1. Penentu kunci dari premi opsi adalah …….

a) relatif harga strike terhadap spot, waktu jatuh tempo, dan volatilitas harga pasar
b) harga spot saat ini, harga strike, waktu jatuh tempo, volatilitas suku bunga
c) harga spot saat ini, harga strike, harga forward, dan volatilitas harga pasar
d) harga strike, waktu jatuh tempo, suku bunga, harga forward, dan volatilitas pasar

2. Penekanan manajemen kekayaan dan hutang (asset and liability management) adalah:
a) mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis
b) mengelola risiko suku bunga di buku bank (banking book)
c) mengelola risiko likuiditas
d) mengelola modal

3. Country risk dan sovereign risk sering kali dianggap sama artinya. Anggapan tersebut
kurang tepat, sebab masih ada perbedaan sedikit yang dapat dilukiskan sebagai ……
a) country risk adalah bagian dari sovereign risk
b) sovereign risk adalah bagian dari country risk
c) country risk fokus kepada kemanapun pemerintah asing untuk memenuhi
kewajibannya, baik bunga maupun pokoknya
d) sovereign risk meliputi lingkungan ekonomi, politik, dan hukum serta bagaimana
semuanya ini mempengaruhi ekonomi sektor swasta

4. Analisia rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya dilakukan dengan
menguji elemen-elemen sebagai berikut:
a) laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas dan pajak
b) neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal
c) neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan modal
d) neraca, laporan pajak, laporan arus kas, laporan perubahan modal

5. Konsentrasi portofolio dapat dalam bentuk ………..

a) eksposur yang besar pada pihak lawan secara individu atau grup
b) ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu (cohort)
c) jenis agunan
d) semua jawaban di atas benar

6. Mana dari pernyataan di bawah ini yang konsisten sebagai definisi kerugian yang
tidak diharapkan (unexpected loss) pada risiko operasional?
a) kejadian risiko frekuensi tinggi tapi berdampak rendah
b) kejadian risiko frekuensi rendah tapi berdampak tinggi
c) kejadian risiko frekuensi rendah dan berdampak rendah
d) kejadian risiko frekuensi tinggi dan berdampak tinggi

7. Risiko operasional internal sebagai satu kategori dari risiko operasional termasuk:
a) dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan transaksi

Type C, Page 1
 b) dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang ,kesalahan transaksi
laporan yang tidak benar dan kurang
c) dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan
transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
d) dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staf, kecurangan internal,
pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang

8. Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai karena peningakatan:

a) outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai transaksi
b) globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan
c) otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan
d) volume transaksi, otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan,
outsourcing

9. Kenapa supervisory review penting dalam sistem perbankan?

a) untuk memastikan kepatuhan dan mendorong bank-bank mengembangkan dan
mempergunakan teknik-teknik manajemen risiko terbaik
b) untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan lingkungan makro ekonomi yang
kondusif bagi sistem perbankan
c) untuk memastikan kepatuhan dan memelihara stabilitas moneter
d) untuk menjalankan market discipline dan kepatuhan

10. Mana risiko di bawah ini yang tidak tercakup oleh Pilar 1 berdasarkan Basel II?
a) risiko konsentrasi kredit
b) risiko pasar
c) risiko suku bunga
d) risiko harga komoditi

11. Pengungkapan (disclosure) dapat dijelaskan sebagai …………

a) catatan kaki pada laporan keuangan yang komprehensif
b) penyebaran informasi publik yang material untuk penilaian bisnis perusahaan
c) penjelasan publik dilakukan secara teratur oleh top manajemen perusahaan atau
pejabat yang dikuasakan
d) berbagi usaha untuk meningkatkan keterbukaan dengan memperhatikan persoalan
strategi bisnis perusahaan

12. Tujuan utama dari Bank Sentral Indonesia (BI) adalah …….
a) perumusan dan penerapan kebijakan moneter
b) pemeliharaan dan pengamanan sistem pembayaran yang lancar
c) pengaturan dan pengawasan bank
d) pemeliharaan stabilitas nilai Rupiah

13. Dalam mengelola kebijakan moneter, alat bantu utama yang dipergunakan oleh Bank
Indonesia adalah …….. Mana jawaban yang paling tepat di bawah ini?
a) operasi pasar terbuka
b) ketentuan cadangan (reserve requirement)

Type C, Page 2
 c) BI-Rate
d) fasilitas lender of the last resort

14. Berdasarkan kerangka kerja Peraturan Perbankan Indonesia, mana di bawah ini yang
Anda harapkan untuk menjadi anggota Komite Manajemen Risiko?
a) direktur kepatuhan, direktur risiko, manajemen yang membidangi manajemen
risiko
b) dewan direksi, direktur risiko, direktur kepatuhan, dan manajemen yang
membidangi manajemen risiko
c) manajemen yang membidangi manajemen risiko, direktur risiko, dan dewan
direksi
d) direktur risiko dan direktur kepatuhan

15. Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank mencakup:
a) risiko pasar, kredit dan operasional
b) risiko pasar, kredit, operasional, dan likuiditas
c) risiko pasar, kredit, operasional, likuiditas dan konsentrasi
d) risiko pasar, kredit, operasional, likuiditas, konsentrasi dan harga komoditi

16. Bagi bank yang kompleks aktivitasnya, Bank Indonesia mengharapkan mereka juga
mencakup risiko-risiko sebagai berikut:
a) risiko legal, reputasi, strategi, dan kepatuhan
b) risiko legal, likuiditas, bisnis, dan strategi
c) risiko likuiditas, reputasi, legal, dan bisnis
d) risiko bisnis, strategi, reputasi dan legal

17. Penilaian dan persetujuan atas kebijakan manjemen risiko di dalam bank di Indonesia
adalah kekuasaan dan tanggung jawab dari:
a) direktur utama
b) dewan komisaris dan dewan direksi
c) dewan komisaris dan direktur risiko
d) direktur risiko dan direktur kepatuhan

18. Apakah tata kelola perusahaan (corporate governance)?

a) pengaturan hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, pihak-pihak yang
terlibat dalam perusahaan, dan para pemegang saham perusahaan
b) pengaturan ideal dan etik bisnis dalam hubugan bisnis
c) nilai yang diterima secara keseluruhan dari eksekutif puncak hingga karyawan
bank
d) tidak satupun dari yang di atas benar
19. Dewan direksi yang kuat diharapkan untuk …….
a) memahami fungsi pengawasan mereka dan kewajiban loyalitas kepada bank dan
para pemegang sahamnya
b) berpartisipasi dalam pengelolaan harian dari bank
c) berperan berlebih-lebihan
d) jawaban a dan b benar

Type C, Page 3
20. Ada 4 prisip-prinsip pengawasan berdasarkan Pilar 2 Basel II, mandat prinsip yang
pertama adalah ……..
a) otoritas pengawas harus meninjau ulang serta mengevaluasi penilaian dan strategi
kecukupan modal internal bank, juga kemampuan mereka untuk memantau
kewajiban modal sekarang dan masa mendatang
b) bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal keseluruhan dalam
hubungannya dengan profil risiko mereka, juga strategi untuk memelihara tingkat
modal mereka
c) otoritas pengawas mengaharapkan bank untuk mempunyai risiko kecukupan
modal minimum dan harus mempunyai kemampuan untuk mewajibkan bank
mempunyai lebih dari ketentuan minimum
d) otoritas pengawas harus campur tangan pada tahap awal untuk mencegah modal
turun di bawah tingkat minimum yang diwajibkan untuk mendukung karakteristik
risiko dari sebuah bank

21. Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan paling baik sebagai …….
a) external risk
b) system risk
c) internal process risk
d) people risk

22. Mana dari berikut di bawah ini yang merupakan hasil yang paling mungkin dari
kerugian yang tidak diharapkan (unexpected loss)?
a) perputaran tenaga kerja
b) kesalahan transaksi
c) kecurangan dan pencurian dari luar
d) kesalahan input data

23. Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru dengan bunga tetap
kepada nasabah perusahaan sejumlah 100 juta USD. Seluruh jumlah pinjaman
tersebut dapat diharapkan dimanfaatkan semuanya oleh nasabahnya dan bank
mengharapkan mendapat keuntungan bersih 4% (net margin). Jika modal yang
diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal yang diwajibkan (return on
regulatory capital) akan menjadi sekitar ……….
a) 10% c) 20%
b) 12,5% d) 50%

24. Mana transaksi derivatif di bawah ini yang bukan merupakan transaksi OTC?
a) future kontrak
b) swap suku bunga
c) swap mata uang
d) opsi

25. Mana transaksi non derivatif di bawah ini yang merupakan bukan transaksi OTC?
a) spot dan forward foreign exchange

Type C, Page 4
 b) obligasi
c) pinjaman dan deposito
d) komoditi

26. Menurut ketentuan Basel, apa yang dimaksud dengan bank?

a) sebuah institusi yang memiliki ijin bank, menerima simpanan dana, memberikan
pinjaman, serta menerima dan menerbitkan cek
b) sebuah institusi yang menerima simpanan dana, memberikan pinjaman, serta
menerima dan menerbitkan cek
c) sebuah institusi yang mempunyai fungsi sebagai perantara untuk menerima
simpanan dana dan memberikan pinjaman
d) semua jawaban di atas salah

27. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud risiko operasional?

a) risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b) risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan
c) jawaban a dan b benar
d) jawaban a dan b salah

28. Apa alasannya, nilai saat ini (current value ) dari sebuah transaksi derivatif juga
disebut sebagai replacement value?
a) sebab current value merupakan nilai setelah dilakukan mark to market
b) sebab current value merupakan gambaran biaya yang harus dikeluarkan oleh
sebuah bank jika bank tersebut ingin mengganti transaksinya dengan harga pasar
saat ini
c) jawaban a dan b salah
d) jawaban a dan b benar

29. Menurut ketentuan Basel II, di bawah ini adalah informasi-informasi yang harus
diungkapkan dalam public disclosure, kecuali ……..
a) financial statements
b) legislation
c) company management
d) rank of directors salary

