SOAL LATIHAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1

(WAKTU : 60 MENIT).

1. Dengan terbitnya Basel II, maka terjadi perubahan terhadap cara perhitungan kuantitatif
kebutuhan modal untuk mengcover
a. Risiko kredit
b. Risiko pasar
c. Risiko operasional
d. Risiko reputasi

2. Basel II mendefinisikan risiko operasional termasuk

a. risiko bisnis
b. risiko strategic
c. risiko reputasi
d. risiko legal

3. Alasan perlunya regulasi yang ketat terhadap industri perbankan adalah :

a. Melindungi nasabah
b. Melindungi pemilik bank
c. Dampak kegagalan bank dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap
ekonomi
d. Melindungi kepentingan nasabah dan pemilik bank

4. Solvency suatu bank menjadi perhatian dari :

a. Pemilik dan nasabah
b. Karyawan
c. Pemilik
d. Nasabah

5. Dibandingkan dengan Basel I maka Basel II memiliki :

a. Fokus pada ukuran standar/tunggal
b. Menggunakan satu ukuran untuk semua jenis risiko
c. Memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi
d. Mempunyai pendekatan yang lebih sederhana terhadap risiko

6. Credit model yang diijinkan oleh Basel II dikenal sebagai :

a. Economic capital models
b. Credit scoring models
c. Credit grading models
d. Portofolio credit models

7. Dalam perhitungan risiko umum dalam risiko pasar, maka ada berapa kategori risiko
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

8. Regulatory review terhadap kecukupan modal bank dan penilaian atas proses internal
assessment merupakan aturan Basel II pada pilar :
 a. 1
b. 2
c. 3
d. Ketiga pilar

9. Concentration risk diatur dalam ketentuan Basel-2 dalam pilar :

a. 1
b. 2
c. 3
d. Katiga pilar

10. Perusahaan di Indonesia akan menerima pembayaran hasil ekspor sebesar $ 10 juta dalam
3 bulan yang akan datang, untuk melindungi volatilitas nilai tukar $ terhadap rupiah maka
perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi :
a. Spot
b. Swap
c. Forward
d. Option

11. Untuk menghitung kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban dalam valuta asing,
maka
sering digunakan debt service ratio, yaitu :
a. Perbandingan antara hasil ekspor dan aliran modal masuk dibagi dengan kewajiban
membayar pokok dan bunga valuta asing
b. Perbandingan antara kewajiban membayar pokok dan bunga valuta asing dengan
hasil ekspor dan aliran modal masuk
c. Perbandingan antara seluruh kewajiban membayar hutang pemerintah dibagi dengan
hasil ekspor dan aliran modal masuk
d. Perbandingan antara hasil ekspor dan aliran modal masuk dibagi dengan kewajiban
membayar seluruh hutang pemerintah.

12. Potensi kerugian akibat perubahan harga saham yang besar disebut dengan :
a. Interest rate risk
b. Commodity position risk
c. Operational risk
d. Equity position risk

13. Kelayakan risiko kredit korporasi dianalisis melalui laporan berikut, kecuali :
a. Laporan keuangan
b. Laporan cash flow
c. Laporan pajak
d. Laporan harga saham

14. Bank pada umumnya tidak secara khusus mengelola risiko operasional yang bersifat low
frequency/low impact karena :
a. Event low frequency/low impact sulit untuk dikelola
b. Event low frequency/low impact tidak penting
c. Pengelolaan event low frequency/low impact events akan memerlukan biaya yang
lebih besar ketimbang kerugian yang ditimbulkanya
d. Event low frequency/low impact memerlukan waktu untuk mengelolanya
15. Mana dari langkah dibawah ini harus dilakukan sebelum dilakukan proses pengukuran
risiko.
a. Risk monitoring
b. Risk control
c. Risk identification
d. Risk mapping

16. Empat prinsip utama dalam pilar-2 menjadi tugas dari

a. Lembaga international yang ditunjuk oleh Basel commitee
b. National supervisor
c. Pemerintah
d. Bank

17. Monetary stability ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai

a. Nilai tukar
b. Nilai uang
c. Suku bunga
d. Inflasi

18. Dalam menghitung credit equivalent untuk menghitung risiko kredit pada produk
derivative
dikenal metode original exsposure, yaitu perhitungan dari :
a. Harga saat ini dikurangi notional amount dikalikan dengan persentasi tertentu
b. Notional amount dikurangi harga saat ini dikalikan dengan persentasi tertentu
c. Notional amount dikalikan dengan persentasi tertentu
d. Harga saat ini dikalikan persentasi tertentu ditambah dengan notional amount

