MODEL EKONOMI

Prof. Dr. Taufiq, M.Si

Dr. Imam Asngari, SE, M.Si
Dr. Abdul Bashir, SE, M.Si
Sri Andaiyani, SE, M.SE
Gustriani, SE, M.Si

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI UNSRI,
PelatihanTahun 2021
Ekonometrika Dasar IMEPA 1
Konsep Dasar Ekonometrik
Ekonometrika
merupakan disiplin Langkah I:
ilmu ekonomi untuk Kajian teori ekonomi dan penelitian terdahulu
mengambarkan
Langkah II:
fenomena ekonomi Formulasi model atau spesifikasi model
secara empiris
berdasarkan teori Langkah III:
ekonomi, statistik dan Merancang metode dan prosedur untuk mendapatkan sampel representatif

matematik.
Langkah IV:
Estimasi model

Langkah V: Menguji hipotesis/ verifikasi menggunakan statistik

Ekonometrika inferensi (Uji Asumsi OLS; Uji-F, Uji-t, dsb)
diartikan sebagai
metode penaksiran Langkah VII: Interpretasi hasil
data empiris untuk
penjelasan fenomena
Langkah VIII: Kesimpulan
ekonomi dan menguji
signifikansi prilaku
variabel ekonomi Gambar 1. Metode Ekonometrika
sesuai dengan teori
atau tidak Ekonometrika 1 Model Ekonomi 2
 PEMODELAN EKONOMI
Penyederhanan dan abstraksi dari realitas perilaku ekonomi menjadi
bentuk yang lebih sederhana dengan menerapkan prinsip kehati-
hatian.
Model tidak harus sama dengan Realitas
Model tidak harus sama dengan realita, namun model yang baik
dapat menerangkan sebagian realita atau meramalkan realitas yang
akan terjadi di masa depan.

Model Ekonomi:
Konstruksi pemikiran yang dibangun berdasarkan abstraksi teori
ekonomi, matematika, dan data statistik yang dapat digunakan
untuk menganalisis perilaku variabel ekonomi, dan meramlkan
kondisi ekonomi, yang berguna bagi perencana dan pembuat
kebijakan.

Ekonometrika 1 Model Ekonomi 3

Spesifikasi Model
 Model Matematika: C = a + b Y
Teori konsumsi dispesikasikan ke dlm bentuk model (persamaan)
matematika’ Fungsi konsumsi Keynes: C = a + b Y
C = Konsumsi (Rp)
Y = Pendapatan keluarga (Rp/bulan)
a = parameter konstanta, a > 0.
b = parameter slope, 0 < MPC <1.
 Model Ekonometrik: C = a + b Y + Ut PRF-Model
Ut adalah variabel gangguan random (random disturbance), yang mewakili variabel
lain yang tidak masuk ke dalam model.
a = konstanta, autonomous consumption, a > 0.
b = koefisien MPC, dimana: 0 < MPC <1.
 Model persamaan tunggal
 Konsumsi berhubungan linear, positif
 Bersifat deterministik (pasti)

Ekonometrika 1 Model Ekonometrika 4

 Model Ekonometrika:
 Model regresi data sampel

௜ ௢ ଵ ଵ௜+ ଶ ଶ௜ + ࢏ (i = individu, cross section)

௧ ௢ ଵ ଵ௧+ ଶ ଶ௧+ ࢚ (t =time series)

௜௧ ௢ ଵ ଵ௜௧+ ଶ ଶ௜௧ ࢏t (pool data, data panel)

Hubungan antar variabel ekonomi ada yang bersifat

stochastik (belum pasti) dan ada yg bersifat deterministik
(pasti).
 e = error term, variabel random (stochastic) mewakili
variabel yang belum masuk kedalam model.

Ekonometrika 1 Model Ekonometrika 5

Unsur Model
• Konstanta
• Variabel (dependen, independen; atau endogen, eksogen).
• Ct = βo + β1Yt dimana;
• Ct = konsumsi periode t, ………… sbg variabel dependen
• Yt = pendapatan peiode t ………., sbg variabel independen
• βo = konstanta (konsumsi otonom); βo > 0
• β1 = koeifisien (marginal propensity to consume); 0 < MPC
<1
• βo ; β1 adalah parameter
• Y = C + I, dimana Y dikenakan Pajak, maka:

Ekonometrika 1 Model Ekonometrika 6

Variabel Endogen dan Eksogen
• Ct = βo + β1Ydt dimana Ydt = Y – T
• Y = C + I, maka, modelnya menjadi
• Y = βo + β1Yt- T + I
• Y - β1Yt = βo+ I
• (1- β1)Yt = βo+ I
• Yt = (βo+ I) /(1- β1) atau
• Yt = (βo+ I) / MPS
Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA
Y dan C adalah variabel
endogen; nilainya dicari di
dalam model
T dan I sebagai varabel
eksogen; nilainya
ditentukan di luar model
(predetermined)
7
Pembentukan Model Ekonometrika
perhatikan kriteria yang baik (Gujarati, 1995; 2004):
1. Sederhana (parsimony), Model ekonometrika yang baik hanya
memasukkan variabel-variabel yang dianggap penting dan dipilih
berdasarkan teori ekonomi dan fenomena yang ada.
2. Memiliki adminisibilitas dengan data (data admisibility), dimana
model ekonometri yang digunakan tidak menyimpang dari
batasan teori atau definisi ekonomi.
3. Koheren dengan data (data coherency), yaitu model harus
mampu menjelaskan data yang ada berdasarkan kriteria
goodness of fit, yaitu koefisien determinasi (R2) model regresi.
4. Parameter yang diestimasi adalah parameter deterministik,
bukan stokastik.

