LATIHAN SOAL OVERVIEW SERTIFIKASI MR LEVEL 1 – VERSI A

BAB 1 – LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO

1. Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat API (Arsitektur Perbankan
Indonesia) menetapkan pilar-pilar yang meliputi antara lain, kecuali :
a. Menciptakan struktur perbankan yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi nasional yang
berkesinambungan
b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu
pada standar internasional
c. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal
perbankan nasional
d. Menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang obyektif
dan akuntabel bagi pengurus bank dalam rangka mewujudkan good corporate
governance dan kondisi perbankan yang sehat

2. Banyaknya pilar yang ditetapkan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) adalah

a. 3 pilar
b. 5 pilar
c. 6 pilar
d. 8 pilar

3. Pernyataan yang tidak benar berkaitan dengan peranan manajemen risiko pada
perbankan :
a. Unit manajemen risiko merupakan mitra dari unit bisnis dalam mencapai target
usaha bank sehingga bisnis bank dapat dijalankan dalam koridor risiko yang tetap
terkendali
b. Lingkungan internal dan eksternal perbankan dengan risiko kegiatan usaha yang
semakin kompleks menuntut bank menerapkan manajemen risiko
c. Penerapan manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank
mengenai potensi kerugian di masa mendatang
d. Penerapan manajemen risiko pada bank akan meningkatkan daya saing bank namun
tidak akan meningkatkan shareholder value karena pemegang saham harus
menyediakan modal lebih besar dengan penerapan manajemen risiko pada bank

4. Definisi risiko dalam konteks perbankan menurut Bank Indonesia yang paling tepat
adalah :
a. Suatu kejadian potensial, yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif
terhadap pendapatan dan modal bank
b. Suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat
diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank
c. Suatu kejadian potensialdan aktual, baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat
diperkirakan yang berdampak negatif terhadap modal bank
d. Suatu kejadian potensial dan aktual, yang tidak dapat diperkirakan yang
menimbulkan kerugian bank
5. Bank ABC tidak dapat mengikuti kliring karena keterlambatan penyetoran dana awal
atau pre-fund untuk mengikuti persyaratan kliring. Karena permasalahan ini, bank
sentral akhirnya memutuskan untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek
kepada Bank ABC. Dalam hal ini risiko yang dihadapi Bank ABC adalah
a. Risiko pasar
b. Risiko likuiditas
c. Risiko operasional
d. Risiko strategik

6. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan :

a. Ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal
b. Kesalahan manusia
c. Kegagalan sistem dan adanya problem eksternal
d. A, B dan C benar

7. Penyebab risiko hukum antara lain, kecuali

a. Tidak tersedianya peraturan perundangan yang mendukung
b. Perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat
c. Pengikatan agunan tidak sempurna
d. Kelemahan aspek manusia

8. Risiko yang antara lain menyebabkan timbulnya publikasi negatif yang terkait dengan
kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank, disebut
a. Risiko operasional
b. Risiko reputasi
c. Risiko strategik
d. Risiko bisnis

9. Pernah diberitakan di media massa bahwa dari sekitar 9 juta pemegang kartu kredit,
sekitar 2 juta data nasabah telah disadap. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa lebih
dari seperlima data kartu kredit dari sekitar 9 juta kartu kredit yang beredar dalam
kondisi tidak aman. Kasus ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan terutama bank penerbit karti. Risiko ini adalah
a. Risiko kredit
b. Risiko pasar
c. Risiko reputasi
d. Risiko hukum

10. Risiko yang antara lain disebabkan oleh pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat
atau bank kurang responsif terhadap perubahan eksternal adalah
a. Risiko kepatuhan
b. Risiko bisnis
c. Risiko reputasi
d. Risiko strategik
11. Sebuah bank investasi mengembangkan bisnisnya dengan cara membesarkan aset yang
terlalu banyak terkonsentrasi dalam portofolio subprime mortgage. Langkah ini ternyata
menimbulkan kerugian yang sulit ditanggulangi bank investasi tersebut. Hal ini
merupakan :
a. Risiko kredit
b. Risiko bisnis
c. Risiko strategik
d. Risiko pasar

