UJI KOMPETENSI RISK MANAGEMENT

LSPP - BARa
SOAL TRY OUT Ve rs i 1

1.

Yang termasuk kategori risiko pasar umum adalah :

a. Risiko suku bunga, risiko specific, risiko valuta asing
b. Risiko suku bunga, risiko ekuitas dan risiko komoditas
c. Risiko ekuitas, risiko basis dan valuta asing
d. Risiko komoditas,

2.

Bank dituntut menerapkan manajemen risiko operasional yang lebih sensitif

terhadap risiko
a. Agar bank dapat meningkatkan jumlah cadangan modal risiko
operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian
b. Agar bank mampu secara dini mendeteksi berbagai risiko operasional
yang berpotensi menimbulkan kerugian
c. Karena bank harus terbebas dari risiko yang tergolong high freqwency
dan low impact.
d. Agar mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam

3.

Yang tidak termasuk pendapatan non bunga dalam perhitungan Gross

Income adalah :
a. Pendapatan deviden
b. Pendapatan komisi/provisi
c. Keuntungan transaksi derivatives
d. Penurunan nilai wajar surat berharga

4.

Dalam perhitungan Gap Analysis, apabila trend suku bunga menurun dan
terjadi gap negatif, maka dampak terhadap Net Interest Margin :
a. Meningkat
b. Menurun
c. Tetap
d. Tidak dapat ditentukan

5.

Akibat kelalaian petutu debitur tidak dilakukan petugas bank, fasilitas

pinjaman salah satu debitur agunannya tidak diikat dengan hak tangungan
dan juga tidak dilakukan pentutupan asuransi kebakaran. Dalam hal ini bank
akan berpotensi menhgadapi risiko :
a. Risiko Hukum dan Risiko Operasional
b. Risiko Kepatuhan
c. Risiko Kredit
d. Risiko Pasar

6.

Risiko suku bunga dalam buku bank dapat diukr dengan/melalui :

a. Liquidity Gap

By Miftachul Bari

1/9

b.
c.
d.

Repricing Gap
Mark to market
Semua jawaban salah

7.

Agar risiko dapat dikendalikan, maka manajemen perlu emperoleh informasi

mengenai :
a. Modal
b. Profil Risiko Bank
c. Expected dan Unexpected Loss
d. Seluruh risiko yang melekat pada kegiatan bank

8.

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, Bank Indonesia

membentuk Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API menetapkan pilar pilar
yang meliputi antara lain, kecuali :
a. Menciptakan struktur perbankan yang sehat yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi
nasional yang berkesinambungan
b. Menciptakan system pengaturan dan pengawasan bank yang efektif
yang mengacu pada standar internasional
c. Menciptakan good corporate governance dalam memperkuat kondisi
internal perbankan nasional
d. Menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan yang obyektif dan
akuntabel bagi pengurus bank dalam rangka mewujudkan good
corporate governance dan kondisi perbankan yang sehat.

9.

Pemberian kredit berdasarkan Aset Conversion Lending artinya

a. Kredit dipergunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang
bersifat temporer dimana seluruh pokok pinjaman dilunasi pada akhir
periode
b. Kredit digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dimana
bank tidak mengharapkan pokok pinjaman akan lunas di akhir periode.
c. Kredit digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang
digunakan untuk membiayai pembelian aktiva tetap atau investasi
d. Kredit dipergunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang
sifatnya temporer.

10.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung

maupun tidak langsung dan kerugian potensial berupa kesempatan yang
hilang untuk memperoleh keuantungan. Contoh kerugian tidak langsung
antara lain :
a. Menurunnya nilai perusahaan
b. Rusaknya reputasi bank
c. Bank kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan
d. Sistem Operasional mengalami off line.

By Miftachul Bari

2/9

11.

