LATIHAN SOAL OVERVIEW SERTIFIKASI MR LEVEL 1 – VERSI B

1. Berikut adalah yang bukan beberapa pengertian atau pemahaman yang tepat tentang
resiko :
a. Suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat
diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank
b. Kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan
c. Peristiwa yang terjadi dan telah menimbulkan kerugian bank
d. Kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negative kepada sasaran yang
ingin dicapai.

2. Komite Manajemen Risiko (Risk Managemnt Committee) adalah organisasi manajemen

risiko tertinggi di suatu bank. Beberapa hal menyangkut keanggotaan RMC adalah :
a. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya dua anggota Direksi
b. Bagi bank yang memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang dimaksud dengan
mayoritas Direksi adalah Direktur Utama dengan Direktur Kepatuhan atau Direktur
Bidang dengan Direktur Kepatuhan
c. Bank harus menunjuk satu orang anggota Komisaris sebagai anggota tidak tetap
RMC
d. Keanggotaan RMC harus melalui persetujuan Komisaris

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja berikut, kecuali
:
a. Satuan Kerja Audit Internal
b. Satuan Kerja Operasional
c. Unit Kerja Treasury
d. Satuan Kerja Kepatuhan

4. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap

pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank.
Yang tidak termasuk dalam sisem pengendalian intern dalam penerapan manajemen
risiko bank adalah :
a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang
melekat pada kegiatan usaha bank
b. Penetapan wewenag dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan,
prosedur dan limit
c. Pembukaan kantor baru untuk mengimbangi tingkat persainagn bank
d. Pengujian dan review yang memadai terhadap system informasi manajemen

5. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sehat dapat diperkuat melalui tingkat
transparansi yang tinggi. Salah satu bentuk transaparansi Bank, antara meliputi :
a. Adanya struktur BOD (Baik dari sudut ukuran, keanggotaan, kualifikasi dan komite-
komite)
b. Penyajian laporan keuangan debitur
c. Disclosure calon nasabah pada saat pembukaan rekening’
d. Hasil investigasi atas laporan adanya kecurangan perusahaan
6. Berikut adalah salah satu jenis risiko kepatuhan :
a. Pelanggaran batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
b. Internal Fraud
c. Salah dalam perhitungan kebutuhan kredit debitur
d. Terjadinya pelanggaran perjanjian kredit oleh debitur

7. Bank dituntut menerapkan manajemen risiko operasional yang lebih sensitif terhadap
risiko :
a. Agar bank dapat meningkatkan jumlah cadangan modal risiko operasional
b. Agar mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam
c. Karena bank harus mengelola risiko yang tergolong high frequency dan low impact
d. Agar bank mampu secara dini mendeteksi berbagai risiko operasional yang
berpotensi menimbulkan kerugian

8. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas bank berikut, antara lain :
a. Perkreditan
b. Treasury
c. Likuiditas dan Pendanaan
d. Semua benar

9. Risiko operasional dapat saja terjadi di setiap aktivitas, baik bisnis maupun operasional,
yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, kecuali :
a. Internal fraud
b. Internal Model
c. Internal Sisdur
d. Teknologi

10. Metode perhitungan kecukupan modal untuk mengcover risiko pasar adalah :
a. The Advance Measurement Approach
b. The Foundation Internal Model
c. The Advance Indicator Approach
d. The Standard Model

11. Salah satu contoh dari risiko operasional adalah :

a. Kesalahan dalam proses pembukuan transaksi nasabah
b. Peningkatan nilai kurs US Dollar
c. Peningkatan suku bunga
d. Bank kekurangan likuiditas untuk membayar kepada nasabah deposito

12. Berikut ini merupakan contoh dari risiko operasional yang disebabkan oleh faktor
manusia adalah :
a. Pelatihan dan manajemen tidak memadai
b. Jaringan ATM Offline
c. Internal Fraud
d. a dan c yang betul
13. Ketergantungan yang tinggi dari manajemen bank terhadap orang-orang tertentu adalah
salah satu risiko operasioanal yang disebabkan oleh faktor adalah :
a. Manusia
b. Sisdur
c. Internal Teknologi
d. Proses

14. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk risiko
operasional sesuai kesepakatan Basel ada beberapa alternatif, yaitu :
a. Standardized Approach, Foundation IRB dan Advanced Measurement Approach
b. Standardized Approach, Foundation IRB dan Advanced IRB
c. Standardized Approach, Basic Indicator Approach dan Advanced IRB
d. Standardized Approach, Basic Indicator Approach dan Advanced Measurement
Approach

15. Pengelolaan dokumen nasabah yang kurang baik, mengakibatkan bank memerlukan
waktu lama untuk mencari dokumen yang diperlukan. Proses dokumentasi yang buruk,
merupakan risiko operasional yang disebabkan oleh factor :
a. Manusia C. Sistem
b. Kejadian eksternal D. Internal Proses

16. Manajemen Risiko sesuai ketentuan BI harus diimplementasikan dalam setiap bank,
implementasi manajemen risiko bertujuan untuk :
a. Meningkatkan daya saing
b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa
yang akan dating
c. Meingkatkan shareholder value
d. Semua benar

17. Dalam upaya memenangkan persaingan pengembangan bisnis produk berkartu, bank “
Masa Depan Cerah” menetapkan kebijakan menurunkan biaya maintenance untuk
perawatan hardware mesin ATM. Dengan kebijakan itu, bank dapat menghemat biaya
yang signifikan dan menjadi bank dengan peraih laba terbesar di kelasnya. Di lain sisi,
dengan tidak adanya perawatan yang optimal, mesin ATM tersebut sering bermasalah.
Komplain nasabah pun menjadi meningkat. Kebijakan yang ditetapkan Bank “ Masa
Depan Cerah” berpotensi menimbulakan potensi :
a. Risiko strategik dan risiko hukum
b. Risiko operasional dan risiko reputasi
c. Risiko reputasi dan risiko kepatuhan
d. Risiko kredit dan risiko reputasi

18. Penerapan manajemen risiko melalui Business Continuity management (BCM) adalah
untuk mengelola risiko yang termasuk dalam kategori :
a. Low Frequency/Low Impact
b. High Frequency/Low Impact
c. Low Frequency/High Impact
d. High Frequency/High Impact
19. Bank bermaksud menerapkan strategi pengendalian risiko operasional atas rencana
peluncuran produk baru, contoh strategi risk avoidance adalah :
a. Meminta bantuan asuransi untuk menutup risiko
b. Tidak jadi meluncurkan produk baru
c. Tetap meluncurkan produk baru dengancatatan risiko
d. Meminta ijin peluncuran ke BI

20. Dalam melakukan proses perkreditan, seorang AO yang baru direkrut langsung
diterjunkan untuk menangani dan membina nasabah kredit korporasi. Karena
keterbatasan kemampuan berkomunikasi, nasabah kredit korporasi bukannya
bertambah, baik transaksi maupun jumlah nasabah, tetapi malah berkurang. Atas
kejadian tersebut dan menganalisa penyebabnya, bank mengkategorikan ke dalam
kejadian risiko :
a. Perkreditan
b. Operasional
c. Hukum
d. Strategik

21. Perangkat Manajemen Risiko Operasioanal yang digunakan bank untuk mengidentifikasi
dan mengukur risiko operasioanal yang bersifat kualitatif adalah :
a. Fuel Gauge Indicator (KRI)
b. Data Kerugian Historis
c. Risk & Control Self Assesment (RCSA)
d. Semua salah

22. Sebelum kredit bank disetujui untuk diberikan untuk nasabah, AO bank perlu melakukan
kunjungan ke tempat usaha debitur, tetapi karena sudah dianggap kenal dengan calon
debitur tersebut, AO tidak melakukan kunjungan ke nasabah. Risiko yang yang
kemungkinan timbul atas perilaku AO tersebut :
a. Risiko Operasional
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Perkreditan

23. Untuk risiko operasional yang sering terjadi dengan dampak kerugian yang kecil, dan
bila biaya untuk upaya bank mitigasi risiko lebih tinggi dibandingkan dengan
manfaatnya, bank biasanya melakukan strategi pengendalian risiko :
a. Risk Transfer
b. Do nothing
c. Risk Mitigation
d. Risk Avoidance
24. Pendekatan Basic Indicator Approach menghitung kebutuhan modal untuk menutup
kerugian risiko operasional, dengan nilai alpha sesuai Basel ditetapkan sebesar :
a. 12% c. 18%
b. 8% d. 19%
25. Besarnya eksposur yang digunakan untuk perhitungan risiko operasional dengan
pendekatan Basic Indicator Approach dan The Standardized Approach adalah
berdasarkan :
a. Suku Bunga
b. Jumlah Kerugian
c. Gross Income
d. Profil Risiko

