Head Office:

Jln. Maleo 7 Blok JA3 No. 10,

Pondok Aren, Tangerang Selatan 15229
Telp./ Faks.: +62 21 7451428
eMail: dakara.sarana.excellentia@gmail.com

LATIHAN 2
MANAJEMEN RISIKO LSP KS
LEVEL 1

Risiko Kredit

1. Besarnya kemungkinan/probabilitas debitur mengalami wanprestasi atau tidak mampu

mengembalikan kewajibannya baik pokok maupun bunga pinjaman disebut :
a. PD (Probability of Default)
b. LGD (Loss Given Default)
c. EAD (Eksposure of Default)
d. KRI (Key Risk Indicator)

2. Bank ABC menempatkan dana interbank call money pada Bank RST selama 2 minggu. Pada minggu
pertama, terjadi krisis global sehingga Bank RST mengalami pailit sehingga dana yang ditempatkan
tidak dapat tertagih. Risiko yang dialami oleh Bank RST adalah :
a. Risiko kredit
b. Risiko operasional
c. Risiko likuiditas
d. Risiko pasar

3. Kerugian yang mungkin timbul dari usaha suatu bank dapat berupa expected dan unexpected loss.
Untuk menghadapi unexpected loss, bank harus:
a. menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai
b. menyediakan CKPN dan modal
c. menyediakan modal
d. menyediakan ATMR

4. Berikut ini karakteristik pembiayaan retail:

a. Bersifat massal dan sedikit kompleks
b. Proses pembiayaan sederhana dan dapat menggunakan perangkat scoring untuk
membantu pengambilan keputusan yang cepat
c. Kredit atas dasar agunan yang berarti limit pembiayaan cukup dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari agunan
d. Agunan utama adalah rumah

5. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, ketika bank tidak mendapatkan recovery maka hal ini
akan berpengaruh terhadap:
a. LGD semakin kecil
b. LGD semakin besar
c. PD semakin kecil
d. PD semakin besar

6. Metodologi untuk menghitung kebutuhan modal untuk risiko kredit adalah:

a. Basic indicator approach
b. Internal model
c. Internal rating based approach foundation
d. Advance measurement approach
Page |1
Risiko Pasar

7. Monitoring risiko nilai tukar dengan memantau:

a. Financing to Deposit Ratio
b. Posisi Devisa Neto
c. Batas Maksimum Pemberian Kredit
d. Giro Wajib Minimum

8. Bank terkena risiko suku bunga pada banking book ketika:

a. Bank berada pada posisi repricing gap negative dan terdapat kenaikan suku bunga pasar
b. Bank berada pada posisi repricing gap negative dan terdapat penurunan suku bunga pasar
c. Bank berada pada posisi repricing gap positif dan terdapat kenaikan suku bunga pasar
d. Repricing gap square

9. Identifikasi risiko suku bunga pada banking book dilakukan melalui:

a. Analisa maturity gap
b. Analisa posisi devisa neto
c. Analisa repricing gap
d. Analisa Liquidity Coverage Ratio

10. Risiko imbal hasil timbul karena:

a. Bank memberikan special pricing kepada nasabah
b. Bank tidak memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil
c. Meningkatnya pembiayaan murabahah
d. Fluktuasi pendapatan Bank

11. Dampak dari risiko imbal hasil adalah:

a. Dapat meningkatkan risiko suku bunga
b. Dapat meningkatkan risiko operasional
c. Dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah
d. Dapat terjadi Displaced Commercial risk

12. Yang termasuk dalam transaksi Trading book adalah:

a. Penerimaan deposito dan Pemberian pembiayaan
b. Pembelian sukuk dalam jangka pendek untuk dijual kembali
c. Transaksi Kredit Tanpa Agunan dalam jangka pendek
d. Penerimaan deposito dalam valuta asing

Risiko Likuiditas
13. Sumber likuiditas adalah:
a. Dana Pihak Ketiga
b. Penerbitan surat berharga
c. Pinjaman dari Bank lain
d. Penjualan aset likuid
Jawaban:
a. 1 dan 3 benar
Page |2
 b. 2 dan 4 benar
c. 1,2,3 benar
d. Semua benar