Bank menggunakan beberapa proses untuk menjual produk dan jasa kepada
nasabah dimana setiap proses dapat saja memiliki potensi risiko operasional.
Contoh yang paling tepat dari kejadian risiko operasional
a. Kesalahan pembukuan karena petugas tidak paham proses pembukuan
b. Kesalahan antara pegawai dengan officer untuk memindahkan dana
nasabah.
c. Kehilangan kendaraan dinas karena tidak sesuai dengan standar
pengamanan lingkungan bank
d. Kesalahan proses pembukaan rekening dan transaksi nasabah

12.

Definisi risiko dalam konteks perbankan menurut Bank Indonesia yang paling
tepat adalah :
a. Suatu kejadian potensial, yang dapat diperkirakan yang berdampak
negative terhadap pendapatan dan modal bank.
b. Suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan maupun yang tidak
dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan
modal bank.
c. Suatu kejadian potensial actual , baik yang diperkirakan maupun yang
tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap modal
bank.
d. Suatu kejadian potensial dan actual yang tidak dapat diperkirakan yang
menimbulkan kerugian bank.

13.

Permasalahan utama dalam system rating adalah

a. Metodologi
b. Ketersediaan data
c. Perangkat lunak
d. Sistem jaringan

14.

Pengikatan untuk agunan barang tidak bergerak adalah dengan

a. Hipotik
b. Hak Tanggungan
c. Fidusia
d. Jawaban a dan b benar

15.

Jenis asset yang mempunyai risiko terkecil di bawah ini adalah

a. KPR
b. KPM (Kredit Kepemilikan Mobil)
c. Kredit Komersial
d. Kredit yang sepenuhnya dijamin dengan deposito.

16.

Sistem pemeringkatan yang didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif

disebut dengan :
a. Credit Scoring
b. Credit Rating

By Miftachul Bari

3/9

c.
d.

Credit Mitigation
Credit Analysis

17.

Dalam pendekatan Five Cs, analisis yang bertujuan menilai kecukupan

modal dari calon debitur adalah :
a. Capital
b. Capacity
c. Collateral
d. Condition

18.

Value Based Management yang sering digunakan adalah RORAC dan EVA
yang kegunaannya adalah
a. Dapat menunjukkan unit bisnis yang paling berisiko
b. Dapat menunjukkan unit bisnis yang paling besar biayanya
c. Dapat menunjukkan unit bisnis yang paling besar Gross Incomenya
d. Dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah

19.

Untuk perhitungan ATMR risiko operasional dalam perhitungan KPMM

dengan mengunakan metode Basic Indicator Approach (BIA) , maka yang
dipergunakan sebagai indicator adalah :
a. Gross Income tiga tahun terakhir
b. Gross Income dua tahun terakhir
c. Gross Income tiga tahun terakhir, jika ada yang negative maka tidak ikut
dihitung
d. Gross Income satu tahun terakhir

20.

Bank Indonesia dapat menambah likuiditas pasar dalam jangka pendek

dengan menggunakan instrumen :
a. SBI
b. Fine Tune Kontraksi
c. Fine Tune Ekspansi
d. Fasilitas Bank Indonesia

21.

Kerugian yang diderita bank sebagai konsekwensi dari bank menjalankan

bisnis (cost of doing business) dapat dibebankan pada :
a. Placement
b. Pricing dari produk/jasa bank
c. Profil Risiko
d. Modal

22.

Sebuah guang salah satu bank yang berisi alat tulis kantor terbakar. Maka
bank tersebut mengalami kejadian :
a. Low Freqwensi High Impact
b. Low Freqwensi Low Impact
c. High Freqwensi High Impact
d. High Freqwensi Low Impact

By Miftachul Bari

4/9

23.

Salah satu manfaat penting bagi bank dalam rangka pengumpulan data
kerugian adalah
a. Memastikan proses pengendalian internal sudah cukup memadai
b. Memprediksi potensi risiko yang mungkin terjadi di masa datang
c. Memvalidasi perhitungan kebutuhan model risiko operasional dengan
pendekatan standar
d. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aktivitas bisnis dan
operasional.

24.

