SIFAT-SIFAT DASAR FUNGSI

KARAKTERISTIK

MEDI PRASETIA

Program Studi Matematika,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas Padang,
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
mediprasetia@gmail.com

Abstrak. Fungsi karakteristik ϕX (t) dari peubah acak X didefinisikan

sebagai Z
ϕX (t) = E[eitX ] = eitx dF (x)
√
dimana t ∈ R, i = −1 dan eitX = cos(tX) + i sin(tX). Fungsi ini
memiliki sifat-sifat dasar yaitu kontinu seragam dan selalu ada untuk
setiap sebaran.
Kata kunci: peubah acak, fungsi karakteristik, dan sebaran

1 Pendahuluan
Fungsi karakteristik adalah salah satu jenis transformasi yang sering digunakan
pada teori peluang dan statistika. Fungsi karakteristik dari suatu peubah acak
X, dinotasikan dengan ϕX (t), didefinisikan sebagai berikut
ϕX (t) = E[eitX ], (1)
di mana eitX = cos(tX) + i sin(tX), −∞ < t < ∞ dan i adalah unit imajiner.
Dari (1) terlihat bahwa fungsi karakteristik identik dengan fungsi pembangkit
momen MX (t) = E[etX ] dengan penambahan ?i? pada bagian eksponennya.
Sama halnya dengan fungsi pembangkit momen, fungsi karakteristik dapat
digunakan untuk menghitung momen dari peubah acak X, selain itu fungsi
karakteristik dapat juga digunakan untuk menentukan fungsi distribusi dari su-
atu peubah acak yang dikenal sebagai teorema inversi fungsi karakteristik.
Teorema inversi fungsi karakteristik merupakan salah satu sifat yang men-
jadi ciri khas fungsi karakteristik. Kajian tentang sifat-sifat fungsi karakteristik
yang lainnya merupakan masalah yang sangat menarik untuk dipelajari. Dalam
makalah akan diberikan beberapa sifat dasar dari fungsi karakteristik dengan
memberikan ilustrasi yang bersesuaian.

2 Sifat-sifat Dasar Fungsi Karakteristik

Definisi 1. [1, 2, 3] Jika X suatu peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang
f (x) dan fungsi sebaran kumulatif F (x), maka fungsi karakteristik ϕX (t) dari
peubah acak X didefinisikan sebagai berikut
Z
ϕX (t) = E[e ] = eitx dF (x),
itX

p
di mana t ∈ R, i = (−1) dan eitX = cos(tX) + i sin(tX).
Proposisi 1. Misalkan ϕX (t) adalah fungsi karakteristik dari peubah acak X.
Maka ϕX (0) = 1.

Bukti. Misalkan ϕX (t) = E[eitX ] untuk t = 0. Maka berlaku

ϕX (t) = E[eitX ]
ϕX (0) = E[e0 ]
= E[1]
= 1.

Proposisi 2. Fungsi karakteristik ada untuk sebarang sebaran.

Bukti. Misalkan X adalah sebarang peubah acak dengan fungsi peluang f (x).
Berdasarkan definisi eitX = cos(tX) + i sin(tX), diperoleh |eitx |2 = cos2 (tx) +
sin2 (tx) = 1. Sehingga
Z 
itx
 
|ϕX (t)| =  e f (x)dx

Z
 itx 
≤ e f (x) dx
Z
 itx 
= e ||f (x) dx
Z
= f (x)dx
= 1.

Proposisi 3. Misalkan X suatu peubah acak. Maka fungsi karakteristik dari

−X adalah ϕX (t).

Bukti. Misalkan ϕX (t) adalah sekawan dari fungsi karakteristik ϕX (t). Per-
hatikan bahwa

ϕX (t) = E[eitX ]
= E[cos(tX) + i sin(tX)]
= E[cos(tX) + i sin(tX)]
= E[cos(tX)] + iE[sin(tX)]. (2)

Akan ditunjukkan fungsi karakteristik dari −X adalah ϕX (t)

h i
E eit(−X) = E e−itX
 

= E[cos(−tX) + i sin(−tX)]
= E[cos(tX) − i sin(tX)]
= E[cos(tX)] − iE[sin(tX)]
= ϕ(t). (3)

Berdasarkan (2) dan (3) terlihat bahwa fungsi karakteristik dari −X adalah ϕ(t),
sekawan dari ϕ(t).

