Auto Korelasi
• Autokorelasi atau korelasi serial adalah kondisi dimana
komponen variable random error berkorelasi berdasarkan
urutan waktu (pada data time series) atau urutan ruang
(pada data cross-section).
• Pada umunya autokorelasi banyak terjadi pada data time
series. Artinya, kondisi sekarang, di pengaruhi oleh waktu
lalu.
• Uji autokorelasi adalah melihat apakah terjadi korelasi
antara periode t dengan periode sebelumnya ( t-1).
PENYEBAB AUTO KORELASI
1. Adanya kelambatan (inertia)
• Misalkan suatu variable pada periode series waktu tertentu,
mengalami peningkatan sebelumnya, maka terdapat “momentum”
yang tebangun pada variable tersebut, dam berlanjut hingga sesuatu
terjadi untuk memperlambatnya.
2. Bias spesifikasi, kasus pengeluaran variable
• Yt= β0+ β1X1t+ β2X2t+ β3X2t+εt menjadi Yt= β0+ β1X1t+ β2X2t+ vt
3. Tidak memasukan variabel yang penting.
4. Menipulasi data
KONSEKUENSI ADANYA AUTOKORELASI
1. Estimator yang dihasilkan masih unbiased konsisten dan
asymptotical normally distributed. Tetapi tidak lagi efisien
2. Estimasi standard error dan varian koefisien regresi yang
didapatkan akan understimate.
3. Pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan.
4. Autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang
tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya disebut
spourious regression.
SOLUSI MASALAH DARI AUTOKORELASI
53305 -
665951
12 0.8972
37525
665 2
12
a y b1 x 29.53
jadi diperoleh persamaan regresi :
Yˆ 29.5294 0.8972 X
i i