CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

Lender of last resort b. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Hubungan tersebut adalah : a. Jawaban a. Hal ini disebut sebagai : a.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Jawaban a. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis.b. Tier 1 dan Tier 2 d. Monetary stability c. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Short call d. Long call b. Money Stability d. Tier 2 c. Pada options contract. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio.b. Memobilisasi dana secara efisien b. 1974 b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b.c salah 12.b. Jawaban a. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. 1988 c. Hal ini tercantum pada : a. Short put 11. Long put c.c salah 14. Pilar 2 Basel II c. Memitigasi profil risiko bank c. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Pilar 1 Basel II b.b. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a.b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c.c salah 10. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Jawaban a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Tier 1 b. 1996 d. artinya : a.c salah 13. Tier 3 15. Jawaban a.b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Pilar 3 Basel II d. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a.c salah 16.9. Jawaban a. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar.

a dan b salah 22.c salah 21. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. 9. Menurut Standard & Poor’s. C d.b. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Corporate c.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 . a. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles. Current price of underlying = Rp. 50 . maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d.000 .500 .b. D 18. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. 9. Cadangan devisa suatu negara b. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. 9. maka : a. Strike Price = Rp. 9. Jawaban a. Maksimal 8 peringkat c. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. 9. Analisa country risk c. Premium = Rp. Premium = Rp. Analisa sovereign risk b.c salah 19. BB c. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Jawaban a. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Strike Price = Rp.000 . Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Strike Price = Rp. Premium = Rp. Pembeli kontrak harus membayar Rp. Volatilitas tersebut mencerminkan : a.000 .500 b. BBB b.c salah 24. Minimal 8 peringkat b. 9. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. Jawaban a. Jawaban a. 50 .500 d.17. 50 c. a dan b benar d. Maksimal 4 peringkat 20. Current price of underlying = Rp.500/USD. Retail b. Semua jenis kredit 23. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a.b.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. 9.b. 9. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Current price of underlying = Rp. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. Analisa debt service ratio d. Minimal 4 peringkat d. Sovereign d. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. Menyangkut harga call options.

Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Jawaban a. Business resumption planning c. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Bank Umum c. Pendanaan untuk sindikasi b. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Pilar 3 Basel II d. Pendanaan untuk rumah d. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Pilar 1 Basel II b.b. a dan b benar d. Manajemen Bank b. Basel Committee d. Jawaban a. Jawaban a. Supervisor c. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Arus kas dibagi bunga pinjaman c. karena : a.c salah 26. Bank Perkreditan Rakyat d. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank.25. a dan b benar d. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d.b. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. a dan b salah 29.c salah 27. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. a dan b salah 28.b.c salah 30. Four eyes principles tercantum pada : a. Pendanaan untuk korporasi c. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Pilar 2 Basel II c. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Business continuity planning b. Basel I 32. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Bank Go Publik b. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d.

b. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 . Risiko Reputasi c. Mengatur dan mengawasi bank d.c salah 37. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Kebijakan moneter b. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a.c salah 34. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. SKNBI d. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. BI – RTGS b. PBI 7/25/2005 c. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Jawaban a.b. Komite Audit c. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Bank Perkreditan Rakyat 40. Memelihara sistem pembayaran c. Jawaban a. a. Komite Manajemen Risiko b. Jawaban a. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Risiko Strategis d. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c.c salah 35. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. PBI 8/4/2006 d.b. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Risiko Hukum b.33.b. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %.c salah 36. Komite Remunerasi d.c salah 39. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Jawaban a.b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. USD – FTS c. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. PBI 5/8/2003 b. Jawaban a.

Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. c. Lemahnya keamanan c. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. operasional dan risiko pasar di trading book b. Dewan Komisaris c. operasional. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Keuntungan bank menurun b. Pelayanan terganggu d. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. pasar. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi.41. Auditor eksternal 46. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Pertemuan dengan manajemen bank d. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Pembuatan kebijakan moneter b. Komite Kepatuhan 44. likuiditas. Rata-rata kerugian masa lalu b. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Modus kerugian masa lalu d. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Komite Audit b. Melindungi bank dari risiko kredit. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Komite Manajemen Risiko d. Bank Sentral b. Penyelenggara sistem pembayaran c. yaitu: a. Komite Renumerasi c. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Pengaturan dan pengawasan bank d. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Fit & proper terhadap pengurus bank c. bank menggunakan: a. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. yaitu dolar ke rupiah. Risiko valas b. Pembuat kebijakan fiskal 42. Off-site visits dan on site visits b. Median kerugian masa lalu c. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. Risiko valas. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a.

Eksternal d. Sistem c.49. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. Hukum 50. Terkait dengan risk loss dan risk event. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. b. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Proses Internal b. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.