26. Dimensi penilaian RCSA adalah :

a. Kemungkinan kejadian
b. Dampak kejadian
c. Risiko
d. Jawaba a dan b betul

27. Ancaman fisik seperti perampokan bank, serangan teroris dan bencana alam merupakan
risiko operasional yang disebabkan oleh faktor :
a. Manusia
b. Sistem dan teknologi
c. Internal Proses
d. Kejadian Eksternal

28. Salah satu manfaat penting bagi bank dalam rangka pengumpulan data kerugian adalah
a. untuk melihat efektifitas pengendalian internal dalam melakukan aktivitas
operasional berdasarkan frekuensi timbulnya kejadian
b. memprediksi potensi risiko yang mungkin terjadi di masa datang
c. merekomendasi kepada manajemen bank dalam membuat keputusan yang bersifat
strategic
d. meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aktivitas bisnis dan operasional

29. Alat yang digunakan untuk melakukan validasi keakuratan dan kebenaran RCSA ( Risk
and Control Self Assessment) adalah :
a. Database kerugian
b. Besarnya Expected dan unexpected Loss
c. Key Risk Indicator
d. Besarnya Modal untuk risiko operasional

30. Kerugian yang diderita bank sebagai konsekuensi bank menjalankan bisnis ( cost of
doing business), termasuk kerugian :
a. Kerugian katastropik
b. Expected Loss
c. Unexpected Loss
d. Expected Loss dan Unexpected Loss
31. Seorang selebritis nasabah bank A melakukan transfer kepada keluarganya di daerah
Jawa Timur. Pada saat melakukan ternyata setelah melakukan transfer, kartu ATMnya
tertelan dan tidak bisa keluar kembali. Sebagai public figure, berita tersebut sempat
menjadi berita besar di Koran/media. Kejadian tersebut telah memicu terjadinya risiko
a. Operasional
b. Hukum
c. Reputasi
d. Kepatuhan

32. Akibat ketidakpuasan nasabah atas pemberitaan negative dari pihak Corporate Secretary
kegagalan pihak lawan (counterparty), nasabah tersebut mengajukan tuntutan hukum
kepada bank tersebut. Atas kejadian tersebut, bank memiliki eksposur risiko :
a. Risiko hokum dan operasional
b. Risiko reputasi dan hukum
c. Risiko operasional dan hukum
d. Risiko kepatuhan dan hokum

33. Suatu bank karena kelalaian petugasnya terlambat menyampaikan laporan yang
diwajibkan ke Bank Indonesia. Di lain kesempatan, Bank tersebut juga dikenakan
teguran karena laporan yang disampaikan tidak akurat/salah. Kejadian ini bisa
mengakibatkan bank tersebut terekspos :
a. Risiko kelalaian
b. Risiko Kepatuhan
c. Risiko Hukum
d. Risiko Denda

34. Penyalahgunaan uang kas teller yang dilakukan oleh pegawai bank itu senditi
merupakan risiko operasional yang disebabkan oleh factor :
a. Manusia
b. Kelemahan Internal Proses
c. Kejadian Eksternal
d. Kelemahan Sistem

35. Menurut PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
terdapat 8 jenis risiko yang harus dikelola oleh Bank besar, kecuali?
a. Risiko Operasional
b. Risiko Bisnis
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Strategis

36. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar, yang
dapat merugikan bank. Yang bukan termasuk variable pasar dimaksud adalah :
a. Suku bunga
b. Nilai tukar
c. Harga saham
d. Nilai buku aktiva tetap
37. Tujuan utama sebuah bank adalah :
a. Memberikan pelayanan yang sangat baik kepada nasabah
b. Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham
c. Meningkatkan strata sosial masyarakat sekitar kantor
d. Benar semuanya

38. Alasan manajemen bank perlu memperoleh informasi mengenai profil risiko bank secara
berkala, karena :
a. Setiap lini usaha bank mengandung risiko
b. Pertumbuhan bisnis bank harus diimbangi dengan penggelolaan risiko
c. Profil risiko bank bersifat dinamis
d. Semua jawaban benar

