Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BSMR – LEVEL 2

SOAL COMPREHENSIVE - 1

1. Bank yang operasi bagaimana yang dapat menggunakan metode BIA:

a. Bank yang beroperasi secara internasional
b. Bank yang profil risiko signifikan
c. Bank yang tidak beroperasi secara canggih dan profil risikonya kecil
d. Tidak ada pembatasan, semua bank boleh

2. Pembobotan risiko Versi Basel II untuk sekuritas yang diterbitkan pemerintah tidak
ada lagi yang memiliki bobot risiko 0%
a. Pernyataan di atas benar
b. Pernyataan di atas tidak benar
c. Pernyataan di atas tidak salah, karena sekuritas yang diterbitkan pemerintah
umumnya kurang baik.
d. Pernyataan di atas benar, karena sekuritas pemerintah banyak yang
berisiko sehingga diberi bobot 100%

3. Suatu bank yang memelihara sekuritas yang diterbitkan pemerintah pusat sebesar
Rp 100 juta dengan peringkat A+ sampai BBB dengan sisa waktu kurang dari 6
bulan, maka bank tersebut dibebani modal spesifik sebesar:
a. Rp 0 ,
b. Rp 1 juta
c. Rp 0,25 juta
d. Rp 1,6 juta

4. Kebutuhan modal untuk risiko pasar yang diatur dalam Market Risk Amendment
tahun 1996 meliputi element:
I. risiko operasional
II. risiko bunga
III. risiko nilai tukar
IV. risiko komoditas
a. Kecuali I, semua benar
b. Hanya II
c. I, III dan IV
d. Hanya IV

5. Range adalah:
a. Piranti statistik untuk menentukan perbedaan antara nilai tertinggi dan
terendah atas seperangkat nilai
b. Piranti statistik kadar nilai yang menentukan arah distribusi dari nilai rata-rata
statistiknya
c. Piranti statistik untuk mengukur sensitivitas satu instrumen terhadap instrument
keuangan lainnya
d. Piranti statistik untuk mengukur frekuensi terbesar
 6. Suatu bank membeli sekuritas pemerintah sebesar Rp 10 miliar. Jika peringkat
risiko instrumen keuangan tersebut adalah A+ dengan sisa jatuh tempo 1 tahun
. berapa alokasi modal untuk risiko khusus instrumen tersebut:
a. Rp 150 juta
b. Rp 100 juta
c. Rp 800 juta
d. Rip 350 juta

7. Jika pemeringkat publik tersedia, peringkat kredit dapat diakomodasi kedalam The
Standardized Approach (SA). Namun, agar pemeringkatan layak digunakan,
lembaga pemeringkat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan regulasi, antara
lain:
I. Terpercaya
II. Independen.
III. Transparan
IV. Obyektif
a. hanya I
b. hanya II
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV benar

8. Advances berperan untuk menggantikan obyek perhitungan risiko operasional bagi

bank yang menggunakan The Alternative Standardized Approach (ASA). Apa
komponen yang digantikan jika dikaitkan dengan kalkulasi terhadap lini bisnis
lainnya ?
a. Net operating income
b. Gross income
c. Net non-interest income
d. Net income

9. Dari pengguna informasi risiko pasar berikut, yang paling membutuhkan informasi
risiko pasar adalah:
a. Unit Manajemen Risiko
b. Trader
c. Komite Manajemen Risiko
d. Direktur Tresuri

10. Kemana komoditas emas dikelompokkan?

a. Risiko nilai tukar
b. Risiko komoditas
c. Ekuitas
d. Tidak seperti komoditas 9 bahan-bahan pokok, emas biasanya dipakai sebagai
perhiasan

11. Terhadap External Credit Assessment Institution (ECAI), Basel II memberikan

kriteria persyaratan sebanyak:
a. 5 kriteria
b. 6 kriteria
c. 7 kriteria
d. 8 kriteria
12. Diketahui bank bergerak di bidang Payment and Settlement, berapakah beban modal
tahun 2020, apabila diketahui gross income pada tahun 2017 = 200, tahun 2018 =
(100) dan tahun 2019 = 400
a. 36
b. 30
c. 20
d. 35

