Manakah dari pernyataan di bawah ini yang

paling tepat:
a. Bank adalah lembaga yang mempunyai ijin
perbankan, menerima simpanan, menyalurkan
kredit serta mengeluarkan dan menerima
cek.
b. Peraturan perbankan merupakan bagian dari
peraturan jasa keuangan
c. Suatu bank tidak termasuk dalam
perusahaan jasa keuangan, namun suatu
perusahaan jasa keuangan bukan selalu
sebuah bank.
d. Semua jawaban di atas benar
1
Risiko sistemik yang dikenal dalam perbankan
didefinisikan sebagai:

a. Risiko kegagalan bank yang hanya menyebabkan

kerugian bagi pemegang saham, karyawan dan
nasabah
b. Risiko kegagalan bank dapat mengakibatkan
kehancuran terhadap ekonomi secara
keseluruhan
c. Risiko kegagalan yang diakibatkan oleh system yang
tidak mampu menampung intensitas operasional
d. Risiko yang menghancurkan system perbankan

2
Pada Basel I tahun 1988 perhitungan modal
berbasis risiko mencakup:

a. Risiko kredit saja

b. Risiko kredit dan operasional
c. Risiko kredit dan pasar ➔ Basel 1 (1988 &
1996)
d. Ridiko kredit, pasar dan operasional ➔ 2004
Basel 2

3
Bank mempunyai beberapa teknik dan kebijakan untuk
mengelola risiko kredit guna meminimalisasikan
kemungkinan kerugian yang disebut dengan credit risk
mitigation. Manakah dari pernyataan ini yang bukan
termasuk teknik tersebut:

a. Sekuritisasi
b. Asuransi kredit
c. Pengelolaan portfolio kredit
d. Grading models

4
 Mitigasi Risiko Kredit
1. Loan portfolio management ➔ Risiko konsentrasi
kredit ➔ Posisi di Pilar 2 ➔ analisa menggunakan
Cohort Analysis
2. Grading Model ( rating ➔ korporasi dan scoring ➔
perorangan/retail )
3. Collateral
4. Sekuritisasi ➔ (memindahkan investasi dari risiko
tinggi ke risiko yang lebih rendah)
5. Cash flow monitoring
6. Recovery management ➔ penyelamatan kredit
bermasalah

5
Selain risiko pasar, kredit dan risiko operasional,
terdapat juga risiko lainnya, yaitu terdiri dari,
kecuali :

a. Risiko likuiditas
b. Risiko bisnis
c. Risiko strategik
d. Risiko reputasi

6
Kerugian yang dialami sebagai konsekuensi
langsung maupun tidak langsung dari suatu
peristiwa risiko yang mengakibatkan kerugian
finansial maupun non finansial disebut sebagai:

a. Risk Event
b. Risiko
c. Risk Loss
d. Risiko Operational

7
Risiko sistemik yang dikenal dalam perbankan didefinisikan
sebagai:

a. Risiko kegagalan bank yang hanya menyebabkan

kerugian bagi pemegang saham, karyawan dan
nasabah
b. Risiko kegagalan bank dapat mengakibatkan
kehancuran terhadap ekonomi secara keseluruhan
c. Risiko kegagalan yang diakibatkan oleh system yang
tidak mampu menampung intensitas operasional
d. Risiko yang menghancurkan system perbankan

8
Peraturan-peraturan lembaga perbankan yang dilakukan
bank sentral selain ditujukan kepada kepentingan
stakeholders juga ditujukan untuk melindungi
perekonomian karena:
a. Kegagalan perbankan dapat meyebabkan timbulnya
permasalahan jangka pendek bagi perekonomian
domestik.
b. Kegagalan perbankan dapat menyebabkan
timbulnya permasalahan bagi perekonomian secara
keseluruhan
c. Kegagalan perbankan dapat meyebabkan timbulnya
permasalahan moneter.
d. Kegagalan perbankan terkait dengan permasalahan
risiko inheren institusi keuangan domestik.

