Jurnal Internasional tentang Persamaan Diferensial dan Aplikasi

Volume 18, No. 1 (2019), halaman: 25-29

ISSN (Cetak): 1311-2872; ISSN (Online): 1314-6084; url: https://www.ijdea.eu am.eu

METODE INVESTASI
TRANSFORMSAPLIKASI ANS ITS
EMPAT

A. Kushpel
Departemen Matematika
Cankaya University
Ankara, TURKEY
AMS Klasifikasi Subjek: 41A05, 42B05
Kata Kunci: Transformasi Fourier , PDE, sk-spline, proses Lévy, fungsi kepadatan

1. PENDAHULUAN

Masalah inversi transformasi Fourier adalah topik yang sering dibahas dalam
teori PDE, Proses Stochastic dan banyak cabang Analisis lainnya. Kami
mempertimbangkan di sini secara lebih rinci aplikasi metode yang diusulkan dalam
Pemodelan Keuangan. Sebagai contoh yang memotivasi, pertimbangkan pasar tanpa
gesekan tanpa peluang arbitrase dan suku bunga konstan tanpa risiko r> 0. Dengan
asumsi adanya ukuran martingale ekuivalen netral-risiko Q, kami mendapatkan nilai
opsi V = e−rTEQ[φ] pada waktu 0 dan jatuh tempo T> 0, di mana φ adalah fungsi
hadiah dan harapan EQ diambil sehubungan dengan ukuran martingale yang setara Q.
Biasanya, fungsi hadiah φ memiliki struktur sederhana. Oleh karena itu, masalah
utamanya adalah memperkirakan dengan tepat fungsi kerapatan masing-masing dan
kemudian memperkirakan EQ [φ]. Di sini kami menawarkan perkiraan untuk fungsi
kerapatan tanpa bukti hasil konvergensi. Masalah-masalah ini akan dipertimbangkan
secara rinci dalam publikasi kami di masa depan.

2. HASIL

Misalkan x dan y menjadi dua vektor dalam Rn, 〈x, y〉: = ∑nk = 1 xkyk menjadi
produk skalar biasa dan | x | : = 〈X, x〉1/2. Untuk f (x) ∈ L1 (Rn) tentukan
transformasi Fourier
dan kebalikan formalnya sebagai

Teorema 1. (Teorema Plancherel) Transformasi Fourier adalah operator kontinu

linear dari L2 (Rn) ke L2 (Rn). Transformasi Fourier terbalik, F−1, dapat diperoleh
dengan membiarkan

untuk setiap g ∈ L2 (Rn).

Istilah sebagai pQt dari = densitas (2π)karakteristik -n Ffunction (ΦQ (x, t)

pQt fungsi), di mana setiap ΦRetribusi ψQQ (x, t) (y) proses = yang expX
(karakteristik −tψ= {XQ (y)t}t∈R) dari + distribusi kaleng dinyatakan dengan X
dalam
eksponen. Menurut rumus Khintchine-Lévy, untuk setiap proses Lévy X, eksponen
karakteristik ψ mengakui representasi

mana χD (y) adalah fungsi karakteristik bola unit dalam Rn, h ∈ Rn, L adalah symmetric nonnegative-
definite matrix dan Π (dy) adalah ukuran sedemikian rupa sehingga
 Lihat [6] untuk lebih jelasnya. Untuk kesederhanaan, kami menganggap
konvergensi absolut dari beberapa seri dalam pertimbangan yang cukup untuk
aplikasi kami. Misalkan K: Rn → R menjadi fungsi kernel tetap dan A menjadi
matriks n × nonsingular.
Definisi 2. Kita mengatakan bahwa K ∈ K jika seri

konvergen secara absolut dan Υ (y, z) F (K) (z) ∈ L1 (Rn).

