Muhammad Roid Albari - 1810118310023 - Analisis Autoregressive
Muhammad Roid Albari - 1810118310023 - Analisis Autoregressive
(ABKC1508)
DOSEN PENGAMPU :
DISUSUN OLEH :
JANUARI 2021
A. Kasus
Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh modal
dan keuntungan di toko pakaian.
Keuntungan per
Modal per bulan
Bulan-Tahun bulan
(X t)
(Y t )
Maret-12 6.67 3
April-12 5.85 4.63
Mei-12 7.45 4.76
Juni-12 9.68 4.55
Juli-12 9.36 4.37
Agustus-12 7.14 4.11
September-12 11.74 5.4
Oktober-12 11.55 5.8
November-12 9.35 5.5
Desember-12 8.7 5.4
Januari-13 11 5.11
Februari-13 12.8 5.77
Maret-13 10.5 6.8
April-13 13 8.76
Mei-13 15.87 8.7
Juni-13 15.4 8.4
Juli-13 14.8 9.3
Agustus-13 16 9.35
September-13 15.35 10.5
Oktober-13 20 10.45
November-13 17.8 10.6
Desember-13 23.3 12.8
Keterangan :
2) Setelah itu, masuk ke halaman Data View kemudian masukkan data yang sudah
diperoleh
3) Selanjutnya dari menu SPSS pilih menu Analyze – Regression – Liniear
5) Akan muncul tampilan dialog Liniear Regression: Satistics. Beri tanda centang pada
Estimates, Model fit dan Descriptives kemudian klik Continue. Lalu klik OK
6) Klik menu Transform, pilih Create Time Series
7) Setelah muncul kotak dialog Create Time Series, pilih Lag pada function pindahkan
variabel Y t ke kolom sebelah kanan, dan order kita isikan 1 sera name jadi Y t _1, klik
OK
8) Kemudian outputnya dapat dilihat pada kolom paling ujung jendela SPSS
9) Setelah itu dapat Running Lag dengan klik Analyze pada bagian bar, pilih Regression,
pilih Liniear. Akan muncul kotak pilihan Analyze Regression
10) Masukkan Y t ke dalam Dependent variabel. Masukkan X t dan Y t _1, ke dalam
Independent variabel. Kemudian klik OK
13) Kemudian outputnya dapat dilihat pada kolom paling ujung jendela SPSS
14) Setelah itu dapat Running Lag dengan klik Analyze pada bagian bar, pilih Regression,
pilih Liniear. Akan muncul kotak pilihan Analyze Regression
Y t = 1.373 + 1.578 X t
1)
Y t = 0.966 + 1.452 X t + 0.108Y t −1
2)
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.970 1.292 1.524 .147
Modal 1.689 .398 1.027 4.247 .001
LAGS(Yt,1) -.114 .284 -.102 -.401 .694
DIFF(Yt_1,1) .169 .238 .086 .708 .489
a. Dependent Variable: Keuntungan
Pada model autoregresif kedua terlihat bahwa nilai koefisien Y t −1 tidak “stabil”.
Hal ini dapat diketahui pada model autoregresif pertama koefisiennya bernilai
positif namun pada model kedua nilainya berubah menjadi positif
Oleh karena itu, pengolahan data tidak dapat dilanjutkan dan berhenti pada model
autoregresif pertama
D. Kesimpulan
Y t = 0.966 + 1.452 X t + 0.108Y t −1
Modal dipengaruhi oleh keuntungan pada bulan ini dan keuntungan pada satu bulan
sebelumnya.