9
Jumlah modal yang wajib dimiliki oleh bank
sebagai cover terhadap risiko yang melekat pada
aktivitas usahanya. Hal ini juga disebut sebagai:

a. Capital allocation
b. Capital adequacy.
c. Capital reserves
d. Capital coverage

10
Amandemen dari Basel I yaitu tentang Risiko pasar
dipublikasikan pada tahun

a. 1988
b. 1998
c. 1996
d. 2004

11
Basel II yang dipublikasikan pada tahun 2004 mempunyai beberapa
kelebihan dibandingkan dengan Basel I, salah satunya adalah:

a. Fokus pada satu ukuran

b. Menggunakan pendekatan ‘one single size fits all’
c. Lebih menguntungkan untuk bank yang kompleksitasnya tinggi
d. Memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap risiko

BASEL 2
R. Pasar = SA + IMA
R. Kredit = SA + IRBA Foundation + IRBA Advanced
R. Ops = BIA + SA + AMA

12
Kurva yang menunjukkan hubungan antara
bunga dibayar secara efektif dengan tanggal
jatuh tempo dari suatu investasi pada waktu
tertentu disebut:

a. Basis curve
b. Yield curve ➔ Suku bunga dan jangka
waktu ➔ R. Pasar ➔ Pilar 1 Basel 2
c. Interest curve
d. Maturity curve

13
Suatu peristiwa risiko (risk event) bisa
mempengaruhi karyawan seperti:

a. Meningkatnya insentif
b. Kehilangan pekerjaan
c. Bertambahnya karyawan
d. Bertambahnya jam kerja

14
Risiko kehancuran suatu bank dapat mengarah
ke risiko sistemik, dipicu oleh beberapa faktor
berikut, kecuali :

a. Perkembangan pasar
b. Likuiditas
c. Solvabilitas ➔ kekuatan modal
d. Politik

15
Likuiditas ➔ Kemampuan bank membayar
kewajiban jatuh tempo jangka pendek ➔
sumber dari kekuatan aset liquid (Kas + Giro
pada bank sentral, dll)
Illikuiditas ➔ ketidakmampuan bank

Solvabilitas ➔ kemampuan bank membayar

segala kewajiban ➔ sumber kekuatan modal
Insolvabilitas / insolvency ➔
ketidakmampuan modal
16
Financial gearing atau leverage adalah :

a. Net income dibagi total asset

b. Hutang jangka panjang dibagi dengan modal
c. Penjualan dibanding dengan aktiva tetap
d. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar

17
Ketidakmampuan perusahaan memenuhi segala
bentuk kewajiban yang jatuh tempo,
disebut :

a. Highly leveraged
b. Illiquid
c. Insolvency
d. Bankruptcy

18
• Likuiditas (Asset Liquid / jangka pendek)
Illikuiditas ➔ bank tidak punya asset liquid
untuk memenuhi kewajiban JT jangka pendek

• Solvabilitas (kemampuan modal)

Insolvabilitas / insolvency ➔ bank tidak punya
modal ➔ collapse

19
Komite Basel didirikan oleh Gubernur Bank Sentral
dari negara G 10 yang difokuskan pada peraturan
perbankan dan praktek-praktek supervisi. Anggota
negara G 10 terdiri dari berapa negara (termasuk
pengawas) adalah :

a. 10
b. 13
c. 11
d. 15

20
Salah satu dari tiga tujuan utama dari Komite Basel
dalam mengembangkan Basel I adalah:
a. Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem
perbankan di negara berkembang
b. Menciptakan kerangka yang wajar dalam menghitung
kecukupan modal dari perbankan yang aktif secara
internasional
c. Mengurangi pembatasan tingkat harga dari transaksi
keuangan seperti batas maksimum atas suku bunga
pinjaman dan deposito diantara perbankan aktif
secara internasional
d. Membedakan perlakukan terhadap beberapa bank
tertentu

21
Tier 1 capital (Modal inti) terdiri dari berikut ini,
kecuali:

a. Modal disetor
b. Non cumulative preferred stock
c. Cadangan yang di-disclosed
d. Cadangan revaluasi aset ➔ Tier 2

22
Bank diperbolehkan mempunyai modal tier 2
namun tidak boleh melebihi:

a. 25% dari total modal

b. 40% dari total modal
c. 50% dari total modal
d. 100% dari modal

23
Berapakah bobot Risiko dan Modal yang diperlukan
untuk pinjaman kepada KPR sebesar Rp. 200 juta
berdasarkan perhitungan Basel I:

a. 50% dan Rp.50 juta

b. 50% dan Rp.8 juta
c. 50% dan Rp.4 juta
d. 100% dan Rp.100 juta

24
CAR = MODAL : ATMR
MODAL = CAR x ATMR (aktiva x bobot risiko)
Modal = 8% x (200 jt x 50%)
Modal = 8% x 100 jt

25
Berikut yang merupakan bobot risiko yang
digunakan pada perhitungan ATMR di
Basel I :

a. 0%, 10%, 20%, 30% dan 100%

b. 0%, 10%, 20%, 50%
c. 0%, 20%, 50%, 40% dan 100%
d. Semua jawaban salah ➔ harusnya 0%,
10%, 20%, 50%, 100%

