a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah d. Peluang terjadinya hasil yang buruk 2. Definisi risiko pasar (market risk adalah! a. "isiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat pergerakan#fluktuasi harga di pasar uang. b. "isiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar saham. c. "isiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi harga di pasar obligasi. d. "isiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari perubahan # fluktuasi harga pasar $. %ermasuk dalam masalah risiko kredit adalah! a. &nkaso ('ollection b. Pembayaran tunai ('ash Payment c. (asa penagihan kredit ()oan "eco*ery +er*ice d. %ata kelola portofolio pinjaman ()oan portfolio management ,. "isiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari! a. &nternal control- people . system b. &nternal process . e/ternal e*ents c. &nternal process- people . system or e/ternal e*ents d. People . system 0. %ermasuk dalam kategori risiko lainnya adalah! a. 1usiness- strategic . reputation risk b. 1usiness- strategic . legal risk c. +trategic- compliance- . legal risk d. 1usiness- compliance- . reputation risk 2. Komite 1asel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun! a. 1344 b. 1334 c. 1332 d. 2551 6. "isiko pasar pada transaksi perdagangan- timbul dari! a. 7ilai portofolio kredit yang diberikan bank b. +truktur usaha yang dilakukan bank c. 7ilai in*estasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate d. Posisi banking book 4. "isiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini! a. (enis usaha apa yang akan diin*estasikan b. (enis usaha apa yang akan dibeli c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual d. +emua ja8aban salah 3. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah a. besarnya kerugian aktual b. probabilitas kerugian aktual c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan d. estimasi kerugian yang mungkin timbul 15. +ebelum tahun 13$59an kebangkrutan bank dan bank9bank yang mengalami rush sangat sering terjadi di A+. Pernyataan mana diba8ah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa hal ini terjadi? a. 1ank9bank tidak dikelola dengan baik b. 1ank9bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu. d. Kejadian9kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian 1ank. 11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim- bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara! a. :elakukan di*ersifikasi pada portfolionya b. :elakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan c. :emperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bah8a risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup d. :enerapkan prinsip matching secara konsisten 12. Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut! a. )aba bank yang dipersyaratkan dalam 1asel & b. Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba 1ank c. ;kuran kinerja yang memastikan bah8a suatu transaksi akan memberikan keuntungan yang memadai untuk penambahan modal baru. d. +emua ja8aban di atas benar 1$. "isiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank disebut? a. "isiko reputasi b. "iisko strategik c. "isiko legal d. "isiko bisnis 1,. Kasus yang dialami oleh 1estbank- 1oulder- 'olorado- ;+ pada bulan (uli 1334 yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh <D&' karena mengalami kerugian ;+D 255 juta adalah akibat! a. "isiko strategik b. "isiko kredit c. "isiko reputasi d. "isiko bisnis 10. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami oleh nasabah- karya8an dan pemegang saham saja- tetapi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kasus orange county di 'alifornia- A+ memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap! a. 7asabah b. Karya8an c. Pemegang saham d. +emua ja8aban di atas benar 12. :enurut ketentuan 1asel && apa yang dimaksud dengan risiko operasional== a. "isiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses internal- orang- sistem dan atau dari kejadian eksternal b. "isiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha (bisnis- strategi dan reputasi perusahaan c. (a8aban a . b benar d. (a8aban a . b salah 16.Apa yang dimaksud dengan reputational risk? a. "isiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan perusahaan b. "isiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial c. "isiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif d. +emua ja8aban diatas salah 14. +ol*abilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham- nasabah- dan pega8ainya- namun juga menjadi perhatian dari! a. Pengelola perekonomian negara b. &n*estor c. Kreditor d. Keseluruhan perbankan nasional 13. Kur*a yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu in*estasi pada 8aktu tertentu- disebut dengan! a. efficient frontier b. yield cur*e