KUIZ 1 MM ATMA JAYA-JAKARTA

ANALISIS INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

30 September 2022

Kerjakan Satu dari Dua pertanyaan dibawah

1) Diasumsikan anda adalah seorang manajer portfolio dari SF Fund dari nilai $
3,000,000 yang mencakup saham-saham berikut ini. Tingkat pengembalian pasar
adalah 11.00% dan tingkat pengembalian investasi bebas risiko adalah 5.00%
Berapakah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas dana ini?

Saham Nilai beta

A $1,075,000 1,20
B 675,000 0.50
C 750,000 1.40
D 500,000 0.75
__________
$3,000,000
==========

2) Mike sedang mencari saham untuk dimasukkan ke dalam portofolio sahamnya saat
ini. Dia tertarik pada Hi Tech Inc, dia sangat terkesan dengan produk komputer
perusahaan dan percaya Hi Tech adalah pemain pasar yang inovatif. Namun Mike
menyadari bahwa setiap kali mempertimbangkan saham teknologi, risiko menjadi
perhatian utama. Aturan yang dia ikuti adalah memasukkan hanya sekuritas dengan
koefisien variasi pengembalian (return) di bawah 0,90. Mike telah memperoleh
informasi harga berikut untuk periode 2017 hingga 2020. Saham berteknologi tinggi
yang berorientasi pada pertumbuhan, tidak membayar dividen apa pun selama 4
tahun ini. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan risk dan return yang anda
lakukan dengan data di bawah ini, apakah saham tersebut dapat menjadi pilihan
Mike.

Harga saham
_____________________________
Tahun Awal Akhir
____________________________________
2017 $ 14.36 $21.55
2018 21.55 64.78
2019 65.78 72.38
2020 72.38 91.80