26
Suatu bank yang mempunyai banyak kredit
macet akan mengalami insolvency yang pada
akhirnya akan mengganggu:

a. Modal pemegang saham

b. Deposito
c. Penempatan pada bank lain
d. Jawaban a dan b benar

27
Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap
jenis claim/kewajiban yang jatuh tempo disebut
juga:

a. Gearing
b. Insolvency
c. Risiko kredit
d. Leverage

28
Yang dimaksud dengan klasifikasi asset dalam neraca
dikalikan dengan bobot risikonya adalah:

a. Risk weight
b. Risk weighted asset/Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
c. CAR
d. Risk factors

29
 AKTIVA PASIVA
KAS SUMBER DANA – HUTANG (DPK)
KREDIT ATMR ➔
ON BALANCED
MODAL

REKENING ADMINISTRATIF
▪ KELONGGARAN TARIK
▪ BANK GARANSI OFF BALANCED / diluar
▪ DERIVATIVE neraca ➔ berbicara Komitmen
Bank kepada pihak lain

Created by filipus deny 30

Penyetaraan Risiko Kredit (Credit Risk Equivalence)

▪ Current Exposure Method ➔ (nilai pasar saat ini)

menghitung biaya penggantian kontrak sekarang
dengan membuat kontrak menjadi marked to market
dan menambah faktor ‘ad-on’

▪ Original Exposure method ➔ berdasarkan nilai

kontrak

Yang disyaratkan oleh Basel adalah Current Exposure

Created by filipus deny 31

Credit risk equivalent ditujukan untuk:

a. Merubah transaksi off-balance sheet agar

setara dengan kredit on balance sheet dalam
perhitungan ATMR
b. Menyetarakan bobot risiko diantara kredit yang
berbeda tingkat kolektibiltasnya
c. Menyetarakan bobot risiko pada market risk
kedalam credit risk
d. Jawaban a, b dan c salah

32
Metode credit equivalent yang menghitung
biaya replacement kontrak dengan mark to
market adalah:

a. Original exposure method

b. Current exposure method
c. Value at Risk
d. Credit substitution

33
Akun dibawah ini yang tidak termasuk dalam
perhitungan modal bank adalah :

a. Modal disetor ➔ Tier 1

b. Pinjaman sub ordinasi ➔ Tier 2 dan 3
c. Goodwill ➔ faktor pengurang modal
d. Cadangan revaluasi aset ➔ Tier 2

Pinjaman Sub Ordinasi (Modal Pinjaman)

▪ Jangka Panjang ➔ Tier 2 ➔ min 5 tahun
▪ Jangka Pendek ➔ Tier 3 ➔ min 2 tahun

34
Hybrid Capital dimasukkan dalam perhitungan
modal dalam kelompok :

a. Tier 1 saja
b. Tier 2 saja
c. Tier 3 saja
d. Tier 1 dan tier 2

35
Yang tidak termasuk dalam katagori modal Tier
2 berikut adalah :

a. Cadangan revaluasi aset

b. Cadangan yang disclosed ➔ Tier 1
c. Cadangan umum
d. Pinjaman subordinasi

36
Dalam Basel II penetapan grading/rating debitur
dengan metode standardized dilakukan oleh:

a. Supervisor
b. Lembaga Rating Ekternal
c. Bank Sentral
d. Bursa efek

37
Pendekatan yang digunakan untuk mengukur
risiko kredit yang ada di Basel I dan Basel II
adalah:

a. Foundation IRB
b. Advanced IRB
c. Basic approach
d. Standardized Approach

38
Pillar 3 Basel II mengharuskan bank untuk
mengungkapkan beberapa hal, yaitu :

a. Profil risiko bank

b. Portofolio atas asset bank
c. Profil risiko peer group-nya
d. Jawaban a dan b benar

39
 Profil Risiko
• Inherent Risk (risiko yang melekat) ➔ contoh NPL
(Non performing loan / kredit bermasalah)
• Risk Control system ➔ contoh : upaya yang
dilakukan bank untuk mengurangi potensi kredit
bermasalah