c. interest rate cur*e d. duration 25. :itigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu- diantaranya adalah! a. sekuritisasi b. analisa yang mendalam c. restrukturisasi kredit d. credit s8ap 21. >ang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai berikut- kecuali! a. bisnis yang akan dijadikan in*estasi b. bisnis yang akan diakuisisi c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan9batasannya 22. Ke8ajiban bagi De8an Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau "isiko terdapat dalam ketentuan 1ank &ndonesia! a. 7o.4#,#P1৸ tanggal $5 (anuari 2552 tentang Pelaksanaan ?ood 'orporate ?o*ernance 1agi 1ank ;mum b. 7o.0#4#P1ÿ$ tanggal 13 :ei 255$ tentang Penerapan :anajemen "isiko 1agi 1ank ;mum c. 7o.6#20#P1৶ tanggal $ Agustus 2550 tentang +ertifikasi :anajemen "isiko 1agi Pengurus dan Pejabat 1ank ;mum d. 7o.4#1,#P1৸ tanggal 0 @ktober 2552 tentang Perubahan Atas Peraturan 1ank &ndonesia 7omor 4#,#Pbi#2552 %entang Pelaksanaan Good Corporate Governance 1agi 1ank ;mum 2$. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high freAuency#lo8 impact menjadi lo8 freAuency#high impact 1dikarenakan beberapa alasan di ba8ah ini- kecuali! a. otomatisasi b. outsourcing c. meningkatnya litigasi d. meningkatnya Bblue collar crimeB 2,. )oss gi*en default ()?D didefinisikan sebagai! a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan C tertentu b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default. c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank 20. 1ank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari penga8as bank dikarenakan! a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik b. bank merupakan agent of de*elopment dari suatu perekonomian c. bank menghimpun dana dari masyarakat d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara 22. (umlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di ba8ah ini- kecuali! a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat c. naiknya tingkat suku bunga d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor 26. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena! a. pertumbuhan pasar deri*atif b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing. c. %ingginya *olatilitas instrumen trading yang ada di pasar d. (a8aban a dan b benar 24. Pengurangan ketersediaan produk- krisis likuiditas- dan perubahan regulasi merupakan konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi! a. 7asabah b. 1ank c. Pemegang +aham d. Pemerintah 23. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh le*el ba8ah (bottom le*el dan diprediksi akan meningkat di masa depan- sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah! a. :enyalurkan pembiayaan KP" berjangka panjang b. :embeli obligasi jangka panjang c. :enyalurkan pembiayaan modal kerja D 1 tahun d. :enyalurkan pembiayaan in*estasi E 0 tahun $5. +aat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian- hal ini lebih disebabkan karena! a. Pasar keuangan yang bersifat global b. Kegiatan trading dilakukan 2, jam sehari c. Publikasi negati*e lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif d. (a8aban a dan b benar $1. )iberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar- karena! a. Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank b. :enciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru c. :endorong bank untuk lebih ino*atif dalam pasar modal d. :endorong bank untuk lebih ino*atif dalam pasar keuangan $2. >ang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut 1asel &! a. "FA E 12.0 Gligible capital b. "FA E 12.0 Gligible capital c. "FA D 12.0 Gligible capital d. "FA D 12.0 Gligible capital $$. 1ank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan 1asel & dan memiliki modal yang tidak dialokasikan sebesar ;+D , juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah 1ank @G'D. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A! a. ;+D 120 juta b. ;+D 205 juta c. ;+D $60 juta d. ;+D 055 juta $,. ;kuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bah8a transaksi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru adalah! a. "eturn on asset b. "eturn on in*estment c. "eturn on economic capital d. "eturn on regulatory capital $0. >ang mana pernyataan diba8ah ini yang paling benar! a. %idak lebih dari 05C dari total modal yang bisa digunakan dalam modal %ier 2 b. :odal dasar seharusnya tidak mencakup in*estasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi c. :odal dasar seharusnya tidak termasuk in*estasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan yang terkonsolidasi d. :odel Ha" menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar uang $2. 7egara mana yang tidak termasuk anggota @G'D? a. Korea b. %urkey c. ?reece d. "ussia $6. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya? a. :odal yang rendah b. "atio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi c. Pengaturan yang longgar d. "isiko tinggi $4. Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh Ha"? a. Potensi kerugian sesungguhnya b. Hariabilitas rugi yang mungkin terjadi c. Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar d. %ingkat keyakinan statistic atas kerugian $3. 1ank +entral bertindak selaku I)ender of the last resortB yang menyediakan dana kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan sol*ensi yang dapat mengakibatkan! a. Peristi8a risiko operasional b. Krisis ekonomi nasional c. Krisis spesifik pada bank d. Penarikan dana dalam jumlah besar ,5. %ier ke $ modal disediakan untuk mendukung! a. "isiko kredit b. "isiko operasional c. Janya portofolio perdagangan bank d. "isiko lain ,1. 1asel 'ommittee menyusun I:arket "isk AmendmentB dengan! a. +tandardiKed approach b. %urn %ruck approach c. &nternal :odel approach d. Luantitati*e approach ,2. :asa transaksi dalam penggunaan model Ha"- dikenal sebagai! a. :ultiday Ha" b. Ha" day c. Ha" horiKon d. semua ja8aban salah ,$. :etode perhitungan eAui*alen kredit yang disarankan oleh 1asel & adalah! a. %he current e/posure method b. %he original e/posure method c. Halue at "isk :ethod d. +emua ja8aban benar ,,. Komite 1asel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal- namun juga menciptakan kerangka kerja untuk! a. +truktur permodalan bank (%he structure of bank capital b. +truktur asset bank (%he structure of bank asset c. +truktur usaha bank (%he structure of bank business d. +truktur portofolio kredit (%he structure of lending portfolio ,0. &nsol*ency dalam bank didefinisikan sebagai! a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah b. Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan c. 1ank yang mempunyai masalah likuiditas d. +emua ja8aban benar. ,2. 1ank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena! a. Keberhasilan penerapan model Ha" di banyak bank b. :eningkatnya trading yang terekspos risiko kredit c. +emua ja8aban benar d. +emua ja8aban salah ,6. Apa permasalahan pada 1asel &! a. 1ukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua b. 1ank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank d. %idak ada ja8aban yang benar ,4. 1asel & memahami bah8a modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari! a. Peminjam b. +urat berharga yang diterbitkan c. %idak ada ja8aban yang benar d. +emua ja8aban benar ,3. :odel Ha" menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio bank a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu b. Dalam suatu durasi c. Dalam suatu periode 8aktu d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima 05. Dalam ketentuan 1asel & - jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai :odal tier 1! a. :odal disetor b. +aham preferen non kumulatif (7on cumulati*e preferred stock c. 'adangan tambahan modal (disclosed reser*e d. 'adangan umum 01. Dalam ketentuan 1asel &- komponen apa yang termasuk dalam :odal %ier 2! a. 'adangan re*aluasi akti*a tetap b. Penyertaan c. +aham preferen d. ?ood8ill 02. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar ke8ajibannya disebut! a. )iAuidity. b. &nsol*ency. c. Jigh le*erage. d. 1ankruptcy. 0$. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut! a. "isk M 8eighted asset ("FA b. )e*erage ratio c. Feighted a*eraged assets d. "isk mitigation 0,. Gligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio "FA adalah! a. A%:" b. :odal disetor dan modal tambahan c. :odal inti dan modal pelengkap d. "egulatory capital 00. Kesepakatan 1asel & mencakup! a. 'redit risk b. 'apital risk c. +trategic risk d. "eputation risk 02. Kelemahan dari kesepakatan 1asel & adalah dalam hal ketentuan pemberian bobot bagi pinjaman korporasi! a. "FA yang lebih rendah b. "FA yang sama c. "FA yang sangat tinggi d. "FA yang sangat rendah 06. Kelompok asset diba8ah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 5C a. ?o*ernment lending @G'D b. &nter bank (@G'D banks c. 7on M @G'D go*ernment debt d. 7on M @G'D bank D 1 year 04. Dalam 1asel &- suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan! a. %arget capital ratio b. "isk 8eighted assets c. Gligible capital d. 'apital base 03. :odel kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada portofolio bank dalam risiko pasar disebut! a. Halue at "isk b. "isk Feighted Assets c. :arket risk amendment d. 'redit risk eAui*alence 25. +tabilitas finansial didefinisikan sebagai! a. +tabilitas nilai uang b. +ituasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan untuk memobilisasi tabungan secara efisien- sehingga likuiditas dan alokasi in*estasitidak terganggu c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar ke8ajibannya pada saat jatuh tempo d. "atio hutang perusahaan terhadap modalnya 21. 