13. Alternative Standardised Approach’ yang digunakan dalam mengkalkulasi modal

risiko opersional mengijinkan sebuah bank mengganti ‘loans and advances’
(pinjaman danpembayaran di muka) dalam lini bisnis:
a. Retail Banking and Commercial Banking
b. Retail Banking and Corporate Finance
c. Retail Brokerage and Corporate Financ
d. Retail Brokerage and Commercial Banking

14. Untuk memenuhi persyaratan modal risiko pasar, di bawah ini merupakan kriteria yang
harus dipenuhi pinjaman subordinasi untuk dapat dihitung sebagai modal Tier-3,
kecuali:
a. tidak dijamin (unsecured), bersifat subordinasi (subordinated), dan telah disetor
penuh.
b. tidak dapat dibayar sebelum jatuh tempo yang ditetapkan kecuali atas
persetujuan pengawas.
c. terdapat klausula yang menyatakan bahwa bunga maupun pokok pinjaman
tidak boleh dibayarkan jika pembayaran tersebut menyebabkan bank berada di
bawah persyaratan modal minimum.
d. memiliki masa jatuh tempo lebih dari 3 tahun.

15. Pelaporan risiko pasar di unit treasury harus dilakukan secara harian oleh :
a. Bank sentral
b. Unit yang independen terhadap trader
c. Unit yang bertanggung jawab kepada kepala unit trading
d. Auditor eksternal

16. Periode waktu yang digunakan dalam perhitungan model value at Risk pada
pengukuran risiko pasar disebut:
a. grace period
b. holding period
c. market period
d. valuation period

17. Berapakah median dari angka-angka berikut ini: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108,109?
a. 105
b. 105,5
c. 106
d. 106.5
18. Bank Kebonagung memiliki komposisi neraca: antar bank aktiva < 3 bulan sebesar
Rp 30 Miliar, KPR jatuh tempo < 3 bulan sebesar Rp20 miliar, KPR jatuh tempo 4-6
bulan sebesar Rp 40 miliar, KPR jatuh tempo 7 - 12 bulan sebesar Rp 70 miliar,
portofolio obligasi yang dimiliki oleh bank yang jatuh tempo pada bulan ke-11 sebesar
Rp30 miliar, rekening giro sebesar Rp10 miliar, deposito <3 bylan sebesar Rp.40
miliar, deposito 4-6 bulan sebesar Rp30 miliar, deposito 7-12 bulan sebesar Rp10
miliar dan obligasi konversi yang diterbitkan bank yang jatuh tempo pada bukan ke 12
sebesar Rp100 miliar. Dalam kaitan dengan repricing ladder, posisi short/negative net
mismatch manakah yang dialami oleh bank tersebut :
a. Rp 20 miliar pada time band 7-12 bulan
b. Rp 10 miliar pada time band 4-6 bulan
c. Rp 10 miliar pada time band <3 bulan
d. Rp 10 mikiar pada time band 7-12 bulan

19. Suatu bank dapat menguji seberapa besar dampak dart suatu perubahan suku bunga
atau nilai tukar yang terjadi secara tiba-tiba terhadap portofolio asetnya dengan
menggunakan:
a. back testing
b. emergency testing
c. stress testing
d. forward looking testing

20. Manakah pernyataan di bawah in] yang paling BENAR mengenai perhitungan risiko
operasional dalam basic indicator approach?
a. menggunakan total gross income bank
b. menggunakan gross income dari setiap lini usaha bank
c. menggunakan total net income bank
d. menggunakan net income dari setiap lini usaha bank

21. Manakah di antara pasangan-pasangan di bawah ini yang termasuk metode

pengukuran risiko kredit menurut Basel II?
a. foundation IRB approach dan advanced measurement approach
b. advanced IRB approach dan basic indicator approach
c. standardized approach dan advanced IRB approach
d. advanced measurement approach dan basic indicator approach

22. Manakah penyataan dibawah ini yang mengenai metode basic indicator approach dan
strandardized approach dalam pengukuran risiko operasional?
a. basic indicator approach memperhitungkan tahun dengan gross income
negative,standardized approach tidak menghitungkan tahun dengan gross income
negative
b. basic indicator approach memperhitungkan tahun dengan gross income negative,
dan standardized approach memperhitungkan tahun dengan gross income
negative
c. basic indicator approach tidak memperhitungkan tahun dengan gross income
negative, dan standardized approach tidak memperhitungkan tahun dengan gross
income negative
d. basic indicator approach tidak memperhitungkan tahun dengan gross income
negative, standardized approach memperhitungkan tahun dengan gross income
negative
23. Bank Wonocolo merupakan sebuah bank yang bergerak dalam penyediaan pinjaman
KPR. Sedangkan Bank Ciganjur merupakan bank _yang bergerak di bidang corporate
banking. Dalam penggunaan model repricing ladder maka pernyataan yang BENAR
di bawah ini adalah
a. bank Wonocolo lebih mudah perhitungannya dibandingkan bank ciganjur
b. bank wonocolo lebih sulit perhitungannya dibandingkan bank ciganjur
c. bank wonocolo perhitungannya sama dengan bank ciganjur
d. bank wonocolo perhitungannya tidak dapat diperbandingkan dengan bank ciganjur

24. Sebuah bank yang akan menggunakan alternative standardized approach harus
memenuhi kriteria
a. merupakan bank yang beroperasi internasional
b. memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas
c. merupakan bank besar yang memiliki asset di atas Rp 50 triliun
d. merupakan bank yang beroperasi secara nasional

25. Pernyataan manakah di bawah ini yang benar mengenai perhitungan capital charge
risik nilai tukar pada standardized approach?
a. hanya berlaku pada banking book
b. dikenakan pada semua posisi yang ada pada suatu bank secara keseluruhan
c. komoditi seperti emas tidak diperhitungkan
d. hanya berlaku pada trading book

26. Bank dipernankan menggunakan advanced measurement approach (AMA) untuk

menghitung risiko operasional asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang
ketat. Maksud dari Basel committee dengan menerapkan persyaratan yang ketat
tersebut adalah untuk menjamin
a. model tersebut dapat diganti sewaktu-waktu
b. model tersebut dapat sustainable dalam jangka panjang
c. model tersebut menggambarkan risiko operasionalsecara independen
d. model tersebut dapat diimplementasikan dalam jangka pendek

27. Metode manakah yang mengunakan lini usaha sebagai dasar pengukuran risiko
operasional pada Basel II?
a. standardized approach
b. basic indicator approach
c. advanced measurement approach
d. comprehensive approach

28. Di bawah ini merupakan 3 (tiga) contoh lini usaha dengan angka Beta tertinggi didalam
pengukuran risiko operasional menggunakan standardized approach
a. corporate finance, retail banking, commercial banking
b. retail banking, asset management, agency services
c. trading & sales, payment & settlement, corporate finance
d. retail banking, commercial banking, retail brokerag

29. Berapa nilai rata-rata dari kumpulan angka sebagai berikut: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19?
a. 14
b. 15
c. 16
d. 17
30. Bank yang menggunakan foundation internal ratings-based approach harus
melakukan estimasi probability of default (PD) selama:
a. minimum 3 tahun
b. minimum 5 tahun
c. maksimum 3 tahun
d. maksimum 5 tahun

