Analytics

Risk
Abel Tigor 1810521055
Adzalia Fitri Annisa 1910526019
Widyarsono Samoir 1910526040
 Analytics Risk

Analisis Kontrol Risiko Analisis Optimasi Risiko Analisis Risiko Pasar

Analisis Risiko Kredit Analisis Risiko

Operasional
 A. Analisis
Kontrol Risiko
 1.Analisis skenario
Merupakan analisis top-down, bagaimana
jika yang mengukur dampak peristiwa
tertentu (atau kombinasi peristiwa)
terhadap perusahaan. Tujuan dari analisis
ini agar dapat membantu institusi untuk
mengidentifikasi bidang kerentanan dan
risiko yang sebelumnya tidak
dipertimbangkan.
 keuangan yang secara teoritis harus dimiliki oleh
lembaga untuk memastikan solvabilitas organisasi
pada tingkat kepercayaan tertentu dan
memberikan profil risiko perusahaannya. Oleh
karena itu, modal ekonomi adalah fungsi dari dua
kuantitas: standar solvabilitas yang disebut
organisasi dan risikonya. Standar solvabilitas
adalah kelayakan kredit yang diinginkan dari suatu
organisasi dan dapat disimpulkan dari peringkat
utangnya. Standar solvabilitas yang lebih tinggi
menyiratkan bahwa lebih banyak modal ekonomi
dimiliki untuk tingkat risiko tertentu: sebaliknya,
semakin besar risiko yang ditanggung lembaga,
semakin besar sumber daya keuangan yang harus
 untuk memungkinkan manajemen mengambil tindakan yang
sesuai dengan risiko yang lebih kecil. Sistem peringatan dini
dapat menggunakan data pasar eksternal atau data internal.
Sistem eksternal menggunakan data pasar dan ekonomi untuk
mengindikasikan perubahan dalam jumlah risiko yang dihadapi
suatu lembaga. Data yang biasa digunakan dengan cara ini
termasuk suku bunga, nilai tukar mata uang asing, spread
kredit, tingkat pengangguran, perubahan dalam PDB, volatilitas
faktor-faktor ini, dan sebagainya. Informasi ini dapat dipantau
sehubungan dengan tingkat dan tren mereka, serta
diterjemahkan ke dalam dampak ekonomi pada suatu
organisasi, seperti kenaikan biaya pendanaan.
Sistem internal menggunakan data khusus lembaga untuk
mengindikasikan perubahan tingkat risiko. Risiko yang sedang
diukur dapat diikat langsung ke garis bawah (misalnya, tingkat
default kartu kredit) atau dikaitkan secara kurang langsung
dengan peningkatan tingkat risiko, peringatan dini akan
 B. Analisis
Optimasi Risiko
 1.Pengembalian modal yang
disesuaikan dengan risiko
Penggunaan utama RAROC (Return on
Capital) adalah untuk membandingkan
risiko / pengembalian berbagai kegiatan
bisnis, dan berpotensi sangat beragam. Ini
sangat berguna ketika modal langka dan
lembaga membutuhkan cara untuk memilih
antara investasi. Selain itu, suatu institusi
dapat mengevaluasi RAROC-nya terhadap
biaya modal ekuitas (Ke), untuk
mengidentifikasi kegiatan bisnis yang
menambah nilai pemegang saham (RAROC
lebih besar dari Ke) dan mereka yang
adalah ia tidak menangkap kuantitas pengembalian
yang dihasilkan oleh suatu
kegiatan. Ekonomi Pendapatan Dibuat (EIC) adalah s
ebuah risiko optimasi alat yang dapat dapat digunak
an sebagai hanya seperti sebuah metrik:

EIC = Risiko − pengembalian yang

disesuaikan - (Tingkat rintangan × modal ekonomi)

Setiap bisnis yang pengembalian modal ekonomi

marjinalnya lebih besar daripada tingkat rintangan
meningkatkan EIC. EIC dengan demikian merupakan
mekanisme yang lebih baik untuk menetapkan
target kinerja dan pembayaran kompensasi
eksekutif, karena hal itu jelas mendorong para
manajer bisnis untuk mengejar semua peluang
pertumbuhan marjinal di atas (sedangkan target
 periode waktu tertentu. Sementara mereka
memberikan rasa dari kinerja pada periode saat ini,
mereka tidak langsung mengukur eko nilai nomic bisnis
dalam jangka panjang. Nilai pemegang saham pemodelan
menyediakan terjemahan dari langkah-langkah tahunan
langkah-langkah
dari di- trinsic ekonomi nilai dari suatu bisnis sebagai suat
u yang sedang berlangsung kekhawatiran.
Model nilai pemegang saham (SHV) harus menangkap
nilai ekonomi penuh dari suatu transaksi atau kegiatan
bisnis, yang berarti nilai sekarang dari semua arus kas
masa depan. Nilai tambah pemegang saham (SVA)
mengukur sejauh mana nilai pemegang saham melebihi
nilai dari modal yang diinvestasikan.