19. Dalam menghitung risiko kredit pada pemerintah dikenal istilah country risk dan
souverign
risk.
a. Country risk merupakan bagian dari souverign risk
b. Souverign risk merupakan bagian country risk
c. Souverign risk = country risk
d. Country risk tidak sama dengan souverign risk

20. Even risiko operational dibagi menjadi berapa kategori

a. 2
b. 3
c. 4
d. 8

21. Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko diterbitkan pada tahun
a. 2002
b. 2003
c. 2004
d. 2005

22. Tujuan bank untuk menyediakan ”excess capital” adalah sebagai berikut, kecuali :
a. Mendukung ekspansi perusahaan dimasa mendatang
 b. Dapat menjaga ratio kebutuhan modal minimum sehingga tidak melanggar peraturan
yang ada
c. Mampu membayar deviden
d. Untuk meng-cover kebutuhan risiko yang lebih komplek dari persyaratan regulator

23. Dari instrumen keuangan berikut yang tidak mengandung risiko kredit adalah :
a. Pemberian Kredit pemilikan rumah
b. Pemberian kredit konsumer
c. Pembelian Bond
d. Pembelian Company’s stock

24. Sesuai dengan peraturan manajemen risiko Bank Indonesia, maka jika bank mengalami
kerugian besar yang jumlahnya significan maka harus melaporkan ke Bank Indonesia
dalam
waktu :
a. Segera dilaporkan
b. 7 hari
c. 30 hari
d. Triwulan

25. Ada berapa jenis risiko yang wajib diperhitungkan oleh seluruh bank di Indonesia :
a. 3
b. 4
c. 5
d. 8

26. Credit reference agency banyak digunakan untuk membantu menganalisa kredit kepada
a. Korporasi
b. Individu
c. Sindikasi
d. Pemerintah

27. Dalam proses pemberian kredit, jika Anda sebagai Account Officer mendapatkan bahwa
calon debitur adalah masih memiliki ikatan saudara dengan Anda, maka :
a. Tetap memproses proposal kredit tersebut, selama tidak ada yang tahu status calon
debitur
b. Tetap memproses proposal kredit tersebut, sepanjang calon debitur layak dibiayai.
c. Langsung menolak proposal kredit tersebut.
d. Mengikuti kebijakan internal perusahaan, dalam hal terjadi conflic of interest.

28. Untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat volatilitas nilai tukar, maka
perusahaan
ABC telah membeli call option sebesar $ 10 juta yang akan jatuh tempo 3 bulan yang
akan
datang, dari transaksi option diatas maka berarti :
a. Menjadi kewajiban perusahaan ABC untuk membeli opsi tersebut pada saat jatuh
tempo
b. Menjadi hak perusahaan ABC untuk membeli opsi tersebut.
c. Menjadi hak tetapi bukan kewajiban perusahaan ABC untuk membeli opsi tersebut.
 d. Menjadi hak dan kewajiban perusahaan ABC untuk membeli opssi tersebut.

29. Setelah dilakukan revisi menjadi Basel-2 maka kebutuhan modal minimum menjadi
a. 8%
b. 9%
c. 10%
d. 12%

30. Bank yang dapat berpartisipasi dalam payment system adalah :

a. BPR
b. Bank Umum
c. LDKP
d. BKD

31. Hal-hal berikut adalah menjadi tujuan dari ditetapkannya Arsitektur Perbankan Indonesia,
kecuali
a. Memperkuat struktur perbankan Nasional
b. Meningkatkan jumlah bank
c. Meningkatkan perlindungan nasabah
d. Meningkatkan peran/fungsi supervisory

32. Untuk menganalisa kelayakan proposal kredit korporat maka perlu dilakukan analisa
laporan
keuangan minimal :
a. 1 tahun terakhir
b. 2 tahun terakhir
c. 3 tahun terakhir
d. 4 tahun terakhir

33. Expected loss dalam operational risk merupakan :

a. Besarnya nilai kerugian operasional akibat internal control
b. Besarnya nilai kerugian operasional yang akan datang
c. Besarnya nilai kerugian operasional yang sudah terjadi
d. Biaya operational yang sudah dicadangkan dalam menjalankan bisnis sehari-hari

34. Proses offsetting yang dilakukan antara keuntungan dan kerugian terhadap beberapa
kontrak
yang sama maupun antar kontrak yang berbeda dikenal sebagai :
a. Offsetting
b. Squaring
c. Netting
d. Marking

