Defenisi 5.1.

18 momen ke 4 terhadap rataan, μ 4 = E(X – EX )4, Bila dibagi dengan σ 4

,
disebut kurtosis distribusi X, dan sering dinyatakan dengan α 4 :

α 4 E ( X – EX )4
4 = =
❑4 ❑4

Lemma 5.1.19 bila suatu p.a.X mempunyai fungsi pdat yang setangkup, dan bila rataan (X) ada,
maka Rataan (X) = Median (X).

Bukti : misalkan X setangkup terhadap a, jadi[misalkan fX(x) menyatakan fungsi padat dari X ]
fX(a + x)= fX(a – x) untuk semua x. mula – mula tunjukan Median (X) = a. pertama – tama,
∞ ∞
P[X > a] = ∫ f X ( x) = ∫ f X (a+ x) dy,
a 0

Disini peluang P(X >a) dinyatakan sebagai suatu integral dan diadakan pergantian peubah y = x
– a. kedua, dengan cara yang sama kita peroleh
a 0

P [ X < a] = ∫ f X (x ) dx = ∫ f X ( y+ a) dy
−∞ −∞

0 0

= −∫ f X (a−z ) dz =∫ f X (a−z ) dz
∞ ∞

Selanjutnya kita buktikan bahwa rataan (X) = a. untuk itu tulis E(X) sebagai suatu integral,
kemudian adakan pergantian peubah y = x – a (sehingga suku ‘a’ dapat dipisahkan karena
integral setiap f.p.p. pada semua daerah adalah satu), dan ahkirnya gunakan kesetangkupan untuk
menujukkan bahwa suku lainnya dalam bentuk tadi jumlahnya nol:
∞ ∞
EX = ∫ xf X ( x)dx = ∫ f X ( y+ a)f X (a+ y )dy
−∞ −∞

∞
=a+ ∫ y f X (a+ y) dy
−∞

∞ 0
=a +∫ y f X ( a+ y) dy + ∫ y f X (a+ y) dy
0 −∞

∞ ∞
= a + ∫ y f X (a+ y) dy−∫ z f X (a−z)dz=a .
0 0
Karena telah kita tunjukkan bahwa median (X) = a = Rataan (X), maka dapat disimpulkan bahwa
rataan sama dengan median untuk setiap p.a yang mempunyai fungsi pada setangkup, seperti
yang dinyatakan pada lemma.

Defenisi 5.1.20 Tuliskanlah σ 2(X) hanya sebgai σ 2 maka σ (akar positif dari σ 2
)
disebut simpangan baku dari X dan sering dituliskan sebagai σ (X).

Lemma 5.1.20 σ 2
(X) ¿ 0, kesamaan berlaku jika hanya dan jika X suatu tetapan dengan
peluang 1.

Lemma 5.1.22 Var(X) = EX2 – (EX)2.

Bukti :

Var (X) = E (X – EX)2

= E {X2 – 2XEX + (EX)2}

= EX2 – 2 (EX)2 + (EX)2

=EX2 - (EX)2

Teorema 5.1.23 Var(aX + b) = a2Var(X )

Bukti :

Var(aX + b) =E [(aX + b) - E(aX + b)] 2

=E[a(X – EX )] 2

=a2E( X – EX )2

= a2Var(X )

Teorema 5.1.24 X* = ( X – EX ) / σ (X) mempunyai EX* = 0. Var(X) =1. (perhatikan bahwa X*

disebut X yang dibakukan atau bakuan X.)

Contoh berikut menggambarkan keadaan sederhana yang memunculkan p.a. dengan nilai
harapan yang tak terhingga (tidak ada).

Contoh 5.1.25 nasib buruk berkepanjangan Misalkan X0 menyatakan kerugian uang yang anda
derita (atau waktu menunggu ) pada suatu kejadian yang berpeluang. Misalkan kawan – kawan
anda juga menghadapi jenis kejadian berpeluang yang sama, dengan hasil X1, X2, ….. misalkan
lagi X0, X1, X2,…… p.a. bebas, masing – masing mempunyai distribusi yang sama, dan kontinu
(mutlak).
Misalkan n = tikalas (indeks) n yang pertama sihingga Xn > X0 (yakni, suatu besaran acak, waktu
yang diperlukan sampai seorang kawan mengalami nasib yang lebih buruk dari pada anda).

Kejadian {N > n – 1} terjadi jika dan hanya jika yang terbesar dari X0, X1, …, Xn-1 adalah X0 .P[N
> n – 1 ] = 1/n karena kesetangkupan (ke n p.a. mempunyai peluang yang sama). Untuk n = 1, 2,
…,

1 1 1
P[N = n] = P[N > n – 1] – P[N > n] = − =
n n+1 n(n+1)

Sekarang,
∞ ∞
1
EN =∑ nP[N = n] = ∑ =+ ∞ .
n =1 n =1 n+1

Jadi (kendali EN = 10.000 sudah cukup jelek) waktu menunggu malahan mempunyai nilai
1
harapan yang tak berhingga. Akan tetapi, peluangnya hanya, misalnya, bahwa anda akan harus
5
menunggu lebih lama daripada empat kawannya sampai seseorang bernasib lebih jelek daripada
anda. [ini diharapkan dapat menjelaskan tentang sifat (dan kelemahan) dari rataan sebagai suatu
ukuran pemusatan data.]

Terahkir mengenai ukuran kedudukan, kita catat gagasan berikut tentang pemusatan dari suatu
p.a. di suatu titik, yang ternyata nanti berguna dalam bab – bab mengenai statistika.

