CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

Hal ini tercantum pada : a. Jawaban a. Pilar 3 Basel II d. Memobilisasi dana secara efisien b.c salah 16. Pilar 2 Basel II c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d.b.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Jawaban a. Tier 1 dan Tier 2 d. Jawaban a. Jawaban a. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Jawaban a. 1974 b. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. Tier 2 c.b.c salah 10. Money Stability d. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Memitigasi profil risiko bank c. Tier 3 15.9.c salah 14. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Short put 11. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Long call b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b.b. Pilar 1 Basel II b. artinya : a. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d.b. Hubungan tersebut adalah : a. Jawaban a.c salah 12. Tier 1 b. Lender of last resort b. Pada options contract. Short call d. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. 1996 d.b. Monetary stability c.b. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. 1988 c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Hal ini disebut sebagai : a. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Long put c.c salah 13.

Minimal 8 peringkat b.000 . D 18. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. 9. Premium = Rp. a dan b benar d. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Pembeli kontrak harus membayar Rp. Strike Price = Rp. 9. Analisa sovereign risk b. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. Jawaban a. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 .c salah 19. Premium = Rp. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas.b. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles. 9. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. Current price of underlying = Rp. 9. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. Menurut Standard & Poor’s.500 d. Strike Price = Rp. 9. 50 .b.c salah 24. 50 c. 50 . Cadangan devisa suatu negara b. Semua jenis kredit 23.c salah 21. Corporate c.500 . 9. Sovereign d. 9. a. Current price of underlying = Rp. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Maksimal 8 peringkat c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. C d. Current price of underlying = Rp. Strike Price = Rp. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles.17. 9. a dan b salah 22. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Jawaban a. 50/USD untuk memiliki hak tersebut.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. BBB b.000 .b. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. Maksimal 4 peringkat 20. maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Analisa debt service ratio d.500/USD. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. BB c. Premium = Rp. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b.500 b.b. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Analisa country risk c. Menyangkut harga call options.000 . Retail b. Jawaban a. Minimal 4 peringkat d. maka : a. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. Jawaban a. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d.

Pilar 3 Basel II d.c salah 27. Bank Go Publik b. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c.c salah 26. Jawaban a. a dan b benar d. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Pilar 1 Basel II b. Jawaban a. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Business continuity planning b. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. a dan b salah 29.b. Basel Committee d. Bank Umum c. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Four eyes principles tercantum pada : a. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Pendanaan untuk sindikasi b. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. a dan b benar d. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Basel I 32. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank.b. Bank Perkreditan Rakyat d.b. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. Pendanaan untuk korporasi c. Pendanaan untuk rumah d. Pilar 2 Basel II c.25. karena : a. Jawaban a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. a dan b salah 28. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Manajemen Bank b. Supervisor c.c salah 30. Business resumption planning c.

Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %.c salah 35. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Risiko Strategis d. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. SKNBI d. Jawaban a. Risiko Hukum b. Jawaban a. a.c salah 36. Bank Perkreditan Rakyat 40.b. PBI 7/25/2005 c. PBI 8/4/2006 d.33.c salah 34. Mengatur dan mengawasi bank d. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Memelihara sistem pembayaran c. USD – FTS c. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Bank berbentuk hukum Koperasi d.b.b. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c.b. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Jawaban a. Jawaban a. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Kebijakan moneter b. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a.c salah 39. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan.b. Jawaban a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Komite Manajemen Risiko b. Komite Remunerasi d. BI – RTGS b. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Risiko Reputasi c. PBI 5/8/2003 b. Komite Audit c.c salah 37. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 .

Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Dewan Komisaris c. Melindungi bank dari risiko kredit. Lemahnya keamanan c. Median kerugian masa lalu c. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. pasar. Pertemuan dengan manajemen bank d. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Auditor eksternal 46. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Risiko valas. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Komite Audit b. operasional dan risiko pasar di trading book b. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. yaitu: a. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Pembuatan kebijakan moneter b. operasional. yaitu dolar ke rupiah. Modus kerugian masa lalu d. Pengaturan dan pengawasan bank d. Pembuat kebijakan fiskal 42. Komite Manajemen Risiko d. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Risiko valas b. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Komite Renumerasi c.41. Bank Sentral b. c. Penyelenggara sistem pembayaran c. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. Rata-rata kerugian masa lalu b. Komite Kepatuhan 44. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Keuntungan bank menurun b. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. likuiditas. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. Off-site visits dan on site visits b. Pelayanan terganggu d. bank menggunakan: a. Risiko valas dan bunga dalam dolar c.

Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Terkait dengan risk loss dan risk event.49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Hukum 50. b. Sistem c. Proses Internal b. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. Eksternal d. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.