Statistika Ekonomi Ii - Kelompok 1 - Regresi Berganda
Statistika Ekonomi Ii - Kelompok 1 - Regresi Berganda
KELOMPOK 1
Oleh
PROGRAM S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNDIKNAS
1. Judul Penelitian:
“Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham (Studi
Kasus Pada Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah
suatu model penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang
berlangsung saat ini atau saat lampau dan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang
menggunakan data numerik yang diolah menggunakan metode statistika.
4. Pokok Penelitian:
a. Bagaimana pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi terhadap Return
Saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2013-2016 secara simultan?
5. Hipotesis:
H0 : Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi tidak berpengaruh positif secara simultan
tehadap Return Saham perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2013-2016
H1 : Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi berpengaruh positif secara simultan tehadap
Return Saham perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2016
6. Kriteria Penerimaan Hipotesis:
H0 : β1 = β2 = 0 (Variabel independent tidak berpengaruh signifikan secara simultan pada
variable dependen)
H1 : βi ≠ 0 (Minimal terdapat satu variabel independent yang berpengaruh signifikan pada
variabel dependen)
Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, α = 5% maka aturan penolakan HO : Sig <
α , 0,076 > 0,05
7. Sampel:
Sampel yang diambil sebanyak 96 sampel perusahaan LQ-45 dimana data yang digunakan
berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan selama 4 tahun berturut-turut.
8. Pengujian
Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi 5%, maka distribusi data
penelitian dinyatakan normal apabila memiliki niai probabilitas (sig) > 0,05.
Hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Unstandardized Residual
N 96
Kolmogorov-Smirnov Z 0,655
Asymp. Sig (2-tailed) 0,785
Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, nilai signifikansi dari Uji K-S pada
model regresi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,655 dengan signifikansi 0,785.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat diketahui bahwa data
terdistribusi secara normal, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,785 >
0,05. Data dinyatakan normal dan Ho diterima.
2. Uji Multikolinieritas
N 96
Mean 0E-7
Normal Parametersa,b
Std. Deviation ,30813553
Absolute ,067
Most Extreme Differences Positive ,067
Negative -,052
Kolmogorov-Smirnov Z ,655
Asymp. Sig. (2-tailed) ,785
3. Uji Autokorelasi
b
Model Summary
4. Uji Heteroskedastisitas
a
Coefficients
Variables Entered/Removeda
Model Variabl Variabl Method
es es
Entere Remove
d d
1 LAK, AKOb . Enter
Dependent Variable: RETURN SAHAM
All requested variables entered.
Variables Entered/Removeda
ANOVAa
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
Regression ,934 2 ,467 4,70 ,
1 Residual 9,241 93 ,099 2 011b
Total 10,175 95
Dependent Variable: RETURN SAHAM
Predictors: (Constant), LAK, AKO
Coefficientsa
Model Unstandardized Standardiz t Sig.
Coefficients ed
Coefficien
ts
B Std. Error Bet
a
(Constant) ,069 ,033 2,126 ,036
1 AKO -,002 ,007 -,028 -,284 ,777
LAK ,283 ,092 ,304 3,066 ,003
Dependent Variable: RETURN SAHAM
Lampiran Tabel F
Keterangan :