Yang bukan merupakan instrument cash adalah :

a. Obligasi
b. Forward
c. swap
d. Cross Currency swap

Cash :
1. Spot
2. Forward valas
3. Swap
4. Loan and deposit
5. Obligasi
6. Trading ekuitas
7. Trading komoditas 1
Transaksi yang boleh dilakukan oleh perbankan di Indonesia adalah
transaksi yang terekspos :

a. Risiko suku bunga dan risiko posisi saham

b. Risiko nilai tukar dan risiko posisi komoditas
c. Risiko suku bunga dan risiko nilai tukar
d. Risiko posisi saham dan risiko posisi komoditas

BASEL BANK INDONESIA

NILAI TUKAR NILAI TUKAR

SUKU BUNGA SUKU BUNGA

EKUITAS EKUITAS

KOMODITAS KOMODITAS

Namun untuk perhitungan Modal perbankan di

Indonesia hanya NILAI TUKAR dan SUKU BUNGA
2
Transaksi swap memunculkan risiko :

a. Risiko nilai tukar

b. Risiko nilai tuikar dan risiko posisi komoditas
c. Risiko suku bunga
d. Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga

3
Yang dimaksud dengan call option adalah :

a. Hak kepada pembeli untuk menjual instrmen yang mendasarinya

b. Hak kepada penjual untuk menjual instrumen yang mendasarinya
c. Hak kepada pembeli untuk membeli instrumen yang mendasarinya
d. Hak kepada underwriter untuk menjual instrumen yang mendasarinya

Option ➔ Hak kepada Pembeli untuk :

a) Membeli ➔ Call
b) Menjual ➔ put

4
Trader akan memberikan kuotasi harga beli dan jual
kepada pasar dan melakukan transaksi beli atau jual sesuai
yang dipilih counterpart dan kondisi ini berjalan baik bila
pasar likuid, adalah strategi :

a.Managed position ➔ transaksi selesai pada hari

berikutnya ➔ mempunya limit / batasan (waktu / nominal)
b.Matched position ➔ brokering ➔ cirinya transaksi harus
selesai hari yang sama ➔ strategi yangbpaling sederhana
c.Market maker ➔ berusaha menjadi penentu harga ➔
batasan limitnya longgar
d.Market oriented

5
Risiko pasar umum (general market risk) dibagi kedalam 4 kategori
untuk kebutuhan analisis, kategori adalah sebagai berikut, kecuali :

a. Risiko suku bunga

b. Risiko trading
c. Risiko nilai tukar
d. Risiko posisi ekuitas

Risiko Pasar :
1. Spesific Market Risk ➔ terkait dengan satu
perusahaan ➔ dilihat dari rating perusahaan
tersebut
2. General market Risk ➔ terkait dengan Nilai Tukar,
Suku Bunga, Ekuitas (saham) dan Komoditas

6
Risiko pasar didefinisikan sebagai :

a. Risiko keuntungan dari posisi on-off balance sheet yang

berasal dari pergerakan harga pasar yang berbeda arah
b. Risiko kerugian dari posisi on-off balance sheet yang
berasal dari pergerakan harga pasar yang berbeda arah
c. Risiko kerugian dari posisi on balance sheet yang berasal
dari pergerakan harga pasar yang berbeda arah
d. Risiko kerugian dari posisi on-off balance sheet yang
berasal dari pergerakan harga saham

7
Bank dapat mengadopsi 3 strategi trading untuk
tiap produk yang diperdagangkan, kecuali :

a. Matched book
b. Manage positions
c. Arbitrage strategy
d. Menjadi market maker

8
 Dalam instrumen trading, setiap pembelian
obligasi dalam USD akan menimbulkan potensi
risiko:

a. Risiko suku bunga dan nilai tukar

b. Risiko nilai tukar saja
c. Risiko suku bunga saja
d. Risiko investasi

Pembelian Obligasi ➔ melibatkan risiko :