12. Bank PQR tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Posisi Devisa Neto. Risiko ini adalah
a. Risiko pasar
b. Risiko reputasi
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko hukum

13. Berkaitan dengan risiko kepatuhan, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bank
meliputi antara lain :
a. Kewajiban penyediaan modal minimum
b. Kualitas aktiva produktif
c. Pembentukan penyisihan aktiva produktif
d. A, B dan C benar

14. Penerapan manajemen risiko mencakup, kecuali:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
secara sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh
d. Prosedur dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud tidak wajib disesuaikan
dengan tingkat risiko yang akan diambil namun perlu mengacu pada risk appetite
bank

15. Untuk mengelola risiko, limit risiko ditetapkan berdasarkan

a. Limit per aktivitas fungsional tertentu
b. Limit per jenis risiko
c. Limit secara keseluruhan
d. A, B dan C benar

16. Untuk memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
Bank memerlukan :
a. Sistem Treasury yang terintegrasi
b. Sistem pengendalian internal
c. Sistem akuntansi dan perpajakan
d. A, B dan C salah
17. Laporan profil risiko wajib disampaikan bank kepada Bank Indonesia secara
a. Mingguan
b. Bulanan
c. Triwulanan
d. Tahunan

18. Laporan profil risiko yang disampaikan secara periodik kepada Bank Indonesia disajikan :
a. Secara tunggal untuk periode yang berjalan saja
b. Secara komparatif dengan posisi periode sebelumnya
c. Secara komparatif dengan proyeksi posisi periode yang akan datang
d. Secara mingguan

19. Laporan profil risiko kepada Bank Indonesia wajib disampaikan selambat-lambatnya :
a. 10 hari kalender setelah akhir bulan laporan
b. 10 hari kerja setelah akhir bulan laporan
c. 15 hari kalender setelah akhir bulan laporan
d. 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan

20. Hal-hal yang harus dihindari oleh senior management dalam menjalankan aktivitas bank,
kecuali
a. Enggan melakukan kontrol terhadap pegawai kunci yang sukses karena takut
kehilangan pegawai kunci tersebut
b. Keputusan manajemen yang bersifat strategik dibuat oleh lebih dari satu manajer
c. Senior manager tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai
d. Tidak terlibat dalam pengelolaan bank sehari-hari
BAB 2 –MANAJEMEN RISIKO

1. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank adalah

a. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kekayaan pada pemegang saham
b. Mempertahankan tingkat likuiditas pada level yang aman
c. Meningkatkan solvabilitas sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh
tempo
d. Melayani kebutuhan nasabah dengan cara menciptakan produk baru

2. Komponen utama yang harus dikelola bank dalam upaya mencapai tujuan perusahaan
untuk menciptakan nilai, kecuali
a. Meningkatkan inovasi produk, jasa, fitur electronic banking delivery channels
b. Kelompok pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan market share
c. Tersedianya sistem laporan keuangan yang handal
d. Tersedianya kebijakan dan prosedur yang lengkap dan benar

3. Peran manajemen risiko untuk menjaga agar risiko dapat dikendalikan dengan baik
berada pada
a. Garda depan
b. Lapis kedua
c. Lapis ketiga
d. Lapis keempat

4. Strategi operasional bank dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara :
a. Pertumbuhan bisnis dan pencapaian market share
b. Meningkatkan efisiensi operasional perbankan
c. Implementasi risk management yang berorientasi bisnis
d. A, B dan C benar

5. Portfolio bank dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar

a. Trading book dan Banking book
b. Trading book dan Available For Sale
c. Treasury Book dan Banking Book
d. Trading Book dan Treasury Book