Pelaporan triwulanan, maksimal 15 hari kerja

setelah akhir bln periode pelaporan (Maret, Juni,
September, Desember)
40
Berikut adalah perbedaan antara Basel I Accord
dengan Basel II accord, kecuali:
a. Basel II fokus juga pada perhitungan secara
internal
b. Basel II menggunakan pendekatan yang lebih
sederhana
c. Basel II lebih flexible
d. Basel II lebih sensitif terhadap risiko

41
Pada Basel I Accord sebelum dikeluarkannya
Basel II pada tahun 2004 mencakup risiko:

a. Risiko kredit saja

b. Risiko kredit dan risiko pasar
c. Risiko pasar saja
d. Risiko kredit, risiko pasar dan risiko
operasional

42
Risiko apa saja yang ditambahkan pada Basel II
dalam perhitungan kebutuhan modal berbasis
risiko bank :

a. Risiko pasar dan operasional

b. Risiko operasional dan lainnya
c. Risiko operasional dan basis risk
d. Jawaban a, b dan c salah ➔ seharusnya
hanya risiko operasional

43
Metode perhitungan risiko kredit berdasarkan
Basel II adalah:

a. Standardized dan AMA

b. IMA dan IRBA
c. Basic dan IRBA
d. Standardized dan IRBA

44
Metode perhitungan risiko operasional pada Basel
II adalah sebagai berikut, kecuali :

a. Basic Indicator Approach

b. AMA
c. StandardizedApproach
d. Simplified Approach

45
Bank diharuskan melakukan perhitungan
kecukupan modal dengan mengkaitkan risiko
operasional dengan cara yang hampir sama
seperti risiko pasar dan risiko
kredit. Hal tersebut terdapat pada (prinsipnya
muncul tahun 2004 di Basel 2):

a. Amendmend Basel 1 tahun 1996

b. Pilar I Basel II
c. Pilar II Basel II
d. Pilar I Basel I

46
Risiko pasar atas portofolio trading book pada
Basel II masuk dalam pilar :

a. Pilar 1
b. Pilar 2
c. Pilar 3
d. Semua jawaban benar

47
Yang bukan merupakan model yang biasa
digunakan untuk menghitung modal risiko
operasional adalah :

a. Basic Indicator Approach

b. Internal Rating Based Approach
c. Standardized Approach
d. Advanced Measurement Approach

48
Risiko suku bunga atas portofolio banking book
pada Basel II masuk dalam :

a. Pilai 1
b. Pilar 2
c. Pilar 3
d. Jawaban tidak ada yang benar

49
Risiko konsentrasi kredit diatur dalam ketentuan :

a. Basel I
b. Basel II pilar 1
c. Basel II pilar 2
d. Basel II pilar 3

1. Risiko konsentrasi kredit = risiko yang diatur sebagian di pilar 1

2. Risiko suku bunga banking book = sama sekali belum diatur di pilar 1

50
Pernyataan yang benar berkaitan dengan Basel II
dan Basel I tahun 1988, adalah :

a. Pilar 1 Basel II membahas tentang

Pengungkapan
b. Risiko yang dicover pada Basel I 1988 hanya
risiko kredit
c. Basel II terdiri dari 3 pilar
d. Jawaban b dan c benar

51
Resiko residual dibahas pada :

a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
a. Pilar 3 Basel II
b. Jawaban tidak ada yang bena

52
Resiko operasional merupakan risiko yang dibahas
pertama kali dalam :

a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
a. Pilar 3 Basel II
b. Jawaban tidak ada yang benar

53
Pilar 1 Basel II membahas tentang :

a. Peran pengawasan oleh regulator

b. Kebutuhan modal maksimum
c. Memelihara kebutuhan modal minimum
d. Memelihara kebutuhan modal minimum
sebesar 10%

54
Perhitungan modal minimum yang diatur pada
Pilar 1 Basel II, dilakukan oleh :

a. Bank yang bersangkutan

b. Regulator
c. Supervisor lokal
d. Jawaban b dan c benar

55
Berikut adalah jenis risiko yang dibahas pada
Basel II, kecuali :

a. Risiko Pasar
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Bisnis
d. Risiko likuiditas

56
Basel II yang diterbitkan tahun 2004, dilatar
belakangi oleh :

a. Adanya beberapa kelemahan pada Basel I

b. Memasukkan risiko pasar hasil amendment
tahun 1996
c. Kelemahan dalam perhitungan modal pada
Basel I
d. Jawaban a dan b benar

57