1. Risiko Kredit ➔ dilihat dari potensi gagal bayar
2. Risiko Pasar ➔ dilihat dari suku bunga dan nilai
tukar (kalau USD)
9
Loans and deposits (pinjaman dan simpanan)
menimbulkan risiko:

a. Nilai tukar
b. Risiko kredit
c. Risiko hukum
d. Suku bunga

10
Fitur utama (key feature) dari derivatives pada umumnya
adalah:
a. Principal amount (jumlah pokok) dari transaksi selalu
dipertukarkan
b. Principal dan interest amount dari transaksi selalu
dipertukarkan
c. Principal amount (jumlah pokok) dari transaksi tidak
dipertukarkan
d. Interest amount dari transaksi tidak dipertukarkan

Tambang Emas (transaksi pokok) ➔ supaya dapat menjadi uang

tunai??? ➔ jual ➔ lewat pasar sekunder dalam bentuk Future
Contract (derivative / turunan) ➔ transaksi perjanjian sekarang
namun pemenuhan di masa akan datang.

Maka selama kontrak belum jatuh tempo, yang dapat diperjual

belikan atau dipindah tangankan adalah Future contract-nya 11
Manakah istilah berikut untuk mendefinisikan option yang
benar :
a. Call option memberikan hak kepada pembeli untuk
membeli atas instrument yang mendasari
b. Put option memberikan hak kepada pembeli untuk
membeli atas underlying instrument
c. Premium adalah jumlah yang dibayarkan oleh seller
kepada buyer
d. European – option yang bisa di-exercise pada setiap
saat sampai jatuh tempo

Obligasi American ➔ dapat sewaktu – waktu dicairkan

(fleksible) selama belum jatuh tempo
Obligasi European ➔ hanya dapat dicairkan saat jatuh
tempo
12
Pernyataan yang benar berkaitan dengan Option adalah :
:
a. Option versi Amerika hanya dapat dieksekusi pada
tanggal jatuh tempo
b. Option versi Eropa dapat dieksekusi setiap saat
sampai dengan jatuh tempo
c. Option versi Amerika dapat dieksekusi setiap saat
sampai dengan jatuh tempo
d. Semua jawaban salah

13
Proses atas revaluasi posisi yang menggunakan
harga pasar saat ini disebut :

a. Strike price
b. Exercise
c. Marking to market
d. Equity trading

Jika tidak terdapat harga pasar, yang digunakan

adalah Mark To Model

14
Hal-hal yang mempengaruhi risiko pasar antara lain :

a. Suku bunga, Nilai Tukar, Ekuitas dan Komoditas

b. Suku bunga, default counterparty, Nilai Tukar dan Ekuitas
c. Nilai Tukar, Inflasi dan Ekuitas
d. Tagihan-tagihan pada on B/S, NOP, Nilai Tukar

15
Instrumen derivative memiliki keuntungan
dibanding instrumen cash, yaitu :

a. Likuiditas, beban modal dan baiay transaksi

yang dibutuhkan lebih rendah
b. Penyediaan dana, likuiditas dan beban modal
yang dibuituhkan lebih rendah
c. Penyediaan dana, beban modal dan biaya
transaksi yang dibutuhkan lebih rendah
d. Penyediaan dana, likuiditas dan biaya transaksi
yang dibutuhkan lebih rendah

16
Derivative yang tumbuh pesat telah menjad
instrumen penting dalam risiko pasar. Fitur kunci
dari derivative adalah :

a. Nilai pokok transaksi tidak dipertukarkan

b. Instrumen dibeli dan dijual tanpa penyerahan
secara phisik pada lokasi tertentu
c. Dapat diperdagangkan baik di bursa maupun
OTC
d. Memberikan solusi kepada kedua belah pihak

17
Yang dimaksud dengan put option adalah :

a. Hak kepada pembeli untuk menjual instrmen

yang mendasarinya
b. Hak kepada penjual untuk menjual instrumen
yang mendasarinya
c. Hak kepada pembeli untuk membeli instrumen
yang mendasarinya
d. Hak kepada underwriter untuk menjual
instrumen yang mendasarinya

