FH Intelectual Property

TRY OUT SOAL LEVEL 1

1 Instrumen operasi pasar yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung BI Rate dalam pengelolaan kebijakan moneter adalah : Operasi Pasar Tertutup Penetapan GWM. C D Implementasi kebijakan nilai tukar untuk mempertahankan stabilitas valas Menghapus peran lender of last resort

A B

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum adalah : PBI No. 8/5/PBI/2003 PBI No.7/2/PBI/2005 C D PBI No.15/8/PBI/2003 PBI NO.5/8/PBI/2003.

A B

Penetapan modal sesuai ketentuan adalah hal yang cukup sulit dilakukan karena ATMR suatu Bank dapat berubah setiap saat sesuai transaksi yang dilakukan oleh bank. Return atas modal sesuai ketentuan adalah : Ukuran kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu transaksi menghasilkan return yang cukup bagi bank untuk meningkatkan permodalannya. Unsur biaya yang digunakan untuk meningkatkan permodalan C Perhitungan kapitalisasi permodalan bank agar sesuai dengan pendapatan.

Ukuran kinerja aktiva bank yang dipakai untuk menhitung kebutuhan permodalan

Berikut ini adalah metode pengukuran Risiko Kredit yang oleh Basel II Accord dinyatakan dapat dipakai oleh bank, adalah : I. Basic Indicator Approach III. Standardised Approach II. Internal Model IV. Internal Rating Based Approach. I & II Benar I, II, & III Benar C D II & IV Benar III & IV Benar.

A B 5

Model kuantitatif yang memperkirakan kemungkinan jumlah maksimum akibat risiko pasar milik bank dalam periode waktu tertentu dan dengan tingkat keyakinan statistic tertentu adalah : Internal model Statistical confidence model C D Value at Risk (VaR). Confidence level

A B

6 A

Berikut ini adalah salah satu kelemahan dari Basel I Accord adalah: Memberikan pembobotan ATMR & persyaratan modal yang sama bagi semua pinjaman korporasi dengan mengabaikan kualitas kredit peminjamnya. Mengakui adanya market risk amendment C Memberikan pembobotan ATMR yang sama bagi setiap aktiva dengan memakai metode current & original exposure method Mengakui adanya internal model 1

FH Intelectual Property 7 Apabila bank tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali klaim-klaim jenis apapun pada saat jatuh tempo dikatakan sebagai : Solvabilitas Insolvabilitas. C D Kredibilitas Stabilitas

A B

8 A

Definisi dari modal adalah : Aktiva bank yang terdapat dalam neraca pembukuan Aktiva yang disediakan untuk mengukur risiko C Sumber daya financial yang siap pakai untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali. Sumber investasi yang diukur dalam neraca laba rugi bank

9 A B

Setiap transaksi off-balance sheet wajib dihitung dalam ATMR, untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Committee menerapkan konsep : Mark to market Market Risk Amendment C D Penyetaraan risiko kredit (credit risk equivalent). Instrumen derivative

10 A. B

Kegiatan yang disarankan oleh Bank Indonesia untuk dilaksanakan oleh Bank-Bank di Indonesia dalam rangka pengelolaan risiko adalah, KECUALI : Identifikasi risiko Pengukuran risiko C D Pengkinian risiko. Pengendalian risiko

11

Pembentukan Corporate Governance yang kuat adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan Basel II Accord pada perbankan. Berikut ini adalah definisi yang paling tepat mengenai Corporate Governance, yaitu : Serangkaian usaha antara dewan komisaris, direksi, investor, bursa efek serta corporate secretary. Serangkaian kegiatan antara pengawas bank, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan serta pemegang saham perusahaan. C Serangkaian ketersinambungan antara dewan komisaris, direksi, karyawan, serta pemegang saham perusahaan. Serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan serta pemegang saham perusahaan.

