Pelatihan Ujian Sertifikasi

Manajemen Risiko
Level 1

TRY OUT 2

1. Tuan Haryanto Tanuwidjaya akan mengembangkan bisnisnya dibidang transportasi

darat. Untuk itu dia mengajukan fasilitas kredit ke bank untuk pembelian 10
(sepuluh) buah bus. Fasilitas ini dapat dibiayai dengan :
a. Kredit Modal Kerja
b. Kredit Kendaraan Bermotor
c. Kredit Konsumer
d. Kredit Investasi

2. Komisaris wajib memahami berbagai risiko yang melekat pada operasional bank
dan melakukan pengawasan secara aktif atas pengelolaan risiko tersebut. Untuk
itu dibentuk :
a. Satuan Kerja Manajemen Risiko
b. Komite Pemantau Risiko
c. Komite Manajemen Risiko
d. Audit Komite

3. Laporan profil risiko yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia adalah profil
risiko :
a. Kredit, pasar dan operasional
b. Penilaian pasar dan likuiditas
c. Seluruh risiko sesuai definisi Bank Indonesia
d. Risiko terbesar yang dihadapi masing-masing bank

4. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar,
yang dapat merugikan bank. Yang bukan termasuk variable pasar dimaksud
adalah:
a. Suku bunga
b. Nilai tukar
c. Harga saham
d. Nilai buku aktiva tetap

5. Akibat ketidakpuasan nasabah atas perlakuan negatif dari pihak Corporate

Secretary Bank, nasabah mengajukan tuntutan hukum kepada bank tersebut.
Dalam hal ini bank telah terekspose risiko :
a. Risiko hukum dan operasional
b. Risiko reputasi dan hukum
c. Risiko operational dan hukum
d. Risiko kepatuhan dan hukum

1 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

6. Alat yang digunakan untuk melakukan validasi akurasi dan kebenaran RCSA (Risk
and Control Self Assesment ) adalah:
a. Database kerugian
b. Besarnya Expected dan Unexpected Loss
c. Key Risk Indicator
d. Besarnya Modal untuk risiko operasional

7. Sebelum kredit bank disetujui untuk diberikan kepada nasabah, AO bank perlu
melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur, tetapi karena sudah dianggap
kenal dengan calon debitur tersebut, AO tidak melakukan kunjungan ke nasabah.
Risiko yang kemungkinan timbul atas perilaku AO tersebut adalah :
a. Risiko Operasional
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Perkreditan

8. Bank bermaksud menerapkan strategi pengendalian risiko operasional atas

rencana peluncuran produk baru, contoh strategi risk advoindance adalah :
a. Meminta bantuan asuransi untuk menutup
b. Tidak jadi meluncurkan produk baru
c. Tetap meluncurkan produk baru dengan catatan baru dengan catatan risiko
d. Meminta izin peluncuran ke BI

9. Manajemen risiko sesuai ketentuan BI harus diimplementasikan dalam setiap

bank. Implementasi manajemen risiko bertujuan untuk :
a. Meningkatkan daya saing
b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di
masa yang akan datang.
c. Meningkatkan shareholder value
d. Semua benar

10. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk risiko
operasional sesuai kesepakatan Basel ada beberapa alternatif, yaitu:
a. Standardized Approach, Foundation IRB dan Advanced Measurement
Approach
b. Standarized Approach, Foundation IRB dan Advanced IRB
c. Standarized Approach,Bassic Indicator Approach IRB dan Advanced IRB
d. Standrdized Approach, Bassic Indicator Approach dan Advanced
Measurement Approach

11. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sehat dapat diperkuat melalui tingkat
transparansi yang memadai. Salah satu bentuk Transparansi Bank, antara
meliputi :

2 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

a. Adanya struktur BOD (baik dari sudut ukuran, Keanggotaan, Kualitas dan
Komite-komite)
b. Penyajian laporan keuangan debitur
c. Disclosure calon nasabah pada saat pembukaan rekening
d. Hasil investigasi atas laporan adanya kecurangan perusahaan

12. Seorang selebritis nasabah Bank A melakukan transfer kepada keluarganya di

daerah Jawa Timur. Pada saat melakukan ternyata kartu ATMnya tertelan dan
tidak bisa keluar kembali. Sebagai public figure, berita tersebut sempat menjadi
berita besar di Koran/media. Kejadian tersebut telah memicu terjadinya risiko :
a. Operasional
b. Hukum
c. Reputasi
d. Kepatuhan