18
Trader akan melakukan transaksi pembelian mata
uang asing dan dilakukan penjualan kembali pada
hari berikutnya. Strategi ini merupakan mitigasi
risiko pasar yang disebut dengan :

a. Managed position
b. Matched position
c. Market maker
d. Market oriented

19
Risiko pasar timbul dari faktor-faktor dibawah ini
kecuali :

a. Nilai trukar
b. Suku bunga
c. Harga (saham dan komoditas)
d. Internal proses ➔ masuk dalam risiko
operasional

20
Risiko spesifik dan risiko umum adalah merupakan
2 risiko yang terkandung dalam :

a. Risiko kredit
b. Risiko reputasi
c. Risiko pasar
d. Risiko operasional

21
Katagori risiko pasar umum (general market risk)
dibagi atas :

a. 6 katagori
b. 2 katagori
c. 4 katagori
d. katagori

22
Berikut yang bukan merupakan instrument
derivative adalah :

a. Option
b. Interest Rate Swap
c. Forward
d. Future contract

23
Trader umumnya menggunakan instrument
derivative sebagai sarana hedging karena
instrument derivative memiliki beberapa
keunggulan dibanding instrument cash
diantaranya :

a. Risiko kredit yang lebih tinggi

b. Beban modal yang lebih tinggi
c. Biaya transaksai yang lebih rendah
d. Likuiditas yang lebih rendah

24
Berikut merupakan pendekatan/metode dalam
perhitungan risiko kredit sesuai Basel II :

a. Standardised Approach dan Internal Rating

Based Approach
b. Basic Indicator dan Standardised Approach
c. Standardised Approach dan Advance
Measurement Approach
d. Internal Based Approach

25
Risiko/kerugian yang dihubungkan dengan kemungkinan suatu negara
gagal untuk membayar pokok dana atau bunga pinjamannya, disebut :

a. Sovereign risk ➔ jika debiturnya negara ➔ alat ukur adalah Debt

Service Ratio. Merupakan bagian dari country risk
b. Credit risk
c. Country risk
d. Country credit risk

Credit Risk dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sovereign risk ➔ jika debitur negara atau pemerintah kota
2. Corporate credit risk ➔ jika debitur perusahaan ➔ dasar
analisa adalah laporan keuangan ➔ menggunakan rating
3. Retail credit risk ➔ debitur adalah perorangan ➔
menggunakan scoring ➔ data analisa didapat dari Credit
reference agency
26
Analisa kredit korporasi pada umumnya masih
menggunakan parameter financial, antara lain :
a. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan
laporan pajak ➔ minimal untuk 3 tahun terakhir
b. Neraca dan laporan laba rugi saja
c. Neraca, laporan laba rugi dan besarnya jaminan
d. Laporan laba rugi saja

27
Definisi risiko kredit adalah :

a. Risiko kerugian yang timbul akibat jaminan

kredit tidak diasuransikan
b. Risiko kerugian yang timbul akibat salah
melakukan analisa kredit
c. Risiko kerugian yang timbul akibat salah
penggunaan fasilitas kredit
d. Risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan
lawan transaksi dalam memenuhi
kewajibannya

28
Analisa kredit yang mencakup neraca, laporan
laba rugi, arus kas dan pajak merupakan analisa
kredit untuk :

a.Perusahaan besar (korporasi)

b. Suatu negara
c. Perusahaan perorangan (individu)
d. Sindikasi

29
Fokus analisa kredit umumnya untuk kinerja
perusahaan selama :

a. 5 tahun
b. 2 tahun
c. 3 tahun
d. 1 tahun

30
Yang disebut dengan ‘cohort’ adalah:
a. Pengelompokan asset berdasarkan segmentasi
industri saja
b. Pengelompokan asset berdasarkan geografi saja
c. Pengelompokan asset berdasarkan credit grade
saja
d. Pengelompokan asset berdasarkan berbagai
kriteria ➔ risiko konsentrasi kredit ➔ diatur
dipilar 2 basel 2

