1. Mana instrument di bawah ini yang tidak dikategorikan sebagai cash instrument?

a) spot foreign exchange, forward foreign exchange dan forex rate swap
b) obligasi, komoditi dan ekuitas
c) pinjaman dan deposito
d) future contract

2. Mana instrumen di bawah ini yang tidak mengandung risiko suku bunga (interest rate
risk)?
a) spot foreign exchange
b) forward foreign exchange
c) forex rate swap
d) semua jawaban di atas salah

3. Apa jenis risiko yang terkandung pada transaksi forex rate swap?
a) risiko suku bunga saja
b) risiko foreign exchange
c) risiko suku bunga dan foreign exchange
d) semua jawaban di atas salah

4. Jenis risiko apa saja yang terkandung pada transaksi currency swap?
a) risiko suku bunga saja
b) risiko foreign exchange
c) risiko harga
d) risiko suku bunga dan foreign exchange

5. Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru dengan bunga tetap

kepada nasabah perusahaan sejumlah 100 juta GBP. Seluruh jumlah pinjaman
tersebut diharapkan dimanfaatkan semuanya oleh nasabahnya dan bank
mengharapkan mendapatkan keuntungan bersih 2% (net margin). Jika modal yang
diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal yang diwajibkan (return on
regulatory capital) akan menjadi sekitar ……….
a) 10%
b) 12,5%
c) 20%
d) 25%

6. Mana pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan Value at Risk?

a) adalah sebuah ukuran statistik atas risiko
b) melukiskan kerugian minimum atas aset atau portofolio tertentu berdasarkan
tingkat kepercayaan tertentu
c) mencerminkan potensi kerugian suatu aset atau portofolio melebihi kondisi pasar
normal
d) semua jawaban di atas benar

7. Mana di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam transaksi off balance sheet?

Type D, Page 1
 a) future kontrak, FRAs
b) swap suku bunga, opsi
c) transaksi pemberian kredit (loan)
d) foreign exchange rate swap

8. Mana di bawah ini yang tidak disediakan oleh Value at Risk?

a) potensi kerugian melebihi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu
b) segala hal yang berhubungan dengan deviasi merugikan
c) periode waktu yang dipegang (holding periods)
d) tidak satupun dari hal di atas

9. Apakah ekuivalen risiko kredit?

a) sebuah metode untuk menerjemahkan risiko apapun kecuali risiko kredit ke dalam
ekuivalen risiko kredit berdasarkan Basel I
b) cara untuk menghitung ekuivalen ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko)
transaksi off balance sheet menurut Basel I
c) metode untuk mentransformasikan risiko pasar kepada ekuivalen risiko kredit
setelah amandemen risiko pasar
d) tidak satupun dari yang disebutkan di atas

10. Sesuai dengan PBI No. 7/25/2005 tingkatan mana berikut di bawah ini yang harus
disertifikasi pada Level I program Sertifikasi Peraturan dan Risiko Perbankan di
Indonesia?
a) direktur utama
b) general manajer
c) komisaris
d) semua jawaban di atas benar

11. Mana dari risiko di bawah ini yang merupakan risiko pasar umum (general market
risk)?
a) risiko suku bunga (interest rate risk)
b) risiko valuta asing (foreign currency risk)
c) risiko posisi ekuitas (equity position risk)
d) risiko penerbit surat berharga (issuer risk)

12. Prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC) 2001 ditujukan untuk:

a) meningkatkan hubungan bank dengan nasabah
b) berperang/mencegah terhadap pencucian uang
c) secara khusus menurunkan risiko kredit
d) meningkatkan corporate image bank

13. Berdasarkan skala dan cakupan usaha, mana dari bank-bank di Indonesia di bawah ini
yang paling luas?
a) bank perkreditan rakyat
b) bank umum
c) lembaga pembiayaan desa

Type D, Page 2
 d) bank umum dan bank perkreditan rakyat

14. Mana di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam transaksi on balance sheet?
a) future kontrak
b) transaksi deposito nasabah
c) transaksi pemberian kredit (loan)
d) transaksi obligasi yang dipegang sampai jatuh tempo (hold in maturity)

15. Mana di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam instrument derivative?
a) future contract dan forward rate agreement ( FRAs)
b) interest rate swap dan option
c) currency swap
d) foreign exchange swap