Proposisi 4. Fungsi karakteristik ϕX (t) adalah kontinu seragam.

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap  > 0, terdapat δ() > 0 sedemikian
sehingga |ϕX (s) − ϕX (t)| < , dimana |s − t| < δ. Misalkan h = s − t dimana
s > t, maka
|ϕX (s) − ϕX (t)| = |EeisX − EeitX |
= |Eei(t+h)X − EeitX |
= |EeitX (eihX − 1)|
≤ E[|eitX (eihX − 1)|
= E[|eitX ||eihX − 1|.
 
Karena eitx  = 1, maka dapat diperoleh
|ϕX (s) − ϕX (t)| ≤ E |eihX − 1|
 
Z
 ihx 
≤ e − 1 dF (x)
Z
= | cos(hx) + i sin(hx) − 1|dF (x)
Z
= |(cos(hx) − 1) + i sin(hx)|dF (x)
Z q
= [(cos(hx) − 1)2 + sin2 (hx)]dF (x)
Z q
= [cos2 (hx) − 2 cos(hx) + 1 + sin2 (hx)]dF (x)
Z p
= [2 − 2 cos(hx)]dF (x), (4)

untuk h → 0, maka cos(hx) = 1. Sehingga diperoleh

Z p
|ϕX (s) − ϕX (t)| ≤ [2 − 2 cos(hx)]dF (x) = 0

Jadi, untuk h → 0, |ϕX (h+t)−ϕX (t)| → 0 dan |s−t| → 0. Hal ini menunjukkan
δ bergantung pada , di mana |ϕX (h + t) − ϕX (t)| <  untuk |s − t| < δ.
Proposisi 5. Misalkan X suatu peubah acak. Maka fungsi karakteristik dari
a + bX adalah eitX ϕX (bt).
Bukti. Akan ditunjukkan fungsi karakteristik dari a + bX sebagai berikut
h i
E eit(a+bX) = E eita+itbX
 

= E eita eitbX
 

= eita E eitbX
 

= eita ϕX (bt).
Proposisi 6. Fungsi karakteristik ϕX (t) dari peubah acak X bernilai riil jika
dan hanya jika peubah acak X mempunyai sebaran yang simetrik terhadap ordi-
nat x = 0, yaitu P (X > x) = P (X < −x) untuk x = 0.
Bukti. Sebaran dari peubah acak X simetrik jika dan hanya jika X memiliki
sebaran yang sama dengan −X. Hal ini benar, apabila peubah acak X dan −X
mempunyai fungsi karakteristik yang sama. Dengan menggunakan Proposisi 3,
maka ϕX (t) = ϕX (t). Hal ini menunjukkan bahwa ϕX (t) hanya mempunyai
bagian riil.
3 Ilustrasi
Misalkan X adalah peubah acak dari sebaran eksponensial dengan fungsi kepekatan
peluang f (x) = λe−λx , x ≥ 0, dan λ > 0. Fungsi karakteristik dari sebaran ek-
sponensial tersebut adalah
ϕX (t) = E[eitX ]
Z ∞
= eitx f (x)dx
−∞
Z t
= lim eitx λe−λx dx
t→∞ 0
 t
1
= lim λ − e−x(λ−it) dx
t→∞ λ − it 0
λ
= .
λ − it
Akan ditunjukkan bahwa fungsi karakteristik sebaran eksponensial memenuhi
sifat-sifat fungsi karakteristik.
λ
Sifat 1. Misalkan fungsi karakteristik sebaran eksponensial adalah ϕX (t) = λ−it .
Maka ϕX (0) = 1.
Penjelasan. Perhatikan bahwa
λ
ϕX (t) =
λ − it
λ
ϕX (0) =
λ − i0
λ
=
λ
= 1.
Sifat 2. Misalkan ϕX (t) adalah fungsi karakteristik dari peubah acak X dengan
sebaran eksponensial. Maka fungsi karakteristik peubah acak −X adalah ϕX (t).
Penjelasan. Peubah acak X mempunyai sebaran eksponensial f (x) = λe−λx .
Misalkan Y = −X, maka diperoleh dx
dy = −1 dan mutlak Jacobian |J| = 1. Maka
peubah acak Y mempunyai sebaran f (y) = fX (−y)|J| = λeλy . Jadi diperoleh
sebaran dari peubah acak −X adalah f (−x) = λeλx . Fungsi karakteristik peubah
acak −X adalah
ϕ−X (t) = E[e−itx ]
Z ∞
= e−itx f (−x)dx
−∞
Z t
= lim e−itx λeλx dx
t→∞ 0
 t
1 −x(λ+it)
= lim λ − e
t→∞ λ + it 0
 