13. Pengelolaan banking book dimulai dengan asumsi :

a. Pergerakan faktor pasar (nilai tukar dan suku bunga) akan naik atau turun dan
menilai posisi likuiditas yang dimiliki oleh bank
b. Pergerakan faktor pasar (nilai tukar dan suku bunga) akan naik atau turun
dan menghitung posisi asset liabilities bank dengan menggunakan analisa
gap
c. Pergerakan faktor-faktor pada proprietary position dan menghitung posisi
asset liabilities bank dengan menggunakan analisa gap
d. Pergerakan faktor-faktor pada proprietary position dan menilai posisi likuiditas
yang dimiliki oleh bank

14. Risiko likuiditas yang bersumber dari permasalahan market disruption sehingga
Bank tidak bisa melikuidasi asset-nya sesuai dengan harga normal disebut :
a. Risiko likuiditas pendanaan
b. Risiko likuiditas umum
c. Risiko likuiditas pasar
d. Risiko Likuiditas khusus

15. Risiko kredit bersumber dari berbagai aktifitas :

a. Aktifitas perkreditan, operasional & jasa, pembiayaan perdagangan
b. Aktifitas perkreditan, treasury & investasi, pendanaan & instrumen utang
c. Aktifitas perkreditan, pendanaan & instrument utang, treasury & investasi
d. Aktifitas perkreditan, treasury & investasi, pembiayaan perdagangan

3 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

16. Satuan kerja yang berfungsi memastikan bahwa manajemen risiko telah
diterapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi adalah :
a. Satuan Kerja Manajemen Risiko
b. Satuan Kerja Kepatuhan
c. Satuan Kerja Audit Intern
d. Komite Manajemen Risiko

17. Persyaratan data yang harus dikumpulkan apabila bank menggunakan pendekatan
Advance Internal Rating Based Approach :
a. 3 tahun
b. 5 tahun
c. 7 tahun
d. 10 tahun

18. Limit untuk membatasi jumlah posisi terbuka yang diperbolehkan untuk dimiliki
dalam periode waktu tertentu :
a. Limit Net Open Position
b. Cut Loss Limit
c. Stop Loss Limit
d. Stresstes Limit

19. Dalam menghitung Capital Adequacy Ratio (CAR), regulator mengatur Kebutuhan
modal untuk menutup risiko kredit, pasar dan operasional serta :
a. Komponen modal bank yang dapat diperhitungkan dalam menghitung CAR
b. Komponen risiko yang harus mendapat perhatian utama
c. Faktor-faktor risiko material yang harus dijadikan variabel dalam
menghitung CAR
d. Faktor-faktor risiko yang dapat diakui dalam perhitungan CAR

20. Credit risk rating atau pemeringkatan kredit di dasarkan pada analisis :
a. Kualitatif
b. Kuantitatif
c. Kualitatif dan Kuantitatif
d. 5’C

21. Produk derivatif yang terkait dengan nilai tukar :

a. Currency forward
b. Forward Rate Agreement
c. Interest Rate Swap
d. Repo

4 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

22. Skenario stresstesting terdiri atas :

a. Skenario Hipotesis dan Skenario Pasar
b. Skenario Praktis dan Skenario Historis
c. Skenario Teknis dan Skenario Historis
d. Skenario Hipotesis dan Skenario Historis

23. ATMR risiko pasar yang diperhitungkan dalam formula CAR adalah sebesar :
a. 1/12,5 x beban modal risiko pasar
b. 12,5 x beban modal risiko pasar
c. 8 % x beban modal risiko pasar
d. Semua salah

24. Bila ke depan suku bunga diperkirakan naik, maka yang tidak termasuk strategi
untuk mengendalikan risiko suku bunga adalah :
a. Meningkatkan eksposur RSA
b. Menjual fixed rate scuritas jangka panjang atau menengah
c. Menjual certifikat of deposits (CD) jangka panjang yang berbunga floating
d. Mempromosikan product deposit yang berbunga floating

25. Dalam mengukur risiko operasional bank dapat mengembangkan sendiri metode
pengukurannya berdasarkan data internal, pendekatan pengukuran risiko
operasional yang digunakan bank adalah :
a. Basic Indicator Approach
b. Standardized Approach
c. Advance Meauserement Approach
d. Internal Model

26. Posisi gap yang dimiliki bank akan menimbulkan keuntungan apabila :
a. Faktor pasar (nilai tukar dan suku bunga) bergerak sesuai dengan yang
diperkirakan bank
b. Faktor pasar (nilai tukar dan suku bunga) bergerak tidak sesuai dengan yang
diperkirakan bank
c. Faktor pasar (nilai tukar dan suku bungan) bergerak turun
d. Faktor pasar (nilai tukar dan suku bungan) bergerak naik

27. Tidak terdapat sistem manajemen risiko yang universal bagi seluruh Bank. Hal ini
disebabkan karena bank memiliki perbedaan dalam hal-hal di bawah ini kecuali :
a. Karena perbedaan pasar dan struktur
b. Karena perbedaan kepemilikan
c. Karena perbedaan ukuran
d. Karena perbedaan kompleksitas

5 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

28. Selain menggambarkan risiko yang melekat (inherent risk) dan penilaian kualitas
kontrol, profil risiko juga memuat :
a. Rencana perbaikan kualitas kontrol
b. Rencana pengambilan risiko
c. Rekomendasi kepada audit
d. Semua salah

29. Salah satu unsur yang harus diperhatikan bank dalam menyalurkan kredit adalah
asas solvabilitas, yaitu :
a. Bank harus menjaga tingkat likuiditas termasuk memenuhi permintaan
penarikan kredit nasabah
b. Bank menyalurkan kredit sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana
dan sejauh mungkin menghindari risiko kegagalan kredit
c. Bank menyalurkan kredit dengan tujuan memperoleh laba secara optimal
d. Semua salah

30. Apabila data harga pasar suatu instrument tidak tersedia, bank dapat
menggunakan suatu model yang mencerminkan harga pasar instrument tersebut,
dalam hal ini bank melakukan :
a. Mark to Market
b. Fine Tuning
c. Mark to Model
d. Adjustment

31. Pada laporan keuangan sebuah bank terdapat total aset dalam valuta USD sebesar
150 juta dan total kewajiban sebesar USD 100 juta . Bank tersebut :
a. Terekspos risiko pasar c. Tidak terekspos risiko nilai tukar
b. Terekspos risiko nilai tukar d. Terekspos risiko likuiditas

32. Regulasi Basel II terdiri atas tiga pilar. Pilar pertama Basel II mengatur kecukupan
modal minimum untuk mengabsorp :
a. Residual risk c. Risiko kredit
b. Risiko suku bunga pada banking d. Risiko konsentrasi kredit
book

33. Pada laporan profil risiko bank terdapat informasi tentang:

I Inherent risk pada aktivitas fungsional bank
II Penilaian atas kecukupan pengendalian risiko
III Rekomendasi untuk perbaikan metode pengukuran risiko
IV Risiko residual
a. I c. I, II dan III
b. I dan II d. Semua benar

6 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

34. Contoh risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia:

I Tidak mematuhi prosedur (SOP)
II Kekurangan pegawai yang menyebabkan lemahnya kontrol
III Melakukan launching produk dan layanan baru tanpa melalui tahapan User
Acceptance Test
IV Pelatihan dan manajemen yang tidak memadai

a. I dan II c. I dan III

b. II dan IV d. I dan IV

35. Harga pasar obligasi PT.ABC, eksportir buah-buahan Jepang menurun signifikan
yang disebabkan karena naiknya suku bunga pinjaman dari Bank XYZ
mengakibatkan cash flow PT.ABC terganggu sehingga eksposrt-nya juga ikut
terganggu. Risiko yang sedang dihadapi oleh PT.ABC :
a. Specific risk c. Marketing risk
b. General market risk d. Systemic risk

36. Model yang mewajibkan bank untuk mengestimasi sendiri Exposure at Default
(EAD) dalam menghitung kebutuhan modal untuk menyerap risiko kredit
berdasarkan Basel II :
a. Standardized Approach c. Internal Rating Based Approach
Advanced
b. Internal Rating Based Approach d. External Rating Based Approach
Foundation Foundation

37. Risiko kredit adalah potensi kerugian karena nasabah tidak membayar kewajiban
pada bank. Pernyataan yang paling tepat mengenai risiko kredit adalah:
a. Hanya berasal dari unit kerja perkreditan
b. Bisa berasal dari unit kerja treasury
c. Hanya terdapat pada aktivitas banking book
d. Tidak akan terjadi pada aktiva trading book

38. Ketentuan yang disusun oleh Basel II adalah berlandaskan tiga pilar. Aturan yang
berkenaan dengan fungsi pengawasan BI adalah pada :
a. Pilar 1
b. Pilar 2
c. Pilar 3
d. Semua benar

7 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

39. Penerapan manajemen risiko operasional untuk menanggulangi kejadian luar biasa
(ekstrim) dilakukan melalui Business Continuity Management (BCM). Fokus BCM
adalah pada kategori risiko yang masuk dalam kategori :
a. Low frequency/low impact
b. Low Frequency/High Impact
c. High Frequency/low impact
d. High Frequency/High Impact