39. Laporan profil risiko yang wajib dilaporkan kepada bank Indonesia adalah profil risiko
a. Kredit, pasar dan operasional
b. Risiko pasar dan likuiditas
c. Seluruh risiko sesuai definisi Bank Indonesia
d. Risiko terbesar yang dihadapi masing-masing bank

40. Laporan profil risiko bank memberikan infromasi mengenai :

a. Risiko inheren aktivitas bank
b. Penilaian atas control risiko yang dilaksanakan bank
c. Rencana bank untuk memperbaiki control
d. Benar semua

41. Dengan RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) dan EVA (Economic Value Added)
maka :
a. Bank dapat segera meningkatkan laba setelah mempertimbangkan risiko
b. Bank dapat mengidentifikasi produk dan jasa yang memberikan nilai tambah
c. Tingkat efisiensi operasional bank terkendali
d. Bank dapat memasuki berbagai bisnis sesuai keinginan manajemen

42. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menetapkan 6 (enam) pilar sebagai program
menciptakan industri yang sehat. Berikut adalah pilar-pilar dalam API, KECUALI :
a. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank
b. Menciptakan industry perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi
c. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal
perbankan nasional
d. Mendukung penerapan Basel II pada perbankan nasional

43. Komisaris wajib memahami berbagai risiko yang melekat pada operasional bank dan
melakukan pengawasan secara aktif atas pengelolaan risiko tersebut untuk itu
dibentuk :
a. Satuan kerja Manajemen Risiko
b. Komite Pemantau Risiko
c. Komite Manajemen Risiko
d. Audit Komite
44. Berikut pernyataan yang paling tepat mengenai risiko kredit
a. Hanya berasal dari unit kerja perkreditan
b. Bisa berasal dari unit kerja tresuri
c. Muncul pada aktiva banking book saja
d. Tidak akan terjadi pada aktiva trading book

45. Pilih pernyataan dibawah ini yang anda anggap paling tepat :
a. Kredit yang diberikan dicatat pada neraca bank disisi aktiva dan biasanya merupakan
sebagian kecil saja dari aktiva
b. Kredit yang diberikan dicatat pada neraca bank disisi pasiva dan biasanya
merupakan sebagian besar dari aktiva.
c. Kredit yang diberikan dicatat pada neraca bank disisi aktiva dan biasanya merupakan
sebagian besar dari aktiva.
d. Kredit yang diberikan dicatat pada neraca bank disisi passive dan merupakan
sebagian kecil saja dari pasiva.

46. Tuan Haryanto Tanuwidjaya akan mengembangkan bisnisnya dibidang transportasi

darat. Untuk itu dia mengajukan fasilitas kredit ke bank untuk pembelian 10 (sepuluh)
buah bus. Fasilitas ini dapat dibiayai dengan
a. Kredit Modal Kerja
b. Kredit kendaraan Bermotor
c. Kredit Konsumer
d. Kredit investasi

47. Salah satu aspek yang harus dilihat dalam pemberian kredit adalah watak atau karakter
dari calon debitur. Watak dari calon debitur antara lain dapat disimpulkan dari :
a. Kekayaan calon debitur
b. Hasil BI checking
c. Besarnya relasi dari calon debitur
d. Lamanya usaha

48. Berikut adalah salah satu bentuk mitigasi risiko kredit :

a. Agunan c. Menjual obligasi
b. Administrasi Kredit yang baik d. Pencadangan khusus

49. Yang dimaksuf dengan capacity dalam analisa kredit adalah :

a. Kemampuan calon debitur menjual barangnya
b. Kemampuan calon debitur menyediakan agunan
c. Kemampuan calon debitur menjalankan usahanya
d. Kemampuan calon debitur membayar kewajibannya

50. Yang dimaksud dengan condition dalam analisa kredit adalah :

a. Kondisi keufangan calon debitur
b. Kondisi perekonomian saat calon debitur mengajukan fasilitas kredit
c. Kemampuan calon debitur enyesuaikan dengan kondisi sekitarnya
d. Kemampuan pembayaran hutang calon debitur
51. Tuan Samijo mempunyai usaha pembuatan tahu. Karena kualitas tahunya sangat
baik maka permintaan atas tahunya semakin meningkat. Karena persediaan
bahan baku yang terbatas, tidak semua permintaan tahu dapat dipenuhi. Untuk
itu Tuan Samijo mengajukan fasilitas kredit ke bank untuk pembelian bahan
baku. Fasilitas kredit yang dapat diberikan adalah :
a. Kredit Modal Kerja
b. Kredit Investasi
c. Kredit Tanda Agunan
d. Kredit Konsumer

