HETEROKEDASTISITAS

Dalam model ekonometrika situasi dimana varians (s

2
) dari faktor
penganggu u
i
, error term atau disturbance term adalah sama untuk semua
observasi atau pengamatan atas variabel babas (X
i
) disebut dengan
homokedastisitas (homocedasticity) atau varian yang sama yang dalam
bahasa simbol ditulis sebagai berikut :


i = 1,2,3,...,n
Bila nilai varian (s
2
) dari variabel tak bebas (Y
i
) meningkat sebagai akibat
meningkatnya varian dari variabel bebas (X
i
) maka varian dari Y
i
menjadi tidak
sama. Dalam bahasa ekonometrika situasi ini disebut heterokedastisitas yang
dalam bahasa simbol ditulis sebagai berikut :

Tanda subscript i menunjukkan bahwa varian dari u
i
(= varian Y
i
) adalah tidak
konstan atau berbeda-beda.

a. Penyebab munculnya masalah heterokedastisitas
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya heterokedastisitas, antara
lain :
1. Mengikuti error learning models, artinya dengan semakin majunya ilmu
pengetahuan dan teknologi maka perilaku manusia dalam melakukan
pekerjaan menjurus kepada hasil yang lebih baik sehingga sifat asal-
asalan semakin berkurang. Akibatnya pengharapan terhadap
s
2
semakin menurun
2. Peningkatan pendapatan, sehingga manusia memiliki banyak pilihan
untuk menggunakan pendapatannya sesuai dengan apa yang
diinginkan. Oleh karena itu s
2
akan meningkat seiring dengan
peningkatan pendapatan
3. Kemajuan dalam pengumpulan data (data collecting), artinya seiring
dengan kemajuan teknologi maka teknik pengumpulan data semakin
baik sehingga s
2
semakin menurun dari waktu ke waktu.
4. Hetrokedastisitas juga muncul karena adanya kesalahan spesifikasi
model empiris (specification error).

b. Cara mendeteksi masalah heterokedastisitas dalam model empiris
Seperti halnya dalam masalah multikolinieritas, salah satu asumsi masalah
yang sangat penting adalah bagaimana bisa mendeteksi ada tidaknya
masalah heterokedastisitas dalam suatu model empiris yang diestimasi dan
tidak ada peraturan yang kuat yang dapat dijadikan landasan untuk
mendeteksi heterokedastisitas. Namun demikian, para ahli ekonometrika
menyarankan beberapa metode untuk dapat mendeteksi maslah
heterokedastisitas dalam model empiris seperti uji Park, uji Glejser, uji White
dan uji Breusch-Pagan-Godfrey (BPG).

c. Cara mengatasi masalah heterokedastisitas
Ada dua pendekatan yang disarankan para ahli ekonometri untuk mengobati
masalah heteokedastisitas, yaitu pertama jika s
2
diketahui atau dapat
diestimasi maka metode yang paling jelas dan berkaitan dengan
heterokedastisitas adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil
tertimbang (weighted least squares/WLS).
Kedua, jika s
2
tidak diketahui maka biasanya seorang peneliti menggunakan
suatu asumsi untuk maksud tertentu (ad hoc) mengenai s
2
dan melakukan
transformasi model regresi asli sehingga memenuhi asumsi homokedastisitas.