PENERAPAN METODE VAR-X UNTUK PEMODELAN DATA

DERET WAKTU DENGAN CALENDAR EFFECTS

(Studi Kasus: Data Harga Broiler dan Karkas di Jawa Barat
Tahun 2015-2018)

ADE GUSALINDA

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2018
22

khususnya pada hari raya idul fitri. Penelitian menunjukkan kesesuaian dengan
teori, yaitu harga karkas cukup tinggi dan berfluktuatif dikarenakan harga tersebut
merupakan harga akhir di pasaran setelah melewati rantai distribusi yang cukup
panjang.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian

calendar effects yang mempengaruhi fluktuasi harga broiler dan karkas, yaitu
bulan Februari, minggu pertama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pemodelan
dengan VAR, mengindikasikan bahwa pada lag 2 yang berpengaruh, yang
menunjukkan bahwa harga broiler dan karkas relatif dipengaruhi pada harga 2
minggu sebelumnya. Selanjutnya, penerapan model VAR-X dengan memasukkan
peubah calendar effects terpilih dapat meningkatkan peramalan apabila
dibandingkan dengan model VAR sebelumnya. Hal ini diindikasikan dengan nilai
MAPE VAR-X sebesar 7.3% lebih kecil dibandingkan dengan nilai MAPE VAR
sebesar 9.2% Akibatnya, secara umum dapat dikatakan bahwa pemodelan dengan
menggunkan metode VAR-X lebih baik digunakan dalam meramalkan harga
ayam broiler dan karkas pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani N, Sumertajaya IM, Ruchjana BN, Aidi MN. 2016. Comparison

ARIMA-X and VARMA-X Model to Space Time Data : A Case Study of Rice
Price in Six Provinces on Java Island. International Journal of Applied
Mathematics and Statistics. 55(3). ISSN 0973-7545
Basuki AT. 2010. Analisis Regresi dalam Penentuan Ekonomi dan Bisnis. Jakarta
(ID): Penebar Swadaya
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Katalog BPS: Distribusi Perdagangan
Komoditas Daging Ayam Ras Indonesia 2015. Jakarta(ID): BPS.
Cleveland WP dan MR Grupe. 1980. Modelling Time Series when Calendar
effects are Present. [tempat tidak diketahui]
Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics.: McGraw-Hill,Inc.
Hansen, Peter Reinhard, Lunde Asger. 2003. Testing the Significance of Calendar
effects. US: Brown University.
Hardani PR, Hoyyi A, Sudarno. 2016. Peraamalan Laju Inflasi Suku Bunga
Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Metode
Vector Autoregressive(VAR). Jurnal Gaussian[Internet].[diunduh 2018 Ags
24

LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai peluang untuk kestasioneran data peubah broiler dan karkas

Peubah Tipe Pr < Tau

Broiler Zero Mean 0.435
Single Mean 0.000
Trend 0.000
Karkas Zero Mean 0.604
Single Mean 0.000
Trend 0.000

Lampiran 2 Peramalan harga broiler dan karkas hingga 12 minggu ke depan

Minggu ke- Tanggal Broiler Karkas

171 01/04/2018 - 07/04/2018 18775 34379
172 08/04/2018 - 14/04/2018 18854 34298
173 15/04/2018 - 21/04/2018 18894 34267
174 22/04/2018 - 28/04/2018 18897 34224
175 28/04/2018 - 05/05/2018 18885 34183
176 06/05/2018 - 12/05/2018 18866 34140
177* 13/04/2018 - 19/05/2018 16995 35503
178 20/04/2018 - 26/05/2018 15422 34881
179 27/05/2018 - 02/06/2018 16502 33259
180 03/06/2018 - 09/06/2018 17619 33508
181 10/06/2018 - 16/06/2018 19216 40473
182* 17/06/2018 - 23/06/2018 19552 37303
Ket: 177 adalah minggu pertama bulan ramadhan dan 182 adalah Idul Fitri