52. Pembiayaan pengembangan perkebunan kelapa sawit biasanya dibiayai dengan

fasilitas kredit :
a. Jangka menengah
b. Jangka pendek
c. Jangka panjang
d. Jawaban salah semua

53. Yang dimaksud dengan character dalam analisa pemberian kredit adalah :
a. Perilaku dan watak calon debitur
b. Kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya
c. Kemampuan dalam membiayai usahanya
d. Perilaku dari keluarga calon debitur

54. Tuan Ali berencana untuk mengadakan pesta perkawinan putri sulungnya.
Karena kekurangan dana, Tuan Ali mengajukan permohonan fasilitas kredit ke
Bank. Hal tersebut dapat dibiayai dengan fasilitas kredit :
a. Modal Kerja c. Investasi
b. Multi Guna d. Konsumer

55. Pilih pertanyaan di bawah ini yang Anda anggap paling tepat :
a. Kredit Modal Kerja biasanya berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
b. Kredit investasi biasanya diperlukan untuk pembelian barang modal dan
jangka waktunya kurang dari 2 (dua) tahun
c. Kredit Konsumer adalah fasilitas kredit yang ditujukan untuk pembelian
barang-barang konsumtif atau tujuan komsumtif lainnya
d. Kredit modal kerja adalah fasilitas kreit untuk pembelian barang modal dan
jangka waktunya diatas 1 (satu) tahun

56. Metode yang paling sederhana pengukuran modal untuk mengcover risiko kredit
menurut Basel II adalah :
a. IRB Foundation
b. IRB Advance
c. Standardized Approach
d. Basic Indicator Approach
57. Jenis asset yang mempunyai risiko terkecil di bawah ini adalah :
a. Kredit kepada perusahaan korporasi
b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
c. Kredit yang dijamin sepenuhnya dengan agunan tunai seperti deposito
d. Kredit Konsumer

58. Fasilitas kredit kepada perusahaan korporasi yang tidak memiliki rating dalam
perhitungan ATMR sesuai ketentuan Basel II model standar, mempunyai bobot
risiko sebesar :
a. 100%
b. 80%
c. 50%
d. 40 %

59. Credit Scoring biasa dipergunakan dalam pemberian fasilitas kredit :

a. Kredit komersial
b. Kredit Korporasi
c. kredit Konsumer
d. Kredit Usaha Kecil

60. Untuk mengetahui tingkat likuiditas dari kondisi keuangan calon debitur,
dipergunakan ratio :
a. Current Ratio
b. Debt Equity Ratio
c. Return On Equity
d. Liquidity Ratio

61. Pengikatan untuk agunan berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor,
pada umumnya diikat dalam bentuk :
a. Hak Tanggungan
b. Gadai
c. Cessie
d. Fidusia

62. Jalan terakhir yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah apabila
nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya adalah :
a. Recheduling
b. Reconditioning
c. Penyitaan Jaminan
d. Restructuring
63. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk
mengcover risiko kredit sesuai kesepakatan Basel II ada beberapa alternative,
yaitu :
a. Standardized Approach, Foundation IRB dan Advanced Measurement
Approach
b. Standardized Approach, Foundation IRB dan Advanced IRB
c. Standardized Approach, Basic Indicator Approach dan Advanced IRB
d. Standardized Approach, Basic Indicator Approach dan Advanced
Measurement Approach

64. Dalam mengukur risiko kredit, bank bermaksud mengimplementasikan Internal

Rating Based (IRB) model. Untuk itu Bank harus terlebih dahulu memiliki :
a. Kebijakan operasional Bank
b. Sistim penentuan kewenangan
c. Sistim IT yang kuat
d. Sistim rating untuk berbagai segmen kredit

