Risiko Bisnis

Modal Ventura
Lecture 3

Lecture 3

Risiko yaitu situasi yang bermasalah

yang kemungkinan muncul pada
daur hidup produk atau sistem yang
berpotensi sebagai penyebab
kerugian untuk manusia, kekayaan,
lingkungan, atau kejadian ekonomi.
Pelaku kegiatan usaha mempunyai
sesuatu yang akan memberikan
solusi terhadap kejadian tertentu,
akan tetapi harus selalu melihat
2

Lecture 3

Dengan kata lain kemungkinan itu sudah

menunjukkan adanya ketidakpastian. Kondisi
yang tidak pasti ini timbul karena (Darwami,
2005):
1. Jarak waktu dimulainya perencanaan atas
kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.
Makin panjang jarak waktu makin besar
ketidakpastian.
2. Keterbatasan tersedianya informasi yang
diperlukan.
3. Keterbatasan pengetahuan
(keterampilan/teknik) pengambilan
keputusan.

Lecture 3

Istilah lain yang sering timbul serta

menyerupai istilah risiko yaitu peril
(bencana/musibah) dan hazard (bahaya).
Peril dapat didefinisikan sebagai penyebab
langsung kerugian (kebakaran, bencana
alam, penyakit, kecelakaan, dan lain
sebagainya)
Hazard dapat didefinisikan sebagai keadaan
yang menimbulkan atau meningkatkan
terjadinya kehilangan dari suatu bencana
tertentu (kecerobohan, pemeliharaan
peralatan yang buruk, jalan raya yang jelek,

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN

MENGELOLA RISIKO

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN

MENGELOLA RISIKO

Lecture 3

PANDANGAN LAMA DAN BARU MENGENAI RISIKO

RiskAdjusted
Return

Return

Zone 1
Insufficient
Risk Taking

Zone 2
Optimal Risk
Taking

Zone 3
Excessive
Risk Taking

Higher Risk leads

to higher return

Risk
Risk

PANDANGAN LAMA: SEMAKIN TINGGI RISIKO, SEMAKIN

TINGGI TINGKAT KEUNTUNGAN

PANDANGAN BARU:
RISIKO HARUS DIKELOLA!!

DEFINISI DAN PENGERTIAN

MANAJEMEN RISIKO
Manajemen risiko organisasi adalah suatu
sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh
organisasi secara komprehensif untuk tujuan
meningkatkan nilai perusahaan.
ADA BANYAK PENGERTIAN DAN DEFINISI
LAINNYA

PRASARANA LUNAK:
Budaya Risiko
Dukungan Manajemen
PRASARANA KERAS:
Teknologi Informasi
Prasarana fisik lainnya

PROSES MANAJEMEN RISIKO

ORGANISASI:
1. PERENCANAAN:
Penetapan tujuan Penetapan target,
,penyusunan kebijakan & prosedur
.
2. PELAKSANAAN:
Identifikasi dan Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko: asuransi, diversifikasi,
Hedging, penghindaran, dsb
Organisasi Manajemen Risiko: struktur
organisasi, staffing, insentif, etc.
3. PENGENDALIAN:
Evaluasi, pelaporan, komunikasi
umpan
-balik

MAKSIMISASI NILAI PERUSAHAAN

10

KERANGKA
MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI
PRASARANA:

LUNAK DAN KERAS

PROSES MANAJEMEN RISIKO
TUJUAN: MEMAKSIMUMKAN NILAI
PERUSAHAAN/ORGANISASI

11

PRASARANA LUNAK
MENGEMBANGKAN

BUDAYA RISIKO
AGAR ANGGOTA ORGANISASI SADAR
AKAN RISIKO, DAN DENGAN DEMIKIAN
ORGANISASI MENJADI SEMAKIN SADAR
AKAN RISIKO
MENCIPTAKAN SISTEM KOMPENSASI
YANG MENDUKUNG BUDAYA RISIKO
DUKUNGAN DARI MANAJEMEN PUNCAK
LAINNYA??

12

M
BU ENG
DA EM
YA B
RI AN
SI GK
KO A
N

Strategic
Management

Operation
Management

Risiko
secara
eksplisit
dimuncul
kan

Risk
Management

13

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan program

promosi/iklan. Dia harus memikirkan tiga aspek yang
disebutkan di atas, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
1. Aspek Strategis: Bagaimana strategi promosi yang efektif?
Bagaimana kontribusi promosi ini terhadap tujuan
organisasi?
2. Aspek Operasi: Bagaimana menjalankan program promosi
ini? Media apa yang paling efektif? Bagaimana timing
(waktu yang tepat) untuk promosi ini? Bagaimana aspek
detil lainnya dari promosi ini? Bagaimana mengendalikan
risiko-risiko yang barangkali muncul akibat peluncuran
program promosi ini?
3. Aspek Risiko: Risiko apa yang potensial muncul akibat dari
program promosi ini? Apakah promosi ini bisa menimbulkan
gugatan hukum? Apakah promosi ini sudah etis? Pihakpihak mana saja yang barangkali berkeberatan dengan
promosi ini?

14

FUNGSI MANAJEMEN
(RISIKO)

PERENCANAAN

PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO
PELAKSANAAN PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO
PENGENDALIAN PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO

15

PERENCANAAN
MANAJEMEN RISIKO
Penetapan

visi, misi, dan tujuan,

manajemen risiko
Penetapan target, kebijakan, dan
prosedur yang berkaitan dengan
manajemen risiko
Penyusunan kebijakan serta
prosedur yang lebih spesifik
16

PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO
PROSES

MANAJEMEN RISIKO:
IDENTIFIKASI, EVALUASI DAN
PENGUKURAN, PENGELOLAAN
RISIKO
ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO
STAFFING MANAJEMEN RISIKO
LEADING STAF MANAJEMEN RISIKO
17

Bagan 6. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Direktur
Utama

Chief Risk
Officer

Direktur
Lini

Unit
Manajemen
Risiko

Unit
Manajemen
Lini

18

Bagan 7. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank

Komisaris

Komite
Manajemen
Risiko
|
|
Manajer
Direktur
Lini
Risiko
|
|
Unit
Unit Bisnis ------------->
Manajemen
Risiko

DewanDireksi <----------------------

Direktur
Kepatuhan

Unit
Kepatuhan

19

PENGENDALIAN
MANAJEMEN RISIKO
EVALUASI

SECARA PERIODIK
SISTEM PELAPORAN YANG BAIK
SISTEM UMPAN BALIK BERJALAN

20

Monthly Risk Report

Gross Losses

Management Assessment

Risk Incident
Current

YTD
Operational Losses
Credit Losses
Market Losses
Other Losses
Sub-Total :
Loss/Revenue Ratio:

Incident Exposure
1.
2.
3.
4.

Response

1.

2.
3.
4.

Accounting for
Actual losses
incurred

Report of risk
Incidents, exposure,
and near misses

Management
discussion of
major risk issues
(what keeps me
up at night)

Losses

1997

1998

1999

2000

2001

2002

21

Bagan 10. Contoh Laporan Risiko Untuk VAR dan Trading Error
VAR Analysis

VAR
Limit

Waktu

Trading Error
Batas

Waktu

22

23