14. Konsentrasi pada pendanaan dapat menimbulkan risiko dalam hal:

a. Terjadi pencairan pembiayaan dengan nilai besar
b. Terjadi kenaikan nilai tukar dan suku bunga pasar
c. Terjadi penarikan dana bersamaan
d. Ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah

15. Apabila terjadi liquidity gap atau arus kas negatif, Bank akan melakukan:
a. Menstop pembiayaan bank
b. Memantau struktur dana bank
c. Menambah modal
d. Meminta bantuan regulator

16. Apabila terjadi kelebihan likuiditas, Bank akan melakukan:

a. Menaikan imbal hasil pendanaan
b. Menaikan margin pembiayaan
c. Menetapkan strategi penempatan dana
d. Melakukan rapat ALCO

17. Rasio keuangan yang merupakan indikator risiko likuiditas bank adalah :
1. Financing to Deposits Ratio
2. Aset Likuid / Total Kewajiban
3. Proyeksi arus kas 3 bulan I Dana Pihak Ketiga
4. Net open position

Jawaban:
a. 1 dan 3 benar
b. 2 dan 4 benar
c. 1,2,3,benar
d. Semua benar

18. Identifikasi risiko likuiditas dapat menggunakan pendekatan waktu dan tingkat keparahan. Ketika
krisis likuiditas yang cukup parah terjadi dalam jangka pendek, maka hal ini disebabkan pada
umumnya oleh:
a. Krisis internal institusi
b. Krisis pasar
c. Krisis dunia
d. Krisis regional

RISIKO OPERASIONAL
19. Secara umum, manejemen risiko operasional berfokus pada :
a. Kejadian yang jarang/dampak yang kecil
b. Kejadian yang jarang/dampak yang besar ; Kejadian Sering / Dampak yang kecil ;
Catastropic Event
c. Kejadian yang sering/dampak yang kecil
d. Pilihan A, B, C seluruhnya tidak benar

Page |3
20. Dengan memahami risiko operasional maka Bank diharapkan mengerti untuk:
a. Mengetahui penyebab risiko operasional
b. Menentukan cara pengendalian
c. Menentukan metode perhitungan kebutuhan modal
d. Semua jawaban benar

21. Identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional, akan digunakan untuk:
a. Mengurangi kerugian karena kegagalan proses
b. Memperbaiki sistem informasi
c. Mempertahankan budaya kerja
d. Pilihan a, b, c salah semua

22. Kesalahan dalam melakukan verifikasi identitas calon nasabah pada saat pembukaan rekening,
adalah salah satu contoh:
a. Kegagalan proses internal
b. Kegagalan proses rekruitmen
c. Kegagalan system
d. Akibat kejadian eksternal

23. Apakah yang dimaksud rencana kelanjutan bisnis (Business Continuity Management)?
a. Rencana yang dibuat untuk memastikan bank dapat terus beroperasi setelah kejadian
luar biasa.
b. Rencana yang dibuat untuk memastikan bank dapat terus beroperasi setelah kejadian frekuensi
tinggi-dampak tinggi.
c. Rencana yang dibuat untuk memastikan bank dapat terus beroperasi setelah kejadian frekuensi
rendah-dampak rendah.
d. Rencana yang dibuat untuk memastikan bank dapat terus beroperasi setelah kejadian frekuensi
tinggi-dampak rendah.

24. Hal utama yang diperlukan dalam melakukan identifikasi risiko operasional adalah:
a. Ada kejadian (event)
b. Terdapat penyebab timbulnya kejadian (cause)
c. Terdapat dampak (impact) kerugian (loss) baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan
d. Semua Benar

25. Dalam tragedi Banjir Parah disebuah gedung Kantor dimana Bank “SUKSES” mempunyai kantor
pusat di gedung tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 hari sudah dapat melakukan transaksi.
Hal ini dimungkinkan karena Bank “SUKSES” mempunyai:
a. Business continuity plan yang handal.
b. Data recovery center yang handal.
c. Sistem informasi manajemen risiko yang handal.
d. Operational risk management team yang handal.