1ank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah- berarti! a. )o8er le*eraged. b. Jighly le*eraged. c. )o8er risk. d. +emua ja8aban salah 22. (ika suatu bank menghadapi krisis sol*ency berarti! a. 1ank tersebut sangat likuid b. 1ank tersebut tidak sol*ent c. 1ank tersebut mempunyai le*erage yang lebih rendah d. 1ank tersebut tidak stabil 2$. Komite 1asel mempunyai beberapa sasaran utama dalam mengembangkan kesepakatan 1asel &- yaitu! a. :eningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian internasional b. :enciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional c. :elakukan standarisasi bank92 diseluruh dunia d. %idak ada ja8aban yang benar 2,. "isk Feighted Asset ("FA adalah model yang digunakan oleh! a. &nternal 1ank :anagement b. 1ank +uper*isor c. 1asel 'ommittee d. ?o*ernment 20. (umlah kerugian yang melebihi modal (sol*ency crisis akan ditanggung oleh! a. Pemegang saham b. Pega8ai c. Debitur dan pemegang obligasi d. :anajemen 22. Definisi dari stabilitas moneter adalah! a. :obilisasi tabungan secara hemat b. &nflasi yang stabil dan rendah c. Pasar yang likuid d. Alokasi in*estasi yang tidak merugikan 26. Jarga dari instrumen deri*atif diperoleh dari nilai salah satu diba8ah ini- kecuali! a. &nstrumen keuangan b. Komoditas c. &nstrument deri*atif lainnya d. Aset %ertimbang :enurut "isiko 24. Komite 1asel menyepakati bah8a elemen inti dari komponen modal yang diperhitungkan pada eligible capital adalah=.. a. +ubordinated loan b. GAuity 'apital c. %ier 1 dan tier 2 d. 'ontingency 'apital 23. Pengertian stabilitas moneter (monetary stability adalah=.. a. (umlah uang beredar yang stabil b. 7ilai uang yang stabil c. Kemampuan bank memenuhi ke8ajibannya d. +tabilitas kebijakan moneter 65. ;ntuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional merupakan salah satu tujuan dari=.. a. Kebijakan 1ank sentral di masing9masing negara b. %ujuan dari 1asel Accord & c. %ujuan dari basel Accord && d. Kebijakan sistem keuangan internasional 61. <aktor kon*ersi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya pergerakan harga pasar adalah=.. a. 25C b. 05C c. 60C d. 155C 62. %ahun berapakan komite 1asel dibentuk? a. 1334 b. 1332 c. 255, d. 136, 6$. 1ank A dan 1ank 1 mempunyai jumlah aset yang sama. 1ank A mempunyai akti*a yang sebagian besar berupa obligasi pemerintah dan surat9surat berharga jangka pendek. +ementara 1ank 1 sebagian besar akti*anya berbentuk pinjaman kepada korporasi. Atas dasar informasi tersebut- pernyataan mana di ba8ah ini yang paling benar? a. Pemegang saham 1ank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak b. 1ank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari 1ank 1 c. 1ank 1 harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan usahanya d. 1ank 1 akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah 6,. 1erdasarkan informasi dari soal no.,$ di atas- bank manakah yang akan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi?. a. 1ank A- sebab risiko yang diambil lebih rendah b. 1ank 1- sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi c. 1ank 1- sebab memiliki profile yang lebih baik d. (a8aban di atas tidak ada yang benar. 60. Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan 1asel &? a. <okus pada metodologi internal b. :emiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank c. +angat lu8es terhadap kebutuhan yang berbeda9beda dari setiap bank d. Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan modal 62. 1erapakah rasio modal yang ditentukan pada 1asel &? a. 0C b. 12C c. 4C d. 3C 66. Pada 1asel &- transaksi off9balance sheet dapat diukur risikonya dengan menggunakan! a. 'apital eAui*alence b. Asset *alue eAui*alence c. 'redit risk eAui*alence d. 7ominal *alue eAui*alence 64. 1erkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank- pernyataan manakah di ba8ah ini yang paling benar? a. +emakin tinggi risiko yang dihadapi bank- maka semakin banyak pula modal yang harus dimiliki oleh bank b. +emakin kecil risiko yang dihadapi bank- maka semakin kecil pula modal yang harus dimiliki oleh bank c. +emakin tinggi risiko bank- maka modal yang diperlukan semakin sedikit d. (a8aban a dan b benar 63. >ang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada 1asel &! a. Pinjaman kepada @G'D b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA c. Pinjaman kepada bank non9@G'D dengan periode kurang dari 1 tahun d. Pembelian %91ills 45. >ang manakah dari pernyataan9pernyataan di ba8ah ini mengenai perhitungan HA"? a. Pengukuran HA" sangat sempurna b. HA" menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi deri*atif c. HA" menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam periode tertentu d. HA" adalah perhitungan yang didasarkan atas *olatilitas keuntungan