Anda di halaman 1dari 7

CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat boom atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

9. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Hal ini disebut sebagai : a. Lender of last resort b. Monetary stability c. Money Stability d. Jawaban a,b,c salah 10. Pada options contract, suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Long call b. Long put c. Short call d. Short put 11. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Memobilisasi dana secara efisien b. Memitigasi profil risiko bank c. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Jawaban a,b,c salah 12. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. 1974 b. 1988 c. 1996 d. Jawaban a,b,c salah 13. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. Hubungan tersebut adalah : a. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Jawaban a,b,c salah 14. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a. Tier 1 b. Tier 2 c. Tier 1 dan Tier 2 d. Tier 3 15. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%, artinya : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Jawaban a,b,c salah 16. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Hal ini tercantum pada : a. Pilar 1 Basel II b. Pilar 2 Basel II c. Pilar 3 Basel II d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

17. Menurut Standard & Poors, peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a. BBB b. BB c. C d. D 18. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. 9.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. 9.500/USD. a. Premium = Rp. 9.000 ; Strike Price = Rp. 50 ; Current price of underlying = Rp. 9.500 b. Premium = Rp. 9.500 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 50 c. Premium = Rp. 50 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 9.500 d. Jawaban a,b,c salah 19. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. Minimal 8 peringkat b. Maksimal 8 peringkat c. Minimal 4 peringkat d. Maksimal 4 peringkat 20. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d. Jawaban a,b,c salah 21. Menyangkut harga call options, maka : a. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. a dan b benar d. a dan b salah 22. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. Retail b. Corporate c. Sovereign d. Semua jenis kredit 23. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Yang dimaksud dengan bubbles adalah : a. Cadangan devisa suatu negara b. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Jawaban a,b,c salah 24. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles, maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Analisa sovereign risk b. Analisa country risk c. Analisa debt service ratio d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

25. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Pendanaan untuk sindikasi b. Pendanaan untuk korporasi c. Pendanaan untuk rumah d. Jawaban a,b,c salah 26. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Jawaban a,b,c salah 27. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Business continuity planning b. Business resumption planning c. a dan b benar d. a dan b salah 28. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank, karena : a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. a dan b benar d. a dan b salah 29. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Manajemen Bank b. Supervisor c. Basel Committee d. Jawaban a,b,c salah 30. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31. Four eyes principles tercantum pada : a. Pilar 1 Basel II b. Pilar 2 Basel II c. Pilar 3 Basel II d. Basel I 32. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Bank Go Publik b. Bank Umum c. Bank Perkreditan Rakyat d. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

33. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a. PBI 5/8/2003 b. PBI 7/25/2005 c. PBI 8/4/2006 d. Jawaban a,b,c salah 34. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. Komite Manajemen Risiko b. Komite Audit c. Komite Remunerasi d. Jawaban a,b,c salah 35. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan, namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. a. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. Jawaban a,b,c salah 36. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Kebijakan moneter b. Memelihara sistem pembayaran c. Mengatur dan mengawasi bank d. Jawaban a,b,c salah 37. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. BI RTGS b. USD FTS c. SKNBI d. Jawaban a,b,c salah 39. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Bank Perkreditan Rakyat 40. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Risiko Hukum b. Risiko Reputasi c. Risiko Strategis d. Risiko Kepatuhan

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

41. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Pembuatan kebijakan moneter b. Penyelenggara sistem pembayaran c. Pengaturan dan pengawasan bank d. Pembuat kebijakan fiskal 42. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Off-site visits dan on site visits b. Fit & proper terhadap pengurus bank c. Pertemuan dengan manajemen bank d. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris, yaitu: a. Komite Audit b. Komite Renumerasi c. Komite Manajemen Risiko d. Komite Kepatuhan 44. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar, untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer, yaitu dolar ke rupiah. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. Risiko valas b. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Risiko valas, bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Bank Sentral b. Dewan Komisaris c. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Auditor eksternal 46. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional, bank menggunakan: a. Rata-rata kerugian masa lalu b. Median kerugian masa lalu c. Modus kerugian masa lalu d. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi, maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. Keuntungan bank menurun b. Lemahnya keamanan c. Pelayanan terganggu d. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Melindungi bank dari risiko kredit, operasional dan risiko pasar di trading book b. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya

49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. Proses Internal b. Sistem c. Eksternal d. Hukum 50. Terkait dengan risk loss dan risk event, manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Risk loss terjadi karena adanya risk event. b. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung

Selamat mengerjakan dan semoga sukses..

Prepared by CABM STIE Perbanas Surabaya