12

Proses offset antara keuntungan dan kerugian melalui sejumlah transaksi dengan jenis kontrak yang sama atau jenis kontrak yang berbeda, sering dikenal dengan istilah : Offseting trading Netting. C D Mark to market Market making

A. B

FH Intelectual Property 13 Rasio-rasio utama yang digunakan dalam analisa kredit korporasi yang mencakup elemen-elemen tertentu dari perusahaan, salah satunya terdiri dari : A B Kinerja marketing Financial profit C D Debt service capability. Profil risiko

14

Risiko kredit perorangan atau personal credit risk meliputi dua area besar kredit perorangan (personal finance) yaitu : Kredit dengan agunan real estate (kredit property) dengan kredit tanpa agunan (kredit konsumsi). Credit scoring models & credit reference agencies C Kredit konsumsi jangka panjang & kredit jangka pendek

Kredit kepemilikan rumah dan kredit investasi.

15 A B

Menurut Basel II di pilar manakah risiko konsentrasi dimasukkan dalam perhitungan modal? : Pilar 1 Pilar 2. C D Pilar 3 Tidak dibahas dalam pilar manapun.

16 A B

Risiko konsentrasi dapat dianalisa dengan memperhatikan cohort dari suatu portofolio. Apa yang dimaksud dengan istilah cohort tersebut? Pengelompokan aktiva berdasarkan kriteria tertentu. Pemisahan aktiva kedalam neraca suatu ban. C D Pengelompokan suatu pasiva berdasarkan kriteria tertentu Penggabungan antara aktiva & pasiva berdasarkan kriteria tertentu

17 A. B

Untuk melaksanakan corporate governance, Bank wajib membentuk komite khusus sebanyak : 3 Komite. 4 Komite C D 5 Komite 6 Komite

18

Komite yang memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap aditor internal dan eksternal bank dan adalah definisi tugas yang tepat dari komite : Nominasi Manajemen Risiko C D Audit. Remunerasi

A B

19 A. B

Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui : Laporan yang tepat waktu Transparansi yang memadai C D Struktur organisasi yang tepat. Komite Audit yang tegas 3

FH Intelectual Property

20

Basel Capital Accord I, untuk pertama kalinya memperhitungkan antara risiko dengan modal bank, tetapi perhitungan risiko tersebut hanya mencakup risiko : Risiko Pasar Risiko Operasional C D Risiko Likuiditas Risiko Kredit.

A B

21

Pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal dan risiko lainnya di bank adalah : Pengawas Bank Sentral Unit Manajemen Risiko C D Dewan Komisaris Komite Manajemen Risiko.

A. B

22

Pengungkapan (disclosure) informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Corporate Governance yang baik harus mencakup, KECUALI : Struktur modal usaha. Struktur manajemen senior C D Struktur dasar organisasi Struktur insentif bank

A. B

24

Strategi yang digunakan bank untuk meminimalkan risiko adalah salah satunya dengan melakukan transaksi lindung nilai yang lebih sering dikenal dengan : Hedging. Purging C D Trading Risk Matched position

A B

25

Basel Committee Acoord II pada bulan September 1997 sesuai Core Principles for Effective Banking Supervision telah menetapkan : 25 prinsip utama pengawasan. 4 prinsip utama pengawasan C D 15 prinsip utama pengawasan 35 prinsip utama pengawasan

A B

26

Risiko operasional adalah salah satu risiko yang dibahas dalam kerangka kerja Basel I Accord 1988, dapat dibagi dalam sub kategori, sebagai berikut, KECUALI : Manusia Sistem C D Hukum dan regulasi Internal program.

A B

27 A B

Badan atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan aturan dan memastikan penerapan disclosure adalah : Bank Sentral. Otoritas pasar modal C D Lembaga pemeringkat eksternal Departemen keuangan

FH Intelectual Property 28 Basel II memiliki konsep yang menghubungkan secara langsung modal bank dengan risiko yang dimiliki oleh bank. Kerangka kerja Basel II dibangun pada tiga konsep regulasi yang lebih dikenal dengan 3 (tiga) pilar, yaitu : A. Pilar.1 Persyaratan modal minimum, Pilar.2 Supervisory review, Pilar.3 Disclosure. Pilar.1 Perhitungan modal sesuai risiko, Pilar.2. Metode perhitungan modal, Pilar.3. Perhitungan modal oleh Pengawas Bank Sentral C Pilar.1 Persyaratan Modal Minimum Pilar.2 Supervisory intervention Pilar.3 Disclosure Pilar.1 Persyaratan modal minimum Pilar.2 Supervisory review Pilar.3 Disiplin model