Ekonometrika 1 Model Ekonometrika 8

Pembentukan Model Eekonometrika yang baik
perhatikan kriterinya (Gujarati, 1995; 2004):

5. Koefisien regresi yang dihasilkan konsisten dengan tanda

teori ekonomi (theoretical consistency). Misalnya, hasrat
mengkonsumsi marginal (MPC) positip atau terletak antara
0 dengan 1 atau 0<MPC<1. Pada data runtun waktu untuk
menguji apakah hasil estimasi konsisten dengan teori dapat
juga dilakukan dengan pendekatan kointegrasi dan model
koreksi kesalahan (ECM).
6. Model yang diestimasi adalah model yang unggul, yaitu
memenuhi kriteria BLUE (the best, linier, unbiased,
efficient).

Ekonometrika 1-Model Ekonometrika 9

 Ciri Model Ekonomi yang Baik
• Memiliki parameter atau koefisien yang tandanya
sesuai dengan harapan teori.
• Memiliki jumlah kuadrat kesalahan yang minimum,
dan rata-rata error term nol (zero mean),
• Masing-masing residual tidak saling berpengaruh
atau tidak berkorelasi satu sama lain.
• Memiliki nilai varian sepanjang pengamatan yang
konstan.
• Tidak memiliki kolinieritas kuat atau sempurna
diantara variabel bebas.
• Mampu meramalkan keadaan ekonomi di masa
datang.

Ekonometrika 1 – Model Ekonometrika 10

Beberapa Bentuk Model Regresi
Tabel 1
BentukFungsi Model Regresi Slope Elastisitas
Linier Y= ଴+ ଵX +e ଵ
ଵ

Logaritma linier ௢ ଵ ଵ ଵ
ଵ

Semilog (linier-Log) ଴ ଵ
ଵ

Semilog (Log-Linier) Ln ଴ ଵ ଵ ଵ

Resiprokal ଵ
Y= ଴+ ଵ௫ + e
ଵ ଶ ଵ

Log invers ଵ
Ln ଴ ଵ ௑
ଵ ଶ ଵ

Ekonometrika 1 Model Ekonometrika 11

Bagaimana Memilih Model yang Baik
• Jika metode estimasi OLS yang digunakan, pastikan
lolos dari uji asumsi OLS (normality error terms,
homos cedasticity, no autocorrelation, no collonierity
independent).
• Khusus analisis regresi linier untuk data runtun
waktu, anggapan Klasik bahwa variabel penjelasnya
(explanatory variable) adalah deterministik perlu
mendapat perhatian sungguh-sungguh karena data
runtun waktu pada umumnya bersifat stokastik
sehingga estimasi OLS kemungkinan besar akan bias
(Thomas, 1997).

Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA 12

Pemilihan Model Terbaik
• Model empiris yang diestimasi dengan OLS, dapat
menggunakan kriteria goodness of fit (ketepatan garis
regresi) yang didasarkan pada nilai koefisien determinasi
atau R2. Kriteria R2 ini hanya valid jika dipenuhi syarat yaitu
parameter model yang diestimasi adalah linier.
• Penggunaan R2 sebagai kriteria pemilihan model akan
menyesatkan (misleading) pada regresi lancung (spurious
regression), yaitu regresi dari data (time series) yang tidak
stasioner (mengandung akar unit).
• Kriteria goodness of fit perlu dikaji dengan sungguh-
sungguh. Saat ini ada 10 kriteria statistika lain yang dapat
digunakan untuk memilih model, tersaji pada Tabel 1.

Ekonometrika 1- Model Ekonometrika 13

 Tabel 2
Kriteria Statistika dalam Seleksi model

Sumber : PAU UGM, 2001

Keterangan :
RSS = residual sum of squares; T = jumlah data/observasi; k = jumlah variabel penjelas ditambah
dengan konstanta; kj = jumlah variabel penjelas tanpa konstanta

Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA 14

Kriteria Pemilihan Model
• Sepuluh kriteria statistik menggunakan nilai rerata jumlah kuadrat
kesalahan atau residual sum of squares (RSS) yang tertimbang
(weighted) dengan jumlah observasi, dalam pemilihan model.
• Pemilihan model dengan pendekatan R2 dipilih koefisien determinasi
yang maksimum, maka pada 10 kriteria Tabel 1 dipilih kriteria yang
memiliki nilai paling kecil (minimum) dari model yang ada. 10
kriretia tersebut dapat menghindari adanya spurious-R2. R2 bukan uji
statistik, R2 hanya menjelaskan ketepatan estimasi.
• 10 kriteria tadi digunakan untuk menentukan kesederhanaan atau
efisiensi jumlah variabel bebas yang diliput dalam suatu model.
Kriteria-kriteria ini juga dapat digunakan untuk menentukan
panjangnya kelambanan variabel (lag variable) dalam uji kausalitas
dan uji derajat integrasi.