6. Trading Account adalah

a. Seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen keuangan
dalam neraca (on balance sheet) dan atau rekening administratif (off balance sheet)
b. Seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen keuangan
dalam neraca (on balance sheet)
c. Seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen keuangan
dalam neraca (on balance sheet) dan atau rekening administratif (off balance sheet),
serta transaksi derivatif
d. Seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen keuangan
dalam neraca (on balance sheet) dan transaksi derivatif
7. Contoh portofolio Trading Book, kecuali :
a. Bank membeli surat hutang (bond) dengan tujuan akan dijual kembali dalam jangka
pendek
b. Bank membeli obligasi syariah dalam rangka investasi
c. Transaksi jual dan beli valuta asing
d. Pembelian surat berharga untuk meng-hedging posisi trading book

8. Repricing gap dimaksudkan mengukur pengaruh :

a. Perubahan tingkat suku bunga pada pendapatan bunga bersih
b. Pengaruh perubahan suku bunga pada nilai ekonomis dari modal
c. Pengaruh perubahan nilai tukar pada nilai ekonomis dari modal
d. Pengaruh perubahan nilai tukar pada pendapatan bunga bersih

9. Liquidity gap dimaksudkan mengukur :

a. Perubahan tingkat suku bunga pada pendapatan bunga bersih
b. Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo pada nasabah atau pihak
ketiga
c. Pengaruh perubahan nilai tukar pada nilai ekonomis dari modal
d. Pengaruh perubahan nilai tukar pada pendapatan bunga bersih

10. Aktivitas pokok manajemen risiko perbankan adalah

a. Pengelolaan risiko sesuai dengan kemampuan bank
b. Pengelolaan risiko sampai level yang dapat diterima bank dan menyediakan modal
untuk mengcover risiko residual setelah upaya pengelolaan risiko dilakukan
c. Pengelolaan risiko semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang
maksimal
d. Pengelolaan risiko sesuai dengan risk appetite yang ditetapkan oleh Manajemen
Senior

11. Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan oleh garda tengah (middle end) adalah
a. Menyalurkan kredit yang didukung oleh seperangkat kebijakan dan prosedur,
pengaturan sistem
b. Menangani kredit bermasalah dengan menentukan langkah alternatif yang
meminimalkan kerugian bank
c. Melakukan manajemen portofolio kredit khususnya konsentrasi kredit, melakukan
update kebijakan kredit dan prosedur, update metode analisa kredit, menyediakan
sistem rating dan scoring, melakukan fungsi operasional kredit dan administrasi
kredit
d. Melakukan analisis risiko kredit dari aspek finansial

12. Basel I mengatur mengenai perhitungan kecukupan modal untuk

a. Risiko operasional
b. Risiko kredit
c. Risiko pasar
d. Risiko lainnya
13. Untuk mengantisipasi expected loss :
a. Bank membentuk cadangan
b. Bank mengalokasikan sebagian modal
c. Bank menaikkan suku bunga kredit komersial
d. Bank melakukan efisiensi biaya overhead

14. Kebutuhan modal minimum Basel II ditetapkan untuk mengcover

a. Risiko pasar
b. Risiko kredit
c. Risiko operasional
d. A, B dan C benar

15. Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu

a. Rasio antara asset tertimbang menurut risiko (ATMR) dibagi dengan modal
b. Rasio antara modal dibagi dengan asset tertimbang menurut risiko (ATMR)
c. Rasio antara modal dibagi dengan asset
d. Rasio antara asset dibagi dengan modal
BAB 3 – RISIKO KREDIT

1. Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban
pokok dan bunga adalah
a. Risiko counterparty
b. Risiko kredit
c. Risiko spesific
d. Risiko debitur

2. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur kredit adalah jenis aktiva yang dibiayai.
Aktiva suatu perusahaan secara umum, kecuali
a. Aktiva tetap
b. Aktiva lancar permanen
c. Aktiva lancar yang fluktuatif
d. Goodwill

3. Pemberian kredit berdasarkan asset conversion lending artinya

a. Kredit digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer
dimana seluruh pokok pinjaman dilunasi pada akhir periode
b. Kredit digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dimana bank tidak
mengharapkan pokok pinjaman akan lunas di akhir periode
c. Kredit digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk
membiayai pembelian aktiva tetap atau investasi
d. Kredit digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang sifatnya
temporer

4. Pemberian kredit berdasarkan cash flow lending artinya

a. Kredit digunakan untuk membiaya kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer
dimana seluruh pokok pinjaman dilunasi pada akhir periode
b. Kredit digunakan untuk membiaya kebutuhan jangka pendek dimana bank tidak
mengharapkan pokok pinjaman akan lunas di akhir periode
c. Kredit digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk
membiayai pembelian aktiva tetap atau investasi dan harus ada jadwal pelunasan
pokok pinjaman
d. Kredit digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang yang tidak memiliki
jadwal pelunasan pokok pinjaman

5. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan :

a. Kredit investasi
b. Kredit jangka panjang
c. Kredit non cash loan
d. Kredit valas
6. Bagian dalam proses perkreditan yang bertugas menyediakan infrastruktur perkreditan,
misalnya kebijakan dan prosedur serta sistem kewenangan memutus kredit, adalah :
a. Front End
b. Middle End
c. Back End
d. Semua jawaban benar

7. Bagian back end dalam proses perkreditan bertugas

a. Menentukan apakah permohonan kredit debitur disetujui atau ditolak
b. Menyusun sistem pemutusan kredit secara bersama antara unit bisnis dan unit
manajemen risiko
c. Melakukan administrasi kredit
d. Menyelesaikan kredit bermasalah

8. Parameter yang digunakan dalam sistem rating, kecuali :

a. Aspek kuantitatif seperti rasio keuangan
b. Aspek kualitatif seperti aspek manajemen dan kondisi industri
c. Aspek umum seperti proses dan prosedur kredit
d. Aspek agunan

9. Dalam pendekatan 5Cs, analisis yang bertujuan menilai kecukupan modal debitur adalah
a. Capital
b. Capacity
c. Collateral
d. Condition

10. Permasalah utama dalam sistem rating (sistem pemeringkatan) adalah :

a. Metodologi
b. Ketersediaan data
c. Perangkat lunak
d. Sistem jaringan

11. Sistem pemeringkatan yang didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif disebut
dengan
a. Credit scoring
b. Credit rating
c. Credit mitigation
d. Credit analysis

12. Risiko konsentrasi kredit dapat berupa eksposur kredit dalam

a. satu sektor ekonomi
b. satu wilayah geografis
c. satu kelompok debitur yang saling terkait
d. semua benar
13. Dalam perhitungan untuk kecukupan modal pada Basel I, aset bank dikelompokkan
berdasarkan
a. bobot risikonya
b. besar eksposurnya
c. segmentasi pasarnya
d. likuiditasnya

14. Aset dalam neraca dikalikan dengan bobot risikonya disebut

a. Aktiva tertimbang menurut risiko
b. Kecukupan modal
c. Standardised model
d. On balance sheet

15. Sesuai Basel II, pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal risiko
kredit :
a. Advanced Measurement Approach
b. Basic Indicator Approach
c. Advanced IRB Approach
d. Value at Risk

16. Berikut ini adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dan
efektivitas manajemen dalam mengelola sumber yang dimilikinya, kecuali
a. Perputaran persediaan
b. Perputaran piutang
c. Total Asset Turn Over
d. Return on Asset

17. Salah satu cara yang digunakan dalam penanganan kredit bermasalah adalah dengan
melakukan reconditioning, kecuali
a. Memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran
b. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok
c. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
d. Penurunan suku bunga

18. Berikut adalah pendekatan yang digunakan untuk pengukuran risiko kredit, kecuali
a. Foundation Internal Rating Based Approach
b. Advanced Internal Rating Based Approach
c. Advanced Measurement Approach
d. Standardized Approach
19. Pengikatan jaminan kebendaan tergantung dari jenis agunannya. Untuk agunan berupa
benda bergerak, pengikatan yang dapat dilakukan adalah
a. Hak tanggungan
b. Hipotik
c. Fidusia
d. Cessie

20. Berikut adalah pernyataan yang salah terkait dengan Foundation IRB dan Advanced IRB:
a. PD untuk Foundation IRB ditentukan oleh Bank
b. PD untuk Advanced IRB ditentukan oleh Bank
c. LGD untuk Foundation IRB ditentukan oleh Bank
d. LGD untuk Advanced IRB ditentukan oleh Bank
BAB 4 – RISIKO PASAR

1. Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan
posisi portofolio bank disebut :
a. Risiko kredit
b. Risiko pasar
c. Risiko operasional
d. Risiko bisnis

2. Potensi kerugan akibat fluktuasi nilai tukar disebut :

a. Risiko saham
b. Risiko komoditas
c. Risiko suku bunga
d. Risiko nilai tukar

3. Posisi bank yang dimaksudkan dimiliki dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan
dalam jangka pendek dari perubahan harga disebut :
a. Brokering book
b. Trading book
c. Banking book
d. Market making book

4. Trading book dapat mencakup posisi pada :

a. On balance sheet
b. Off balance sheet
c. A dan B benar
d. A dan B salah

5. Posisi kredit dan posisi dana pihak ketiga merupakan posisi :

a. Banking book
b. Trading book
c. Likuiditas
d. Trading book dan banking book

6. Di bawah ini termasuk instrumen kas kecuali :

a. Sertifikat Bank Indonesia
b. FX Spot
c. Surat Berharga Korporasi
d. Forward Rate Agreement (FRA)

7. Kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing
tertentu terhadap rupiah atau valuta asing lainnya pada harga yang ditentukan untuk
suatu periode tertentu disebut :
a. Currency swap
b. Currency option
c. Currency forward
d. Fx forward
8. Komponen risiko pasar terdiri dari :
a. Risiko spesifik dan risiko likuiditas
b. Risiko yield curve dan risiko pasar umum
c. Risiko spesifik dan risiko pasar umum
d. Risiko spesifik dan risiko basis

9. Untuk melakukan valuasi, bank menggunakan data pasar. Apabila tidak tersedia data
harga pasar suatu instrumen, bank dapat menggunakan suatu model yang
mencerminkan harga pasar instrumen tersebut. Proses ini disebut :
a. Mark to market
b. Mark to model
c. Mark to standard
d. Modelling to market

10. Metode Value at Risk (VaR) untuk mengukur risiko pasar merupakan metode :
a. Standard model
b. Internal Model
c. Advanced Measurement Approach
d. A, b, dan c salah

11. Angka yang menggambarkan perkiraan besarnya kerugian portofolio bank akibat
perubahan faktor pasar pada periode tertentu dan dengan tingkat keyakinana tertentu
disebut :
a. Stress testing
b. Value at Risk
c. Net Open Position
d. Cut Loss Limit

12. Tujuan Stress Testing :

a. Mengidentifikasikan kejadian ekstrim
b. Mengevaluasi kemampuan bank untuk mengantisipasi kerugian besar
c. a dan b benar
d. a dan b salah

13. Skenario stress testing yang menggambarkan simulasi berdasarkan pergerakan tingkat
suku bunga yang signifikan terhadap portofolio yang dimiliki bank adalah :
a. Skenario historis
b. Skenario hipotetis
c. Skenario ekonomis
d. Skenario spesifik

14. Sistem limit merupakan salah satu pendekatan dalam proses manajemen risiko dalam
hal :
a. Identifikasi
b. Pengukuran
c. Pengendalian
d. Kontrol

15. Modal pelengkap tambahan (tier 3) digunakan untuk menutup :

a. Risiko kredit c. Risiko Operasional
b. Risiko pasar d. Risiko liannya
BAB 5 – RISIKO OPERASIONAL

1. Definisi risiko operasional menurut Basel II Capital Accord dan diadopsi oleh Bank
Indonesia adalah :
a. Risiko dengan segala sesuatu selain risiko kredit dan risiko pasar
b. Kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas atau kondisi-kondisi yang dapat berdampak
kepada satu organisasi dan pencapaian sasaran kualitas atau sasaran bisnis
c. Risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses
internal, manusia, dan sistem atau disebabkan oleh kejadian-kejadian eksternal
d. Risiko kerugian yang disebabkan oleh naik turunnya nilai tukar suatu mata uang
terkait dengan kelalaian dalam mencermati pasar

2. Risiko operasional dapat menjadi faktor penyebab timbulnya risiko lain seperti :
a. Perubahan nilai tukar pada mata uang
b. Rusaknya reputasi bank
c. Berubahnya karakter nasabah
d. Berubahnya harga suatu komoditi sehingga merugikan bank

3. Pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, merupakan penyebab timbulnya risiko
operasional yang berasal dari faktor :
a. Proses internal c. Sistem
b. Manusia d. Eksternal

4. Dari keempat faktor yang dapat memicu timbulnya risiko operasional, faktor yang di luar
kendali bank adalah :
a. Manusia
b. Eksternal
c. Sistem
d. Proses internal

5. Suatu hal yang dapat dilakukan oleh bank dalam menghadapi risiko eksternal yang
sifatnya di luar kendali dan dampaknya sangat tinggi (catastrophic) yaitu :
a. Memperkuat prosedur
b. Meningkatkan keamanan sistem
c. Memberikan pelatihan yang baik bagi pegawai
d. Mengembangkan manajemen kelangsungan usaha ( Business Continuity
Management)

6. Berikut ini adalah faktor-faktor lain yang dapat memicu atau menjadi penyebab
timbulnya risiko operasional, kecuali :
a. Kompleksitas dan ketergantungan terhadap teknologi informasi
b. Merger dan akuisisi
c. Fluktuasi mata uang
d. Reorganisasi

7. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko operasional adalah
sebagai berikut, kecuali :
a. Adanya kejadian (events)
b. Penyebab timbulnya kejadian (causes)
c. Dampak yang ditimbulkan (impact) baik dari segi keuangan maupun non keuangan
d. Adanya kerusakan pada suatu sistem
8. Metode yang dapat digunakan dalam menghitung beban modal risiko operasional yaitu :
a. Basic Indicator Approach(BIA)
b. Standardized Approach (SA)
c. Advanced Measurement Approach (AMA)
d. Semua benar

9. Cara yang paling sederhana dalam menghitung beban modal risiko operasional yaitu :
a. Basic Indicator Approach
b. Alternate Basic Indicator Approach
c. Standardized Approach
d. Advanced Measurement Approach

10. Lambang  (alpha) dari formula Basic Indicator Approach

a. Gross income
b. Besaran tertentu yang telah ditetapkan yaitu 15%
c. Data kerugian dalam satu tahun terakhir
d. Semua salah

11. Adanya pihak lain yang akan mengambil alih risiko, biasanya perusahaan asuransi dari
perusahaan jasa outsourcing merupakan pengendalian risiko dengan cara :
a. Risk mitigation
b. Risk transfer
c. Risk avoidance
d. Risk rating

12. Keluhan nasabah jika tidak ditangani dengan baik, maka hal itu dapat memicu timbulnya
risiko lain yaitu :
a. Risiko kepatuhan
b. Risiko reputasi
c. Risiko strategis
d. Risiko kredit

13. Penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan dan pencurian yang dilakukan oleh pihak
internal dinamakan sebagai :
a. Eksternal fraud
b. Unauthorized transaction
c. Internal fraud
d. Expected loss

14. Dalam metode RCSA pengukuran risiko dilakukan dengan cara :

a. Menetapkan parameter yang sesuai dengan lini bisnis
b. Melalui dimensi frekuensi dan likelihood
c. Menetapkan parameter terhadap fruekuensi dan likelihood
d. Melalui dimensi kemungkinan kejadian (probabilitas) dan besarnya dampak (impact)

15. Berikut ini adalah manfaat dan tujuan dari Key Risk Indicator (KRI) kecuali :
a. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini
b. Memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional
c.Mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat
d. Melakukan pencatatan terhadap data kerugian operasional
16. Berikut ini adalah manfaat dan tujuan dari Database Kerugian Risiko Operasional, kecuali
:
a. Sebagai Early Warnig Signal (EWS)
b. Memudahkan pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten
c. Memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Melakukan pemetaan database kerugian risiko operasional berdasarkan penyebab
timbulnya kejadian

17. Angka  (alpha) pada Basic Indicator Approach (BIA) ditetapkan oleh :
a. Komite Basel
b. Supervisor
c. Bank pengguna BIA
d. Ketiga jawaban di atas benar

18. Dari rumus BIA, semakin besar gross income bank maka modal riisko operasional bank
tersebut akan semakin :
a. Kecil
b. Besar
c. Tidak ada korelasi
d. Tidak bisa dijelaskan

19. Dalam menghitung modal risiko operasional berdasarkan pendekatan standard, yang
dihitung adalah :
a. Gross income bank
b. Gross income lini bisnis bank
c. Net income bank
d. Net income lini bisnis bank
BAB 6 – ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

1. Profil risiko terdiri dari :

a. Risiko inheren atau risiko melekat pada aktvitas bank, dan penilai kualitas kontrol,
serta rencana perbaikan kualitas kontrol
b. Risiko inheren atau risiko melekat pada aktvitas bank, dan penilai kualitas control.
c. Risiko inheren atau risiko melekat pada aktvitas bank
d. Risiko utama yang ada dalam aktivitas bank

2. Profil risiko bank adalah gambaran mengenai :

a. Risiko utama yang ada dalam aktivitas bank
b. Risiko kredit yang ada dalam aktivitas bank
c. Risiko reputasi yang mungkin timbul pada saat menjalankan pada aktivitas bank
d. Risiko bisnis yang melekat dalam rencana kerja bank ke depan

3. Value based management (VBM) adalah :

a. Suatu metriks untuk mengukur kontrol bank sesuai risiko yang diambil
b. Suatu metriks untuk mengukur risiko yang diambil untuk aktivitas tertentu
c. Suatu metriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil
d. Suatu metriks untuk mengukur kinerja bank

4. Metriks yang sering digunakan dalam Value Based Management (VBM) adalah :
a. RORAC ( Return on Risk Adjusted Capital)
b. EVA (Economic Value Added)
c. a dan b benar
d. a dan b salah

5. Bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi bank
berdasarkan nilai :
a. ROE
b. ROI
c. EVA
d. ROA
JAWABAN LATIHAN SOAL OVERVIEW SERTIFIKASI MR LEVEL 1 – VERSI A

BAB 1. LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO

1. D 11. C
2. C 12. C
3. D 13. D
4. B 14. D
5. B 15. D
6. D 16. B
7. D 17. C
8. B 18. B
9. C 19. D
10. D 20. B

BAB 2. MANAJEMEN RISIKO

1. A 11. C
2. C 12. B
3. B 13. A
4. D 14. D
5. A 15. B
6. C
7. B
8. A
9. B
10. B

BAB 3. RISIKO KREDIT

1. B 11. B
2. D 12. D
3. A 13. A
4. C 14. A
5. A 15. C
6. B 16. D
7. D 17. A
8. C 18. C
9. A 19. C
10. B 20. C

BAB 4. RISIKO PASAR

1. B 11. B
2. D 12. C
3. B 13. B
4. C 14. C
5. A 15. B
6. D
7. B
8. C
9. B
10. B
BAB 5. RISIKO OPERASIONAL
1. C 11. B
2. B 12. B
3. B 13. C
4. B 14. D
5. D 15. D
6. C 16. A
7. D 17. A
8. D 18. B
9. A 19. B
10. B

BAB 6. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

1. A
2. A
3. C
4. C
5. C