SVA dirancang sebagai metrik pendukung keputusan. Di

tingkat perusahaan, analisis SVA umumnya digunakan
untuk mendukung keputusan tentang alokasi sumber
daya internal, serta keputusan tentang akuisisi, divestasi,
C. Analisis Risiko
Pasar
 Risiko pasar (Bahasa Inggris:
market risk) adalah suatu risiko
yang timbul karena menurunnya
nilai suatu investasi karena
pergerakan pada faktor-faktor
pasar. Empat faktor standar
risiko pasar adalah risiko modal,
risiko suku bunga, risiko mata
uang, dan risiko komoditas.
D. Analisis Risiko
Kredit
 Risiko kredit (bahasa Inggris:
Credit risk) adalah suatu risiko
kerugian yang disebabkan oleh
ketidak mampuan (gagal bayar)
dari debitur atas kewajiban
pembayaran utangnya baik
utang pokok maupun bunganya
ataupun keduanya.
 menggunakan cara penilaian
kelayakan kredit mereka masing-
masing guna membuat peringkat
risiko konsumen lalu kemudian
mengaplikasikannya terhadap strategi
bisnis mereka. Dengan produk-produk
seperti pinjaman pribadi tanpa
jaminan atau kredit pemilikan rumah,
kreditur akan mengenakan suku
bunga yang tinggi terhadap konsumen
yang berisiko tinggi dan sebaliknya.
Pada pinjaman berulang seperti pada
kartu kredit dan overdraft, risiko ini
dikontrol dengan cara penetapan
batasan kredit yang saksama.
 2. Risiko pemberi pinjaman atas bisnis
Debitur akan menawarkan biaya / keuntungan dari suatu pinjaman berdasarkan
dari risiko dan suku bunga yang dikenakan, namun suku bunga ini bukan hanya
satu-satunya metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan
tambahan dalam bentuk pembatasan sebagaimana diatur dalam perjanjian
kredit memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh pemberi pinjaman
(kreditur) atas peminjam (debitur) yaitu misalnya dalam bentuk:
Pembatasan terhadap debitur atas tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi
keuangan debitur misalnya melakukan pembelian kembali saham, melakukan
pembayaran deviden, atau melakukan peminjaman baru.
Kewenangan untuk melakukan pengawasan atas utang dengan cara
mensyaratkan adanya audit dan laporan keuangan bulanan.
Hak kepada kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas utang yang
diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus ataupun apabila rasio
keuangan seperti utang / ekuiti menurun.
Saat ini terdapat inovasi untuk melindungi kreditur dan pemegang obligasi
terhadap risiko gagal bayar yaitu dalam bentuk kredit derivatif yang dikenal
dengan istilah credit default swap. Dengan kontrak keuangan ini maka
perusahaan dimungkinkan untuk membeli suatu perlindungan (proteksi)
terhadap risiko gagal bayar dari pihak ketiga selaku penjual perlindungan.
Penjual perlindungan ini memperoleh imbal jasa secara periodik sebagai bentuk
 perusahaan tidak menerima "pembayaran dimuka" secara
tunai untuk produk atau jasa yang dijualnya.[1] . Dengan
melakukan penyerahan barang atau jasa di depan dan
menagih pembayaran kelak maka perusahaan menanggung
suatu risiko selama tenggang waktu penyerahan barang atau
jasa dengan waktu pembayaran.
Beberapa perusahaan memiliki departemen risiko kredit yang
bertugas untuk menilai kesehatan finansial dari
konsumennya guna memutuskan pemberian kredit lebih
lanjut atau tidak. Dalam hal ini dapat juga digunakan jasa
pihak ketiga yaitu peruisahaan yang menyediakan jasa
dibidang penilaian kredit dengan memberikan peringkat
kredit seperti misalnya Moody's, Standard & Poor's, Fitch
Ratings dan lainnya yang menyediakan informasi berbayar.
Risiko kredit ini tidak dengan sungguh-sungguh dikelola oleh
perusahaan kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 konsumen
saja, sehingga perusahaan ini sangat rentan terhadap
debitur. Mereka dapat juga menghadapi risiko kredit sewaktu
melakukan transaksi dagang dengan cara penyerahan uang
muka kepada mitra pengimbang misalnya untuk melakukan
pembelian rumah atau penyewaan rumah. Karyawan dari
suatu perusahaan juga amat tergantung pada kemampuan
perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji juga
termasuk yang menghadapi risiko kredit dalam stausnya
sebagai karyawan.

Pada beberapa kasus, pemerintah menyadari bahwa

kemampuan para individu ini untuk melakukan evaluasi atas
risiko kredit sangat terbatas dan risiko ini dapat mengurangi
efisiensi ekonomi sehingga pemerintah melakukan berbagai
mekanisme dan langkah hukum guna melindungi konsumen
terhadap risiko ini. Deposito bank pada beberapa negara
dijamin dengan asuransi (hinga batasan nilai tertentu) untuk
deposito individu / perorangan, yang secara efektif akan
E. Analisis Risiko
Operasional
 suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak
berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia
dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
Walaupun risiko ini dapat diterapkan pada semua
jenis organisasi bisnis, keterkaitan utamanya adalah
pada bidang perbankan yang regulatornya
bertanggung jawab untuk menciptakan
pengamanan sebagai perlindungan terhadap
kegagalan sistemik sistem perbankan dan ekonomi.

Definisi Basel II mencakup pula risiko hukum, tetapi

mengecualikan risiko strategi, yaitu risiko kerugian
karena buruknya keputusan strategis bisnis. Definisi
ini juga mengecualikan risiko reputasi walaupun
disadari bahwa suatu kerugian operasional yang
cukup besar tetapi tidak fatal juga dapat
memengaruhi reputasi dan dapat membawa
 THANKS!

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik.
Please keep this slide for attribution.