31. Sensitivitas harga dari suatu "option" terhadap waktu disebut

a. gamma
b. delta
c. theta
d. vega

32. Bank Jagakarsa secara berturut-turut memiliki gross income sebesar Rp 60 miliar
pada tahun pertama, Rp 80 miliar pada tahun kedua dan minus Rp 40 miliar pada
tahun ketiga. Berapakah capital charge yang perlu disediakan untuk meng-cover risiko
operasional sesuai dengan Basic Indicator Approach?
a. Rp 10,5 miliar
b. Rp 9 miliar
c. Rp 6 miliar
d. Rp 5 miliar

33. Posisi likuiditas antar mata uang dapat dijumlahkan untuk memperoleh likuiditas
dengan syarat bahwa antar mata uang tersebut
a. tersedia di pasar bebas
b. tersedia di bank umum
c. tersedia di money changer
d. dapat dikonversi secara bebas

34. Bobot risiko manakah di bawah ini yang tidak digunakan untuk menghitung risiko kredit
pada Basel 1?
a. 0%
b. 20%
c. 50%
d. 75%

35. Dalam mengukur risiko operasional, penggunaan alpha multiplier dimaksud untuk
menunjukkan
a. pelaku kejadian risiko operasional
b. besaran dan frekuensi kejadian risiko operasional
c. penyebab kejadian risiko operasional
d. jenis kejadian risiko operasional

36. Manakah di bawah ini yang dapat dikelompokkan sebagai asset likuid yang dipelihara
oleh bank?
a. deposito pada bank komersial
b. obligasi korporasi
c. giro pada bank sentral
d. obligasi ritel
37. Posisi obligasi suatu bank dinyatakan sebagai jumlah obligasi yang dimiliki dan dinilai
berdasarkan
a. closing price dari obligasi tersebut
b. opening price dari obligasi tersebut
c. intraday price dart obligasi tersebut
d. overnight price dari obligasi tersebut

38. Dibawah ini adalah lini usaha yang memiliki beta terbesar dalam pengukuran risiko
operasional sesuai Standardrized Apporach,yaitu:
a. Trading and Sales
b. Commercial banking
c. Agency services
d. Assets management

39. Bank Branford selama tiga tahun terakhir memperoleh gross income sebagai berikut:
tahun ketiga GBP 125 juta, tahun kedua GBP 75 juta, tahun pertama GBP 100 juta.
Berapakah kebutuhan modal menurut Basic Indicator Apporach untuk meng-cover
risiko operasional?
a. GBP 45 juta
b. GBP 22,5 juta
c. GBP 15 juta
d. GBP 7,5 juta

40. Penerapan Internal Rating Based(IRB) Approach mempersyaratkan bank membntuk

unsur pengawasan yang bertanggung jawab terhadap credit risk rating system.
Dalam hal ini pengawasan atas credit risk system dilakukan dengan cara:
a. Melakukan assessment terhadap penyusun model pengukuran risiko kredit
b. Investigasi mengenai kemungkinan adopsi rating system dari bank lain
c. Meneliti apakah ranking system yang sudah disetujui telah digunakan oleh unit
bisnis
d. Membandingkan realisasi PD,LGD, dan EAD dengan yang diprediksi oleh model

41. Risiko yang timbul dari perubahan harga suatu surat berharga yang disebabkan oleh
faktor-faktor yang berhubungan dengan penerbit surat berharga disebut:
a. Country risk
b. Sovereign risk
c. Security risk
d. Spesific risk

42. Salah satu alasan penggunaan gross income sebagai indikator pengukuran risiko
operasional adalah:
a. Gross income mencerminkan besarnya operasioanal bisnis secara keseluruhan
b. Gross income menceminkan seluruh pendapatan dan biaya bank
c. Grosss income mencerminkan laba rugi yang dialami bank
d. Gross income merupakan indikator untuk mengukur risiko operasional bank
43. Manakah pernyataan dibawah ini yang benar mengenai risiko ekuitas
a. Kebutuhan modal untuk risiko ekuitas digunakan untuk meng-cover risiko ekuitas
yang ada di banking book
b. Kebutuhan modal untuk risiko ekuitas digunakan untuk mengcover risiko pasar di
trading book
c. Kebutuhan modal untuk risiko ekuitas digunakan untuk mengcover risiko
memelihara atau mengambil posisi ekuitas di trading book
d. Kebutuhan modal untuk risiko ekuitas digunakan untuk mengcover risiko posisi
ekuitas baik yang ada di trading book manapun banking boo