65. Sebelum kredit bank disetujui untuk diberikan kepada nasabah , bank perlu
mengukur risiko debitur dengan menggunakan Ratio Likuiditas, untuk
mengetahui :
a. kemampuan dan efektifitas manajemen perusahaan debitur dalam mengelola
sumber- sumber yang dimilikinya.
b. kemampuan perusahaan debitur mencetak laba
c. kemampuan perusahaan debitur dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
d. sejauh mana perusahaan debitur menggunakan utang sebagai sumber
modakl (dana pihak luar)

66. Salah satu kelemahan BASEL I dalam pengukuran risiko kredit adalah :
a. Pemberian bobot risiko dilakukan oleh lembaga rating eksternal
b. Tidak memperhitungkan rating perusahaan dalam pemberian bobot risiko
c. Sensitive terhadap perubahan kondisi perekonomian terhadap risiko
d. Semua jawaban benar

67. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan bank dengan beberapa cara.
Penanganan kredit bermasalah dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit
atau jangka waktu angsuran, yaitu :
a. Reconditioning
b. Rescheduling
c. Reconstructing
d. Restructuring
68. Kredit bank yang diberikan kepada debitur berdasarkan jangka waktu, terdiri dari
:
a. Kredit produktif dan kredit konsumtif
b. Kredit investasi dan Kredit Modal Kerja
c. Cash, Non Cash, Letter of credit
d. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang

69. Apabila rating debitur rendah, maka bobot risiko atas debitur tersebut apabila
menggunakan metode internal rating :
a. Bobot risikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan debitur yang
mempunyai rating lebih tinggi
b. Bobot risikonya sama dengan yang mempunyai rating lebih tinggi
c. Bobot risiko lebih rendah disbanding yang mempunyai rating lebih tinggi
d. Tidak ada pengaruhnya atas tinggi rendahnya rating debitur

70. Berdasarkan jenis valuta yang dipergunakan, kredit bank terdiri dari :
a. Kredit produktif dan kredit konsumtif
b. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang
c. Kredit investasi dan kredit modal kerja
d. Kredit valuta rupiah dan kredit valuta asing

71. Untuk implementasi perhitungan risiko kredit dengan Advance Internal Rating
Based Approach, bank menghitung kemungkinan/probabilitas debitur mengalami
wan prestasi atau tidak mampu mengembalikan kewajibannya baik pokok
maupun bunga pinjaman, yang disebut :
a. Probality of Default (PD)
b. Loss Given Default (LGD)
c. Exposure of Default (EAD)
d. Effective Maturity

72. Dalam memberikan kredit kepada debitur, bank melakukan analisis untuk menilai
volume permintaan terhadap produk yang dihasilkan, sehingga dapat membuat
asumsi atas nilai penjualan. Analisis yang dilakukan dalam hal ini merupakan
bagian dari analisis :
a. Aspek manajemen
b. Aspek teknis / operasi
c. Aspek pasar dan pemasaran
d. Aspek sosial ekonomi

73. Manfaat melakukan Customer Profitability analysis antara lain :

a. Mengetahui profil risiko debitur
b. Sebagai dasar dalam menentukan pricing
c. Sebagai dasar untuk melakukan Backtesting
d. Sebagai dasar untuk melakukan Stress Testing
74. Karena adanya tsunami, sebagaian besar nelayan di pangandaran tidak mampu
membaya hutangnya pada bank Sinar. Dalam hal ini Bank Sinar terekspos risiko :
a. Operasional
b. Pasar
c. Kredit
d. Likuiditas

75. Angka Debt Equity Ratio (DER) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa :
a. kondisi keuangan semakin bagus
b. Kondisi keuangan semakin jelek
c. Tidak ada pengaruhnya bagi kondisi keuangan bank
d. Semua jawaban salah

76. Yang dimaksud dengan Capital dalam analisa pemberian kredit adalah :
a. Kemampuan menjalankan usahanya
b. kemampuan menyediakan modal usaha
c. Kemampuan membayar hutang
d. Semua jawaban benar

77. Salah satu analisa kredit adalah sejauh mungkin memastikan debitur mampu
membayar kewajiban bunga maupun pokok. Untuk melakukan analisa tersebut,
laporan keuangan nasabah yang paling tepat untuk digunakan adalah :
a. Neraca
b. Rugi Laba
c. Cash Flow
d. Laporan perubahan posisi modal

78. Portofolio kredit bank yang sehat, tidak terpusat pada suatu industry tertentu.
Hal ini untuk menghindari bank terekspos :
a. Risiko likuiditas
b. Risiko kredit
c. Risiko Konsentrasi
d. Risiko Counterparty

