Feedback for: Final Test UKMR Level 1

Attended Time 0:53:01 of 1:30:00 Hours

Feedback Selamat Anda Lulus
Your Score 49
Maximum Score 50
Percent Score 98%
Cut off value in percent 70%

Posisi bank held to maturity dan available for sale dimasukkan ke dalam
Modal
Trading book
Kewajiban
Banking book

RMC (Risk Management Committee) berada di bawah naungan direksi. Keanggotaan RMC
terdiri dari :
Mayoritas anggota dewan direksi dan minoritas komisaris
Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang komisaris sebagai anggota tidak tetap
Minoritas direksi dan mayoritas komisaris
Mayoritas anggota dewan direksi dan pejabat eksekutif

Di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia terdapat berbagai pillar. Pillar keempat yang
berhubungan dengan manajemen risiko adalah:
Struktur perbankan yang sehat
Sistem pengawasan yang independen dan efektif
Sistem pengaturan yang efektif
Industri perbankan yang kuat dengan cara menciptakan GCG

Definisi Risiko Operasional adalah

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian internal
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses eksternal, kesalahan
manusia , kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian ekstenal
Apabila unit kerja mengambil risiko yang besar, maka ia memerlukan modal yang besar pula.
Untuk memastikan penghasilan lebih besar sesuai harapan pemegang saham, maka
 RORAC > hurdle rate
EVA POSITIF
RORAC > hurdle rate dan EVA POSITIF
NPV positif

Dalam rangka mengurangi risiko, Bank A melakukan transaksi yang berlawanan arah dengan
posisi yang dimiliki dengan tujuan untuk menghapus risiko. Strategi ini disebut dengan :
Mark to Market
Hedging
Trading
Market Making

Suatu bank tidak melakukan dokumentasi dengan baik sehingga bank merasa kesulitan mencari
dokumen yang dibutuhkan. Hal ini menunjukan bahwa bank terekspos risiko operasional, yaitu :
External event event
Internal proses
People/manusia
Sistem

Aktivitas dibawah ini merupakan aktivitas yang terkait risiko operasional, kecuali:
Aktivitas manajemen risiko menghadapi perubahan undang-undang
Aktivitas pendanaan dan likuiditas
Aktivitas trading
Aktivitas treasuri

Bank Aman memberikan kredit kepada nasabah PT Maju Jaya. Karena terjadi banjir, PT Maju
Jaya tidak dapat beroperasi sehingga akhirnya tidak bisa membayar kewajibannya. Risiko yang
dihadapi Bank Aman adalah Risiko :
Likuiditas
Operasional
Reputasi
Kredit

Berikut ini yang termasuk risiko pasar kecuali :

Risiko komoditas
 Risiko strategik
Risiko nilai tukar
Risiko suku bunga

Salah satu kegunaan Enterprise Risk Management adalah peningkatan kinerja bisnis. ERM dapat
digunakan untuk penerapan Value Based Management (VBM). VBM mengukur
Kinerja bank sesuai dengan risiko yang diambil
Kinerja bank untuk menciptakan laba rugi
Kinerja bank untuk mencapai pertumbuhan kredit
Kinerja bank untuk mencapai pertumbuhan DPK

Tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) merupakan tingkat dan jenis risiko yang
bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bank. Risk Appetite tersebut dapat
tercermin dalam :
Visi dan Misi bank
Laporan Good Corporate Governance (GCG)
Strategi dan sasaran bisnis bank
Prosedur perkreditan Bank

Bank XYZ mengalami kalah kliring, sehingga BI memberikan sangsi dengan tidak mengijinkan
Bank XYZ melakukan transaksi kliring lagi. Risiko yang dihadapi oleh Bank XYZ adalah risiko
:
Likuiditas
Kredit
Strategis
Kepatuhan

Yang tidak termasuk dalam metodologi pengukuran risiko kredit dan risiko operasional adalah
Standardized Approach
Basic Indicator Approach
Internal Rating Based Approach
Internal Model Approach

Tuan Tono ingin menikahkan putra tunggalnya. Karena keterbatasan dana yang dimilikinya,
maka Tuan Tono meminjam dari bank untuk membiayai pesta pernikahan tersebut. Jenis kredit
yang diberikan oleh bank kepada Tuan Tono adalah
Kredit Investasi
 Kredit Produktif
Kredit Konsumtif
Kredit Modal Kerja

Akurasi RCSA divalidasi dengan

Profil risiko
Suku bunga
Backtesting
Database kerugian

Fasilitas bank garansi (bid bond, performance bond), Fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C)
impor, Fasilitas L/C dalam negeri merupakan contoh
Kredit modal kerja (working capital loan)
Kredit investasi
Kredit non cash
Kredit cash

Pada analisis horizontal dilakukan :

Perbandingan 2 pos yang berbeda dalam 2 periode
Perbandingan pos yang sama dalam 1 periode
Perbandingan pos yang sama antar 2 periode
Perbandingan 2 pos yang berbeda dalam 1 periode

Bila suku bunga diperkirakan naik, maka strategi yang dilakukan bank di sisi Asset untuk
mengurangi risiko adalah :
Memperbanyak ekspansi kredit berbunga fixed
Menurunkan adjustable rate loan
Meningkatkan eksposur RSA
Menurunkan eksposur RSA

Bank ABC dirampok oleh pria yang tidak dikenal sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5
milyar. Termasuk jenis risiko apakah kerugian yang dialami oleh Bank ABC?
Risiko external karena manusia
Risiko operasional karena external event
 Risiko kepatuhan
Risiko kepatuhan

Contoh risiko hukum bagi bank adalah:

Pegawai bank mengikat agunan tetapi tidak menutup asuransi kebakaran agunan
Pegawai bank tidak bersarjana hukum dan menjalankan prosedur bank yang berlaku
Pegawai bank bersarjana hukum dan menjalankan prosedur bank yang berlaku
Pegawai bank tidak melakukan proses pengikatan agunan

Risiko yang harus dikelola oleh bank umum :

Risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko likuiditas,
risiko kepatuhan dan risiko operasional
Risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko likuiditas,
risiko bisnis dan risiko operasional
Risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko likuiditas,
risiko finansial dan risiko operasional
Risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko likuiditas,
risiko operasional dan risiko bisnis

Kenaikan suku bunga menyebabkan harga obligasi (surat berharga/bond) turun. Ini termasuk
risiko :
Pasar
Operasional
Strategik
Kredit

Dalam meluncurkan produk bank mendapatkan bahwa risiko yang dihadapi lebih besar dari
keuntungan dari aktivitas baru tersebut. Dalam hal ini bank menerapkan pengendalian dengan
risk avoidance, yaitu:
Tidak meluncurkan produk
Meminta persetujuan Bank Indonesia
Produk diluncurkan dengan catatan risiko
Peluncuran produk dengan asuransi
Fokus Basel III adalah
Meningkatkan modal untuk menutupi risiko operasional
Menerapkan modal rasio likuiditas
Menekankan penggunaan modal Quasi Equity
 Meningkatkan rasio modal minimum

Risiko operasional melekat pada semua aktivitas bank. Berikut aktivitas yang bukan terekspos
risiko operasional :
Treasuri
Manajemen likuiditas dan pendanaan
Perubahaan undang-undang
Perkreditan

Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari posisi yang dipengaruhi oleh suku bunga pasar,
bank harus melakukan penilaian berdasarkan harga pasar. Proses tersebut disebut
Mark to market
Mark to model
Mark to historical price
Mark to element price

Komite yang bertugas mengawasi insentif dan kompensasi manajemen senior dan personel kunci
adalah
Komite Audit
Komite Pemantau Risiko
Komite GCG
Komite Remunerasi

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial. Kejadian yang perlu
dicover dengan modal adalah
PD
Expected loss
Inherent risk
Unexpected loss

Bank dapat menggunakan suatu model yang dapat mencerminkan harga pasar suatu instrument,
apabila data harga pasar suatu instrument tersebut tidak tersedia. Proses ini disebut
Regulator model
Mark to market
Economic model
 Mark to model

Tujuan dari pendirian bank dengan menerapkan manajemen risiko adalah

Memberikan value added dan meningkatkan shareholder dan stakeholder value
Meningkatkan kesejahteraan karyawan
Pertumbuhan bisnis dan pencapaian market share
Implementasi risk management yang berorientasi bisnis

Manakah di bawah ini yang merupakan contoh risiko operasional yang disebabkan oleh faktor
manusia?
Karyawan bank tidak mengikuti prosedur standar operasi (SOP) yang berlaku
Kebakaran di cabang
Kebakaran di cabang
SDM yang kurang handal dan memadai