16. Mana yang merupakan kelemahan utama dari Basel I?

a) tidak mencakup risiko pasar bahkan setelah adanya Market Risk Amandement
b) kondisi kredit (credit standing) dari nasabah tidak diperhatikan dalam perhitungan
modal yang diwajibkan (required capital)
c) belum diimplementasikan oleh bank internasional utama
d) gagal untuk memasukan risiko kredit pada pinjaman yang berkaitan dengan
OECD

17. Di bawah ini adalah tujuan utama dari Basel I, kecuali:

a) pelaksanaan peran market discipline dalam rangka meningkatkan stabilitas sistem
keuangan
b) peningkatan kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional
c) pembuatan kerangka kerja yang adil dalam pengukuran kecukupan modal bagi
bank yang aktif secara internasional
d) mempunyai kerangka kerja yang konsisten dengan pandangan mengurangi
ketidakadilan dalam persaingan diantara bank-bank internasional

18. Bagaiman definisi market discipline berdasarkan Pilar 3 dari Basel II?
a) pasar yang sangat likuid disertai dengan informasi yang cukup dan cepat
b) mekanisme pengelolaan internal dan eksternal dalam ekonomi pasar bebas tanpa
adanya intervensi pemerintah secara langsung
c) pasar di mana arus informasi bergerak bebas dan cepat
d) pasar mengawasi kinerja bank

19. Jenis risiko apa saja yang terkandung dalam transaksi forward rate agreement
(FRAs)?
a) risiko suku bunga (interest rate risk)
b) risiko harga (price risk)
c) risiko valuta asing (foreign exchange risk)
d) risiko harga dan valuta asing (price risk dan foreign exchange risk)

Type D, Page 3
20. Bank A memegang obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang dirating AAA
sedangkan Bank B memegang obligasi sejenis hanya saja penerbitannya dirating BBB
Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, mana dari pernyataan di bawah ini yang
benar?
a) berdasarkan Basel I, Bank A membutuhkan modal yang lebih besar dari Bank B
b) berdasarkan Basel II, Bank A membutuhkan modal yang lebih rendah dari Bank
B
c) berdasarkan Basel I, Bank A membutuhkan modal yang lebih rendah dari Bank B
d) berdasarkan Basel II, kedua bank membutuhkan jumlah modal yang sama

21. Berdasarkan pada strategi perdagangannya, Bank A menjalankan strategi matched

book sedangkan Bank B menjalankan strategi market marker. Dari sudut pandang
modal yang diwajibkan, kita dapat mengatakan secara umum bahwa:
a) Bank A membutuhkan modal lebih besar
b) Bank B membutuhkan modal lebih besar
c) Bank A menghadapi risiko yang lebih tinggi oleh sebab itu butuh modal lebih
besar
d) tidak satupun dari pernyataan di atas benar

22. Jika sebuah bank memilih untuk menjadi market marker pada strategi
perdagangannya. Bank tersebut mendapatkan keuntungan terutama dari/melalui ……
a) fee dari nasabahnya yang bermacam-macam
b) selisih penawaran antara harga beli dan jual
c) arbitrage
d) fee dan arbitrage

23. Bank A memberikan pinjaman dengan suku bunga LIBOR + 100 basis point dan
mendanai pinjaman tersebut dengan suku bunga flat SIBOR. Apa jenis risiko yang
melekat pada transaksi ini?
a) risiko basis (basis risk)
b) risiko mata uang (foreign exchange risk)
c) risiko suku bunga dan kurs valuta asing (interest rate risk dan forex rate risk)
d) risiko harga komoditi (commodity price risk)

Type D, Page 4
24. Mana dari transaksi derifatif berikut ini yang diperdagangkan di pasar OTC?
a) futures
b) komoditi
c) forex rate swaps
d) future index

25. Kurs spot saat ini untuk JPY/USD adalah 100, sedangkan suku bunga 1 bulan pada
JPY dan USD masing-masing adalah 4% dan 1%. Berdasarkan pada data ini, berarti
bahwa kurs JPY/USD forward untuk 30 hari adalah …………
a) JPY/USD 100.25
b) JPY/USD 99.25
c) JPY/USD 100.75
d) JPY/USD 102.97