40. Sebuah bank di Indonesia yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia,
tidak memiliki portofolio saham baik pada bank maupun pada anak perusahaan,
maka :
a. Bank tersebut menghadapi risiko ekuitas karena harga saham bank tersebut
berfluktuasi
b. Bank tersebut menghadapi risiko ekuitas karena harga saham nasabah yang
diberikan berfluktuasi
c. Bank tersebut tidak menghadapi risiko ekuitas
d. Risiko ekuitas bank tersebut relatif kecil

41. Perangkat manajemen risiko operasional yang digunakan bank untuk

mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang kemungkinan dapat terjadi
di masa yang akan dating disebut dengan :
a. Key Risk Indicator
b. Data Kerugian Historis
c. Risk & Control Self Assesment
d. Feasibility Indicator

42. Risiko likuiditas dapat terjadi pada bank karena pada saat bank membutuhkan
dana :
i. Bank tidak berhasil meminjam dari bank lain
ii. Bank tidak dapat mencairkan surat berharganya karena pasar sedang lesu
iii. Bank tidak dapat menagih kredit dari debiturnya
iv. Bank mengalami fraud dari pegawainya sendiri

a. I saja
b. I dan II
c. I, II dan III
d. I, II, III dan IV

43. Basel II memberikan 3 cara dalam menghitung kecukupan modal untuk mengcover
risiko operasional. Metode yang menggunakan persentase tertentu dari
pendapatan bruto pada setiap lini bisnis adalah :
a. Standard Approach
b. Basic Indicator Approach
c. Advance Meausurement Approach
d. Internal Model Approach

8 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

44. Metode VaR hanya mengukur kerugian sampai confidence level yang dipilih dan
tidak dapat mengukur potensi kerugian yang melebihi nilai VaR. Oleh karena itu
metode VaR perlu dilengkapi dengan :
a. Memperpanjang periode pengamatan agar perhitungan menjadi konservatif
b. Melakukan proses stresstesting
c. Tidak perlu melakukan tes tambahan karena VaR sangat akurat
d. Melakukan Backtesting

45. Apabila bank menghitung modal risiko operasional dengan metode BIA (basic
indicator approach) dan rata-rata gross income 3 tahun terakhir adalah Rp. 500
juta maka ATMR dari risiko operasional adalah :
a. 12,5 x 15 % x Rp. 500 juta
b. Rp. 500 juta x 8 %
c. Rp. 500 juta x 12,5
d. 15 % x s
e. Strategik

46. Produk derivatif adalah :

a. Suatu produk yang nilainya akan stabil
b. Suatu produk yang nilainya tergantung dari produk atau transaksi yang
mendasari (underlying)
c. Suatu produk yang nilainya tergantung dari produk dengan valuta USD atau
valuta asing lainnya
d. Suatu produk yang nilainya tergantung pada likuiditas dana di pasar

47. Bank ABC menghasilkan pendapatan kotor negatif selama tiga tahun terakhir. Bank
ABC akan menghitung kebutuhan modalnya tahun ini yang digunakan untuk meng-
cover risiko operasional dengan pendekatan BIA. Gross Income yang digunakan
adalah :
a. Rata-rata 3 tahun gross income positif c. Rata-rata 3 tahun gross income
sebelum mengalami gross income positif yang disetahunkan
negatif sebelum mengalami gross income
negatif
b. Gross income terakhir yang positif d. Rata-rata 3 tahun gross income
sebelum mengalami gross income terakhir yang positif disetahunkan
negatif

9 Kode Soal : TO 2-160711

 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

48. Dalam menghitung kebutuhan modal risiko pasar dengan pendekatan internal
model, perhitungan beban modal untuk meng-cover risiko pasar atas setiap
instrument surat berharganya adalah :
a. Rata-rata VaR harian 60 hari c. Mana yang tertinggi antara rata-rata
VaR harian selama 60 hari dengan Var
hari sebelumnya
b. Risiko Spesifik d. VaR dari fluktuasi 10 hari kerja
sebelumnya

49. Data-data krisis perubahan harga minyak, krisis politik dan perubahan ekonomi
pada emerging market dapat digunakan sebagai:
a. Hypothetical scenario. c. Regulation scenario.
b. Historical scenario. d. Simulation scenario.

50. Salah satu rasio keuangan yang digunakan pada nominal stock based adalah:
a. CAR. c. LDR.
b. NPL. d. ROA.

---o0o---

10 Kode Soal : TO 2-160711