CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

Tier 3 15. 1996 d.b. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Jawaban a.c salah 16.b. Monetary stability c.b.c salah 14. Short call d. artinya : a. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Jawaban a. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Tier 1 b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Long call b. Tier 2 c. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Pilar 1 Basel II b. Hal ini disebut sebagai : a. Hal ini tercantum pada : a. Lender of last resort b. Short put 11. Money Stability d. Pilar 2 Basel II c. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%.b.9. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. 1988 c.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Jawaban a. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Memitigasi profil risiko bank c. 1974 b. Memobilisasi dana secara efisien b. Pilar 3 Basel II d. Long put c. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d.b. Jawaban a. Hubungan tersebut adalah : a. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio.c salah 12. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a.c salah 10. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Jawaban a. Pada options contract.c salah 13. Jawaban a. Tier 1 dan Tier 2 d.b.

Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Maksimal 4 peringkat 20. Menurut Standard & Poor’s. Premium = Rp.000 .c salah 19. BB c. C d. Sovereign d. Premium = Rp. Minimal 4 peringkat d. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Jawaban a. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. Jawaban a.500 . a dan b benar d. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c.c salah 21.b. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. 50/USD untuk memiliki hak tersebut.000 . Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. Premium = Rp. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. Jawaban a.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 .b. Minimal 8 peringkat b. Strike Price = Rp. 9. 50 c. 9. 9. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c.b. Pembeli kontrak harus membayar Rp. BBB b. Menyangkut harga call options. maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. Current price of underlying = Rp. Corporate c. maka : a. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Analisa debt service ratio d. Current price of underlying = Rp.500 b. 9.b. 50 .17. 50 .000 . Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Retail b.500 d. Semua jenis kredit 23. Jawaban a. Maksimal 8 peringkat c. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. D 18. Strike Price = Rp. Current price of underlying = Rp. Strike Price = Rp. Analisa sovereign risk b. 9. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c.500/USD. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Analisa country risk c. 9.c salah 24. 9. Cadangan devisa suatu negara b. a. a dan b salah 22. 9.

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Bank Umum c. Pendanaan untuk rumah d. Business continuity planning b. karena : a. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank.b. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c.c salah 30. a dan b benar d. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Supervisor c. Pendanaan untuk sindikasi b. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 .c salah 26. Jawaban a. Pendanaan untuk korporasi c. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Pilar 1 Basel II b. Manajemen Bank b. Jawaban a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Jawaban a. a dan b salah 28. Pilar 2 Basel II c. a dan b salah 29. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. Business resumption planning c. a dan b benar d. Basel I 32. Pilar 3 Basel II d. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a.b. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Basel Committee d.25.b. Four eyes principles tercantum pada : a. Bank Perkreditan Rakyat d. Bank Go Publik b.c salah 27.

Risiko Reputasi c. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Kebijakan moneter b.c salah 34. Jawaban a. Memelihara sistem pembayaran c. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b.b.c salah 35. PBI 7/25/2005 c. Komite Remunerasi d. BI – RTGS b. SKNBI d. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Komite Audit c. Risiko Hukum b. PBI 5/8/2003 b.c salah 39. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. a.b. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Mengatur dan mengawasi bank d. Jawaban a. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. PBI 8/4/2006 d. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c.c salah 36. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38.b.b. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 .c salah 37. Jawaban a. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. Bank Perkreditan Rakyat 40.33.b. Jawaban a. Risiko Strategis d. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a. Jawaban a. Komite Manajemen Risiko b. USD – FTS c.

Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Penyelenggara sistem pembayaran c. Rata-rata kerugian masa lalu b. yaitu dolar ke rupiah. Pertemuan dengan manajemen bank d. Off-site visits dan on site visits b. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Komite Audit b. Dewan Komisaris c. Pembuat kebijakan fiskal 42. Komite Renumerasi c. likuiditas. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. Melindungi bank dari risiko kredit. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar.41. Bank Sentral b. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Komite Kepatuhan 44. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Risiko valas. Pembuatan kebijakan moneter b. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Modus kerugian masa lalu d. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Lemahnya keamanan c. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. c. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Pengaturan dan pengawasan bank d. pasar. Median kerugian masa lalu c. Pelayanan terganggu d. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. operasional. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Risiko valas b. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Komite Manajemen Risiko d. yaitu: a. Auditor eksternal 46. operasional dan risiko pasar di trading book b. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Keuntungan bank menurun b. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. bank menggunakan: a.

Hukum 50. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. Eksternal d. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. b. Terkait dengan risk loss dan risk event. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a.. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Sistem c. Proses Internal b.49. manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.