29

Dalam melaksanakan proses supervisory review dalam prinsip 2 yang dilakukan secara regular, pengawas suatu bank wajib menghindari hal berikut : Pengujian perhitungan eksposur risiko Pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank C D Pemberian rekomendasi terhadap struktur kerangka kerja penilaian modal. Menekankan aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal

A B

30

Basel Comimittee menggunakan pendekatan konsultatif untuk menjamin agar regulasi baru dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif. Basel Committee bekerjasama dengan bank-bank untuk memperkirakan dampak dari implementasi Basel II Accord dengan melalui : Consultative paper Quantitative Impact Standard C D Qualitative Impact Studies Quantitative Impact Studies.

A B

31 A. B

Basel II Accord memperluas definisi mengenai risiko operasional yang dalam hal ini mencakup risiko yaitu : Risiko Bisnis Risiko Strategis C D Risiko Hukum. Risiko Reputasi

32

Bank Aman Makmur mencoba untuk memprediksi kerugian yang tidak diperkirakan (unexpected loss) dengan menggunakan metode yang dan menggunakan hal-hal berikut yaitu, KECUALI Data internal yang tersedia Data eksternal dari bank lain C D Data dari skenario risiko operasional Data yang berasal dari lembaga pemeringkat.

A B

33

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, selain menyerap dana pihak ketiga yang dapat berupa deposito, tabungan, giro. Bank senantiasa harus dapat mengelola manajemen arus kas secara baik dan benar agar selalu dapat memenuhi kewajiban membayar kembali uang nasabah pada saat jatuh tempo. Tindakan bank tersebut dilakukan untuk mengelola risiko : Risiko Operasional Risiko Pasar C D Risiko Kredit Risiko Likuiditas.

A B

FH Intelectual Property 34 Berikut ini adalah bukan merupakan faktor kejadian dari risiko proses internal adalah : A. B Kesalahan transaksi Kesalahan input data. C D Dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap/ tidak tepat Pengendalian yang lemah

35

Proses supervisory review yang dilakukan oleh Bagian Pemeriksaan Bank Sentral kepada bank-bank dirancang untuk memberikan fokus. Persyaratan modal diatas tingkat minimum yg ada dalam pilar 1 Tindakan awal yang dibutuhkan untuk memberikan respons terhadap risiko yg dapat terjadi C Pemeriksaan apakah bank telah menerapkan metode perhitungan sesuai yang dipersyaratkan dalam Basel Committee. Jawaban A & B Benar.

36

Auditor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam kerangka kerja corporate governance. Hasil kerja auditor harus digunakan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh manajemen senior. Proses diatas dapat ditingkatkan apabila direksi : Meminta manajemen menutupi masalahmasalah yang diindentifikasi oleh auditor Mengambil tindakan yang dapat memperkuat independensi dan posisi para manajer C D Meminta auditor memperbaiki masalah-masalah yang diidentifikasi oleh manajer secara tepat waktu Memanfaatkan temuan-temuan auditor secara efektif dan tepat waktu.

A B

37

Risiko yang timbul akibat pergerakan harga atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya adalah definisi : Risiko pasar umum (general market risk) Risiko nilai tukar C D Risiko specific (specific risk). Risiko trading

A B

38

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengembangkan grading models. Rasio-rasio yang ada dapat diperbandingkan dengan rata-rata industri tertentu yang dikenal dengan : Analisa Univariate. Analisa Multivariate C D Analisa Option models Analisa cash flow management