(http://web-suplemen.ut.ac.id/espa4312/espa4312a/memilih_model_empiris_yang_baik.htm)

Ekonometrika 1- Model Ekonometrika 15

Memilih Model Fungsi Regresi Linier atau Log Linier

• 1. Metode Informal Sketergram

240,000 12.5

200,000 12.0

160,000 11.5

LNM2
M2

120,000 11.0

80,000 10.5

40,000
10.0

0
9.5
60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 120,000
11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7
GDP
LNGDP

Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA

Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA 16
Metode Mackinnon, White dan Davidson (WMD)

Untuk menjelaskan metode MWD, kita mengambil contoh sederhana

permintaan impor. Model permintaan impor baik linear maupun log-linear
dapat dinyatakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

Yt = γ0+ γ1 InXt + γ 2Z1 + et (1)

In Yt = λ0+ λ1 InXt + λ1Z2 + et (2)

dimana Y = nilai impor; X = PDB riil Infonesia tahun dasar 1993;

e dan v = variabel gangguan masing-masing model regresi.
Persamaan (1) adalah model linear dan persamaan (2) merupakan model
bagi log linear. Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa:

Ho: Y adalah fungsi linear dari variabel independen X (model linear)

Ha : Y adalah fungsi log linear dari variabel independen X (model log-linear)

Ekonometrika 1- Model Ekonometrika 17

Prosedur Metode MWD
1. Estimasi model liner persamaan (1) dan dapatkan model regresinya (fitted
value) dimana i F1,. Nilai F1 dpat dicari dengan melakukan langkah berikut:
Lakukan regresi persamaan (1) dan dapatkan residualnya (RES1)
Dapatkan nilai F1 = Y – RES1
2. Estimasikan model log linear persamaan (2) dan dapatkan model regresinya
(fitted value) dimana i F2. Nilai F2 dpat dicari dengan melakukan langkah
berikut:
Lakukan regresi persamaan (2) dan dapatkan residualnya (RES2)
Dapatkan nilai F2 = Y – RES2
3. Dapatkan nilai Z1= In F 1 –F2 dan Z2 = antilog F2-F1
4. Estimasi persamaan berikut ini:
• Yt = γ0+ γ1 InXt + γ 2Z1 + et (3)
• Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol
sehingga model yang tepat adalah log linear dan sebaliknya jika tidak
signifikan maka kita gagal menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat
adalah linear.
5. Estimasi permasaan berikut:
• In Yt = λ0+ λ1 InXt + λ1Z2 + et (4)

Pelatihan Ekonometrika Dasar IMEPA 18

Tabel 3 Keputusan Hasil Uji MWD

Hipotesis alternatif (Ha)

Hipotesis nol (Ho)
Tidak menolak Menolak
Tidak menolak Model linear dan Model Linear tepat
log linear tepat
Menolak Model log linear Model linear dan
tepat log linear tidak
tepat

Ekonometrika 1- Model Ekonometrika 19

Tugas Mandiri
• Buat Model Ekonometrika dengan ketentuan minimal 3 variabel yang terdiri dari variabel independen
minimal 2 dan satu variabel dependen.
• Model bisa linier, log linier, semi logaritma, VAR, ECM, atau panel.
• Data yang digunakan boleh time series, dan atau data panel.
• Panjang data:
• Data time series minimal t = 30 (tahun), atau untuk bulanan 2 x t atau 60 bulan)
• Data Panel, minimal t = 5 x jumlah variabel; dan n = minimal 2 x jumlah variabel bebas). Contoh 3
variabel regresi berganda (maksudnya 2 variabel bebas) pada model panel, maka t= 5 X 3 = 15
tahun, dan jumlah n = 2 x 2 (jumlah variabel bebas) = 4 individu, setiap individu selama 15 tahun.
Artinya total periode waktu seluruh invdividu adalah T= t x n = 15 x 3 = 45 tahun.
• Contoh Judul:
(1) Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di
Sumatera Selatan Tahun 1990-2020
(Data Time Series 30 tahun)
(2) Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Harga Pupuk dan Subsidi Harga Gabah Terhadap Pendapatan
Petani di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z.
Sampel kecil untuk data cossection minimal 25-30; (di masa Pandemi Covid-19 kurang
dianjurkan mencari data primer)
(3) Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di
Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan 2005-2020.
(Data Panel dari 17 Kabu/Kota atau 4 Kota; 13 kabupaten) @ 15 tahun; dimensi ;T =15x17=255;
N=17

Ekonometrika 1- Model Ekonometrika 20