26. Mana dari risiko-risiko di bawah ini yang digolongkan sebagai risiko operasional?
a) risiko transaksi, eksekusi, gangguan bisnis, penyelesaian, penggadaian dan risiko
reputasi
b) risiko orang, lemahnya manajemen, kurangnya pengawasan, dan bisnis
c) risiko kriminal, kecuarangan, pencurian, perampokn, trader nakal dan strategi
d) risiko informasi, kepatuhan dan legal/peraturan

27. Dibandingkan dengan Basel I, manajemen risiko kredit berdasarkan Basel II telah
ditingkatkan baik pada luas dan kedalaman cakupan risiko. Hal ini termasuk:
a) amendemen signifikan pada versi pendekatan grid dari Basel I
b) kemajuan pendekatan pada ketentuan bobot risiko (risk weight)
c) ketergantungan besar pada kualitas peminjam, dilengkapi dengan istilah pinjaman
dan agunan
d) semua jawaban di atas benar

28. Dengan aturan pendekatan foundation IRB (Internal Rating Based) pada risiko kredit,
bank diperbolehkan menentukan sendiri ……….
a) probability of default (PD)
b) exposure at default (EAD)
c) loss given at default (LGD)
d) recovery management

29. Jenis risiko apa saja yang terkandung pada kontrak opsi obligasi?
a) risiko harga dan suku bunga
b) risiko harga saja
c) risiko suku bunga saja
d) risiko kurs mata uang

Type D, Page 5
30. Dalam melakukan mitigasi risiko pasar, penggunaan instrumen derivatif sering kali
lebih menarik karena alasan-alasan sebagai berikut, kecuali ……….
a) risiko kredit lebih rendah
b) likuiditas lebih rendah
c) kebutuhan pendanaan lebih rendah
d) beban modal lebih rendah

31. Mana dari hal di bawah ini yang bukan ciri dari kontrak berjangka (future contract)?
a) jumlah yang diperdagangkan tertentu
b) tanggal pengiriman tertentu
c) kebanyakan diselesaikan lewat penyelesaian fisik
d) margin call harian

32. Kontrak derivatif yang memperbolehkan bank mengambil posisi dalam forward suku
bunga disebut……….
a) FRAs
b) forex rate contract
c) internal rate swaps
d) option on IRS (Interest rate swaps)

33. Ciri utama dari kontrak opsi adalah perihal …….

a) struktur perolehan hasil yang tidak linear
b) struktur perolehan hasil yang linear
c) pembeli (pemegang) opsi mempunyai potensi kerugian yang tidak terbatas dan
juga potensi keuntungan tidak terbatas
d) premi yang dapat dikembalikan

34. Jika Anda mempunyai posisi long pada underlying aset tertentu, dan ingin melakukan
hedge (lindung nilai) posisi Anda terhadap harga pasar yang merugikan dengan
menggunakan kontrak opsi. Akan seperti apa strategi hedging Anda?
a) long call
b) long put
c) short call
d) short put

35. Pernyataan yang betul di bawah ini adalah:

a) sebuah bank selalu merupakan perusahaan jasa keuangan
b) sebuah perusahaan jasa keuangan selalu berupa bank
c) sebuah bank bukanlah sebuah jasa keuangan
d) tidak ada pernyataan di atas yang benar

Type D, Page 6
36. Struktur modal sebuah bank didefinisikan sebagai berikut:
a) merupakan struktur dan komposisi modal di sebuah bank tertentu
b) merupakan cara sebuah bank untuk membiayai dirinya sendiri biasanya dilakukan
melalui kombinasi modal yang disetor, obligasi dan pinjaman
c) merupakan cara sebuah bank mengalolasikan sumber daya yang dimilikinya
dalam rangka mengoptimalkan tingkat risiko dan pengembalian
d) rasio dari modal bank terhadap jumlah aset yang berisiko secara tertimbang

37. Mana di bawah ini yang tidak mempunyai risiko nilai tukar?
a) Spot foreign exchange
b) Forex rate swap
c) Currency swap
d) Forward foreign exchange

38. Kenapa bank diatur secara ketat?

a) bank umum memiliki jumlah modal yang terbatas
b) kegagalan sebuah bank akan menyebabkan hilangnya para pelanggan
c) dampak dari kegagalan sebuah bank bersifat sytemic
d) risiko dalam sistem perbankan sangat tinggi

