Nama : INDRI WIDIYANTI Nim : 170210102100

Model Kuantum Dinamika Harga Saham

Ekonofisika adalah ilmu fisika yang diterapkan untuk menganalisis dan mengatasi
permasalahan dalam dunia ekonomi. Tujuan mempelajari harga saham adalah dapat
memprediksi pergerakan harga saham, sehingga dapat membeli saham dan mencari keuntungan
pribadi dari kenaikan saham. Selain itu pergerakan harga saham dapat menjadi sebuah indikator
baik atau buruknya perkembangan perekonomian dan juga untuk memperkirakan keadaan
perekonomian suatu bangsa dimasa yang akan datang. Penggunaan konsep kuantum dalam
permasalahan dinamika harga saham mengikuti persamaan diferensial stokatik yang
menghasilkan distribusi peluang log-return harga saham dengan mengikuti persamaan Fokker-
Plank. Penyelessaian persamaan Fokker-Plank melalui wakilan integral lintasan menghasilkan
model kuantum dalam bentuk transformasi fourier. Untuk mengetahui kecocokan model
kuantum dinamika harga saham, maka perlu dilakukan pencocokan dengan data harga saham.

a. Analisis data keuangan dengan kecocokan model kuantum

Adanya analisis data keuangan untuk mengevaluasi pertumbuhan saham dan distribusi
peluang harga saham. Analisis data keuangan dilakukan dengan pengambilan data harga saham
yang berbentuk barisan waktu ( Sτ ) dengan r yang merupakan variabel waktu yang
menggambarkan hari perdagangan. Kemudian dilakukan pencocokan log-linear antara indeks
harga saham dengan fungsi eksponensial, hal ini dilakukan untuk mencari konstanta
pertumbuhan harga saham (φ) yang mencari konstanta suku bunga. Berdasarkan grafik yang
dihasilkan dapat disimpulkan bahwa hasil pencocokan telah diperoleh pertumbuhan harga
saham (φ)

b. Pencocokan model kuantum dengan indeks data saham

Pencocokan ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan model yang diperoleh. Dimana data
yang diperoleh, dinyatakan dalam barisan waktu harga saham ( Sτ ). Kemudian dilakukan
perhitungan log-return r terhadap barisan waktu harga saham. Hasil pencocokan yang
dilakukan, maka diperoleh nilai parameter γ ,θ ,k yang sesuai dengan data saham. Parameter
γ ,θ ,k memiliki dimensi 1/waktu dengan nilai waktu sama dengan hari. Pencocokan nilai
parameter γ ,θ ,k dengan data saham. Indeks memiliki waktu rehat variansi selama 20,8 hari
perdagangan.