44. Dalam pengukuran risiko operasional, bank harus meminta persetujuan otoritas
pengawas apabila akan menggunakan model pengukuran yang lebih canggih.
Manakah pernyataan di bawah ini yang benar apabila bank tersebut ingin merubah
metode yang telah digunakan?
a. Tanpa persetujuan otoritas pengawas bila metode yang digunakan adalah
Standardized Approach
b. Tanpa persetujuan otoritas pengawas apabila metode yang digunakan adalah
Basic Indicator Approach
c. Tanpa persetujuan otoritas pengawas apabila metode yang digunakan adalah
Advanced Measurement Approach
d. Perubahan ke metode apapun harus dengan persetujuan otoritas pengawas

45. Manakah pernyataan yang benar di bawah mengenai repricing suku bunga?
a. Repricing suku bunga penting untuk menentukan berapa margin keuntungan
yang diinginkan dari suatu produk
b. Repricing suku bunga tidak perlu dilakukan setiap saat, cukup sekali setahun
c. Repricig suku bunga merupakan satu-satunya indikator yang dipakai untuk
mengukur risiko pasar
d. Repricing suku bunga harus memperhintungkan kepentingan pemilik bank

46. Di bawah ini merupakan syarat agar subordinated loan dapat deperhitungkan
sebagai komponen modal Tier-3 yang digunakan untuk mengcover risiko pasar:
a. Secured dan telah dibayar penuh
b. Dapat dibayar setiap saat
c. Mendapat dividen
d. Memiliki jatuh tempo paling sedikit 2 tahun

47. Pernyataan manakah yang dibawah ini BENAR mengenai pelaporan risiko suku
bunga?
a. Dilaporkan menggunakan contractual ladder secara terpisah berdasarkan mata
uang
b. Dilaporkan menggunakan behavorial ladder secara terpisah berdasarkan mata
uang
c. Dilaporkan menggunakan contractual dan behavorial ladder secara terpisah
berdasarkan mata uang
d. Dilaporkan menggunakan laporan laba rugi

48. Suatu bank yang merupakan Internal Rating Based Approach untuk mengukur risiko
kredit memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
a. Dapat digunakan untuk menghitung alokasi kebutuhan modal
b. Memperkecil pengaruh credit rating agencies
c. Meningkatkan peran komisaris dalam melaksanakan funsgsi pengawasan
d. Hasilnya 100% selalu benar dalam memprediksi risiko kredit
49. Salah satu perbedaan pokok antara Basel I dengan Strandardized Approach untuk
risiko kredit menurut Basel II adalah:
a. Pembobotan risiko menurut Standardized Approach Basel II menggunakan
internal model sedangkan Basel I menggunakan credit rating dan rating agencies
b. Basel I lebih sensitif dalam mengukur risiko kredit dibandingkan dengan
Standardized Approach Basel II
c. Standardized Approach Basel II memiliki tingkat sensivitas yang tidak jau
berbeda dengan Basel I
d. Pebobotan risiko menurut Standardized Approach Basel II menggunakan credit
rating yang disediakan oleh rating rating agencies sedangkan Basel I tidak

50. Yang dimaksud dengan Alpha Multiplier adalah:

a. Sistem pengali yang digunakan untuk mengukur risiko kredit
b. Representasi dari severity/frekuensi kejadian risiko operasional yang digunakan
dalam Basic Indacator Approach
c. Representasi dari severity/frekuensi kejadian risiko operasional yang digunakan
dalam Standardized Approach
d. Representasi dari severity/frekuensi kejadian risiko operasional yang digunakan
dalam Advanced Measurement Approach
Jawaban Soal Comprehensive - 1
1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50