26. Contoh kejadian risiko operasional adalah :

a. Kesalahan penginputan nominal pembayaran
b. Terjadinya gempa bumi
c. Sistem komputer tidak berfungsi
d. Benar Semua

27. Risiko Operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari:
Page |4
 a. People & system, external events, non-financial loss
b. Internal control, external events, financial loss
c. Internal control, people & system, external events
d. External events, internal events, financial loss, people & system

28. Hal utama yang diperlukan dalam melakukan identifikasi risiko operasional adalah:
a. events, cause, loss impact, key risk indicator
b. events, cause, loss impact, frequency/probability
c. events, cause, people, loss impact
d. events, loss impact, frequency/probability, people

RISIKO STRATEJIK
29. Pernyataan yang paling tepat definisi untuk risiko stratejik yaitu risiko yang terjadi akibat :
a. ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategik
b. kegagalan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis.
c. Kegagalan dalam memenuhi komitmen kepada regulator
d. a dan b benar

30. Kasus Lehman Brothers mencerminkan bahwa perusahaan terekspos Risiko :

a. Risiko Kredit
b. Risiko Investasi
c. Risiko Stratejik dan Risiko Pasar.
d. Risiko Imbal Hasil

31. Dewan Komisaris memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di bank melalui beberapa hal
berikut, kecuali:
a. Melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif
b. Memastikan budaya manajemen risiko di bank berjalan
c. Menyusun rencana bisnis bank.
d. Memastikan struktur organisasi yang memadai

32. Bank Syariah “Maju Jaya”, masuk ke bisnis yang yang tidak dikuasainya yaitu bisnis UMKM, yang
kemudian menyebabkan Bank Syariah “Maju Jaya” tersebut banyak masalah. Menurut anda risiko
apakah yang menjadi dasar dari masalah Bank Syariah “Maju Jaya’ tersebut:
a. Risiko Investasi dan Risiko Stratejik
b. Risiko Operasional dan Risiko Investasi
c. Risiko Stratejik dan Risiko Operasional
d. Risiko Operasional dan Risiko Reputasi

33. Mitigasi Bank untuk mencegah terjadinya risiko stratejik yaitu diantaranya melakukan:
a. Sosialisasi rencana bisnis kepada stakeholder
b. Meminta support shareholder
c. Monitoring kinerja, harapan nasabah dan persaingan bisnis
d. Menambah modal inti

34. Manakah pernyataan yang tidak tepat dibawah ini terkait dengan proses identifikasi risiko stratejik:
a. Merencanakan perencanaan aktivitas bank yg disetujui Komisaris
b. Mengadministrasikan hasil dari proses identifikasi
c. Melakukan identifikasi risiko strategis yang melekat pada aktivitas fungsional
Page |5
 d. Pemantauan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu

35. Yang TIDAK menjadi identifikasi didalam pengambilan keputusan Risiko Stratejik adalah:
a. Investasi Bank pada suatu Bisnis
b. Jenis bisnis yang akan diakusisi
c. Pemilihan bisnis yang akan di jual atau dipangkas
d. Bisnis terkait prospek jangka pendek

RISIKO REPUTASI
36. Risiko Reputasi diakibatkan oleh beberapa kasus berikut, kecuali:
a. Penagihan Pembiayaan bermasalah yang tidak beretika
b. Bank tidak mencapai target bisnis yang telah ditetapkan
c. Ketidakpatuhan Bank dalam menerapkan prinsip Syariah
d. Kejahatan Internal

37. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain adalah:
a. Publikasi dan pelayanan yang disediakan
b. Penerapan prinsip-prinsip pembiayaan
c. Sumber Daya Manusia
d. Jumlah asset Bank

