P. 1
Ujian BSMR Level 1 - Review Test

Ujian BSMR Level 1 - Review Test

|Views: 3,528|Likes:
Dipublikasikan oleh Ridzki Anfasa
RIsk Management
RIsk Management

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ridzki Anfasa on Apr 08, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1

1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah : a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC d. Jawaban a,b,c salah 2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami : a. Insolvency b. Run on bank c. Idle fund d. Jawaban a,b,c salah 3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah : a. Implementasi perbaikan struktur perbankan b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank c. Perlindungan terhadap pemegang saham d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran 4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat “boom” atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai : a. Credit securitization b. Procyclicality c. Unsecured credit d. Jawaban a,b,c salah 5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah : a. Sering terjadi pada retail banking b. Sering terjadi pada wholesale market c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market d. Jawaban a,b,c salah 6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah : a. Akses terhadap sistem pembayaran b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat c. Penghimpunan dana pihak ketiga d. Jawaban a,b,c salah 7. Istilah lain dari gearing adalah : a. Insolvency b. Highly leveraged c. Run on bank d. Jawaban a,b,c salah 8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya

1

Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal dari : a.c salah 14. Hal ini disebut sebagai : a. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar.b. Tier 3 15. Jawaban a. Jawaban a. Pada options contract. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal b. Tier 1 b.c salah 16. Jawaban a.c salah 10.b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2 . Tier 2 c.b. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Jawaban a. Pilar 2 Basel II c.c salah 13. Hal ini tercantum pada : a. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal d. Memitigasi profil risiko bank c. Jawaban a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Jawaban a. Pilar 3 Basel II d. 1996 d. Money Stability d. Monetary stability c.b. Long call b. Pilar 1 Basel II b. Memobilisasi dana secara efisien b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR c. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk : a. Short put 11. Hubungan tersebut adalah : a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Long put c.b.c salah 12.9. artinya : a.b. 1988 c. Tier 1 dan Tier 2 d. suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut : a. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun : a. 1974 b. Lender of last resort b. Short call d. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%.

maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan : a. Current price of underlying = Rp. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik c. Current price of underlying = Rp. Corporate c. 9. 9. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset c. C d. Jawaban a. BB c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank d. Maksimal 8 peringkat c.500 d.b. BBB b. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market) d.b. 9. Sovereign d. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada : a. Strike Price = Rp. Banyaknya peringkat dipersyaratkan : a. a. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun b.000 . Analisa debt service ratio d. 50 . Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah : a.b. D 18.c salah 19.c salah 24.b. 9. Premium = Rp. peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah : a.500 .17. Volatilitas tersebut mencerminkan : a. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo b. Analisa country risk c. a dan b salah 22.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang.c salah Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3 . 9. Strike Price = Rp. Retail b. Maksimal 4 peringkat 20. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles. Jawaban a. Analisa sovereign risk b. 9. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. Cadangan devisa suatu negara b. Jawaban a.000 . Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama c.500 b. Menurut Standard & Poor’s.500/USD. 50 c. 9. Premium = Rp. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Semua jenis kredit 23. Current price of underlying = Rp. Strike Price = Rp. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi.000 . Minimal 8 peringkat b. Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50 . Minimal 4 peringkat d.c salah 21. Jawaban a. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. Menyangkut harga call options. Premium = Rp. maka : a. 9. a dan b benar d.

Pilar 2 Basel II c. Basel Committee d.b. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah : a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal b. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah : a. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah : a. Four eyes principles tercantum pada : a. Manajemen Bank b. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari : a. Pendanaan untuk korporasi c. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank c. Pendanaan untuk sindikasi b.25. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum c. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Bank Umum c.c salah 27. Pilar 3 Basel II d. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal d. Supervisor c. a dan b salah 29. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank b. karena : a. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4 . Jawaban a. Bank Perkreditan Rakyat d. a dan b benar d. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah : a. Jawaban a. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum 31.b. Business resumption planning c. Pendanaan untuk rumah d. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank. Bank Go Publik b. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah : a. Pilar 1 Basel II b.c salah 26. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Business continuity planning b. Basel I 32.b. a dan b benar d. a dan b salah 28. Arus kas dibagi bunga pinjaman c.c salah 30. Jawaban a.

Kebijakan moneter b.b. Memelihara sistem pembayaran c. Risiko Strategis d. Risiko Kepatuhan Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5 . Komite Audit c. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi : a. Jawaban a. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Komite Manajemen Risiko b. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A 38. Risiko Reputasi c. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. Bank Perkreditan Rakyat 40. namun bank tidak mengalami kerugian atas kelalaian ini. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat b. Jawaban a.c salah 37. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b.c salah 35. USD – FTS c. Komite Remunerasi d. Jawaban a. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang : a. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. a. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate Governance adalah : a.33. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama d. PBI 8/4/2006 d.b.c salah 36. Jawaban a. Risiko Hukum b. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui : a. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %.b. Jawaban a. BI – RTGS b. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah : a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b.b.b.c salah 39. Bank berbentuk hukum Koperasi d. Mengatur dan mengawasi bank d. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d.c salah 34. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah : a. PBI 7/25/2005 c. SKNBI d. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss c. PBI 5/8/2003 b.

Pertemuan dengan manajemen bank d. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan : a. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II: a. Modus kerugian masa lalu d. Risiko valas b. Risiko valas. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh : a. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar d. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif d. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi. Melindungi bank dari risiko kredit. Lemahnya keamanan c. Penyelenggara sistem pembayaran c. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko: a. hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris. untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer. Komite Manajemen Risiko d. Risiko valas dan bunga dalam dolar c. Pembuat kebijakan fiskal 42. Auditor eksternal 46. likuiditas. Fit & proper terhadap pengurus bank c. yaitu dolar ke rupiah. Dewan Komisaris c. Rata-rata kerugian masa lalu b. c. Keuntungan bank menurun b. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar. operasional. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional. operasional dan risiko pasar di trading book b. Komite Audit b. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6 . Bank Sentral b. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit. bunga rupiah dan bunga dalam dolar 45. Pengaturan dan pengawasan bank d. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book d. pasar.41. Pembuatan kebijakan moneter b. Off-site visits dan on site visits b. Pelayanan terganggu d. Median kerugian masa lalu c. Komite Renumerasi c. Monitoring terhadap laporan secara berkala 43. maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali : a. bank menggunakan: a. Kualitas pelayanan buruk dirasakan 48. Komite Kepatuhan 44. Simpangan baku kerugian masa lalu 47. yaitu: a. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah : a. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit.

manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat : a. Hukum 50.. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial c. Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7 .49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari : a. Risk event terjadi karena adanya risk loss d. b. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung Selamat mengerjakan dan semoga sukses……. Terkait dengan risk loss dan risk event. Eksternal d. Proses Internal b. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Sistem c.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->