35. Dalam menunjang penerapan good corporate governance yang baik maka fungsi Audit :
 a. Melakukan proses audit secara independent dan melaporkan hasil audit kepada dewan
direksi atau komite audit.
b. Dapat memberikan sangsi secara langsung kepada karyawan yang diketahui telah
melakukan pelanggaran peraturan perusahaan.
c. Melaporkan hasil audit kepada direktur kepatuhan
d. Melaporkan hasil temuan audir kepada unit bisnis terkait

36. Tugas komisaris dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh bank adalah :
a. Terlibat secara aktif dalam pengelolaan risiko bank
b. Terlibat secara aktif dalam pengawasan risiko bank
c. Terlibat dalam mereview risiko bank secara periodik, minimal 1 bulan sekali
d. Terlibat dalam mereview risiko bank secara periodik, minimal 3 bulan sekali

37. Proses Mark to market digunakan untuk :

a. Menentukan VaR
b. Menghitung besarnya kerugian
c. Menentukan posisi outstanding dengan harga pasar
d. Menggunakan nilai pasar dalam menentukan posisi bank

38. Peranan senior line manager dalam penerapan good corporate governance yang baik
adalah
a. Memastikan bahwa penilaian yang sama dilakukan terhadap seluruh karyawan
b. Terlibat sangat aktif dan menjadi pengambil keputusan akhir terhadap semua
keputusan bisnis
c. Sangat menjaga dan selalu mempertahankan karyawan kunci dengan segala upaya
yang diperlukan
d. Membedakan penilaian dari masing-masing kelompok karyawan

39. Dalam penerapan struktur Good corporate governance yang baik maka :
a. Terdapat struktur yang sama yang dapat diterapkan oleh semua bank
b. Struktur yang baik adalah seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
c. Struktur yang baik sudah termasuk adanya factor check & balance
d. Dapat menggunakan struktur yang sudah diterapkan oleh bank asing

40. System infromasi manajemen risiko yang baik adalah system informasi yang dapat :
a. Memberikan informasi profile risiko secara menyeluruh.
b. Digunakan untuk menganulir transaksi yang melebihi limit yang sudah ditetapkan
c. Digunakan untuk memperbaiki secara otomatis kesalahan yang terjadi.
d. Digunakan untuk meng-overide transaksi yang melebihi limit yang sudah ditetapkan

41. Karena kesalahan input maka terjadi posisi yang salah, namun karena nilai tukar yang
menguntungkan posisi yang salah tersebut, sehingga Bank membukukan keuntungan
yang cukup besar, untuk itu maka :
a. Bank tetap membukukan keuntungan tersebut, tanpa catatan tambahan
b. Bank tetap membukukan keuntungan tersebut, namun dengan catatan tambahan
 c. Bank membukukan keuntungan tersebut dalam rekening khusus, namun tidak perlu
membuat catatan kesalahan operational
d. Bank membukukan keuntungan tersebut dalam rekening khusus, dan tetap mencatat
kesalahan operationl

42. Yang dimaksud sebagai Probability default dalam menentukan risiko kredit adalah :
a. Besarnya kerugian yang telah terjadi akibat bank memberikan kredit
b. Besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat bank memberikan kredit
c. Besarnya kerugian yang terjadi dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk
d. Besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat bank memberikan kredit kepada
debitur yang sudah macet di bank lain.

43. Tujuan disclosure adalah agar masyarakat luas :

a. Dapat mengetahui mengenai prospek bisnis perusahaan dalam jangka panjang
b. Dapat mengetahui profil risiko bank
c. Seluruh kegiatan perusahaan menjadi transparan
d. Risiko-risiko yang besar dapat diketahui oleh masyarakat luas

44. Dalam menganalisa kelayakan proposal kredit terhadap calon debitur individu maka perlu
dilakukan analisa terhadap hal-hal berikut, kecuali :
a. Laporan keuangan
b. Net Asset
c. Credit Scoring model
d. Credit reference agency

45. Perubahan mendasar dari basel-1 menjadi basel-2 adalah

a. Memperhitungkan faktor risiko yang lebih banyak
b. Mensyaratkan kebutuhan modal minimum yang lebih besar
c. Memperhitungkan secara langsung kebutuhan modal dengan risiko yang dihadapi
d. Menggunakan teknik perhitungan risiko yang lebih komplek

46. Penerapan good corporate governance yang baik, jika perusahaan memerlukan posisi
kunci
dalam jenjang senior line manager maka :
a. Menempatkan karyawan yang ketrampilan dan pengetahuannya sudah sesuai
b. Menempatkan karyawan untuk kemudian memberikan pelatihan.
c. Memilih karyawan yang terbaik
d. Memilih karyawan dari luar.