CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

9. Hal ini disebut sebagai : a.c salah 10.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Jawaban a. 1996 d.c salah 13. Tier 2 c. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. 1974 b.b.b. Jawaban a. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Pilar 3 Basel II d. 1988 c. Memitigasi profil risiko bank c. Jawaban a. artinya : a. Hubungan tersebut adalah : a.b. Tier 1 dan Tier 2 d. Pilar 1 Basel II b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Pilar 2 Basel II c. Short call d. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar.b. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Monetary stability c. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Jawaban a. Lender of last resort b. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Hal ini tercantum pada : a. Jawaban a.c salah 12. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio.b. Long call b.b.c salah 14. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. Tier 3 15. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Money Stability d. Pada options contract. Short put 11. Tier 1 b.c salah 16. Jawaban a. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Long put c. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Memobilisasi dana secara efisien b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c.

Minimal 8 peringkat b.b. BB c. Jawaban a. 9. Premium = Rp. Maksimal 8 peringkat c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. a dan b salah 22. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. Premium = Rp. Retail b. 9.b. D 18. Sovereign d.000 . Current price of underlying = Rp. 9. Strike Price = Rp.b. Jawaban a. a. 50 c. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. a dan b benar d. Premium = Rp. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. Strike Price = Rp. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. Maksimal 4 peringkat 20. 50 . Current price of underlying = Rp. Analisa country risk c. maka : a. Minimal 4 peringkat d. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Semua jenis kredit 23. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c.000 . Menyangkut harga call options. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. 9. BBB b. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a.c salah 24. 9. Cadangan devisa suatu negara b. Corporate c. 9. Analisa debt service ratio d.500 d. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c.500 .c salah 19. Menurut Standard & Poor’s. maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Jawaban a.500/USD.b. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d.c salah 21.17. 50 . Jawaban a.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. 9. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Pembeli kontrak harus membayar Rp. Analisa sovereign risk b.000 . Current price of underlying = Rp. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 . Strike Price = Rp.500 b. 9. C d.

c salah 27. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Pendanaan untuk rumah d.b. a dan b salah 28. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Pilar 3 Basel II d. Arus kas dibagi bunga pinjaman c.b. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Bank Go Publik b. a dan b salah 29. Bank Perkreditan Rakyat d. Bank Umum c. Business continuity planning b. karena : a. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a.25. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Pilar 1 Basel II b. Jawaban a. Jawaban a.c salah 26. Pendanaan untuk korporasi c. Manajemen Bank b. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank. Basel Committee d. Supervisor c. a dan b benar d. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d.b.c salah 30. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Pilar 2 Basel II c. Basel I 32. Four eyes principles tercantum pada : a. a dan b benar d. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Jawaban a. Business resumption planning c. Pendanaan untuk sindikasi b.

Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a. Risiko Reputasi c. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. PBI 8/4/2006 d. Risiko Hukum b. PBI 5/8/2003 b. USD – FTS c. Komite Manajemen Risiko b.b.c salah 37. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %.33. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a.b.b. Jawaban a.c salah 35. Risiko Strategis d. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Jawaban a. Komite Audit c. Kebijakan moneter b. Jawaban a. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. a.b. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a.b. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan.c salah 34. Komite Remunerasi d. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Jawaban a. Memelihara sistem pembayaran c.c salah 39. SKNBI d. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. BI – RTGS b.c salah 36. PBI 7/25/2005 c. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank Perkreditan Rakyat 40. Mengatur dan mengawasi bank d. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 . Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Jawaban a.

Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Lemahnya keamanan c.41. Komite Audit b. Penyelenggara sistem pembayaran c. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. Auditor eksternal 46. pasar. c. Pertemuan dengan manajemen bank d. Pembuatan kebijakan moneter b. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Komite Manajemen Risiko d. Risiko valas. Median kerugian masa lalu c. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Rata-rata kerugian masa lalu b. Modus kerugian masa lalu d. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. Off-site visits dan on site visits b. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Melindungi bank dari risiko kredit. operasional dan risiko pasar di trading book b. bank menggunakan: a. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. likuiditas. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Fit & proper terhadap pengurus bank c. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. yaitu: a. Bank Sentral b. Pengaturan dan pengawasan bank d. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Keuntungan bank menurun b. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Komite Renumerasi c. Pelayanan terganggu d. yaitu dolar ke rupiah. operasional. Komite Kepatuhan 44. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Pembuat kebijakan fiskal 42. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Dewan Komisaris c. Risiko valas b. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Melindungi bank risiko konsentrasi kredit.

Proses Internal b. Eksternal d. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. b. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk loss terjadi karena adanya risk event.. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. Terkait dengan risk loss dan risk event. Sistem c. Hukum 50.49.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful