Heterokedastisitas

Merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis apakah varians error bersifat
konstan (homokedastik) atau berubah-ubah (heterokedastik). Hasil estimasi regresi
yang mengandung heterokedastisitas akan bersifat LUE (Linier Unbiased Estimator),
bukan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) ini berimplikasi pada nilai standard error
dari koefisien estimator regresi tidak akurat.
Uji yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah UJI
WHITE, uji ini dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien determinasi (R
2
) dengan
jumlah sampelnya (n).


Heteroskedasticity Test: White


F-statistic 8.307974 Prob. F(3,77) 0.0001
Obs*R-squared 19.80730 Prob. Chi-Square(3) 0.0002
Scaled explained SS 36.45780 Prob. Chi-Square(3) 0.0000



Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/22/13 Time: 14:03
Sample: 1 81
Included observations: 81


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 149.2210 31.32084 4.764271 0.0000
SP^2 -0.011800 0.002953 -3.996436 0.0001
HP^2 0.002465 0.000613 4.022202 0.0001
WT^2 -0.027218 0.007093 -3.837564 0.0003


R-squared 0.244535 Mean dependent var 11.69751
Adjusted R-squared 0.215101 S.D. dependent var 23.75653
S.E. of regression 21.04698 Akaike info criterion 8.979513
Sum squared resid 34109.11 Schwarz criterion 9.097758
Log likelihood -359.6703 Hannan-Quinn criter. 9.026954
F-statistic 8.307974 Durbin-Watson stat 1.510974
Prob(F-statistic) 0.000074