Model VaR akan menghasilkan estimasi yang baik dalam kondisi pasar yang
normal. Untuk mengcover gejolak pasar yang ekstrim, model Var harus
dilengkapi dengan
a. Back Testing
b. Sensitivity Anyalisis
c. Scenario Analysis
d. Stress Testing

25.

Bagian dalam proses perkreditan yang bertugas menyediakan insfrastruktur

perkreditan, misalnya kebijakan dan prosedur serta system kewenangan
memutus kredit adalah :
a. Front End
b. Back End
c. Front Liners
d. Middle End

26.

Fasilitas kredit kepada perusahaan korporasi yang tidak memiliki rating

dalam perhitungan ATMR sesuai ketentuan Basel II model standar,
mempunyai bobot risiko sebesar :
a. 50 %
b. 75 %
c. 100 %
d. 150 %

27.

Jalan terakhir yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah apabila

debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya adalah :
a. Rescheduling
b. Reconditioning
c. Penyitaan Jaminan
d. Restructuring

28

Manfaat bank melakukan Customer Profitability Analysis antara lain :

a. Mengetahui profil risiko debitur
b. Sebagai dasar dalam menentukan pricing
c. Sebagai dasar untuk melakukan stress testing
d. Sebagai dasar untuk melakukan back testing

By Miftachul Bari

5/9

29.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disesuaikan

dengan :
a. Jumlah SDM yang mendukung
b. Ukuran dan kompleksitas bank
c. Sistem Manajemen Risiko yang akan dibangun
d. Ketetapan BI yang sudah ada

30.

Tugas Komite Pemantau Risiko adalah :

a. Memantau eksposur risiko di bank
b. Memantau aktifitas yang paling berisiko di bank
c. Memantau seluruh proses manajemen risiko bank
d. Memantau aktifitas baru bank

31.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar lembaga pemeringkat

dapat diakui kecuali :
a. Transparan
b. Independen
c. Efisien
d. Kredibel

32.

Aktifitas yang dilaksanakan oleah bank dalam menjalankan fungsi

intermediary keuangan yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan
menyalurkan kredit maupun menginvestasikan dalam bentuk asset
keuangan seperti SUN, obligasi korporasi, SBI dan lainnya merupakan
aktifitas :
a. Trading Book
b. Banking Book
c. Lini Bisnis
d. Bisnis Bank

33.

Untuk dapat dipergunakan sebagai Key Risk Indicator (KRI), data yang dipilih
bank harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu :
a. Specific, Measurable, Actionable, Responsibility dan Tightly
b. Specific, Measurable, Actionable, Responsibility dan Timely,
c. Specific, Measurable, Actionable, Repayable dan Timely,
d. Specific, Measurable, Affordable, Responsibility dan Timely

34.

Yang dimaksud dengan Exposure At Default adalah

a. Estimasi besarnya eksposur kredit pada saat terjadi wanprestasi
b. Estimasi besarnya kemungkinan debitur wanprestasi
c. Estimasi besarnya kerugian pada saat terjadi wanprestasi
d. Semua jawaban salah

35.

Berikut adalah pernyataan yang benar tentang Foundation Internal Rating

Based
a. Probability Of Default ditentukan oleh bank itu sendiri

By Miftachul Bari

6/9

b.
c.
d.

LGD ditentukan oleh bank itu sendiri

EAD ditentukan oleh bank itu sendiri
Semua jawaban benar

36.

Berikut adalah contoh jenis kredit yang bersifat non cash, kecuali :
a. Bank Garansi
b. Fasilitas pembukaan L/C Impor
c. Fasilitas L/C dalam negeri
d. Fasilitas Rekening Koran

37.

Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko likuiditas adalah

sebagai berikut, kecuali :
a. Melakukan long term funding dari pasar uang
b. Menempatkan dana pada asset jangka panjang
c. Meningkatkan simpanan jangka panjang
d. Mendapatkan contingent standby credit lines dari bank lain.

38.

