan modalnya sebanyak 3 kali dengan modal awal Rp
50.0000.000 ?
SIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
 UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu menyelesaikan papper ini,
kepada :
1. Ibu Dr. Diah Chaerani, M.Si sebagai dosen mata kuliah Pemrograman Dinamik yang telah
membimbing kami dalam menyelesaikan paper ini.
2. Teman teman kelas pemrograman dinamik 2017 atas semangat dan kebersamaannya
3. Semua pihak yang telah membantu kami, sehingga paper ini dapat terselesaikan dengan baik.
Semoga paper ini dapat bermanfaat, baik untuk kami sebagai penulis, ataupun untuk pembacanya.
LAMPIRAN