1
= λ
λ + it
λ
= .
λ + it
 λ
Karena ϕX (t) = λ−it , maka diperoleh bahwa fungsi karakteristik dari −X
adalah ϕX (t).
λ
Sifat 3. Fungsi karakteristik ϕX (t) = λ−it adalah kontinu seragam.
λ
Penjelasan. Misalkan ϕX (t) = λ−it dan h = s − t dimana s > t, maka akan
ditunjukkan bahwa untuk setiap   > 0 terdapat δ > 0 sedemikian sehingga
 λ λ 
|ϕX (s) − ϕX (t)| =  λ−is − λ−it  <  untuk |s − t| < δ. Perhatikan bahwa
 
 λ λ 
|ϕX (s) − ϕX (t)| = 
 −
(λ − is) (λ − it) 
 
 −i(λs − λt) 
=  2
 
(λ + st) − i(λt + λs) 
 (s − t)λ[−i(λ2 + st) − (λt + st)] 
 
= 
 .
(λ2 + st)2 + (λt + λs)2 

Untuk h → 0, maka |ϕX (h + t) − ϕX (t)| → 0 dimana |s − t| → 0. Hal ini

menunjukkan δ bergantung pada  dimana |ϕX (h+t)−ϕX (t)| <  untuk |s−t| <
δ.
Sifat 4. Misalkan X adalah suatu peubah acak dari sebaran eksponensial, maka
fungsi karakteristik dari a + bX adalah eitX ϕX (bt).
Penjelasan.
h i Z ∞
E ei(a+bX)t = ei(a+bx)t f (x)dx
−∞
Z t
= lim ei(a+bx)t λe−λx dx
t→0 0
 t
1
= lim λe iat
− e−x(λ−ibt)
t→0 λ − ibx 0
λeiat
= .
λ − ibx
Sifat 5. Misalkan X menyebar U N IF (−1, 1). Akan ditentukan fungsi karakter-
istik dari sebaran seragam tersebut.
Penjelasan. Misalkan X ∼ U N IF (−1, 1) dimana f (x) = 21 ; −1 ≤ x ≤ 1. Se-
baran ini simetrik terhadap ordinat x = 0. Fungsi karakteristik dari sebaran
U N IF (−1, 1) adalah
Z 1
 itX  1 itx
E e = e dx
−1 2
eitx 1
= |
2it −1
ieit − ie−it
=
−2t
i(cos t + i sin t) − i(cos(−t) + i sin(−t))
=
−2t
sin t
= .
t
Dapat dilihat bahwa fungsi karakteristik dari sebaran seragam U N IF (−1, 1)
hanya mempunyai bagian riil. Hal ini dikarenakan sebaran seragam U N IF (−1, 1)
tersebut simetris terhadap ordinat pada nol.

4 Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi Devianto, Bapak
Budi Rudianto, M.Si, Ibu Izzati Rahmi HG, M.Si, Ibu Hazmira Yozza, M.Si
dan Ibu Dr. Lyra Yulianti yang telah memberikan masukan dan saran sehingga
makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

5 Daftar Pustaka

1. Spiegel, M. R. 1964. Peubah Kompleks. Polytechnic Institute Rensselaer

2. Bartle, R.G. dan Donald R.S. 1927. Introduction to Real Analysis. Sec-
ond Edition. John Wiley and Sons, Inc, Singapore
3. Chung, K.L. 2001. A Course In Probability Theory. Third Edition.
Academy Press, San Diego
4. Rao, M.M dan R.J. Swift. 2006. Probability with Applications. Second
Edition. Springer, United States of America