Metode yang paling sederhana dalam perhitungan risiko pasar adalah

a. Internal Model
b. Standardized
c. Basic Indicator Approach
d. Advance Measurement Approach

39.

Yang dimaksud dengan Capacity dalam analisa kredit adalah

a. Kemampuan calon debitur dalam menyediakan agunan
b. Kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya
c. Kemampuan debitur dalam bidang perbankan
d. Semua jawaban diatas benar

40.

Manakah pernyataan berikut yang paling benar ?

a. Semakin rendah rating suatu perusahaan maka akan semakin tinggi
default ratenya
b. Semakin rendah rating suatu perusahaan, maka akan semakin rendah
pula default ratenya
c. Semakin tinggi rating suatu perusahaan, maka akan sema tinggi default
ratenya
d. Tidak ada jawaban yang benar

41.

Dalam kondisi bunga yang akan cenderung naik, maka penentuan suku
bunga kredit sebaiknya ditetapkan secara
a. Fixed Rate
b. Flate Rate
c. Annuitas
d. Floating Rate

By Miftachul Bari

7/9

42.

Sebuah bank memberikan fasilitas kredit dalam bentuk USD kepada

nasabahnya. Usaha nasabah tersebut sebagian besar bahan bakunya impor
dari Amerika dan sebagian besar penjualannya di dalam negeri. Akibat
menguatnya USD terhadap rupiah, maka nasabah tidak mampu
mengembalikan kreditnya ke bank. Dalam hal ini bank terkena risiko :
a. Kredit
b. Pasar
c. Pasar dan Kredit
d. Operasional

43.

Ruangan khasanah sebuah bank terbakar, maka bagi bank hal merupakan
a. Low Frekwensi Low Impact
b. High Impact High Frekwensi
c. Low Impact High Frekwensi
d. Semua jawaban salah

44.

Sebuah bank memberikan fasilitas kredit dalam bentuk USD dan pencairan
tahap pertama akan dilakukan minggu depan. Pihak Treasury bank berusaha
untuk membeli US Dollar untuk memenuhi komitment tersebut. Meski harga
dollar terhadap rupiah menguat bank tetap harus membeli USD tersebut.
Portofolio USD oleh bank dibukukan sebagai :
a. Trading Book
b. Banking Book
c. Trading Book sekaligus Banking Book
d. Semua jawaban benar

45.

Jika bank memperpanjang fasilitas kredit debitur dalam rangka penyelamatan

kredit, maka hal tersebut dinamakan dengan
a. Reconditioning
b. Restructuring
c. Rescheduling
d. Aaanmaning

46.

Dari prinsip The Five Cs Of Credit, yang paling penting menurut anda adalah
a. Collateral
b. Capacity
c. Condition
d. Character

47.

Jika suatu bank pendanaannya didominasi dana jangka pendek dan

kreditnya sebagian besar berjangka waktu menengah dan panjang dengan
suku bunga fixed, jika kecenderungan suku bunga akan naik, maka bank
tersebut
a. Akan rugi
b. Akan untung
c. Tidak ada hubungannya antara kenaikan suku bunga dan laba rugi bank

By Miftachul Bari

8/9

d.

Tidak ada jawaban yang tepat

48.

Pengikatan agunan berupa barang bergerak dilakukan dengan

a. Fidusia
b. Cessie
c. Gadai
d. Jawaban a dan c benar

49.

Bank Mega Cabang Malang baru bari ini dibobol oleh pencuri dan pencuri
berhasil membawa 10 buah computer dan 5 laptop dengan nilai kerugian
lebih kurang Rp. 75 juta. Kerugian dimaksud digolongkan dalam kategori :
a. Unexpected loss
b. Ecpected loss
c. Catastrophic loss
d. External loss

50.

Bank A memilili obligasi sebesar USD 1 JUTA, dalam hal ini Bank A akan
terekspos :
a. Risiko spesific dan risiko suku bunga
b. Risiko saham
c. Risiko suku bunga
d. Risiko komoditas

By Miftachul Bari

9/9