Perangkat K cukup besar untuk aplikasi kita. Secara khusus, jika K (z)> 0, ∀z
∈ Rn, alih-alih Υ (z) F (K) (z) ∈ L1 (Rn), kita dapat menentukan bahwa F (K) (z) ∈ L1
(Rn). Contoh tipikal K ∈ K diberikan oleh Gaussian dengan bentuk K (y) = exp(- | By |2),
di mana B adalah matriks nonsingular. Dalam hal ini K (y)> 0 dan kondisi (2) mudah
diverifikasi. Memperbaiki fungsi kernel K ∈ K. Pertimbangkan fungsi

yang kita sebut mendasar. sk-spline. Hal ini dimungkinkan untuk menunjukkan
bahwa

sebaliknya. .
untuk setiap m ∈ Zn jika K ∈ K [5]. Fungsi sk
(y) adalah analog dari splines periodik
mendasar diperkenalkan pada [3, 4]

Sk-splines mendasar pada grid parallelepipedal diTd (lihat [2])

dipertimbangkan dalam [1]. Untuk membangun sebuah q approximant (·) untuk
fungsi kepadatan pQt (·) didefinisikan oleh ΦQ (x, t) di (1) kita mengasumsikan bahwa
K ∈K∩ pQt (·) = F(ΦQ ( x, t))(·)
L2 (Rn). Akibatnya, oleh Plancherel Teorema kita
Asumsikan bahwa untuk beberapa domain Ω ⊂ Rn, Ω ∋ 0 jumlah

adalah “relatif kecil” untuk setiap z ∈ Ω. Kemudian

Oleh karena itu

Misalkan mk, k m ∈ Zn. Oleh karena itu ∈N untuk bersesuaian a tetap N = ke N yang
(ΦQnonincreasing, y,t,) kita mendapatkan penataan |Φ|Q (-Am, t)||,
Teorema 3. dalam notasi kami q approximant (z) untuk fungsi kepadatan pQt (z)

memiliki bentuk

Contoh sian density 4. Biarkan n = 2 dan p (y) Kemudian Φ (y) = Fp (−y) = = p

(xexp1, x(-2) (x= 21 + πx−1 22)exp/ 4)(. −x21 - x22) menjadi Gaus - Biarkan P dan
M menjadi parameter tetap. Dalam kasus kotak kuadrat (2πk / P, 2πs / P), (k, s) ∈ Z2
 kita dapatkan y = diag (2π / P, 2π / P), det (y) = (2π / P)2.Karenanya aproksimasi q (y)
berbentuk

Biarkan d (P, M, a): = maks {x ∈ [−a / 2, a / 2] × [−a / 2, a / 2] | | p (y) - q (y) |}.

Contoh numerik menunjukkan bahwa d (5,4,1) = 2,36 × 10−5, d (5,6,1) = 1,8 × 10−8.

REFERENSI

[1] SM Gomes, AK Kushpel, J. Levesley, DL Ragozin, Interpolasi pada Torus

menggunakan sk-splines dengan Number Theoretic Knot, J. of Approximation
Theory, 98 (1999), 56-71.
[2] NM Korobov, Jumlah Eksponensial dan Penerapannya, Boston, Penerbit Kluwer
Actor
, 1992.
[3] AK Kushpel, sifat ekstrem splines dan diameter kelas fungsi periodik dalam ruang
C2π, Preprint, 84.15, Kiev , Inst. Matematika Acad. Nauk Ukrain. SSR (1984), 1-44.
A METODE INVESTION OF FOURIER ... 29

[4] AK Kushpel, Sharp memperkirakan lebar kelas konvolusi,, MatematikaUni Soviet

Izvestiya, American Mathematical Society, 33, No. 3 (1989), 631-649.

[5] A. Kushpel, sk-Spline interpolasi pada Rn, ArXiv : 1809.08618v1 [matematika. NA]
23Dibagi Tanpa Batas

Sep 2018.

[6] K. Sato, Lévy Processes dan Distribusi yang Dapat, Cambridge University

Press, 1999.

[7] E. Stein, G. Weiss, Analisis Fourier pada Ruang Euclidean, Princeton, 1990.
30