SOAL 1

Data bulanan return Saham A (

RB

RA

), return Saham B (

), return Saham C ( RC ) dan inflasi sebagai berikut:

Bula
n
t-10
t-9
t-8
t-7
t-6
t-5
t-4
t-3
t-2
t-1
t

RA

RB

RC

INF

2.18
2.23
2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08

2.23
2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08
2.10

2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08
2.10
2.18

0.65
0.85
0.90
0.75
0.87
0.78
0.68
0.88
0.93
0.97
0.92

Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis

outputya, tentukan:
1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko (

dari Saham - A, Saham - B,

dan Saham - C. (materi CAL)

2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham
C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masingmasing saham. (materi CML)
3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.25% tentukan nilai Rm-Rf, dan
tentukan nilai Risiko

) Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C,

Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf).

(materi CAPM)
4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B,
dan Saham C. (materi Model Faktor)

5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C

berdasarkan persamaan soal 4

dan terntukan

INF ,

ea , eb , ec . (Materi Lending and Borrowing)

Good Luck

SOAL 2
Data bulanan return Saham A (
RB

RA

), return Saham B (

), return Saham C ( RC ) dan inflasi sebagai berikut:

Bula
n
t-10
t-9
t-8
t-7
t-6
t-5
t-4
t-3
t-2
t-1
t

RA

RB

RC

INF

2.23
2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08
2.10

2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08
2.10
2.18

2.32
2.42
2.29
2.15
2.09
2.07
2.13
2.16
2.03
2.06
2.11

0.65
0.85
0.90
0.75
0.87
0.78
0.68
0.88
0.93
0.97
0.92

Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis

outputya, tentukan:
1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko (
dan Saham - C. (materi CAL)

dari Saham - A, Saham - B,

2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham
C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masingmasing saham. (materi CML)
3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.15% tentukan nilai Rm-Rf, dan
tentukan nilai Risiko

) Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C,

Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf).

(materi CAPM)
4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B,
dan Saham C. (materi Model Faktor)
5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C
berdasarkan persamaan soal 4

dan terntukan

INF ,

ea , eb , ec . (Materi Lending and Borrowing)

Good Luck

SOAL 3
Data bulanan return Saham A (
RB

RA

), return Saham B (

), return Saham C ( RC ) dan inflasi sebagai berikut:

Bula
n
t-10
t-9
t-8
t-7
t-6
t-5
t-4
t-3

RA

RB

RC

INF

2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15

2.32
2.42
2.29
2.15
2.09
2.07
2.13
2.16

2.62
2.85
2.27
1.86
1.92
2.06
2.30
2.32

0.65
0.85
0.90
0.75
0.87
0.78
0.68
0.88

t-2
t-1
t

2.08
2.10
2.18

2.03
2.06
2.11

1.80
1.92
2.08

0.93
0.97
0.92

Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis

outputya, tentukan:
1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko (

dari Saham - A, Saham - B,

dan Saham - C. (materi CAL)

2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham
C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masingmasing saham. (materi CML)
3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.50% tentukan nilai Rm-Rf, dan
tentukan nilai Risiko

) Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C,

Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf).

(materi CAPM)
4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B,
dan Saham C. (materi Model Faktor)
5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C
berdasarkan persamaan soal 4

dan terntukan

INF ,

ea , eb , ec . (Materi Lending and Borrowing)

Good Luck

SOAL 4
Data bulanan return Saham A (
RB

RA

), return Saham B (

), return Saham C ( RC ) dan inflasi sebagai berikut:

Bula
n
t-10
t-9
t-8
t-7
t-6
t-5
t-4
t-3
t-2
t-1
t

RA

RB

RC

INF

2.32
2.42
2.29
2.15
2.09
2.07
2.13
2.16
2.03
2.06
2.11

2.62
2.85
2.27
1.86
1.92
2.06
2.30
2.32
1.80
1.92
2.08

2.18
2.23
2.26
2.34
2.28
2.10
2.05
2.06
2.10
2.15
2.08

0.65
0.85
0.90
0.75
0.87
0.78
0.68
0.88
0.93
0.97
0.92

Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis

outputya, tentukan:
6. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko (

dari Saham - A, Saham - B,

dan Saham - C. (materi CAL)

7. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham
C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masingmasing saham. (materi CML)
8. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.30% tentukan nilai Rm-Rf, dan
tentukan nilai Risiko

) Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C,

Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf).

(materi CAPM)
9. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B,
dan Saham C. (materi Model Faktor)
10.
Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C
berdasarkan persamaan soal 4

dan terntukan

ea , eb , ec . (Materi Lending and Borrowing)

INF ,

 Good Luck