31
Berapakah metode pengukuran risiko kredit yang
terdapat pada Basel II:
a. 2
b. 4
c. 3
d. 5

32
Model yang digunakan dalam proses persetujuan
kredit consumer biasanya adalah:
a. Credit scoring
b. Credit grading
c. Credit rating
d. Credit granting

33
Faktor yang berpengaruh dalam penghitungan DSR untuk mengetahui
tingkat sovereign risk adalah sebagai berikut ini, kecuali:
a. Kewajiban pokok pinjaman dalam mata uang asing yang akan jatuh
tempo
b. Kewajiban bunga pinjaman dalam mata uang asing yang akan jatuh
tempo
c. Pendapatan dari perdagangan ekspor
d. Capital outflow

DSR = Pokok + Bunga (Pinjaman Valas)

Pendapatan (eksport dan capital Inflow)

34
Beberapa hal yang penting dalam menganalisa
laporan keuangan nasabah korporasi antara lain,
kecuali:
b. Neraca
b. Laporanpajak
c. Credit Cheking
d. Laporan laba rugi

35
PT A membeli obligasi yang diterbitkan oleh
pemerintah negara asing dan pada saat jatuh
tempo tidak dibayar, maka perusahaan tersebut
terkena dampak dari :

a. Credit risk
b. Souvereign risk
c. Corporate credit risk
d. Liquidity risk

36
Sesuai Basel II, risiko operasional dibagi dalam :
a. 2 klasifikasi
b. 4 katagori
c. 5 katagori
d. Jawaban a dan c benar

Klasifikasi = Expected dan Unexpected loss

Kategori :
1. Proses Internal
2. System IT
3. SDM
4. Kejadian Eksternal
5. Hukum

37
Metode sederhana dalam melakukan perhitungan
unexpected loss adalah dengan menggunakan:

a. Rata-rata (mean)
b. Standar deviasi ➔ menggunakan statistik
c. Tingkat kepercayaan
d. Volatilitas

38
Kurangnya pelatihan bagi karyawan yang ada,
memunculkan potensi risiko :

a. System risk
b. People risk
c. Internal process risk
d. External risk

39
Secara umum, manajemen risiko operasional focus
pada tipe kejadian :

a. Low frequency / high impact (LF/HI)

b. .High frequency / high impact (HF/HI)
c. High frequency / low impact (HF/LI)
d. Jawaban a dan c benar

40
 Cara mengelola kejadian High frequency/low
impact adalah :

a. Memasukkan dalam harga produk

b. Jika factor ini muncul, bank tersebut akan
segera keluar dari bisnis perbankan.
c. Biayanya lebih sedikit dari pada event type
lainnya.
d. Jenis peristiwa ini paling penting dari pada
event type lainnya.

Expected Loss harus dibuatkan cadangan ➔ dicover oleh Pricing

(biaya menjalankan bisnis yang normal)

41
Expected loss adalah:

a. Kerugian yang timbul nilainya sedikit lebih besar

dari yang diperkirakan.
b. Kerugian yang timbul dari kejadian yang luar
biasa.
c. Kerugian yang timbul sebagai biaya yang wajar
dalam bisnis yang normal.
d. Biasanya merupakan akibat dari peristiwa high
impact

42
Risiko proses internal didefinisikan sebagai :

a. Risiko yang terkait karena human error

b. Risiko yang terkait karena kegagalan suatu
proses atau prosedur bank
c. Risiko yang terkait karena kegagalan system
teknologi
d. Risiko yang terkait karena proses pengadilan

43
People risk (risiko oleh manusia) didefinisikan
sebagai :

a. Risiko yang terkait dengan nasabah bank.

b. Risiko yang terkait dengan karyawan bank.
c. Risiko yang terkait dengan karyawan dari
rekanan bank.
d. Risiko yang terkait dengan kesalahan
manusia, baik karyawan bank maupun pihak
lainnya.

44
Hal-hal berikut terkait people risk, kecuali :

a. Internal Fraud
b. Turnover staff yang tinggi
c. Kesalahan dalam menginput data pada data
base yang salah
Kesalahan input ➔ people
Kesalahan database ➔ system
b. Ketergantungan yang berlebihan kepada staff
kunci.

45
Systems risk adalah :

a. Risiko yang terkait dengan penggunaan system

dan teknologi.
b. Risiko yang terkait dengan proses dan
prosedur bank.
c. Risiko yang mengakibatkan timbulnya risiko
lainnya secara systemic
d. Risiko yang terkait dengan system perbankan
secara nasional

46
Systems risk dapat disebabkan oleh sebagai
berikut, kecuali :

a. Terganggunya system dan teknologi bank lain

sebagai counterparty
b. Penggunaan teknologi baru yang belum diuji
coba
c. Data corruption
d. System security issues

47
Risiko eksternal adalah :

a. Risiko yang timbul karena kejadian-kejadian

di luar kontrol langsung bank.
b. Risiko yang terjadi di luar kantor bank.
c. Risiko yang terjadi di luar system perbankan.
d. Risiko karena bank tidak mampu mengikuti
aturan dari regulator/pemerintah.

48
Contoh berikut merupakan kejadian external risk,
kecuali :

a. Kebakaran
b. Pemogokan karyawan.
c. Bencana alam
d. Pencurian / perampokan

49
Legal Risk adalah :

a. Risiko yang timbul di pengadilan.

b. Risiko yang timbul karena pemberian kredit
kepada pengacara.
c. Risiko yang terjadi di luar control langsung
bank.
d. Risiko yang timbul dari ketidakpastian kekuatan
hukum karena perbedaan persepsi atas
perjanjian, peraturan atau undang-undang.

Risiko hukum biasanya timbul karena perjanjian atau

pengikatan yang tidak sempurna
50
Apa yang dimaksud dengan “boundary events” ?

a. Peristiwa yang terjadi di daerah perbatasan.

b. Salah satu kejadian yang termasuk dalam
external risk events.
c. Peristiwa yang dapat dikategorikan lebih dari
satu jenis risiko.
d. Termasuk dalam legal risk.

51
Metode sederhana untuk menghitung expected
loss adalah dengan menggunakan:

a. Menggunakan standar deviasi

b. Menghitung mean (rata-rata) dari kerugian
historis dalam periode tertentu
c. Menghitung median dari actual loss dalam
periode tertentu
d. Menggunakan modus dari actual loss dalam
periode tertentu

52
Berikut adalah metode pendekatan untuk
menghitung modal risiko operasional, kecuali :

a. The Basic Indicator Approach.

b. The Foundation Measurement Approach
c. The Standardized Approach
d. The Advanced Measurement Approach

53
Risiko yang digolongkan sebagai “other risk”
adalah:

a. Risiko hukum
b. System risk
c. Business interruption risk
d. Risiko reputasi

54
Peristiwa kebakaran total suatu kantor cabang
bagi bank yang tergolong sangat besar,
merupakan peristiwa risiko operasional yang
dikategorikan :

a. LF/LI
b. LF/HI
c. HF/LI
d. HF/HI

55
Unexpected loos dalam risiko operasional dalam
kenyataannya dicover dalam :

a. Modal
b. Pricing
c. Kontrak
d. Penyusutan

56
Risiko eksternal merupakan risiko yang
berhubungan dengan terjadinya peristiwa diluar
kendali langsung bank. Risiko ini masuk kedalam
jenis peristiwa :

a. HF/LI
b. HF/HI
c. LF/LI
d. LF/HI

57
Yang bukan merupakan model pengukuran risiko
operasional adalah :
a. Basic Indicator
b. Internal Model Approach ➔ Risiko pasar
c. Standardise Approach
d. Advance Measurement Approach

58
Dibawah ini adalah potensi risiko operasional,
kecuali :

a. Ketergantungan pada teknologi

b. Kenaikan tingkat suku bunga ➔ R. Pasar
c. Globalisasi
d. Meningkatnya volume dan nilai transaksi

59
Basic Indicator Approach merupakan perhitungan
alokasi modal untuk :

a. Risiko hukum
b. Risiko kredit
c. Risiko operasional
d. Risiko pasar

60