79. Akibat tidak dilakukannya pembinaan kredit dengan baik, maka beberapa debitur
tidak membayar kewajibannya kepada bank dan angka NPL mengalami
kenaikan,dalam hal ini :
a. Probability of Default akan semakin besar
b. Probability of Default semakin kecil
c. Tidak ada pengaruhnya terhadap PD
d. Tidak ada jawaban yang benar
80. Agunan yang paling likuid diantara jenis dibawah ini adalah :
a. Tanah dan bangunan
b. Tabungan
c. Obligasi
d. Kendaraan

81. Bank A memberikan fasilitas interbank kepada Bank B, karena sebagian besar
kreditnya macet, maka Bank B tidak mampu membayar kewajibannya kepada
Bank A. dalam hal ini Bank A terekpos risiko :
a. Risiko Likuiditas c. Risiko Konsentrasi
b. Risiko Kredit d. Risiko Pasar

82. Akibat kelalaian dari petugas adminitrasi kredit, maka pencairan dana atas
fasilitas kredit tidak dibukukan ke rekening debitur yang seharunsnya namun ke
rekening orang lain yang tidak ada kaitannya dengan debitur tersebut. Dalam hal
ini bank menghadapi risiko :
a. Kredit c. Pasar
b. Operaional d. Likuiditas

83. Kredit jangka pendek adalah fasilitas kredit dengan jangka waktu :
a. Lebih dari 1 tahun c. Antara 1 s.d 2 tahun
b. Maksimal 1 tahun d. Maksimal 2 tahun

84. Yang dimaksud dengan faktor pasar yang dapat menimbulkan risiko pasar
adalah, kecuali :
a. Suku Bunga
b. Nilai Tukar
c. Harga opsi atas produk derivative
d. harga property

85. Risiko Pasar dalam kegiatan operasional di bank, pada umumnya terjadi dalam :
a. Pemberian kredit
b. Pembukuan Letter of Credit
c. Pemberian surat berharga oleh Treasury
d. perubahan harga gedung kantoryang dimiliki oleh Bank

86. Dalam neraca sebuah bank, total aktiva dalam US Dollar adalah USD 500 juta.
Sementara disisi liabilities, total kewajiban US Dollar adalah USD 500 juta,
maka :
a. Bank tersebut menghadapi risiko pasar
b. Bank tersebut menghadapi risiko nilai tukar
c. Bank tersebut tidak menghadapi risiko pasar
d. Bank tersebut menghadapi risiko pasar karena memiliki assets USD
87. Dalam pengelolaan Risiko Pasar, seluruh portofolio asset bank akan
dikelompokkan menjadi :
a. Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap
b. Trading Book dan Banking Book
c. Trading Book dan Aktiva Tetap
d. Banking Book dan Aktiva Tetap

88. Sebuah bank membeli Surat Hutang (Bond) PT. XYZ, karena memberikan yield
yang tinggi sehingga akan dipelihara sampai dengan Bond tersebut jatuh tempo.
Bond tersebut akan dikelompokkan sebagai :
a. Posisi Likuiditas
b. Banking Book
c. Trading Book
d. Diperbolehkan Banking Book atau Trading Book

89. Yang dimaksud dengan produk derivatif adalah :

a. Suatu produk yang nilaian akan stabil
b. Suatu produk yang nilainya tergantung dari produk atau transaksi yang
mendasari (underlying transaction)
c. Suatu produk yang nilaianya tergantung dari produk dengan valuta USD atau
valuta asing lainnya
d. Suatu produk yang nilainya tergantung pada likuiditas dana di pasar

90. Produk derivatif yang terkait dengan subu bunga adalah, KECUALI :
a. Forward Rate Agreement (FRA)
b. Interest Rate Swap (IRS)
c. Interest Rate Differential Agreement
d. Interest Rate Options

91. Value at Risk (VaR) diartikan sebagai :

a. Kerugian maksimal masa lalu akibat risiko pasar atas portofolio trading book
b. Perkiraan kerugian portofolio bank akibat perubahan factor pasar pada
periode tertentu dan dengan tingkat keyakinan tertentu
c. Nilai seluruh portfolio trading yang mengandung risiko
d. Perkiraan kerugian portfolio bank akibat perubahan factor pasar, risiko kredit
dan likuiditas pada periode tertentu dan dengan tingkat keyakinan tertentu.