Defenisi 5.1.26 Bila X dan Y p.a., maka X dikatakan lebih berpusat di sekitar a daripada Y bila
(untuk setiap r>0)

P[|X – a | ¿ r] ¿ P[|Y – a | ¿ r]

5.5 Fungsi Pembangkit – momen dan fungsi karateristik

Defenisi 5.5.1 fungsi pembangkit – momen dari suatu p.a. X didefenisikan untuk setiap bilangan
real t sebagai ψ X(t) = EetX.

[jadi, f.p.m. ialah suatu fungsi dari suatu peubah real t. tentunya fungsi itu hanya didefenisikan
untuk nilai t sehingga EetX ada. Ingat bahwa sebelumnya kita telah bicarakan mengenai nilai
harapan dari fungsi peubah acak, Eg(X). di sini g(X) = etX]

Teorema 5.5.2 Bila f.p.m. ψ (t) dari p.a. X ada untuk |t| ¿
X T (untuk suatu T > 0), maka EXn
ada (n = 1,2,3,….) dan
 EXn = ψ X
(n)
(0) ¿
dn
dt n
ψ X (t) |t=0

Bukti : kita tahu bahwa (perdefenisi ) ψ X (t) = EetX , dan untuk fungsi ey kita dapat
y2 y3
y
menguraikannya sebagai deret e = 1 + y + + + …. Bila y diganti dengan tX kemudian
2! 3!
ambil harapannya dari kedua ruas, maka kita peroleh (untuk |t|< T, dan harapannya da menurut
hipotesis dari teorema)

ψ X (t) = EXtx= E (1+ tX + (tX)2/2! + (tX)3/ 3! +……)

t2 t3
= E (1+Xt + X2 + X3 +…..)
2! 3!

t2 tn
= 1 + (EX)t + (EX2) + …..+ (EXn) +….
2! n!

Bila kedua ruas diturunkan terhadap t dan kemudian dimasukkan t= 0, maka diperoleh

t2 t n−1
ψ X (0) = ( 2 3
0 + EX +( EX )t + + (EX ) 2! +…+(EX) ( n−1 ) ! +… ) |t = 0
= EX,

Sehingga pernyataan dalam teorema terbukti untuk kasus n = 1. Hasil untuk n = 2, 3, …

diperoleh dengan cara yang sama, dengan mencari turunan selanjutnya dan kemudian
memasukkan nilai t =0. (bukti, bahwa nilai harapan dari jumlah suku – suku yang tidak
berhingga banyaknya ini sama dengan jumlah dari nilai harapan suku – sukunya, tidak diberikan
disini). Buktinya diperoleh melalui turunan (juga bukti, bahwa turunan dari jumlah suku – suku
ini yang tak berhingga banyaknya sama dengan jmlah dari turunan masing – masing suku, tidak
diberikan disini).

Perhatikan bahwa kita dengan lagsung dapat memperoleh EXn untuk setiap n = 1, 2,…. Bila kita
mempuyai uraian deret kuasa untuk ψ X(t); EXn hanyalah koefisien dari tn/n! dalam uraian
deret kuasa tersebut.

Bukti lain: Karena ψ X(t) ada untuk |t| < T, maka kita dapat (buktinya tidak diberikan )
mengambil turunannya secara berurutan dengan menurunkannya didalam tanda integral secara
berurutan. Jadi,

dn ∂ d n−1 tX
ψ X
(n)
(t) = n
dt
ψ X(t)=E [
∂ t dt n−1
e ]
Masukkan t= 0, ψ n
X (0) = EXn

Dalam keempat contoh berikut kita hitung f.p.m. dari beberpa p.a yang biasa ditemui, dan
menggunakannya untuk menghitung momen

Contoh 5.5.3 Bila X p.a. poisson dengan parameter λ , maka f.p.m nya adalah
∞
tx - λ
ψ tX
X(t)= E (e ) = ∑ e e λ x
/ x!
x=0

∞
= e- λ ∑ ¿ ¿¿) x
/ x! = e- λ e λ e^t
=e λ (e^t-1)
.
x=0

[Catatan : p.p.m. ini ada untuk semua nilai t ] sekarang kita dapat menghitung kedua momen
yang pertama dan variansi X dari f.p.m nya sebagai berikut:

E(X)
dn
= n
dt
ψ X (t) | t=0 =e λ (e^t-1) λ et | t=0 =,

E(X2) =
d2
dt 2
ψ X (t) |t=0
d d
(
= dt dt ψ X (t) )| t=0
d
= dt (e λ (e^t-1) λ et ) |t=0

= (e λ (e^t-1) λ e +e λ
2 2t (e^t-1) λ et ) | t=0 = λ 2
+ λ ,

Var (X) = E(X2) – (EX)2 = λ .

(perhatikan bahwa hasil ini telah diperoleh secara langsung dari defenisi harapan di teorema
5.2.3.)

Contoh 5.5.4 Misalkan (seperti di teorema 5.2.7) bahwa X berdistribusi Gamma G( x|, β , A =
0). Maka f.p.m. dari X adalah
∞
ψ tx tx xα
X(t) = EX =∫ e α +1 e-x/𝛽 dx
0 β Γ ( α +1)
∞ ∞
xα 1 α −y /β
= ∫ e α +1
tx

β Γ ( α +1)
e-x/𝛽 dx =
(1− β t)α +1
∫ Γ ( yα +e1 ) β α +1
0 0

1
=
(1− βt)α +1