EKONOMETRIKA

AUTOKORELASI
(AUTOCORRELATION)
Dr.Mariyah, S.P.,M.Si.

JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
1. Pengertian Autokorelasi
2. Pendeteksian Autokorelasi
3. Pemecahan Kasus Autokorelasi
1. Pengertian Autokorelasi

1. WHAT HAPPENS IF THE ERROR TERMS ARE

CORRELATED?
The term autocorrelation may be defined as
“correlation between members of series of
observations ordered in time [as in time series
data] or space [as in cross-sectional data].’
Komponen error berkorelasi berdasarkan
urutan waktu berkala (pada data berkala) atau
urutan ruang pada data cross section atau
korelasi pada dirinya sendiri.
Pola antara error dengan waktu:
a. Pola siklik
b. B. Trend linier menaik
Pola antara error dengan waktu:
c. Trend linier menurun
d. Pola kuadratik
e. Tidak ada pola sistematik
Penyebab terjadinya autokorelasi:
1. Inersia; Model ekonometrika sering menggunakan
data berkala (data dengan observasi berurutan) akan
saling tergantung
2. Terjadinya bias dalam spesifikasi akibat adanya
beberapa variabel penting yang tidak tercakup dalam
model
3. Terjadinya bias dalam spesifikasi akibat fungsi yang
digunakan tidak tepat
4. Fenomena sarang laba-laba
5. Adanya model autoregresif
6. Manipulasi data
7. Transformasi data
Konsekuensi autokorelasi:
Pengira kuadrat terkecil masih tetap tidak bias
dan konsisten, tetapi tidak efisien (Variansnya
membesar). Dampaknya:
1. Pengujian parameter regresi dengan
statistik uji t menjadi tidak valid
2. Selang kepercayaan untuk parameter regresi
cenderung melebar
2. Pendeteksian Autokorelasi

1. Metode grafik; diagram pencar antara et

dengan et-1
2. Pengujian hipotesis secara statistika
a. Uji tanda; regresikan lalu uji tanda pada
residual
b. Uji Durbin-Watson
c. Uji Breusch Godfrey
d. Uji Fungsi Autokorelasi (Autocorrellation
function)
Uji Durbin-Watson

   𝑛
𝑑 =∑ ¿ ¿ ¿
𝑡=2