CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

Short call d. 1988 c. Tier 3 15. Short put 11.c salah 13. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Hubungan tersebut adalah : a. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis.b. Money Stability d. Tier 1 b. Long call b.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Pilar 2 Basel II c. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Lender of last resort b.b. Jawaban a. artinya : a. Pilar 1 Basel II b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Pada options contract. Memitigasi profil risiko bank c. Long put c.c salah 12. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a.c salah 16. Pilar 3 Basel II d.b.c salah 10.b. Monetary stability c. Tier 2 c. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Jawaban a. Hal ini disebut sebagai : a. Jawaban a. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Tier 1 dan Tier 2 d. 1974 b.b. Memobilisasi dana secara efisien b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b.b. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. 1996 d. Jawaban a. Jawaban a.9. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b.c salah 14. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Jawaban a. Hal ini tercantum pada : a.

000 . Premium = Rp. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. Jawaban a. a. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b.c salah 21. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Retail b. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. 9. Sovereign d. 9. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. a dan b benar d.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 . Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp.500 b. D 18. Strike Price = Rp.000 . 50 . Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles.500/USD. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Menurut Standard & Poor’s. Premium = Rp. Analisa debt service ratio d. Analisa country risk c. Minimal 8 peringkat b. Menyangkut harga call options. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. maka : a. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. Current price of underlying = Rp. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Strike Price = Rp. Maksimal 8 peringkat c. Jawaban a. Jawaban a. maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Jawaban a. 9. 9. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a.500 d. 50 .c salah 19.500 .b. Strike Price = Rp. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. BB c. 9. Current price of underlying = Rp. Pembeli kontrak harus membayar Rp.b. BBB b.000 .b. 9. Current price of underlying = Rp. Maksimal 4 peringkat 20. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. 50 c. Semua jenis kredit 23. Minimal 4 peringkat d. 9.c salah 24.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. a dan b salah 22. Cadangan devisa suatu negara b. C d. Volatilitas tersebut mencerminkan : a.17. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Premium = Rp. Corporate c. 9. Analisa sovereign risk b.b.

Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. karena : a. Basel I 32.b. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Bank Perkreditan Rakyat d. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Pendanaan untuk korporasi c. Bank Umum c. Pilar 3 Basel II d. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. a dan b benar d. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Pilar 1 Basel II b.c salah 30. Pendanaan untuk rumah d. Supervisor c. Pendanaan untuk sindikasi b. Manajemen Bank b. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank. Basel Committee d. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a.b. a dan b salah 28. Four eyes principles tercantum pada : a. Business continuity planning b.b. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. Jawaban a. Pilar 2 Basel II c.25. Jawaban a. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Jawaban a. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. a dan b salah 29.c salah 27. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Bank Go Publik b. Business resumption planning c.c salah 26. a dan b benar d.

Jawaban a.c salah 36. Jawaban a. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c.b. PBI 7/25/2005 c.c salah 37. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Komite Remunerasi d. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. a. Jawaban a.b. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a.c salah 34.c salah 39. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Jawaban a.33. BI – RTGS b. Kebijakan moneter b. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a.c salah 35. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 . Risiko Strategis d. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d.b. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a.b. Komite Manajemen Risiko b. Mengatur dan mengawasi bank d.b. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Bank Perkreditan Rakyat 40. USD – FTS c. Risiko Hukum b. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. PBI 8/4/2006 d. PBI 5/8/2003 b. Memelihara sistem pembayaran c. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Jawaban a. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Risiko Reputasi c. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Komite Audit c. SKNBI d. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a.

Komite Audit b. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Pelayanan terganggu d. Rata-rata kerugian masa lalu b. yaitu: a. Lemahnya keamanan c. pasar. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Bank Sentral b. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Komite Renumerasi c. Risiko valas b. Keuntungan bank menurun b. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Auditor eksternal 46. Risiko valas. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Dewan Komisaris c. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Pengaturan dan pengawasan bank d. Komite Manajemen Risiko d. Pembuatan kebijakan moneter b. bank menggunakan: a. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. likuiditas. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. yaitu dolar ke rupiah. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris.41. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. c. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Median kerugian masa lalu c. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Penyelenggara sistem pembayaran c. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Komite Kepatuhan 44. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. operasional dan risiko pasar di trading book b. Melindungi bank dari risiko kredit. Pembuat kebijakan fiskal 42. Off-site visits dan on site visits b. Modus kerugian masa lalu d. operasional. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Pertemuan dengan manajemen bank d. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d.

manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Hukum 50. Risk event terjadi karena adanya risk loss d.. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Terkait dengan risk loss dan risk event. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. b.49. Sistem c. Eksternal d. Proses Internal b. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.