CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

b. Pada options contract. Pilar 2 Basel II c. Tier 1 dan Tier 2 d.c salah 16. Long call b. Short put 11. Jawaban a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Jawaban a.c salah 13. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a.b.b. Lender of last resort b. 1996 d. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Pilar 1 Basel II b. Hal ini tercantum pada : a. Hal ini disebut sebagai : a. Hubungan tersebut adalah : a.b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Memobilisasi dana secara efisien b. 1974 b.b. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Jawaban a. Jawaban a.c salah 12. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Tier 1 b. Tier 3 15. Jawaban a. Pilar 3 Basel II d. Tier 2 c. Monetary stability c.c salah 14. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c.b.9. Memitigasi profil risiko bank c. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b.c salah 10. Money Stability d.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. Jawaban a. Short call d. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Long put c. 1988 c. artinya : a.

c salah 19.500/USD. 50 .17. 9. 9. Current price of underlying = Rp. Analisa sovereign risk b. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles. a dan b benar d. Analisa country risk c. Strike Price = Rp. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d.000 .c salah 21. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. 50 . Current price of underlying = Rp. Cadangan devisa suatu negara b.500 b. a dan b salah 22. Jawaban a. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. BBB b. 9. 9.500 d. Strike Price = Rp.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Jawaban a. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. 9. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a.b.b. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. C d. Strike Price = Rp. Maksimal 4 peringkat 20. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Current price of underlying = Rp. BB c. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b.000 . maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 .000 . Jawaban a. Jawaban a. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Premium = Rp. maka : a. Sovereign d. Pembeli kontrak harus membayar Rp. D 18. Premium = Rp. 9. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. Menurut Standard & Poor’s.c salah 24. Semua jenis kredit 23. 9. Premium = Rp.b. Corporate c. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi.500 .b. Minimal 8 peringkat b. 50 c. 9. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Analisa debt service ratio d. Maksimal 8 peringkat c. Menyangkut harga call options. Minimal 4 peringkat d. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. Retail b. a.

Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a.c salah 27.c salah 26.c salah 30.25.b. a dan b benar d. Pendanaan untuk korporasi c. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank. Supervisor c. Basel I 32. a dan b salah 28. Jawaban a. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Pilar 3 Basel II d. Bank Go Publik b. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Business resumption planning c.b. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Pendanaan untuk rumah d. Manajemen Bank b. Pendanaan untuk sindikasi b. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Basel Committee d. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. a dan b salah 29. Four eyes principles tercantum pada : a. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. a dan b benar d. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Jawaban a.b. Pilar 1 Basel II b. Bank Umum c. Business continuity planning b. Bank Perkreditan Rakyat d. Pilar 2 Basel II c. Jawaban a. karena : a.

b. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Jawaban a. Komite Audit c. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Risiko Hukum b. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. a. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. PBI 8/4/2006 d. Jawaban a.b. Mengatur dan mengawasi bank d.b. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. SKNBI d. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Risiko Strategis d. PBI 5/8/2003 b.c salah 34. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %.33.c salah 39.c salah 35. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c.b. Bank Perkreditan Rakyat 40. PBI 7/25/2005 c. Komite Manajemen Risiko b. Jawaban a. USD – FTS c. BI – RTGS b.c salah 36. Risiko Reputasi c. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Jawaban a. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b.c salah 37. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Komite Remunerasi d. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Kebijakan moneter b. Memelihara sistem pembayaran c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 . Jawaban a.b. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b.

Komite Audit b. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Rata-rata kerugian masa lalu b. yaitu dolar ke rupiah. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Pelayanan terganggu d. c. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. Median kerugian masa lalu c. pasar. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Komite Renumerasi c. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Bank Sentral b. Off-site visits dan on site visits b. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Pertemuan dengan manajemen bank d. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Melindungi bank dari risiko kredit. Risiko valas. Komite Kepatuhan 44.41. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Pembuatan kebijakan moneter b. Komite Manajemen Risiko d. Penyelenggara sistem pembayaran c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Pembuat kebijakan fiskal 42. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Auditor eksternal 46. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Dewan Komisaris c. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. operasional dan risiko pasar di trading book b. Pengaturan dan pengawasan bank d. yaitu: a. Modus kerugian masa lalu d. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. bank menggunakan: a. Lemahnya keamanan c. operasional. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. likuiditas. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Keuntungan bank menurun b. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Risiko valas b.

Hukum 50. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. Sistem c. Terkait dengan risk loss dan risk event. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Proses Internal b. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. b.. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. Eksternal d.49.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.