38. Penagihan pembiayaan macet bank dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memperhatikan etika
cara penagihan, hal tersebut akan menimbulkan risiko :
a. Kredit
b. Reputasi
c. Likuiditas
d. Imbal Hasil

39. Risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank, yang dapat mengakibatkan
tingkat kepercayaan stakeholder pada bank menurun adalah:
a. Risiko Hukum
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Operasional

40. Kerugian operasional bisa menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keuangan
suatu bank dan dapat mengganggu reputasi bank tersebut. Mana pernyataan yang paling tepat terkait
risiko reputasi :
a. Dampak risiko dapat dihitung dengan KRI
b. Risiko reputasi lebih sulit dihitung secara kuantitatif
c. Risiko reputasi hanya menyebabkan kredit macet secara langsung
d. Dampak risiko menyebabkan produk bank menjadi populer

RISIKO HUKUM
41. Nasabah melakukan tuntutan hukum kepada Bank Syariah dikarenakan hilangnya dokumen jaminan
pada Bank. Risiko yang terdapat pada kasus ini adalah:
a. Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum
b. Risiko Kepatuhan dan Risiko Kredit
c. Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik
Page |6
 d. Risiko Operasional dan Risiko Hukum

42. Bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan pembiayaan macet karena agunan tersebut tidak diikat
secara sempurna, hal ini merupakan salah satu contoh kejadian risiko :
a. Risiko kredit dan risiko hukum
b. Risiko reputasi dan risiko hukum
c. Risiko kredit
d. Risiko hukum

43. Bank melakukan identifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional :
a. pembiayaan (penyediaan dana), treasuri dan investasi,
b. operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan,
c. teknologi sistem informasi dan MIS
d. semua jawaban benar
44. Dari administrasi data yang dimiliki Bank, maka dapat dikelompokan berdasarkan sumber-sumber
risiko, faktor risiko yang menjadi pemicu dan sifat dari risiko yang terjadi untuk bahan/database guna :
a. mengantisipasi risiko hukum yang sudah terjadi.
b. mengantisipasi risiko hukum yang mungkin dan berpotensi terjadi masa datang.
c. mengantisipasi risiko hukum yang mungkin dan berpotensi terjadi di masa kini dan masa
datang.
d. mengantisipasi risiko hukum yang mungkin dan berpotensi terjadi di masa kini.

45. Penyebab risiko hukum antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia
b. Perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat
c. Pengikatan agunan pembiayaan yang tidak sempurna.
d. Benar semua

RISIKO KEPATUHAN
46. Denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia karena bank terlambat menyampaikan laporan yang
sudah diatur dalam PBI merupakan dampak dari risiko :
a. Risiko operasional
b. Risiko hukum
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko operasional dan risiko kepatuhan

47. Dalam hal pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah atas implementasi Manajemen Risiko,
wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan manajemen risiko
adalah:
a. Melakukan pengawasan dengan memberikan opini dan rekomendasi untuk produk bank
b. Menyusunkebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah
c. pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait
dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
d. Melakukan penyusunan profil risiko kepatuhan syariah

48. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup:
a. Menetapkan Ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bank syariah,

Page |7
 b. Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan
pemenuhan Prinsip Syariah
c. Menetapkan Penilaian Kualitas Aktiva Produktif & Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan
Nilai (CKPN) Bank Syariah,
d. Menyusun laporan profil risiko Bank Syariah

49. Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat
diserahkan pada saat transaksi dilakukan, termasuk transaksi bersifat :
a. Riba
b. Maysir
c. Gharar
d. Risywah

50. Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko kepatuhan menempatkan penekanan yang
besar pada risiko-risiko yang dihadapi bank-bank dalam melakukan bisnis dan kontrol struktur yang
dibutuhkan untuk mengelola risiko-risiko tersebut yang mencakup:
a. identifikasi, pengukuran dan monitor
b. identifikasi, pengukuran dan pengendalian
c. identifikasi, monitor dan pengendalian
d. identifikasi, pengukuran dan monitor dan pengendalian

---selesai---

Page |8