Minyak telah menjadi sektor yang paling penting bagi sektor perekonomian dunia.

Sejak
tahun 1983, minyak menjadi fokus utama dari para ekonom, setelah diketahui dampak harga minyak
terhadap perekonomian Amerika Serikat Pasca Perang Dunia ke-2. Minyak juga telah memegang
kunci dari perekonomian dunia yang meskipun secara sifatnya berubah dari waktu ke
waktu.Hubungan antara pasar modal dan komoditas merupakan salah satu masalah yang paling menantang
bagi investor. Gejolak di satu pasar dapat mempengaruhi indeks harga pasar lainnya. Harga Minyak Mentah
dipengaruhi oleh kondisi politik dan faktor yang berhubungan dengan cuaca, yang dapat menciptakan sebuah
pergeseran yang tidak terduga dalam pasokan dan permintaan yang mempengaruhi
Ketidaktabilan harga minyak dapat dipertimbangkan dengan cara mengestimasi harga
minyak mentah dunia sehingga para ekonom dapat memprediksi kapan harga minyak dunia turun
atau naik dan penentuan kebijakan dalam pembelian dan penggunaan minyak mentah. , Estimasi
dilakukan karena suatu masalah terkadang dapat diselesaikan dengan menggunakan informasi atau
data sebelumnya yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kalman filter merupakan suatu
metode estimasi variabel keadaan dari sistem dinamik linear diskrit yang meminimumkan kovarian
error estimasi. Tujuan dari paper ini adalah mengestimasi harga minyak mentah dengan metode
Ensemble Kalman Filter (EnKF). hasil simulasi menunjukkan bahwa metode EnKF memilik tingkat
akurasi yang sangat baik kurang dari 2%.