Komponen utama dalam proses manajemen risiko adalah (secara berurutan)

i. Identifikasi

ii. Pengukuran

iii. Pengendalian

iv. Pemantauan

i, ii, iv, iii

iii, ii, i, iv
i, iv, iii, ii
i, ii, iii, iv

Komite dibawah komisaris, kecuali

Komite Pemantau Risiko
Komite Remunerasi
Komite Audit
Komite Manajemen Risiko

Gempa bumi merupakan kejadian yang jarang terjadi tetapi memberi dampak yang besar. Jika
bank mengalami kerugian karena gempa bumi, maka ini dapat dikategorikan sebagai
Low frequency, low impact
 High frequency, high impact
Low frequency, high impact
High frequency, low impact

Manfaat mengelola risiko adalah

Agar bank tidak mengambil risiko dan meningkatkan nilai
Bank mengelola risiko dan meningkatkan nilai
Agar bank mencegah mengambil risiko dan meningkatkan nilai
Agar bank memperlambat pencairan kredit dan meningkatkan nilai

Di bawah ini termasuk dalam risiko pasar, kecuali :

Kenaikan harga emas dan komoditas lain
Kenaikan suku bunga yang ekstrem menyebabkan penurunan nilai surat berharga perusahaan
Adanya mogok kerja yang menyebabkan reputasi perusahaan turun sehingga harga saham
perusahaan itu juga ikut turun
Kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan harga sekelompok obligasi turun

Modal yang dipersyaratkan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dimiliki bank sesuai
ketentuan Bank Indonesia/OJK adalah
Regulatory Capital
Economic Capital
Market Capitalization
Book Capital

Analis melakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya,
dalam hal ini Analis sedang melakukan penilaian :
Capacity
Condition
Caracter
Capital
Untuk melakukan pengendalian risiko, suatu bank menutup asuransi. Maka ini adalah strategi
pengendalian
Risk mitigation
Risk acceptance
Risk avoidance
Risk transfer
Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) dan Loss Event Database
(LED) merupakan instrumen untuk menilai
Risiko Likuiditas
Risiko Kredit
Risiko Operasional
Risiko Pasar

Risiko yang harus dikelola bank kecuali

Risiko kepatuhan
Risiko strategis
Risiko bisnis
Risiko operasional

Contoh risiko operasional akibat kejadian eksternal adalah :

Mesin ATM yang rusak mengakibatkan nasabah tidak dapat menarik uang
Cabang tidak dapat beroperasi karena kebakaran
Karyawan bank memanipulasi transaksi nasabah
Standar operating prosedur di bank yang tidak jelas

Seorang AO lalai melakukan pengikatan terhadap agunan dan tidak menutup asuransi kebakaran
atas agunan tersebut. Risiko yang dihadapi oleh bank adalah :
Risiko strategis
Risiko kelalain
Risiko Hukum
Risiko likuiditas

Seorang account officer lalai melakukan pengikatan agunan dan tidak mengasuransikan agunan.
Maka risiko yang dihadapi oleh bank tersebut adalah
Risiko kredit
Risiko kelalaian
Risiko hukum
Risiko likuiditas

Dengan analisa 5C, salah satunya Capital. Seorang calon nasabah yang bagus bisa dilihat dari
ROE < bunga bank
 Current ratio < 1
DER tinggi
DER rendah

Manakah dari pernyataan berikut yang paling benar tentang risiko kredit?
Hanya dalam banking book
Hanya dalam trading book
Hanya terjadi dalam aktivitas perkreditan
Bisa dari aktivitas treasuri

Manajemen portofolio menjaga portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada beberapa
nasabah/bidang/industri tertentu. Dari pernyataan di bawah ini mana yang bisa mengurangi risiko
konsentrasi kredit?
Pada geografi yang sama
Pemilik perusahaan dengan latar belakang etnis yang berbeda
Satu kelompok debitur yang satu sama lain saling terkait
Sektor industri yang sama

Bank diwajibkan untuk membuat penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko. Salah satu
faktor yang dilihat adalah profil risiko. Dalam penilaian risiko yang diperhatikan adalah hal-hal
berikut, kecuali :
Rencana perbaikan kualitas kontrol
Penilaian kualitas kontrol
Inherent risk
Risiko bisnis

Mana dari pernyataan berikut yang benar tentang kredit bagi perbankan?
Kredit termasuk posisi passiva dan merupakan bagian yang besar dari passiva
Kredit termasuk posisi aktiva dan merupakan bagian yang kecil dari aktiva
Kredit termasuk posisi aktiva dan merupakan bagian yang besar dari aktiva
Kredit termasuk posisi passiva dan merupakan bagian yang kecil dari passiva