92. Metode perhitungan kecukupan modal untuk meng-cover risiko pasar yang
paling sederhana adalah :
a. Internal Model c. Standard Model
b. Foundation Internal Model d. Modified Standard Model
93. Asset & Liability Management merupakan sarana untuk :
a. Mengelola risiko dan bisnis portofolio Trading Book dan Banking Book
b. Mengenlola risiko dan bisnis portofolio Banking Book
c. mengenalola risiko dan bisnis portofolio Trading Book
d. Mengelola Risiko Modal

94. Dalam pengelolaan asset & liability, Repricing Gap merupakan salah satu metode
untuk :
a. Menghitung gap antara suku bunga kredit dan suku bunga dana pihak ketiga
b. Menetapkan suku bunga kredit berdasarkan suku bunga dana pihak ketiga
c. Menghitung eksposur pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku
bunga dimasa mendatang
d. Menghitung dampak perubahan modal akibat perubahan suku bunga dana
dan kredit.

95. Suatu portfolio memiliki daily VaR sebesar rp. 10 milyar pada tingkat
kepercayaan 90%. Berdasarkan informasi singkat ini, mana dari pernyataan
berikut yang benar ?
a. Dalam 100 hari trading, kerugian yang melebihi Rp. 10 milyar diperkirakan
hanya 1 hari kejadian
b. Kerugian 99% dari portofolio bernilai Rp. 10 milyar
c. Nilai portofolio adalah Rp. 10. Milyar
d. Kerugian minimum sesungguhnya adalah kurang lebih Rp. 10 milyar

96. Apabila dalam pengelolaan assets & liabilities sebuah Bank memiliki gap
negative, maka apabila terdapat penurunan suku bunga pasar, akibatnya :
a. Nil diperkirakan meningkat
b. Nil diperkirakan menurun
c. Nil diperkirakan flat
d. Nil akan menurun secara sejalan dengan penurunan bunga pasar

97. Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu ukuran kondisi likuiditas bank. Ratio
tersebut membandingkan antara :
a. Kredit dengan total deposito
b. Kredit degan total dana pihak ketiga
c. Exposure Letter Of Credit dengan pinjaman antar bank
d. Esposure Letter Of Credit dengan total Deposito

98. Yang tidak termasuk risiko pasar :

a. Risiko Bisnis
b. Risiko suku bunga
c. Risiko nilai tukar
d. Risiko Komoditas
99. Apabila sebuah bank menggunakan metode internal untuk pengukuran risiko
kredit, sesuai Internal Rating Based pada basel II, maka penentuan rating dan
bobot risiko atas aktivanya :
a. Dilajukan oleh Lembaga Rating
b. Dilakukan oleh Bank Indonesia
c. Dilakukan oleh Bank Indonesia bersama bank itu sendiri
d. Dilakukan oleh bank itu sendiri

100. Apabila seorang debitur memiliki rating rendah, maka default rate debitur yang
bersangkutan :
a. Tinggi
b. Rendah
c. Tidak ada kaitan
d. Medium

***
JAWABAN LATIHAN SOAL OVERVIEW SERTIFIKASI MR LEVEL 1 – VERSI B

1. C 11. A 21. C 31. C 41. B

2. B 12. D 22. A 32. B 42. D
3. D 13. A 23. B 33. B 43. B
4. C 14. D 24. D 34. A 44. B
5. A 15. A 25. C 35. B 45. C
6. A 16. D 26. D 36. D 46. D
7. D 17. B 27. D 37. B 47. B
8. D 18. C 28. A 38. D 48. A
9. B 19. B 29. A 39. C 49. D
10. D 20. B 30. B 40. D 50. B

51. A 61. D 71. A 81. B 91. B

52. C 62. C 72. C 82. B 92. C
53. A 63. B 73. B 83. B 93. B
54. B 64. D 74. C 84. D 94. C
55. C 65. C 75. B 85. C 95. A
56. C 66. B 76. B 86. C 96. A
57. C 67. B 77. C 87. B 97. B
58. A 68. D 78. C 88. B 98. A
59. C 69. A 79. A 89. B 99. D
60. A 70. D 80. B 90. C 100. A