A B

39

Bank Indonesia dalam menyongsong berlakunya Basel II di Indonesia mulai menerbitkan Arsiktur Perbankan Indonesia (API) yang menetapkan arah dan garis besar serta struktur perbankan di Indonesia untuk 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Arsitektur perbankan Indonesia secara bertahap diimplementasikan dengan cakupan sasaran berikut : I. Memperkuat struktur perbankan nasional V. Mengembangkan infrastruktur II. Meningkatkan kualitas pengaturan perbankan VI. Meningkatkan kualitas manajemen & operasional bank III. Meningkatkan fungsi pengawasan VII. Pelaksanaan sertifikasi Manajemen Risiko IV. Meningkatkan perlindungan nasabah VIII. Meningkatkan pelaksanaan know your principles/ KYC

I. II, III, IV benar

Semua jawaban diatas benar 6

FH Intelectual Property B I, II, III, IV, V, VI benar.

Semua jawaban diatas salah

40 A B

Berikut ini adalah beberapa keunggulan instrument derivative dibandingkan instrument cash , KECUALI : Risiko kredit rendah Lending requirement rendah. C D Capital charge rendah Biaya transaksi rendah

41

Risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh direksi bank, adalah definisi dari risiko : Risiko Bisnis Risiko Strategis. C D Risiko Investasi Risiko Operasional

A B

42 A B

Jenis-jenis risiko utama yang tercakup dalam Basel II Accord adalah, KECUALI : Risiko Pasar Risiko Kredit C D Risiko Operasional Risiko Likuiditas.

43 A B

Transaksi option yang hanya dapat di exercise pada saat expiry date, memakai gaya : American African C D European. Asian

44

Nilai saat ini (sekarang) adalah merupakan jumlah yang harus dibayar bank jika harus melakukan transaksi pada pasar saat ini. Definisi diatas sering dikenal dengan istilah : Refresment value Replacement amount C D Replacement value. Renewal market

A. B

45 A B

Trader Bank Capek Antri melakukan transaksi option dan memberikan hak kepada buyer untuk membeli instrument underlying. Tindakan trader dalam melakukan transaksi option tersebut dikenal dengan istillah : Strike Price Exercise C D Call Option. Put Option

46 A. B

Pihak treasury suatu perbankan sering melakukan transaksi derivatif, apa yang dimaksud dengan derivatif? Jumlah pokok (principal) transaksi tidak dipertukarkan. Jumlah valas transaksi tidak dipertukarkan C D Jumlah bunga transaksi tidak dipertukarkan Jumlah obligasi transaksi tidak dipertukarkan

FH Intelectual Property

47. Sebuah Bank Dikatakan memiliki modal yang cukup jika bank tersebut: a. Memiliki sumber daya financial yang memadai untuk mengantisipasi ekspansinya b. Memiliki likuiditas yang cukup dalam mendanai aktivanya dan pasivanya c. Memiliki sumber daya fundamental yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugiannya d. Memiliki Sumber daya financial yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugiannya. 48. Perbedaan yang Basel II terhadap Basel I adalah: a. Fokus pada satu cara pengukuran risiko, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih tinggi dan pendekatan one size fits all b. Fokus pada metodologi internal, memiliki pendekatan yang sederhana dan memakai perhitungan one size fits all c. Fokus pada metodologi internal, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih rendah dan dapat dengan dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank d. Fokus pada metodologi internal, memiliki tingkat sensifitas risiko yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 49. Bank B menerima simpanan dari nasabahnya dan memberikan kredit perorangan kepada mereka, Bank C bergerak dalam bisnis Mortgage dan menyediakan kredit perumahan kepada nasabahnya. Manajer senior Bank B walaupun belum berpengalaman memutuskan memperluas bisnis bank tersebut dengan cara memasuki bisnis mortgage melalui tindakan akuisisi terhadap Bank C, Keputusan tersebut membawa Risiko; a. Risiko Reputasi b. Risiko Bisnis c. Risiko Strategis. d. Risiko Pasar 50. Bank yang memiliki jumlah utang yang besar bila dibandingkan dengan modalnya atau sehingga rasio utang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimilikinya akan dikatakan ; a. Highly Risk and highly Leaveraged b. Highly leaveraged/ highly geread c. Highly Leavereage / highly gearead d. Highly leveraged / highly Geared.