CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

1996 d. Jawaban a. Memitigasi profil risiko bank c. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Long call b. Tier 1 b. Pada options contract. Long put c. Hal ini tercantum pada : a. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis.c salah 13. Pilar 3 Basel II d. Jawaban a. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%.c salah 16. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Short call d. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. 1974 b. Jawaban a. Pilar 2 Basel II c. Tier 2 c.b. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Lender of last resort b. Tier 1 dan Tier 2 d. Jawaban a. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Tier 3 15.c salah 14.c salah 12. artinya : a.b.c salah 10. Hal ini disebut sebagai : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c.b.b.b. Money Stability d. Monetary stability c. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c.9. Jawaban a. Short put 11. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Memobilisasi dana secara efisien b. Jawaban a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Hubungan tersebut adalah : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. 1988 c. Pilar 1 Basel II b. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio.b.

Strike Price = Rp. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 . Jawaban a. Retail b. Jawaban a. Menurut Standard & Poor’s. Jawaban a. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. Minimal 8 peringkat b. Current price of underlying = Rp. Current price of underlying = Rp. Strike Price = Rp. 50 .c salah 19. Menyangkut harga call options. Analisa country risk c. BBB b. Corporate c.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Sovereign d. a dan b salah 22. 9. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. 50 . Pembeli kontrak harus membayar Rp. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp.000 .000 . Minimal 4 peringkat d. Maksimal 8 peringkat c. D 18. maka : a.17. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. 9. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. Premium = Rp. 9. Semua jenis kredit 23. a dan b benar d. Strike Price = Rp. Maksimal 4 peringkat 20.500 d. Analisa sovereign risk b. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles. 9. 50 c. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. BB c. 9. maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a.500 . 9. 9. C d. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Cadangan devisa suatu negara b.b. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. 50/USD untuk memiliki hak tersebut.c salah 24. 9. Premium = Rp. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi.500 b. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a.500/USD. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. Analisa debt service ratio d.b.b. Premium = Rp. Jawaban a.b. a. Current price of underlying = Rp.000 .c salah 21.

Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank. Pilar 3 Basel II d. Arus kas dibagi bunga pinjaman c.b. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a.c salah 26. Supervisor c.c salah 30. a dan b salah 28. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Four eyes principles tercantum pada : a. karena : a.b. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Jawaban a. a dan b benar d. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Bank Umum c. Pendanaan untuk rumah d.c salah 27. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Basel Committee d. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Jawaban a. Bank Perkreditan Rakyat d. Bank Go Publik b. Pilar 2 Basel II c. Business continuity planning b. Pilar 1 Basel II b. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Manajemen Bank b. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Basel I 32.25. Jawaban a. a dan b salah 29. Pendanaan untuk korporasi c. a dan b benar d. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Business resumption planning c. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 .b. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Pendanaan untuk sindikasi b.

Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Komite Audit c. USD – FTS c. Bank Perkreditan Rakyat 40. PBI 7/25/2005 c. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d.b. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Kebijakan moneter b. Jawaban a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 .33.c salah 36. Komite Manajemen Risiko b. Risiko Strategis d. Risiko Reputasi c. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Jawaban a.b. SKNBI d.c salah 37. PBI 5/8/2003 b. Memelihara sistem pembayaran c. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a.c salah 35. Komite Remunerasi d. Jawaban a. BI – RTGS b.b.c salah 34. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %.b. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Jawaban a.b. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. PBI 8/4/2006 d. Risiko Hukum b. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Jawaban a.c salah 39. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Mengatur dan mengawasi bank d. a.

yaitu: a. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . bank menggunakan: a.41. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. pasar. Modus kerugian masa lalu d. Dewan Komisaris c. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. Komite Audit b. Pertemuan dengan manajemen bank d. yaitu dolar ke rupiah. likuiditas. Off-site visits dan on site visits b. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Auditor eksternal 46. Risiko valas b. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Melindungi bank dari risiko kredit. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Komite Manajemen Risiko d. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Pelayanan terganggu d. Lemahnya keamanan c. Pembuatan kebijakan moneter b. Pengaturan dan pengawasan bank d. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. c. Risiko valas. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. operasional. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Penyelenggara sistem pembayaran c. Rata-rata kerugian masa lalu b. Bank Sentral b. operasional dan risiko pasar di trading book b. Median kerugian masa lalu c. Komite Kepatuhan 44. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. Pembuat kebijakan fiskal 42. Keuntungan bank menurun b. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. Komite Renumerasi c.

Hukum 50. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 . Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Sistem c. Terkait dengan risk loss dan risk event. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. b. manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a..49. Proses Internal b. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. Eksternal d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful