LATIHAN SOAL

PEMBEKALAN SERTIFIKASI
MANAJEMEN RISIKO LEVEL 3

25-26 Maret 2023

 RISIKO KREDIT DAN INVESTASI

RISIKO KREDIT DAN RISIKO INVESTASI

 Latihan Soal
1. Penetapan limit risiko harus mempertimbangkan: (jawaban lebih dari 1)
A. Kemampuan karyawan
B. Kondisi Nasabah
C. Risk Appetite Bank
D. Ketentuan regulator

2. Pemantauan risiko kredit secara portofolio diantaranya ditujukan untuk memantau:

A. Kemampuan bayar nasabah
B. Prospek bisnis nasabah
C. Konsentrasi Pembiayaan
D. Laporan Keuangan

3. Konsentrasi pembiayaan pada suatu industri dapat dimitgasi diantaranya dengan:

A. Limit Sektor Industri
B. Diversifikasi struktur pendanaan
C. Stop pembiayaan
D. Target NPF

4. Pemantauan risiko kredit dan risiko investasi mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif seperti:
A. NPF dan Konsentrasi Pembiayaan
B. Risiiko Inheren dan Risiko Residual
C. Risiko Inheren dan Kualitas penerapan manajemen risiko
D. Frekuensi dan Dampak

3
 Latihan Soal

5. Tujuan credit rating adalah:

A. Menentukan keputusan kredit
B. Menentukan besarnya kerugian saat default
C. Memprediksi probability of default
D. Memprediksi lending rate
6. Penetapan expected loss untuk penetapan pricing dan pencadangan mempertimbangkan:
A. PD x LGD x EL
B. PD x (LGD-recovery) x EAD
C. PD x (1-recovery) x EAD
D. Oustanding x bobot risiko
7. Pemantauan atas risiko investasi harus mempertimbangkan diantaranya: (jawaban bisa lebih dari 1)
A. Pendapatan yang bersifat fluktuatif
B. Pembayaran pokok dan margin
C. Evaluasi bisnis partner
D. Realisasi bagi hasil vs proyeksi bagi hasil

8. Pernyataan yang sesuai untuk stress test risiko kredit adalah (jawaban bisa lebih dari 1)
A. Menggunakan skenario kenaikan suku bunga dan dampaknya pada Net Interest Margin
B. Menggunakan skenario peningkatan dampak covid terhadap pemburukan kualitas pembiayaan
C. Menggunakan skenario peningkatan dampak covid terhadap kondisi likuiditas bank
D. Menggunakan scenario peningkatan kurs valuta asing sehingga berpengaruh terhadap kemampuan bayar
nasabah
4
 Latihan Soal

9. Jika dalam pemantauan, ditemukan pelampauan limit, hal yang harus dilakukan adalah:
A. Mengusulkan kenaikan limit kepada Direktur
B. Mengusulkan tindakan mitigasi dengan segera
C. Meminta Business Unit untuk mengajukan usulan kenaikan limit
D. Menghentikan transaksi dengan segera

10. Proses mitigasi risiko kredit dimulai sejak proses:

A. Inisiasi kredit
B. Analisis kredit
C. Sebelum pencairan kredit
D. Setelah pencairan kredit
11. Laporan eksposur risiko kredit pada rapat Komite Manajemen Risiko pada umumnya mencakup, kecuali:
A. Eksposur pembiayaan per kolektibilitas kredit
B. Eksposur pembiayaan per credit rating
C. ATMR risiko kredit dan kecukupan jaminan
D. Penetapan pricing pembiayaan

12. Kondisi yang dapat meningkatkan risiko kredit Bank diantaranya adalah: (jawaban lebih dari 1)
A. Tingginya konsentrasi pendanaan
B. Penguatan nilai tukar mata uang asing
C. Lemahnya monitoring pembiayaan bank
D. Bencana alam
5
 Latihan Soal

13. Tujuan dari penggunaan Credit Rating

A. Menetapkan nilai kerugian
B. Memprediksi PD
C. Menyetujui permohonan kredit
D. Memprediksi Risiko Konsentrasi

14. Pemantauan pembiayaan berbasis bagi hasil harus dilakukan terhadap:

A. Benchmark suku bunga bank lain dibandingkan dengan internal bank
B. Nilai imbal hasil untuk nasabah funding
C. Nilai margin yang diperoleh bank sebagai pendapatan
D. Realisasi bagi hasil dibandingkan dengan proyeksi
15. Apabila hasil stress test melampaui kemampuan limit toleransi bank, apa yang dilakukan bank?
A. Menambah cadangan
B. Menambah modal
C. Menambah pendanaan
D. Stop Bisnis

16. Yang termasuk dalam monitoring risiko kredit adalah:

A. Pemantauan atas Jaminan Kredit
B. Pemantauan atas kecukupan pencadangan kredit
C. Pemantauan atas kinerja dan bisnis prospek nasabah
D. Benar semua
6
 Latihan Soal

17. Penetapan peringkat risiko nasabah (customer rating) dipengaruhi oleh faktor faktor:
A. Kondisi keuangan dan performance bank
B. Profil risiko bank
C. Data keuangan dan kinerja kualitataif nasabah
D. Jaminan yang diberikan nasabah

18. Mitigasi atas konsentrasi pembiayaan dilakukan diantaranya dengan::

A. Menurunkan konsentrasi pendanaan
B. Menambah modal
C. Penerapan risk rating
D. Penguatan kondisi keuangan nasabah
19. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, selain realisasi imbal hasil yang diperoleh bank, harus dimonitor juga:
A. Profil bisnis partner
B. Jaminan yang diberikan
C. Cicilan pembiayaan dan sumber pelunasan
D. Imbal hasil kepada nasabah funding

20. Yang termasuk dalam monitoring risiko kredit secara kualitatif diantaranya adalah pemantauan terhadap
A. Kecukupan kebijakan dan prosedur kredit
B. Komposisi core deposit dan konsentrasi funding
C. Monitoring Financing to Deposit Ratio
D. Benar semua
7
 Diskusi Rangkuman

1. Apa tujuan pemantauan risiko? Memastikan eksposur risiko sesuai dengan risk appetite/risk tolerance/risk limit
yang ditetapkan bank
2. Jelaskan tahapan proses pemantauan risiko !

(clue: tetapkan limit/parameter, monitor exposur risiko saat ini dengan limit tersebut, tetapkan level risiko, buat
analisa penyebab dan laporkan secara periodik).

3. Parameter apa yang digunakan dalam memantau risiko kredit? Baik secara transaksional dan secara portofolio?
4. Bagaimanakah tingkat risiko kredit di tempat Anda? Apakah rendah, sedang atau tinggi? Jelaskan alasannya
5. Jelaskan contoh pelaporan untuk risiko kredit?

= Selamat Belajar =

8
 RISIKO LIKUIDITAS

RISIKO KREDIT DAN RISIKO INVESTASI

 Latihan Soal

1. Pemantauan risiko likuditas dilakukan terhadap:

A. Struktur Core Deposit dan Konsentrasi Pendanaan
B. Kecukupan asset likuid yang dimiliki bank
C. FDR, MCO, LCR
D. Benar semua

2. Potensi risiko likuiditas menunjukan peningkatan ketika :

A. Rasio Aset Likuid terhadap kewajiban meningkat
B. Maturity gap jangka panjang negatif
C. Peningkatan konsentrasi pendanaan
D. FDR < 100%

3. Pelaporan posisi likuiditas sekurangnya mencakup:

A. Proyeksi arus kas, rasio-rasio likuidtias, liquidity gap
B. Proyeksi arus kas, rasio-rasio likuiditas, repricing gap
C. Proyeksi arus kas, kecukupan cadangan, PDN
D. Benar semua
4. Tujuan pengelolaan posisi likuiditas bank adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada:
A. Likuiditas harian pada kondisi normal
B. Likuiditas harian pada kondisi normal dan krisis
C. Likuiditas harian dan bulanan
D. Likuiditas jangka pendek 10
 Latihan Soal

5. Pemantauan atas struktur pendanaan terkait dengan risiko likuiditas difokuskan pada:
A. Liquidity gap pada jangka pendek
B. Proyeksi arus kas
C. Penempatan pada Aset LIkuid
D. Konsentrasi dan kestabilan pendanaan

6. Yang dimaksud dengan strategi pendanaan adalah:

A. Diversifikasi pendanaan dan akses pasar
B. Kecukupan asset likuid
C. Rasio gap yang terpantau dengan baik
D. Liquidity contingency plan

7. Pernyataan yang benar mengenai asset likuid adalah:

A. Aset likuid yang tinggi merupakan kondisi yang baik bagi bank
B. Penempatan asset likuid mempertimbangkan keseimbangan risiko likuiditas dan profitabilitas
C. Bank menempatkan asset likuid dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari pembiayaan
D. Benar semua
8. Pelaporan profil risiko likuiditas mencakup: (jawaban lebih dari 1)
A. Profil maturitas dan proyeksi arus kas
B. Laporan kecukupan pencadangan kredit dan marketability agunan
C. Laporan kepatuhan terhadap kebijakan dan limit risiko likuiditas
D. Laporan struktur pendanaan 11
 Latihan Soal

9. Untuk menentukan jumlah likuid asset yang dibutuhkan, Bank dapat mempertimbangkan:
A. General market stress scenario
B. Bank specific stress scenario
C. Historical scenario
D. Hypothetical scenario

10. Salah satu kondisi peringatan dini untuk potensi risiko likuiditas diantaranya adalah
A. Posisi devisa neto yang meningkat
B. Meningkatnya suku bunga pasar
C. Meningkatnya likuid aset
D. Peningkatan konsentrasi asset dan pendanaan

11. Liquidity contingency plan minimal mencakup

A. Toleransi risiko likuiditas
B. Imbal hasil asset likuid disaat krisis
C. Limit risiko yang harus dimonitor
D. Strategi pendanaan disaat krisis

12. Pada saat krsis, sumber pendanaan yang dimungkinkan adalah:

A. Dana pihak ketiga
B. Penjualan asset keuangan
C. Penerbitan surat berharga 12
D. Pinjaman dari Pasar Uang
 Latihan Soal

13. Contoh indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas adalah:

A. Peningkatan konsentrasi pendanaan dan peningkatan asset likuid yang dimiliki
B. Pemburukan kualitas asset dan peningkatan posisi devisa neto
C. Penurunan credit line oleh bank koresponden dan peningkatan maturity mismatch
D. Pemburukan kualitas asset dan peningkatan repricing gap

14. Contoh strategi pendanaan:

A. Pemeliharaan akses pasar
B. Pemantauan asset likuid
C. Pemantauan proyeksi arus kas
D. Pemenuhan rasio GWM

15. Peningkatan eksposur risiko likuiditas yang signifikan, dimitigasi oleh:

A. Penempatan aset likuid yang signifikan
B. Peningkatan pricing pembiayaan
C. Penambahan buffer modal
D. Peningkatan pinjaman antar bank
16. Strategi pendanaan Liquidity Contigency Plan, kecuali:
A. Dana Pihak Ketiga
B. Penjualan asset likuid
C. Standby Facility dari Induk perusahaan
D. Bilateral Funding 13
 Diskusi Rangkuman

1. Parameter apa yang digunakan dalam memantau risiko likuiditas?

2. Bagaimanakah tingkat risiko likuiditas di tempat Anda? Apakah rendah, sedang atau
tinggi? Jelaskan alasannya
3. Menurut anda, apakah mitigasi yang dapat dilakukan untuk risiko likuiditas?
4. Jelaskan contoh pelaporan untuk risiko likuiditas?
5. Apa penyebab risiko likuiditas ditempat Anda?

= Selamat Belajar =

14
 RISIKO PASAR & IMBAL HASIL

RISIKO KREDIT DAN RISIKO INVESTASI

 Latihan Soal
1. Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar USD maka bank berpotensi:
A. Mendapat keuntungan
B. Mendapat kerugian
C. Tidak berpengaruh
D. Tergantung

2. Pada pengelolaan risiko pasar, instrument keuangan yang harus divaluasi terhadap harga pasar adalah (jawaban lebih dari 1)
A. Surat berharga tujuan HTM
B. Posisi funding dan lending
C. Posisi valuta asing dalam trading dan banking book
D. Surat berharga tujuan trading book

3. Monitoring risiko nilai tukar dengan memantau:

A. Financing to deposit ratio
B. Maximum cash outflow
C. PDN bank dan harga pasar kurs
D. LCR dan nilai likuidasi aset

4. .Dampak risiko benchmark suku bunga pada banking book adalah: (jawaban lebih dari 1)
A. Nilai ekonomis modal
B. Rugi Laba bank
C. Net Interest Income 16
D. Besarnya pencadangan
 Latihan Soal

5. Bank memantau risiko suku bunga pada banking book dengan menggunakan:
A. Value at Risk
B. Posisi repricing gap dan perkembangan suku bunga pasar
C. Liquidity Gap
D. Risk Control Self Assessment

6. Bank mengalami kerugian akibat benchmark suku bunga pada banking book ketika:
A. Deposito jangka pendek, pembiayaan jangka panjang, suku bunga naik
B. Deposito jangka pendek, pembiayaan jangka panjang, suku bunga turun
C. Deposito jangka panjang, pembiayaan jangka pendek, suku bunga naik
D. Deposito jangka panjang, nilai tukar USD mengalami kenaikan
7 Metode Fund Transfer Pricing bertujuan untuk: (jawaban lebih dari 1)
A. Penetapan pricing
B. Mengurangi risiko nilai tukar
C. Menghilangkan risiko suku bunga pada bank
D. Alokasi NIM antara unit funding dan unit financing

8. Tujuan stress test risiko pasar, KECUALI

A. Evaluasi kemampuan bank untuk antisipasi kerugian karena tekanan pasar
B. Ketentuan yang ditetapkan regulator bahwa stress test harus dilakukan secara periodik
C. Identifikasi Langkah Langkah yang harus dilakukan bank untuk mitigasi risiko pasar
D. Evaluasi kecukupan aset likuid bank dalam memenuhi kebutuhan pendanaan saat krisis
17
 Latihan Soal
9. Perhitungan risiko pasar standar model, mempertimbangkan:
A. Posisi banking book bank
B. Risiko spesifik dan risiko pasar umum
C. Value at risk
D. Liquidity gap

10. Pemantauan terhadap instrument pada trading book, lebih ditekan kan kepada:
A. Nilai VaR
B. Volatility suku bu
C. Volatility nilai tukar
D. Sensitivitas harga instrument keuangan

11. Pelaporan risiko suku bunga pada banking book mencakup:

A. Pelaporan ATMR risiko suku bunga
B. Posisi repricing time, struktur asset liability & proyeksi suku bunga
C. Pelaporan posisi devisa neto bank
D. Pelaporan asset berkualitas rendah

12. Bank membeli sukuk jangka waktu 10 tahun dengan margin 8%, sementara funding adalah deposito jangka
pendek. Bank akan terekspos risiko pada saat:
A. Tidak terkena risiko benchmark suku bunga
B. Terkena risiko benchmark suku bunga bila bunga pasar naik
C. Terkena risiko benchmark suku bunga bila bunga pasar turun
D. Bank terkena risiko kredit 18
 Latihan Soal
13. Dampak risiko suku bunga pada banking book adalah
A. Pengaruh ke Laba Rugi
B. Pengaruh ke CAR
C. Pengaruh ke pencadangan bank
D. Pengaruh ke NII dan nilai ekonomis modal

14. Bank dengan eksposur risiko pasar yang lebih besar sehingga membutuhkan modal lebih besar adalah bank yang:
A. Aktif pada pembelian surat berharga tujuan AFS
B. Aktif pada pembelian surat berharga tujuan HTM
C. Aktif pada pembelian surat berharga tujuan Trading Book
D. Memiliki posisi repricing gap negative secara terus menerus
15. Perhitungan kebutuhan modal untuk risiko pasar dengan Standar Model harus mempertimbangkan:
A. Rata rata VaR harian
B. Risiko Spesifik dan Risiko Pasar Umum
C. Posisi Devisa Netto
D. Liquidity Coverage Ratio

16. Pemantauan terhadap risko suku bunga pada banking book adalah dengan memperhatikan:
A. MTM, Sensitivity dan Volatility
B. Posisi maturity gap bank dan prediksi pergerakan suku bunga
C. Posisi nilat tukar bank dan prediksi pergerakan kurs
D. Posisi banking book bank dan prediksi pergerakan suku bunga

19
 Diskusi Rangkuman

1. Parameter apa yang digunakan dalam memantau risiko pasar?

2. Bagaimanakah tingkat risiko pasar di tempat Anda? Apakah rendah, sedang atau tinggi?
Jelaskan alasannya
3. Menurut anda, apakah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko pasar?
4. Jelaskan contoh pelaporan untuk risiko pasar?
5. Apa penyebab risiko pasar ditempat Anda?

= Selamat Belajar =

20
 Latihan Soal

1. Risiko Imbal hasil dapat disebabkan diantaranya oleh:

A. Bank tidak memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil
B. Meningkatnya pembiayaan berbasis murabahah
C. Pendapatan bank yang berfluktuasi
D. Bank memberikan special pricing kepada nasabah

2. Displaced commercial risk disebabkan oleh:

A. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap bank
B. Bank tdak memberikan imbal hasil sesuai yang diperjanjikan
C. Perubahan ekspektasi nasabah terhadap imbal hasil bank
D. Turunnya pelayanan bank kepada nasabah

3. Perilaku nasabah turut berpengaruh dalam peningkatan risiko imbal hasil dalam hal:
A. Tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank
B. Pricing bank lain dan kualitas aset
C. Sensitifitas terhadap pricing dan pengetahuan produk syariah
D. Keyakinan religius dan pengetahuan produk syariah
4. Dampak risiko imbal hasil, apabila bank tidak memitigasinya maka dapat berpengaruh pada:
A. Menurunnya reputasi bank
B. Keluarnya pendanaan bank
C. Meningkatnya tuntutan nasabah kepada bank
D. Menurunnya kualitas aset bank
21
 Latihan Soal

5. Semakin besar portfolio pembiayaan dengan akad bagi hasil, maka

A. Semakin tinggi risiko imbal hasil
B. Semakin rendah risiko imbal hasil
C. Tidak berpengaruh pada risiko imbal hasil
D. Tergantung benchmark suku bunga bank lain

6. Apabila nasabah pendanaan bank sebagian besar nasabah korporasi yang sensitive terhadap pricing maka
A. Semakin tinggi risiko imbal hasil
B. Semakin rendah risiko imbal hasil
C. Tidak berpengaruh pada riisko imbal hasil
D. Berpengaruh terhadap risiko kredit

7 Pemantauan risiko imbal hasil dilakukan terhadap, KECUALI

A. Karakter nasabah funding
B. Kualitas aset memburuk
C. Komposisi dana pihak ketiga
D. Rasio GWM

-Selamat Belajar-

22
 Diskusi Rangkuman

1. Parameter apa yang digunakan dalam memantau risiko imbal hasil?

2. Bagaimanakah tingkat risiko imbal hasil di tempat Anda? Apakah rendah, sedang atau
tinggi? Jelaskan alasannya
3. Menurut anda, apakah mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko imbal
hasil?

= Selamat Belajar =

23
 RISIKO OPERASIONAL
RISIKO IMBAL HASIL
1. Terdapat beberapa cara mitigasi risiko operasional sebagai berikut, KECUALI :
A. Pembuatan laporan analisa akar masalah, untuk dipelajari peristiwa (event) yang terjadi
B. Pemantauan dan pelaporan yang efektif seperti audit trail
C. Partisipasi karyawan terhadap setiap kejadian risiko operasional seperti whistle Blower
D. Penyusunan kebutuhan karyawan SDM oleh unit kerja teknologi

2. Pernyataan tentang Key Risk Indicator adalah sbb :

I. alat monitor dan memprediksi Tren indkator kejadian terkait kejadian risiko operasional
II. indikator tingkat risiko yang dinilai membahayakan
III. batas atau trigger level untuk menunjukkan tingkat toleransi
IV. Daftar (checklist) yang berisi butir-butir pertanyaan tentang evaluasi tingkat risiko, yang mencakup kemungkinan kejadian dan dampak

Pernyataan yang PALING TEPAT adalah

A. I, II, III dan IV jawaban yang BENAR
B. I, II, III jawaban yang BENAR
C. I dan III jawaban yang BENAR
D. II dan IV Jawaban yang BENAR
25
3. Aktivitas pencucian uang dalam kategori kejadian risiko operasional masuk didalam kategori jenis kejadian
:
A. Klien, produk dan praktek bisnis
B. Internal Fraud
C. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses
D. External Fraud

4. Kejadian terkait perselisihan dengan Vendor, masuk dalam kategori kejadian risiko operasional :
A. Klien, produk dan praktek bisnis
B. Internal Fraud
C. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses
D. External Fraud

26
5. Tool risiko operasional yang menggunakan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian
(likelihood) adalah :
A. LED
B. KRI
C. RCSA
D. BCM

6. Terdapat kasus penjualan data nasabah disebuah bank XYZ akibat dari kelemahan sistem technologi
bank tersebut, langkah mitigasi yang paling tepat yang anda lakukan sebagai manajer divisi risiko
operasional untuk mencegah hal tersebut adalah ?
A. Merekomendasikan Bank bekerjasama dengan pihak kepolisian
B. Merekomendasikan Bank meningkatkan salary karyawan Divisi IT
C. Merekomendasikan Bank menerapkan Desktop/PC Security
D. Merekomendasikan Bank mendata seluruh E-mail karyawan

27
7. Vandalisme pada mesin ATM sebuah Bank di lokasi tempat umum, dalam kategori kejadian risiko operasional
masuk didalam kategori jenis kejadian :

A. Klien, produk dan praktek bisnis (Client, product, bussiness practice)

B. Internal Fraud

C. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses (Execution, Delivery, Process Management)

D. Kerusakan Aset Fisik (Physical damage Asset)

8. Kejadian terkait pengambilan uang nasabah oleh karyawan bank, masuk dalam kategori kejadian risiko
operasional :
A. Klien, produk dan praktek bisnis
B. Internal Fraud
C. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses
D. External Fraud

28
9. Dalam kondisi terdapat kejadian luar biasa pada suatu bank maka untuk kelangsungan usaha bisnis tetap
berjalan maka dibentuk tim BCM. Kejadian luar biasa yang dimaksud diatas pada umumnya terkait penyebab
risiko operasional karena :
A. Kesalahan Internal proses

B. Kelemahan Supervisi
C. Human Error
D. Kejadian External
10. Terkait tool RCSA , maka yang selalu di pantau dalam hasil RCSA tersebut terkait rating yang berperingkat :
A. Low to Moderat
B. Low to Moderate dan Moderate
C. Moderate to High dan High
D. Low dan High

29
11. Pernyataan paling tepat dibawah ini :

A. Pelaksanaan BIA setelah BCP

B. Pembuatan BIA terlebih dahulu baru BCP

C. Pembuatan BCP terlebih dahulu baru BIA

D. Pembuatan BIA dan BCP dilakukan secara bersamaan

12. Manfaat dari tool LED adalah :

A. Untuk proses validasi penilaian risiko atas kejadian risiko operasional
B. Untuk menganalisis risiko sejak dini atas naik-turunnya indikator dalam rangka pengendalian risiko
C. Mendeteksi sumber-sumber risiko operasional yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan/
kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional.
D. Jawaban A, B dan C seluruhnya SALAH

30
13. Pemberian data pribadi nasabah oleh karyawan bank kepada orang yang tidak berkepentingan (pelanggaran
kerahasiaan), dalam kategori kejadian risiko operasional masuk dalam kategori kejadian :

A. Klien, produk dan praktek bisnis

B. Internal Fraud

C. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses

D. External Fraud

14. Dalam KRI dikenal istilah indicator efektifitas, yaitu terkait :

A. Untuk pendekatan pengukuran dari suatu loss event
B. Fokus pada akar penyebab terjadinya risiko
C. Monitoring secara kontinyu terhadap kualitas kontrol dan efektifitas control
D. Jawaban A, B dan C seluruhnya SALAH

31
15. Didalam KRI perlu dipenuhi sebuah persyaratan untuk sebuah data jika akan di gunakan, salah satunya adalah
setiap perkembangan tingkat risiko yang diluar batas yang dapat diterima, bank dapat melakukan tindak lanjut
sehingga tingkat risiko tersebut kembali pada batas wajar atau dapat diterima oleh bank, istilah tersebut
disebut :

A. Specific

B. Actionable

C. Timely

D. Responsibility

16. Dalam KRI bank dapat secara berkala dapat mendapatkan data yang akan dijadikan KRI, istilah tersebut
disebut :

A. Specific

B. Actionable

C. Timely

D. Responsibility
32
17. Penggunaan metoda AMA dalam rangka perhitungan kecukupan modal risiko operasional harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut, yakni persyaratan :

A. Kuantitatif

B. Kualitatif

C. Umum

D. Jaawaban A, B, dan C adalah BENAR

18. Diberikan periode pemantauan awal dari pengawas sebelum dapat digunakan, dimana pengawas akan menilai
apakah pendekatan ini sudah tepat dan dapat dipercaya, statemen diatas merupakan bagian dari persyaratan
metoda AMA, yakni persyaratan :

A. Kualitatif

B. Kuantitatif

C. Umum

D. Jawaban A, B dan C adalah SALAH

33
19. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang independen dan bertanggung jawab untuk mendesain dan
melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko, statemen diatas merupakan bagian dari persyaratan metoda AMA, yakni
persyaratan : :
A. Kuantitatif
B. Kualitatif
C. Umum

D. Jaawaban A, B, dan C adalah SALAH

20. Konsisten dengan cakupan risiko operasional yang didefinisikan oleh pengawas dan jenis-jenis kejadian kerugian yang
telah ditetapkan, statemen diatas merupakan bagian dari persyaratan metoda AMA, yakni persyaratan :
A. Kualitatif
B. Kuantitatif
C. Umum
D. Jawaban A, B dan C adalah SALAH
34
21. Pemetaan kategori risiko operasional dan Lini bisnis kedalam klasifikasi jenis kejadian (event) risiko operasional
berdasarkan Pendekatan Advanced Measurement Approach (AMA) Basel Committee memiliki tujuan :
I. Output AMA harus merupakan bagian integral dari proses pemantauan dan pengendalian profil risiko operasional
Bank.

II. Memastikan bahwa AMA telah komprehensif dan mencakup aktivitas dan exposure yang material
III. Membantu Supervisor (regulator) dalam memvalidasi model internal bank sesuai AMA

Manakah pernyataan yang benar :

A. (I) Benar
B. (II) Benar
C. (III) Benar
D. (I), (II), (III) Benar

35
22. Bank yang menerapkan AMA akan diberikan periode pemantauan awal dari pengawas sebelum
dapat digunakan, dimana pengawas akan menilai apakah pendekatan ini sudah tepat dan dapat
dipercaya. Pernyataan diatas merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pengawas dalam rangka
penerapan AMA, yaitu :
A. Persyaratan Kualitatif
B. Persyaratan Kuantitatif
C. Persyaratan Umum

D. Persyaratan Khusus
Jelaskan cara memantau risiko Operasional !

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

37
 RISIKO HUKUM

RISIKO HUKUM
1. Didalam kondisis terjadi tuntutan hukum dimana terdapat tuntutan hukum maka besarnya tuntutan hukum
tersebut dibandingkan dengan :

A. Rencana Bisnis Bank

B. Modal Bank.

C. Hutang Bank

D. Dana pihak ke 3 yang dimiliki bank

2. Terdapat tuntutan hukum kepada Bank atau litigasi, maka tuntutan hukum tersebut dapat di ajukan melalui :

A. Komisaris

B. Surat Kaleng

C. Sistem dan Prosedur

D. Pengadilan maupun diluar pengadilan

39
3. Peringkat KPMR yang berisi terdapat kelemahan signifikan dan membutuhkan
Tindakan korektif segera adalah :
A. Low to Moderate
B. Fair
C. Marginal.
D. Strong

4. Kriteria pemantauan melalui pendekatan parameter/indikator risiko hukum antara lain

yang terkait :
A. Faktor Litigasi
B. Faktor Kelemahan Perikatan
C. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
D. Pilihan (A), (B), (C) seluruhnya BENAR

40
5. Yang paling tepat terkait cakupan pemantauan Faktor Litigasi antara lain perihal :

A. Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam memantau penerapan manajemen risiko hukum
B. Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan.
C. Sebagai laporan eksposur risiko hukum secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
D. Sebagai benchmark dapat pula dicatat eksposur risiko hukum dari laporan bank lain atau data perbankan
secara umum.

6. Nama atau istilah Syariah Islam yang belum dikenal masyarakat awam dalam klausula perjanjian antara nasabah
dan Bank merupakan Risiko Inheren dari parameter penilaian risiko hukum terkait :

A. Faktor Litigasi
B. Faktor ketiadaan / perubahan perundang-undangan
C. Faktor Reputasi
D. Faktor kelemahan perikatan perikatan.

41
7. Terdapat beberapa kelemahan minor dan kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum
memadai. Kelemahan minor dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Peringkat
KPMR tersebut :

A. Strong
B. Marginal
C. Satisfactory.
D. Low

8. Tidak mengganggu kondisi keuangan, namun proses Litigasi ini memiliki kemungkinan
munculnya risiko reputasi bank, maka didalam peringkat risiko inheren adalah :

A. Strong
B. Moderate.
C. High
D. Fair

42
9. Dibawah ini termasuk dalam faktor kelemahan perikatan akad, kecuali :
A. Tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian
B. Tidak adanya gugatan pada Bank.
C. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik keseluruhan maupun sebagian
D. Tidak cukup dokumen pendukung

10. Dalam melakukan pengukuran risiko hukum maka ada faktor KPMR yang menjadi dasar. Dibawah ini
adalah faktor KPMR kecuali :
A. Tata Kelola risiko hukum
B. Kerangka Manajemen risiko hukum
C. Sistem Pengendalian risiko hukum
D. Kerangka litigasi risiko hukum.

43
11. Untuk memantau trend risiko inheren dari risiko hukum secara kuantitatif maka
trend periode pemantaunya adalah :
A. 12 Bulan
B. 6 Bulan
C. 3 Bulan
D. 1 Bulan

44
Jelaskan cara memantau risiko hukum !

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

45
 RISIKO KEPATUHAN

RISIKO KEPATUHAN
1. Jenis risiko di bawah merupakan jenis risiko tambahan yang wajib dikelola dan dimonitor oleh
perbankan syariah baik berbentuk UUS maupun BUS :
A. Risiko Pasar
B. Risiko Kepatuhan
C. Risiko Investasi
D. Risiko Operasional

2. Di bank Syariah perlu dibentuk struktur dan unit kerja untuk menjaga kepatuhan pada prinsip
syariah adalah
A. DPS dan Unit Kepatuhan Syariah
B. DPS dan Unit Kerja Operasi
C. Unit Kepatuhan Syariah dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
D. Pilihan A, B, C dan D tidak ada yang BENAR

47
3. Terdapat pelanggaran prinsip Syariah yang sangat signifikan pada Bank XYZ, maka peringkat risiko
inheren Kepatuhan tersebut dapat dinilai:
A. Sangat Tinggi
B. Cukup Tinggi
C. Cukup Rendah
A. Rendah

4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab atas pemantauan Risiko Kepatuhan diantaranya
melalui:
A. Pengawasan terhadap pengembangan produk baru yang diusulkan Bank jika terkait prinsip
prinsip Syariah
B. Pengawasan harian terhadap setiap proses akad pembiayaan
C. Pengawasan terhadap Laporan Profil Risiko
D. Pemantauan terhadap Transaksi Keuangan Bank

48
5. Terkait prosedur bank mengenai APU – PPT atau Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Teroris maka yang wajib ada adalah aturan tentang :
A. PDN atau NOP
B. CKPN
C. BIA dan BCP
D. EDD

6. Terkait ketentuan didalam aturan bank yang melanggar ketentuan di Kredit Bank yang
beririsan dengan Risiko Kepatuhan yaitu :
A. Keluhan Nasabah
B. Kualitas Aktiva Produktif
C. RBB
D. Net Open Position atau PDN

49
7. Penilaian Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah:
1. Pelanggaran terkait Fatwa MUI
2. Jenis dan signifikan Pelanggaran yang di lakukan
3. Tindak lanjut bank atas temuan pelanggaran yang berulang
4. History ketidakpatuhan Bank

Diantara jawaban di atas, manakah jawaban yang benar:

A. 1 dan 3 benar
B. 2 dan 4 benar
C. 1 dan 4 benar
D. semua benar

8. Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan, Bank harus mengembangkan Fungsi dan Budaya Kepatuhan secara
konsisten dan terencana, diantaranya melalui:
A. Sosialisasi peraturan secara berkala dan pencatatan insiden kepatuhan
B. Melibatkan OJK dalam sosialisasi peraturan di internal Bank
C. Sanksi yang berat atas pelanggaran regulasi
D. Penetapan toleransi risiko kepatuhan sesuai kemampuan Bank
Jelaskan cara memantau risiko kepatuhan !

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

51
 RISIKO STRATEJIK

RISIKO STRATEJIK
1. Yang termasuk dalam cakupan Risiko Stratejik ?
A. RUPS.
B. Merger
C. Lelang Agunan.
D. Pencatatan CKPN

2 . Yang bukan laporan dan pemantauan profil Risiko Stratejik ada dalam laporan berikut ini
adalah
A. Laporan Risk Based Bank Rating (RBBR) – Tingkat Kesehatan Bank
B. Laporan Profil Risiko Triwulanan Bank.
C. Laporan Profil Risiko Bulanan Bank.
D. Laporan Realisasi RBB.
53
3. Tidak termasuk dalam faktor eksternal dalam pengukuran risiko stratejik adalah :

a. Tingkat persaingan usaha

b. Kultur organisasi.
c. Perkembangan teknologi
d. Kondisi Makro ekonomi

4. Tahap analisis perubahan bisnis, bank akan terekspose risiko stratejik karena :
a. Kelemahan bank memenuhi ekspektasi nasabah
b. Bank terlampu agresif dalam mencapai targetla
c. Bank tidak memiliki sistem monitoring
d. Bank tidak memiliki SDM berpengalaman

54
5. Yang tidak termasuk dalam tahap perencanaan didalam pemantauan risiko stratejik
adalah
a. visi, misi, risk profile, risk appetite
b. Strategi bank tidak hati-hati atau sangat agresif
c. Bank tidak memilik SDM dan Infrastruktur yang berpengalaman dan handal
d. Tidak mau melakukan inovasi sehingga strategi bank tidak fleksibel

6. Dalam pemantauan penyusunan rencana bisnis maka hal berikut yang paling TEPAT untuk
dipantau :
A. Faktor Internal
B. Faktor Eksternal
C. Faktor Internal dan Eksternal
D. Faktor Reputasi

55
7. Yang tidak termasuk pemantauan risiko stratejik adalah parameter :
A. Pelanggaran Etika Bisnis
B. Rencana Bisnis Bank
C. Posisi Bisnis Bank
D. Strategi bisnis berisiko Tinggi dan berisiko Rendah

8. Parameter penilaian posisi bisnis bank yang paling tepat adalah :

A. Kompetitor
B. Efisiensi
C. Diversifikasi
D. Jawaban A, B dan C semuanya BENAR

56
9. Berikut menjadi ruang lingkup Risiko Stratejik , KECUALI :
A. Mengganti sistem IT dengan kapasitas storage yang besar dan handal untuk
menampung data.
B. Pemantaun antisipasi bank diantara para pesaing selama 5 tahun terakhir.
C. Visi dan misi dalam 5 tahun mendatang diantara bank pesaing.
D. Menjual surat berharga yang dimiliki untuk memperbaiki pendapatan bank

10. Monitoring pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) bertujuan, antara lain untuk :
A. Mengukur seberapa besar pencapaian bisnis segmen Corporate
B. Mengukur seberapa besar pencapaian bisnis segmen Retail
C. Mengukur seberapa besar Deviasi realisasi RBB dibandingkan dengan rencana
Stratejik Bank
D. Untuk pemngukuran target KPI Direktur Bisnis
Jelaskan cara memantau risiko Stratejik !

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

58
 RISIKO REPUTASI

RISIKO REPUTASI
1. Terdapat parameter untuk Untuk menilai risiko inheren risiko reputasi , yang bukan dari
parameter tersebut adalah :
A. Keluhan Nasabah
B. Berita Negatif
C. Etika Bisnis
D. Kompleksitas Produk dan Teknologi yang digunakan.

2. Pelanggaran penerapan prinsip Syariah oleh Bank Syariah, termasuk dalam parameter risiko
inheren :

A. Pelanggaran Prosedur
B. Pelanggaran Komite Manajemen Risiko
C. Pelanggaran kode etik produk
D. Pelanggaran etika bisnis.
60
3. Risiko Reputasi dapat dihindari dengan cara :
A. Komunikasi secara rutin dengan stakeholder.
B. Pelaporan profil risiko secara berkala
C. Penyusunan RBB dengan tepat
D. Jawaban A,B dan C semuanya salah

4. Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan oleh :

A. Komite Pemantau Risiko Reputasi
B. Risk Taking Unit (RTU)
C. Unit kerja Public Relation
D. Risk Taking Unit dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

61
5. Terkait Indikator yang merupakan bagian dari parameter Etika Bisnis
A. Transparansi Informasi Keuangan.
B. Frekwensi keluhan Nasabah
C. Frekwensi Tuntutan Hukum
D. Jawaban A, B, C semuanya BENAR

6. Yang bukan parameter dari risiko reputasi adalah :

A. Posisi Bisnis Bank.
B. Pelanggaran etika bisnis Syariah
C. Pemberitaan Negatif
D. Reputasi Pemilik Bank
62
7. Terkait peringkat risiko inheren risiko reputasi dimana produk bank sederhana dan pemahaman
yang mudah bagi nasabah, adalah :
A. Fair
B. Moderate
C. Low to Moderate.
D. Satisfactory

8. Terkait peringkat KPMR risiko reputasi dimana Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai
aspek manajemen Risiko Reputasi yang membutuhan Tindakan korektif segera, adalah :
A. Kurang Memadai (Marginal).
B. Low to Moderate.
C. Memadai ( Satisfactory)
D. Cukup Memadai (Fair)

63
Jelaskan cara memantau risiko reputasi !

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..

64
DISCLAIMER:
Dalam hal terdapat perbedaan antara bahan yang tercantum dalam presentasi ini dengan
Peraturan OJK, mohon mengacu kepada Peraturan OJK.

65