30. Apa yang dimaksud dengan basis risk?

a) residual risk yang muncul dan ditemukan dalam transaksi portofolio yang mirip
b) risiko perubahan atas hubungan antara harga posisi dan harga instrumen yang
digunakan untuk melakukan lindung nilai dari risiko tesebut
c) jawaban a dan b benar
d) jawaban a dan b salah

31. Apa yang dimaksud dengan reputation risk?

Type C, Page 5
 a) risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan
perusahaan
b) risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial
c) risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang
negatif
d) semua jawaban di atas salah

32. Pada tahun berapa peraturan mengenai risiko pasar (market risk) dikeluarkan oleh
Bank Indonesia
a) 2002
b) 2003
c) 2004
d) 2005

33. Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam 2 faktor, yaitu:
a) frequency dan impact
b) low frequency dan high impact
c) high frequency dan low impact
d) low frequency dan low impact

34. Apa yang dimaksud dengan general market risk?

a) risiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar
b) risiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat berharga
c) penurunan tingkat suku bunga SBI yang dilakukan oleh BI
d) semua jawaban di atas benar

35. Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke dalam fungsi:
a) pengelolaan risiko suku bunga dalam buku bank
b) pengelolaan likuiditas
c) pengelolaan modal
d) semua jawaban di atas benar

Type C, Page 6
36. Apa yang dimaksud dengan gearing (leverage)?
a) rasio antara hutang perusahaan dengan jumlah modal yang dimiliki
b) seluruh hutang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan jumlah aset
perusahaan
c) rasio antara hutang jangka pendek perusahaan terhadap aset jangka pendek
perusahaan
d) seluruh jawaban di atas benar

37. Komite Basel yang didirikan pada tahun 1974 terdiri dari …… Mana jawaban yang
paling tepat di bawah ini?
a) perwakilan bank sentral dan pengawas bank dari kelompok negara G-10
b) perwakilan bank sentral dan pengawas bank dari kelompok negara G-10 ditambah
dengan negara Spanyol dan Luxemburg
c) terdiri dari 12 negara
d) semua jawaban di atas benar

38. Bank diminta oleh otoritas perbankan untuk mempunyai modal yang mencukupi
dalam menghadapi risiko dari bisnis yang mereka jalankan. Modal ini dikenal sebagai
a) regulatory capital
b) economic capital
c) paid up capital
d) equity capital

39. Credit risk concentration dicakup dalam:

a) pilar 1 Basel II
b) pilar 2 Basel II
c) pilar 3 Basel II
d) Basel I

40. Perusahaan pemeringkat memainkan peran yang sangat esensial dalam pertumbuhan
kredit. Kredit jenis apa yang saat ini menggunakan perusahaan pemeringkat sebagai
salah satu aspek pertimbangan?
a) retail lending
b) corporate lending
c) consumers lending
d) housing loan

41. Berapa jumlah kerangka kerja COSO yang digunakan untuk melakukan evaluasi
kontrol internal?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 10

42. Di bawah ini metode untuk mengumpulkan informasi dalam supervisory review,
kecuali ……..

Type C, Page 7
 a) on site visits
b) off site visits
c) meeting with management
d) meeting with bank’s customers

43. Dalam Basel II, berapa persen rata-rata dari modal bank yang diharapkan disediakan
untuk mengantisipasi risiko operasional?
a) 12%
b) 15%
c) 18%
d) semua jawaban di atas salah

44. Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan untuk
melakukan analisa korporasi, kecuali ………
a) neraca
b) laporan laba/rugi
c) laporan perubahan modal
d) cash flow projection

45. Pada tahun berapa Komie Basel meluncurkan Market Risk Amendment?
a) 1996
b) 1998
c) 2000
d) 2002

46. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem kliring dalam pembayaran rupiah dan
valas di Indonesia?
a) Departemen Keuangan
b) Bank Indonesia
c) divisi sistem RTGS
d) semua jawaban di atas benar

47. Berapa ketentuan modal minimum dalam Basel II

a) 4%
b) 6%
c) 8%
d) 12%

Type C, Page 8
48. Dalam pilar berapa dari regulasi yang berhubungan dengan supervisory review
a) Pilar 1
b) Pilar 2
c) Pilar 3
d) Pilar 4

49. Dalam bulan apa saja laporan risk porofile harus diberikan ke Bank Indonesia
a) Maret, Juni, September, dan Desember
b) Januari, April, Juli, dan Oktober
c) Februari, Mei, Agustus, dan November
d) tidak ada jawaban yang benar

50. Struktur modal sebuah bank didefinisikan sebagai:

a) merupakan struktur dan kompensasi sebuah modal di sebuah bank tertentu
b) merupakan cara sebuah bank untuk membiayai dirinya sendiri yang biasanya
dilakukan melalui kombinasi modal yang disetor, obligasi dan pinjaman
c) merupakan cara sebuah bank mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
dalam rangka mengoptimalkan tingkat risiko dan pengembalian
d) rasio dari modal bank terhadap jumlah aset yang berisiko secara terutang

----end----

Type C, Page 9