39. Apakah itu risiko systemic?

a) bahwa risiko gagalnya sebuah bank akan menyebabkan kerusakan ekonomi
b) adalah risiko yang mempengaruhi semua industri perbankan sebagai suatu sistem
seperti milalnya risiko tingkat suku bunga, risiko harga komoditi, inflasi dsb
c) risiko bahwa sebuah bank gagal menerapkan sistem pengendalian yang cukup
d) risiko kerugian yang terjadi pada sebuah bank yang memiliki pengaruh pada
bank-bank lainnya

40. Kebangkrutan sebuah bank menjadi konsen dari:

a) semua nasabah dan karyawannya
b) pemegang saham dan nasabah
c) siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengelola ekonomi
d) semua jawaban di atas benar

41. Jenis risiko apa saja yang terkandung pada transaksi currency swap?
a) risiko suku bunga saja
b) risiko foreign exchange
c) risiko harga
d) risiko suku bunga dan foreign exchange

Type D, Page 7
42. Istilah bank adalah highly geared atau highly leveraged mengacu pada pengertian
sebagai berikut:
a) bank memiliki struktur kredit yang jangka waktunya lebih panjang daripada
jangka waktu simpanan pihak ke III
b) bank tidak hanya memiliki risiko terhadap on balance sheet pada asetnya yang
berisiko, tetapi juga pada off balance sheet items dalam bentuk komitmen dan
kontinjensi
c) bank memiliki jumlah hutang jauh lebih besar dari pada jumlah modal sendiri
yang dimilikinya
d) jawaban a dan b di atas benar

43. Bila bank berada dalam kondisi tidak mampu membayar segala bentuk kewajiban
pada saat jatuh tempo hal ini disebut ……..
a) bank berada dalam solvency crisis
b) bank berada dalam situasi krisis terbatas
c) bank memerlukan restrukturisasi
d) bank mengalami multy risks situation

44. Bila kapasitas dari lembaga keuangan dan pasar keuangan mampu memanfaatkan
dana secara efisien, menyediakan likuiditas dan mengalokasikan investasi, maka
kondisi ini disebut sebagai:
a) suatu negara mengalami financial stability
b) suatu negara mengalami moneter stability
c) suatu negara mengalami economic stability
d) suatu negara mengalami banking stability

45. Tujuan dari Basel I Accord adalah:

a) mendorong agar bank-bank memiliki rasio modal yang semakin meningkat
b) memperkuat stabilitas dan kesehatan dari sistem perbankan internasional
c) meningkatkan kerjasama di antara negara-negara yang tergabung dalam G 10
d) jawaban a dan c di atas benar

46. Yang dimaksud dengan modal berbasis risiko adalah?

a) risiko yang berkaitan dengan modal sebuah bank
b) jumlah modal yang dipersyaratkan bagi sebuah bank adalah terkait dengan tingkat
risiko yang dimilikinya
c) suatu cadangan modal yang dimiliki olen bank sebagai antisipasi terhadap situasi
buruk
d) risiko yang dihadapi oleh bank ketika hendak menambah jumlah modalnya

Type D, Page 8
47. Risiko suku bunga pada banking book akibat dari:
a) transaksi derivatives yang dilakukan bank
b) penerbitan obligasi oleh bank
c) pinjaman jangka panjang dibiayai dengan deposito jangka pendek
d) jual beli transaksi valuta asing

48. Transaksi obligasi memberikan:

(1) risiko suku bunga
(2) risiko nilai tukar
(3) risiko spesifik
a) I saja yang benar
b) I & II saja yang benar
c) I & III saja yang benar
d) I, II & III semuanya benar

49. Yang manakah dari persyaratan-persyaratan di bawah ini benar mengenai perhitungan
VaR?
a) pengukuran VaR sangat sempurna
b) VaR menggambarkan kerugian yang terjadi pada right tail dari sebuah distribusi
c) VaR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu
dalam periode tertentu
d) VaR menggambarkan kerugian yang terjadi pada left tail dari sebuah distribusi

50. Value at Risk (VaR) sebaiknya ditambahkan analisis stress testing karena
a) VaR tidak memberikan informasi mengenai kerugian yang lebih besar dari tingkat
keyakinan (convidence level) yang dipilih
b) stress testing memberikan nilai yang akurat besarnya kerugian maksimum
c) VaR hanya akurat untuk 95% tingkat keyakinan
d) stress testing melibatkan skenario yang mempunyai kemungkinan kecil tetapi
berdampak besar

----end----

Type D, Page 9